<HELP> for explanation

Блог им. ognevoy

Встреча смартлаб: получение 30% годовых с низким риском

На встрече смартлаба первая презентация была посвящена фьючерсам на корзину офз, которую подготовил Вадим Закройщиков. Дело для меня новое :-) непонятное.
Стратегия:
заработать как при покупке облигации, фондируясь через механизм репо.
Встреча смартлаб: получение 30% годовых с низким риском
Старая Презентация тут http://fs.rts.ru/files/6849
Калькуляторы и описание на сайте ртс
Калькуляторы и описание на сайте ммвб
Интернет-конференция: Фьючерсы на корзину ОФЗ
Тема на смартлабе
Сейчас сам разбираюсь. Когда пойму, что к чему -напишу.  :-)
Вы можете присоединиться и сказать свое мнение.
p.s. (картинка не от этой стратегии)
 

если у тебя хорошо с математикой, то вперед.а так там нужны большие средства чтобы зарабатывать, это для банков и фондов подойдет.
alextrade, а если с математикой плохо, то дорога одна — в МММ :)))))))))
Евгений (evus), )))))), там вообще мозги не нужны)))))
Евгений (evus), да тут развод чистой воды, ещё хлеще МММ.
Меня тоже заинтересовало, тем более уже приглядывался. На этой недельке возможно попробую тоже разобраться, еще раз в стаканы глянуть. Одно плохо — там в день 20 сделок всего(( хотя маркеты действительно плотно стоят.
avatar

Рублёв

Рублёв, а ты сможешь делать сделки репо, чтобы получать 30%?
alextrade, выступавший говорил, что сейчас вроде физики получили доступ к ОФЗ…
Евгений (evus), я знаю, я был на встречи.там вся суть в том что ты покупаешь фьюч (поставочный), тратя 3% на го, далее по сделки репо отдаешь его и получаешь кредит под 5% и этот кредит даешь под 6% (цифры примерно).
alextrade, ну да. Не, тема на самом деле вполне себе реальная, я бы в такую стратегию свои пенсионные бабосики запустил бы, если бы мог их как-то из ВЭБа достать. Риск по сути того же порядка, а доходность лучше.
Евгений (evus), вся доходность из-за плеч.у этих офз доходность 7% максимум.из всех тем эта была самой интересной.для общего развития подойдет, но для торговли сложновато.
alextrade, фьючерсов нельзя отдать в Репо. Только спотовое офз
billikid, то есть я должен буду ждать (экспирации фьючерса) поставку офз и только потом смогу провести сделку репо?
alextrade, причем тут репо и фьючерс?
в репо можно отдать ТОЛЬКО офз. Как стратегия в целом выглядит в Вашем варианте?
billikid, вся суть в том что ты покупаешь фьюч (поставочный), тратя 3% на го, далее по сделки репо отдаешь его и получаешь кредит под 5% и этот кредит даешь под 6% (цифры примерно)
alextrade, еще раз, вы пропускаете что-то в логике
отдать в репо можно только физическое офз имеющееся у Вас
вариант стратегии в Вашем варианте может быть такой:
покупка фьюча офз, отдача в репо имеющегося ОФЗ, размещение полученных денег на депозит (или покупка другой офз)
billikid, я купил фьюч, но это еще не спотовое офз, поставка будет по этому фьючу только через 2 года (или более долгий срок)!!! этот фьюч по твоим словам нельзя отдать в репо или по по режиму переговорных сделок (я точно не знаю).
alextrade, фьюч можно продать в РПС, но в РЕПО отдать нельзя
billikid, вот в этом я наверно и запутался!!! спасибо большое за разъяснение).а как же тогда получается то что я отдаю фьюч по 5% годовых и потом эти деньги даю по 6% годовых, этот керри трейд уже видимо не получиться с фьючерсом.
alextrade, смотрите в чем цимус.
у вас есть офз, вы хотите его держать и не намерен продавать, но есть вариант позволяющий увеличить ваш доход
вы ваши офз отдаете в репо (СЕЙЧАС под 5%), покупаете такой ж объем через фьючерс и оставшиеся средства размещаете в депозит или покупаете еще офз (под 6%)
ваш кэрри — разница между ставкой размещения 6% и ставкой привлечения 5%
ваш риск — рост ставки привлечения (с 5 и выше)
billikid, так вот где собака зарыта.все я понял.а эти офз они бессрочны, или через какое-то время погашаются (это не про фьючерс).
alextrade, у нас нет бессрочных бумаг
самые длинные 10 летние

а так стратегий набрать можно массу, и не обязательно отталкиваться от наличия физического офз в портфеле

хотя самое реальное и вкусное для физика — просто торговля фьючом (без спредов, кэрри и т.д.)
alextrade, да и меня эти 30% меньше всего интересуют))
Мне диверсификация нужна.
Рублёв, а, у меня такой проблемы нет)
Рублёв, расторгуется еще, хотя ожидать там большого количества сделок не стоит, встал в сделку и жди, инструмент не скальперский совсем.
Евгений (evus), этот инструмент для торговли на месяцы, а не дни как фьюч ртс.
Евгений (evus), да. И я согласен с докладчиком, что теханализ там не применим в общем.
Рублёв, там чисто математика!)
Рублёв, абсолютно нормально торгуется по технике
ФсИо ясна… Банки и фонды хотят втянуть в этот рынок побольше мелочи спеХулянЦЦкой что бы сделать его ликвидным :)))
avatar

XoXoL-T

XoXoL-T, хахаха, втягиваю как можно более неграмотных людей. Надо же придумали фьючерсы на офз, я офигиваю. Одна схема охуитительней другой. Чего только уже не придумают что бы лохов обуть. Я правда в шоке.
СвидетельКапитализма, это херня, скоро будет фьчерс на индекс индийской биржи))))))
XoXoL-T, он и так более чем ликвиден. Сделать OTC до 500 мио номиналом не проблема
Я бы не сказал, что риск невелик, 1.5% с 30-м плечем. С таким же невеликим риском можно найти стратегию с 100%. Но 2008 не переживет.
avatar

surinam

surinam, согласен, про риски там явно умолчали))
Рублёв, там все риски от изменения ставок, и если не найдешь котрагента с нужной тебе доходность, по который ты хотел бы дать в долг.
вы еще торгуете на рос. бирже… Садо-мазохисты…
avatar

ser2013

ser2013, Садо-мазохисты торгуют на украинской бирже, а мы так, не ищем легких путей)))
alextrade, а мне честно нравятся недоразвитые рынки с низкой ликвидностью, даже сам подумываю об украинской бирже…
чем менее недоразвитая и менее ликвидная тем проще манипулировать, и меньше денег надо для этого.
делаю сие)))
в частности — хедж портфеля ОФЗ, обычно шортом корзины…
Smoketrader, а насколько рискованно покупать/продавать голый фьюч? какие риски есть?
Евгений Александрович, такие же как и покупки-продажи фьючарса на акцию — риск нарваться на поставку при экспирацию, при наличии тормозного брокера
Smoketrader, шорт по офз сокращает дюрацию при проч равных, то есть тот портфель, который есть напрягает длинной?
не стоит замарачиваться с репо, единственное что тутт доступно — это тогровя спрэда дальний ближний, всмысле офз2 вс офз4
Головин Евгений, а зачем спредом замарачиваться? просто активом не поторговать?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP