<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Проверка теории пассивного инвестирования

Я решил проверить на исторических данных теорию пассивного инвестирования, т.е. что надо покупать акции с каждой зарплаты. Это к теме «как накопить на пенсию самостоятельно».  И Кстати Александр Бутманов рекомендует это делать. У меня были сомнения в правильности и я решил проверить.
 Взял данные с 2000 года:
— реальная средняя зарплата инженера в одном из городов центрального региона
-выбрал акции из индекса ММВБ.
Средняя зарплата такая:

Проверка теории пассивного инвестирования 
 
Инвестору рекомендуется покупать акции из индекса ММВБ. На тот момент в индексе были:
Проверка теории пассивного инвестирования



Для снижения рисков рекомендуется диверсифицировать портфель, т.е. купить несколько бумаг. А так как средний российский  инвестор мог отложить  400 руб, то купить можно было ростелеком, мосэнерго, сибнефть (газпромнефть). Например, лукойл стоил  450 руб, т.е. у меня денег бы не хватило. Я решил, что буду покупать каждое 1 число месяца по 2 лота ростелекома,  1 лот мосэнерго и на остаток — сибнефть.
Все данные внес в таблицу (ссылка внизу). На данный момент у меня было бы 217000 руб.
Если бы я хранил деньги под подушкой, то у меня было бы 147200 руб.
Если бы я положил деньги в банк под 9% годовых с рекапитализацией, то у меня было бы 235554.3 руб!
Деньги на депозите рассчитывались так
Проверка теории пассивного инвестирования 
Динамика накоплений на рисунке:
Проверка теории пассивного инвестирования
 Если учитывать дивиденды, то кривая акций будет выше на 1,5%, что не оч существенно.
Сейчас данная схема с покупкой акций уже не может быть реализована, так как ммвб повысила значение минимального лота акций до 1000 руб.
Вывод: храните деньги на депозите. И спиться спокойно и деньги в порядке. И учитывайте, что если вы владеете акциями, то на бирже труда вам не будут платить пособие во время поиска работы. :-)
 
моя таблица с рассчетами files.mail.ru/O63WP9
 
 
 

может Александр Бутманов?
avatar

vfreeman

vfreeman, поправил. спасибо.
Про дивы забыл?
avatar

Spekyl

Spekyl, я посчитал. сумма увеличилась всего на 1,5%.
Евгений Александрович, значит неверно посчитал. ищи ошибку. дивпоток на таком горизонте должен быть намного выше.
karapuz, ошибок нет. там акций очень мало. http://rostelecom.ru/ir/dividends/history/y45836/
  
Арсагера — ФА, не каждый может выбрать акцию, которая потом выстрелит. я руководствовался общими рекомендациями, которые доступны человеку без финансового образования.
Арсагера — ФА, еще время покупки играет большую роль, есть такой Индекс Арсагера arsagera.ru/analitika/indeks_arsagery/
если при выше 80-90 покупать, а при значениях ниже 80-90 хотя бы не покупать, а откладывать в банк, и вновь покупать акции, когда выше 80-90, и всё продать при менее 0,
то результат будет просто ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

Спасибо УК Арсагера за это!!!
несколько упрощенно, при другом наборе бумаг мог получиться совсем другой результат.
avatar

Puaro

t1321, я взял доступные (дешевле 400руб) бумаги на тот момент. на нашем развивающемся говно рынке вряд ли был другой результат.
Евгений Александрович, ошибаешься. смотри мои посты я проводил такой расчет по двум бумагам. сберу и гп. результат был намного лучше.
ABN Capital, сбер стоил тогда 1400 р за акцию в 2000году. я не мог купить, потому что у меня было всего 400руб. этот пример максимально приближен к реальному, а несмоделированному.
ну, а если бы не высиживать весь кризис в бумагах… а если депозит в разорившемся банке… в общем, сферический конь в вакууме.
avatar

APerec

APerec, без всяких если. есть система, и я ее проверил на исторических данных. конечно только 5% человек смогут исполнить эту систему, как и любую другую
нет ничего дебильнее совета покупать акции раз в месяц или раз в квартал.

пассивное инвестирование нормально работает, просто покупайте акции после падения индекса от ближайшего максимума не менее, чем на 25%, если речь о русском рынке.
avatar

karapuz

Роман Некрасов, можно. но не нужно.
karapuz, согласен.но можно еще примитивней, летом покупать-зимой продавать часть портфеля-до лета деньги на депозит.на отрезке в 10 лет всяко-разно по 20-30 годовых должно получаться в среднем…
avatar

Puaro

karapuz, ну надо было проверить. пока сам не проверишь, не узнаешь.
Евгений Александрович, ну вот поставь этот простейший фильтр.
и посмотри, что будет с ним.
А никто не спорит!
Рынок изменился, теперь стратегия бай-н-холд не столь привлекательна как раньше.

Нужно подстраиваться, кто хочет заработать, тот найдет возможности ;)
avatar

NOA

На длительных периодах времени подход абсолютно верный. Не промежутках до 2 лет инвестирование в акции может как сильно отставать, так и обгонять банковский депозит.
Да, дивы не посчитаны, о они серьезно повлияют на результат. Да и невозможность инвестирования в какие-то акции из-за недостаточности суммы сейчас искусственная.
Григорий, в чем же она искусственная?
Не совсем понятно, почему в этой схеме инженер должен покупать с каждой зарплаты акции из индекса на 2000 год. Состав индекса менялся. Для чистоты расчетов нужно было бы дать возможность выбрать акции хотя бы на каждый год: на 2001-ый, 2002-ой и так далее.
И реинвестирование дивидендов нужно учесть.
А так, все это писано вилами на воде.
avatar

rootshell

rootshell, потому обычные люди — дилетанты и чтобы не заморачиваться, покупал одни и те же акции. я взял самый простой вариант, когда купил и забыл. некоторые до сих пор депозитам не доверяют, а про акции вообще молчу :-)
если регулярно менять акции, то получается слишком большая диверсификация, т.е. падает не только риск, но и прибыль
Расчеты не проверял, но для средней зарплаты российского инженера думаю что выигрыш в акциях по сравнению с депозитом незначительный.
Также нужно учесть 13% подоходный налог в случае вывода денег от продажи акций.
avatar

cangaroo

cangaroo, да. согласен. 13% я забыл. спасибо!
Короче, депозиты рулят! :)
с пол года назад по сберу считал если покупать каждый месяц первого числа сбер по одной акции. Начал отсчет с самого максимума сбера в 2008 году.Получилась бы средняя цена сбера накопленого около 80 р… +-2р точно не помню.
Евгений, мало времени с 2008 по 2012г. этот пример захватывает больше 10 лет, т.е. вероятность исхода моего примера выше.
Евгений Александрович, у меня был другой интерес… если человек купил акции на самом пике 2008 года и как бы не обоссался и стал дальше покупать и по 60 и по 25 и по 14 и тд то получилось бы что был сейчас в плюсе.А если бы покупать начал сбер 10 лет назад то думаю в существенном плюсе был бы
Евгений, а у меня интерес практический. можно ли накопить самому на пенсию или нет? не обладая финансовым образованием
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! (с)
avatar

danaec

А хороший топик, черт, интересный ))), и причем реально приближенный к жизни, автору спасибо…
Задавался как-то давно тоже в топике своём вопросом о пенсии )…
ВЫвод общий значит как и в плохом фильме «Бойлерная», дилетанта-обывателя только обуют, депозит рулит однозначно_!
солидарен с автором, безсистемно вкладываться в акции — глупейшее занятие. пример: smart-lab.ru/blog/44768.php
avatar

backUp

10 лет коротковатый отрывок, интересно было бы посмотреть на результаты 25-30 лет
avatar

Vladlen Senin

и кстати, универсальная и грубая рекомендация не 100% акции, а 50/50 акции/облигации
avatar

Vladlen Senin

Vladlen Senin, у нас рынок еще не настолько стар, чтобы посмотреть историю 25 лет :-) я даже не знаю, сколько стоило подать заявку в 1997 году по телефону. наверно дорого. интернет, мягко говоря, был не у всех
Евгений Александрович, да, вы правы, я понимаю, что вы имеете ввиду. Я не подумал о технической стороне дела.

Мне придется подождать 15 лет чтобы удовлетворить свое любопытсво касательно этого вопроса :)
Инвестору рекомендуется покупать акции из индекса ММВБ — ключевая ошибка
avatar

Gromit

Gromit, а как надо отбирать акции, если в них не понимаешь?
дивы надо учитывать при РЕИНВЕСТИРОВАНИИ.

+ ограничение на 4 акции не верное.

вывод

можете повторить ММВБ ТОП 10
то это для вас

касательно 9% не уверен что \то честно

у вас пост искажен выборкой.
первое: где сбербанк? и ГАЗПРОМ

второе где перевешивание когда меняется
индекс?

… гремлены выборки…
Александр Бутманов, дайте тогда точные правила пассивного инвестирования. я проведу анализ. тут все кидают меня помидорами «где сбер». я объяснил, что на отведенные деньги нельзя было купить сбер из-за дороговизны. все комменты сводятся к словам «фигня» причем без аргументированных комментариев.
Евгений Александрович,
smart-lab.ru/blog/75291.php
Александр Бутманов, спасибо! вот от нюанс- ребалансировка!
Евгений Александрович, Если учитывать факт, что купить акции Сбера нельзя, тогда надо учитывать комиссии брокера.
Например, у многих брокеров есть комиссия за обслуживания счета депо (при наличие операций). В Вашем случае сделки совершаются ежемесячно и эту комиссию надо будет платить, у БКС 150 руб. в месяц. Увы, но инженеру ничего не светит…
cms, согласен. на выходе все равно депозит лучше.
Александр Бутманов, разбань меня, я не могу коментить твои топики, будь мужиком, а не ссыкливой тряпкой
17000 рублей в месяц. Как же печально жить в нашей стране.
avatar

Skypulse


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP