Блог им. Eugeny8

Доходность портфеля торговых роботов за июнь

Итак, отчет о проделанной работе за месяц. Доходность портфеля торговых роботов на фьючерсах за июнь составила +7,5%. Доходность инвестпортфеля на акциях за этот месяц +4,1%. Положительному результату способствовали рост российского фондового рынка, рост золота, а также короткие тренды на фьючерсе РТС и рубле.

За 6 лет публичной торговли торговые роботы на фьючерсах наколотили 362% с учетом реинвестирования по данным comon.ru, при этом максимальная просадка не превысила 24%. За последние 12 месяцев доходность по этому портфелю составила +38%. А инвестиционный портфель на акциях за год показал доходность 22,3% при максимальной просадке 6%.

График доходности портфеля торговых роботов на фьючерсах:

Доходность портфеля торговых роботов за июнь


График доходности инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность портфеля торговых роботов за июнь
★2
46 комментариев
+9
Ни рекламы радара, ни телеграмма, ни плюсиков не выпрашиваешь, как кречетов...

Удивительно, что такие люди ещё есть на смартлабе)

Уж лучше ссылка на эквити, чем реклама радара.
avatar
KarL$oH
KLoYH, а кто такая Радара?
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин, Байкал и рух666 рекламируют сейчас в своих блогах. Некто Яна ходит по смартлабу и покупает нерадивых околорыночных блогеров смартлаба за мзду малую.
avatar
KarL$oH
KLoYH, 
avatar
Евгений Ворончихин
KLoYH, 
за мзду малую.

откуда инфа?
avatar
2153sved
2153sved, инфа у него верная.
avatar
Халявщик
+1
2153sved, они всем активным участникам смартлаба предлагают поработать на них.
avatar
KarL$oH
+2
Походу я уже конченый… сижу рассматриваю на Вашем графике доходности акций какой у Вас уровень сопротивления красивый на 15% и думаю как было бы его в мае на пробой круто купить))
avatar
Alex_Gold
+1
Alex_Gold, да, на эквити уровни хорошо работают, хоть фьючерсы на нее не запускай))
avatar
Евгений Ворончихин
0
Секундочку. На графике есть просадки порядка 80-90 % от депо. И чем бы тогда Вы торговали, после этих просадок? Ведь график рисуется таким хитрым образом, что даже при просадке в 90% можно торговать прежним объёмом. Или я чё-то не вдупляю?
avatar
Арбитражёр Алго
+2
Арбитражёр Алго, имеете в виду там где просадка в конце 2018 года? Там получается -22%

((100 + 350) — (100 + 250)) / (100 + 350) = 22%

где 100 — условно первоначальный депозит
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ,  У меня такое ощущение, что прибыль Вы считаете с учётом реинвестирования, как и написали, а просадку в 90 % привязываете к стартовой сумме, а не к максимуму счёта. Объясняю. Эта просадка в 90% как раз и есть просадка от размера депозита на тот момент. Не понятно? 90% от депозита, а не 22. Разницу видите? Если чужое мнение Вам не интересно, просто посмотрите сейчас  на размер Вашего счёта. Уверен, там просто беда.
avatar
Арбитражёр Алго
+2
Арбитражёр Алго, это не график эквити счета, а график доходности на счёте. Если Вы заработали 200%,  а потом Ваша прибыль упала до 100%,  то просадка не 100%,  а 33,3%=100%/300%.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Очень интересно. Вы читали, что писал афтор? У него прибыль рассчитана с реинвестированием… Нужно что-то ещё объяснять?
avatar
Арбитражёр Алго
+2
Арбитражёр Алго,  это прибыль по стандарту GIPS,  т. е.   в условиях самофинансируемого портфеля. С реинвестированием или без для самофинансируемого портфеля это неважно. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а что такое самофинансируемый портфель? по сути это и есть реинвест?
avatar
Евгений Ворончихин
+1
Евгений Ворончихин,  не совсем. Самофинансируемый портфель — это портфель без вводов-выводов средств. А реинвестирование — нерефинансирование относится к задействованию имеющихся  средств в открываемых позициях. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Арбитражёр Алго, нужно считать не изменение доходности, а изменение капитала.
avatar
Евгений Ворончихин
Арбитражёр Алго, ознакомьтесь:

Как правильно считать просадку на Comon.ru?

avatar
Евгений Ворончихин
+1
Круто для боковика!
avatar
Александр Элс
Фьючи последний год как-то колбасит не по-детски. Там что, чисто направленная торговля, без хэджей? Что изменилось опять же, объем средств под управлением стратегии вырос?
avatar
MadQuant
+1
MadQuant, Преимущество трендовые стратегии, хотя не только. Какой там может быть хедж?
Капитал под управлением да, существенно вырос в разы.
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, ну хэдж может быть разный Ri+Si, например, чтобы захэджить доллар. Другие факторы — тоже наверное как-то можно, я в российских фьючах не спец, вам виднее.
Резкие скачки эквити по 10-20% за короткий промежуток времени, неважно вверх или вниз — это не айс, реально крупные деньги на такое не пойдут.
avatar
MadQuant
MadQuant, крупным клиентам и риск меньше ставим
avatar
Евгений Ворончихин
+3
MadQuant,  хэдж в управлении капиталом — это миф. Есть только диверсификация. Хэдж существует только для производителей товаров. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Согласен! И любой хедж стоит денег и снижает в итоге доходность.
avatar
Евгений Ворончихин
Евгений Ворончихин, если грамотно хэджировать — хэдж снижает риск больше чем доходность, а значит, можете увеличить плечо и торговать с большей доходностью при прежнем риске
avatar
MadQuant
+1
Евгений Ворончихин,  да его просто нет. Мы тут уже обсуждали, что лонг акция — шорт фьючерс на неё — это все равно, что гособлигация и открытие такой позиции по сравнению с продажей акции и покупкой гособлигации имеет смысл только тогда, когда это просто дешевле по комиссиям и проскальзыванию. А без учёта последних по финрезу это одно и то же. А продажа части акций и покупка на высвободившееся средства гособлигаций это диверсификация, а не хэдж.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ru.talkingofmoney.com/what-is-difference-between-diversification-and-hedging

Диверсификация это разложение активов по разным карманам, чтобы яйца в одной корзине не лежали, а хедж имеет направленное движение в сторону уменьшения риска по какому-либо активу.

Это классическое определение, оно используется в банковской среде.
avatar
KarL$oH
KLoYH,  мы с Вами же и обсуждали этот вопрос: зачем одинаковые по финрезу позиции в одном случае называть «хэджем», а в другом «диверсификацией»? 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., предположим, у меня есть сбер и я не хочу его продавать по налоговым соображениям. Я могу на день, на неделю, на месяц шортануть фьюч. Это явно хедж, а не диверсификация. 
С другой стороны,  если у меня есть сбер и реверсивная торговая система на фьючах сбера, это ближе к диверсификации. 
То есть, не всегда так уж очевидно различие. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, ну налоговые соображения — это аргумент. Но опять же, если не учитывать налоговые соображения, эта операция по финрезу просто совпадет с продажей акции и покупкой гособлигации с соответствующим сроком до погашения. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., объем операций разный 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, да, я выше написал, что без учёта комиссий и проскальзывания. Вы добавили налог. С учётом этого продажа фьючерса, как правило, выгоднее. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Вбейте в переводчик оба слова и увидите, что с английского одно переводится как «многообразие», а другое «ограждать, ограничивать, живая изгородь и т.д.».

Нужно всегда смотреть на семантику слова, большинство слов к нам из запада приходит.

Разве это не очевидно? Откуда у вас это неправильное понимание, из какого источника?
avatar
KarL$oH
KLoYH,  да причину непонимания я уже объяснял: почему два действия, одинаковых по финрезу: продажу акции и покупку гособлигации называют «диверсификацией», а продажу фьючерса на имеющуюся акцию — «хэджем»?  Для меня как человека, для которого первичен финрез, а остальное вторично, это непонятно. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Кто продажу акции и покупку облигации называет диверсификацией??

Какая ж это диверсификация? Как был один актив, так он и остался. Диверсификацией можно назвать покупку облигации Газпрома, если у тебя уже есть акции Сбера.
avatar
KarL$oH
А. Г., как-то прискорбно от вас такое слышать. Вы скажите это ребятам, которые торгуют с шарпом 2-3-5)) Хэдж можно использовать для устранения ненужных рисков, например торговать пары ri + si в определенной пропорции — и таким образом вообще убрать риски убытков из-за изменения курса доллара. Или ri+si-br, чтобы убрать влияние нефти. А можно торговать пары акций одна а Лонг а другая в шорт, чтобы не зависеть от динамики индекса.
Диверсификация, безусловно, полезна, но, как видим, не спасает от гуляний счета на 10-20% всего за несколько дней.
avatar
MadQuant
MadQuant, если торгуете системно, то лучше торговать не пару, а каждый инструмент по отдельности.  Уже проверялось ни раз: индекс торгуется лучше, чем каждая акция в отдельности, но портфель  на акциях по отдельности  лучше, чем индекс. В той же паре ri+Si рост акций на фоне укрепления рубля лонг только RI даст допдоходность, а лонг Si будет давать убыток. А если система  на Si трендовая, то при укреплении рубля она в лонге не будет.

Шарп?  Смотря как его считать. Если без вычитания из доходности ставки гособлиг, то и 10 — легко. А вот с вычитанием этой ставки хотел бы я посмотреть на 2-3, если это не hft. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., в условиях ненулевой корреляции активов и систем грани между диверсификаций и хеджированием стремительно стираются. В пределе оптимальный портфель и диверсифицирован и в каком-то смысле захеджирован. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu,  сколько тебя знаю пенсионер, одна говорильня от тебя пафосная, как будто знаток,  а заработать не можешь
avatar
runun
+1
А. Г., Вы про десять Шарп с нулевой ставкой серьезно? Я хочу)
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский,  лонг Сбер-шорт ближайший фьючерс на Сбер 2015-2017 по переоценке на 18:40. Шарп больше 10 даже с учётом биржевой комиссии и брокерской 1 руб. за контракт.  В 2018-2019 аналогичная поза в Газпроме (Сбер в 2018-м обманул с осечкой после июньской экспирации).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., про такую синтетику не подумал. Но не стал бы там объемы-плечи до небес раздувать)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, плечи там бессмысленны, там доходность меньше ставки плеча. Просто доходность проценты годовых, а СКО дневных приращений меньше 0,2%.

Вы же просили Шарпа больше 10 с нулевой ставкой. Он для этой позы больше 10.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., если 0,2, то пример искусственный, конечно, получается
avatar
Стас Бржозовский

полезные записи за 24 часа

★12 33 💥 Капитализация: бойтесь своих желаний-2
★9 49 До пенсии еще надо дожить (с). Ежедневные, еженедельные инвестиции в здоровье
★8 5 6,5% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении
★6 57 Фьючерс RGBI как флюгер рынка
★6 2 В избранное. Топ вкладов с максимальными ставками
★5 44 За такси платит банк
★4 11 Про недвижимость вторичную
★4 8 🤟😎Как выгодно продавать акции?
★4 13 Ситуация на текущий момент
★3 133 Геополитический расклад на текущий момент
+137 13 Ситуация на текущий момент
+124 17 Профессия, которая никогда не вымрет. Инвестиции доступны всем.
+114 33 💥 Капитализация: бойтесь своих желаний-2
+89 3 Индекс МБ сегодня
+85 89 Белоусов - министр обороны.
+76 57 Фьючерс RGBI как флюгер рынка
+73 10 Азия. Понедельник.
+70 49 До пенсии еще надо дожить (с). Ежедневные, еженедельные инвестиции в здоровье
+68 133 Геополитический расклад на текущий момент
+60 51 RGBI: покупателям дна, второе дно в подарок

самые обсуждаемые сегодня

26к Последняя интрига вправительстве Патрушев и Наби
23к Большинство за отнять и поделить.
13к Ситуация на текущий момент
10к Азия. Понедельник.
7к ️Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х, 6,7% ВВП.
7к Почему именно Белоусов - новый министр обороны. Что меняется для бизнеса?
6к Патрушев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу,
8к 🤟😎Как выгодно продавать акции?
5к вместо 100 слов. Долговременная доходность нашего рынка (индекс, купил и держи)
5к 6,5% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн