<HELP> for explanation

Блог им. smoketrader

Валютные торги: USDRUB_TOM (паралитический взгляд, по "заявкам")

В комментах к предыдущему посту говорилось о том, что надо усложнять графики к примеру — добавить отклонение. Ок...

Определения:
Дисперсия — одна из мер рассеивания, отклонения случайных значений от среднего.
Приминительно к обработке результатов измерения — дисперсия характеризует случайную погрешность.

Стандартное отклонение — один из показателей вариации количественной переменной, измеряет «средний» разброс значений переменной относительно ее среднего арифметического в тех же единицах измерения, что и сама переменная (равна — квадратный корень из дисперсии). 

Оценка курса (май 12):
Число наблюдений в выборке — 165
Вероятность конкретного значения (гипотеза о равновероятности) — 0,006061
Мин/макс — 28,95/32,79
Среднее арифметическое 30,58
Дисперсия — 0,95
Стандартное отклонение — 0,97

Вероятность попаданий в интервал на величину стандартного отклонения от среднего значения — 0,56; при нижней границе 29,60 и верхней 31,55
Вероятность попасть в интервал на величину 2 стандартных отклонений от среднего значения — 0,99; при нижней — 28,63 и верхней 32,53.

Вероятность попадания в заданый интервал — 0,93 (29-32)

Валютные торги: USDRUB_TOM (паралитический взгляд, по "заявкам")

Далее рассмотрим текущие колебания курса USDRUB_TOM, для того, чтобы нам понимать КАК торговать — нужно просчитать плотность распределения значений внутридневного спрэда, итак:


1 день:
Число наблюдений — 191
Средний спрэд — 0,30 руб.
Минимальный — 0,05 руб.
Максимальный — 1,28 руб.
Дисперсия — 0,03 руб.
Стандартное отклонение — 0,17 руб.
Интервал с максимальной частотой попаданий — 30 коп. — 32%

2 дня:
Число наблюдений — 190
Средний спрэд — 0,49 руб.
Минимальный — 0,15 руб.
Максимальный — 1,39 руб.
Дисперсия — 0,06 руб.
Стандартное отклонение — 0,24 руб.
Интервал с максимальной частотой попаданий — 40 коп. — 21%

3 дня:
Число наблюдений — 189
Средний спрэд — 0,42 руб.
Минимальный — 0,14 руб.
Максимальный — 1,28 руб.
Дисперсия — 0,04 руб.
Стандартное отклонение — 0,20 руб.
Интервал с максимальной частотой попаданий — 40 коп. — 29%
 
В итоге, имхо, лучше торговать курс внутри дня закладывая движение в 25-30 копеек; при этом, можно «иметь» в виду 3-х дневный интервал.

Валютные торги: USDRUB_TOM (паралитический взгляд, по "заявкам")
 

Спасибо, за статистику
avatar

Les Grossman

>> В итоге

ну это и на чарте понятно, без гаусса

>> добавление новых данных в то,
>>что рассматривается как нормальное распределение
>>, только приближает его

что значит новых данных?
avatar

yummy

yummy, аааа… сложно пояснить… проще удалю)))
Smoketrader, ну или так
avatar

yummy

да всё ясно — чем больше выборка, тем более «красивое» каноническое распределение
avatar

agmalov

Smoketrader, «лучше торговать курс внутри дня закладывая движение в 25-30 копеек»

Неужели крупные суммы с которыми вы работаете все-таки являются «быстрыми деньгами»? (пусть даже и их часть)
Как я понимаю проблем с ликвидностью на споте нет.))
Kulikov Pavel, на ТОДе и на ТОМе…
нет — это спекулятивный портфель (отдельный лимит)
но такая «методика» сейчас выглядит более «актуальной».

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP