А возможно ли вообще предсказать курс на финансовых рынках?

Как известно, большинство игроков на  биржах вечно ищут способ научиться предсказывать курс активов, чтобы начать зарабатывать.

Для этого они ищут какие-то «стратегии», пишут «советников», слушают аналитиков и пытаются понять хитросплетения экономической политики разных центробанков, а также оценивать степень влияния политики на цену активов.
Но почему-то все чудо-стратегии и советники оказываются лишь пшиком и ведут не к сказочному обогащению, а лишь к очередному схлопыванию депошки и потере всех денег. И так из года в год, из месяца в месяц. Вечный бег по кругу и вечное пополнение депозитов за депозитом в попытках отыграться, либо просто уход с рынка.

Печально, да? А что если весь этот процесс изначально бессмысленен? Что если невозможно научиться предсказывать курс и верно входить в сделку лишь только потому, что ты сам влияешь на рынок? То есть твой вход сам по себе нарушает Систему, смещая равновесие рынка и вызывая противодействие против тебя.
Что думаешь? Может ли такое быть? Если тебе ещё не понятно, то я попробую описать в подробностях как это всё выглядит.

Для начала хочу привести пример из другой области знаний — из физики. Да ещё и из Квантовой! Посмотрите это видео про эксперимент с наблюдением над поведением квантовых частиц.

www.youtube.com/watch?v=QGq2YNyVbGs&feature=youtu.be

Суть в том, что частицы меняли своё поведение, когда учёные вмешивались в эксперимент просто наблюдая через прибор за поведением частиц. Это стало очень интересным парадоксом и он до сих пор ещё не разгадан.

Таким образом, и с рынком, возможно, всё так же — трейдер одним лишь своим фактом входа в рынок влияет на баланс спроса и предложения, полностью разрушая старую Систему и создавая новую. Конечно, в наибольшей степени влияют на рынок именно крупные и сверхкрупные участники рынка, так как покупки или продажи на миллионы долларов солидно сдвигают рыночный курс, для этого им и приходится создавать ордера-«айсберги», входить на экстремумах против рынка, чтобы набирать позицию нужную.
Это ясно. Но я считаю, что и мелкие трейдеры могут так же влиять на рынок. Всем известна поговорка про соломинку, переломившую спину верблюда? Так от чего бы и трейдеру не быть той же соломинкой? Рынок до входа — это уже сложившаяся система, а своим входом, мелкий трейдер ломает её по принципу домино. Когда небольшое изменение ведёт к колоссальному изменению.
И так каждый раз при входе в позицию — вначале кажется, что всё ясно: тренд задан и очерчен и победа гарантированна, происходит вход в сделку — но далее что-то идёт не так, всё рушится сразу же. Что это? Эффект наблюдателя, а точнее участника. То есть участие в рынке уже меняет его изначальные намерения.

Есть такая гипотеза эффективности рынка.

Гипотеза эффективного рынка (efficient market hypothesis, EMH) — гипотеза, согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Различают слабую, среднюю и сильную формы гипотезы эффективного рынка.
Гипотеза эффективного рынка может быть сформулирована следующим образом: рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива. Что делает эту информацию бесполезной для получения сверхприбылей.

Что же это значит? Это значит, что рынок устроен таким образом, что невозможно им манипулировать: любые действия и события уже закладываются в цену. И цена — полностью рыночная, справедливая в любой момент времени. А значит любые попытки cманипулировать ей изначально обречены на провал.
Вот и получается так, что все прогнозы рынка работают только, если не входишь в рынок. Не влияешь на него. То есть находясь вне Системы можно прогнозировать движение цены, но когда входишь в Систему, ты нарушаешь правила и Система пытается стабилизироваться и не дать сманипулировать ею.
Поэтому и происходит слив за сливов, злость на «стратегии» и «советники», на советы разных гуру и аналитиков, но всё же продолжается поиск очередной «чудо-стратегии» и нового гуру рынка.  :)
А разгадка одна — не пытайся обмануть рынок и заработать на нём, а лучше создавай какой-нибудь полезный продукт, услугу и работай на благо социума.

Источник: форекс блог