<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Оптимальное кол-во сделок для бектеста?

Проголосовало: 29. Воздержалось: 5

И за какой период? (ответ в коммент) Я считаю что 200-300 трейдов вполне репрезентативная выборка, и длительность периода во времени не так важна, как выборка, хотя и должна включать в себя желательно разные рыночные фазы.
 

Хороший вопрос. Сам всегда мучался этим вопросом.
avatar

Edelweiss

Edelweiss, Хочу в будующем сделать пост на тему влияние проскальзывания на результативность с-мы. Основная идея чем больше сделок у правильной системы тем больше прибыль но по факту: чем больше сделок тем больше сделок около нуля, которые при введении проскальзывания смещаются в минус и в реальности ухудшают параметры системы.
от 100
avatar

siva

смотря какие трейды, по Дневникам если торгуешь — бектест за 4-5 лет норма, а сделок может быть всего 60-100…
В последнем варианте надо пологать скобка должна быть в другую сторону?!
Вольвери́н, опечатался
не меньше 1000
avatar

vito333

Я тестирую за пять лет и ожидаемые показатели всегда беру исходя из самого худшего года.
avatar

Kulikov Pavel

Если выборка сделок менее 100 то смотреть эту систему не стоит. Чем больше сделок, тем меньше случайность.
avatar

EAGor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW