Блог им. ognevoy

Встреча смартлаб: получение 30% годовых с низким риском

На встрече смартлаба первая презентация была посвящена фьючерсам на корзину офз, которую подготовил Вадим Закройщиков. Дело для меня новое :-) непонятное.
Стратегия:
заработать как при покупке облигации, фондируясь через механизм репо.
Встреча смартлаб: получение 30% годовых с низким риском
Старая Презентация тут http://fs.rts.ru/files/6849
Калькуляторы и описание на сайте ртс
Калькуляторы и описание на сайте ммвб
Интернет-конференция: Фьючерсы на корзину ОФЗ
Тема на смартлабе
Сейчас сам разбираюсь. Когда пойму, что к чему -напишу.  :-)
Вы можете присоединиться и сказать свое мнение.
p.s. (картинка не от этой стратегии)
★37
46 комментариев
-1
если у тебя хорошо с математикой, то вперед.а так там нужны большие средства чтобы зарабатывать, это для банков и фондов подойдет.
avatar
Алексей (Bacardi)
-1
alextrade, а если с математикой плохо, то дорога одна — в МММ :)))))))))
avatar
Евгений
0
Евгений (evus), )))))), там вообще мозги не нужны)))))
avatar
Алексей (Bacardi)
-6
Евгений (evus), да тут развод чистой воды, ещё хлеще МММ.
avatar
СвидетельКапитализма
+2
Меня тоже заинтересовало, тем более уже приглядывался. На этой недельке возможно попробую тоже разобраться, еще раз в стаканы глянуть. Одно плохо — там в день 20 сделок всего(( хотя маркеты действительно плотно стоят.
avatar
Рублёв
-1
Рублёв, а ты сможешь делать сделки репо, чтобы получать 30%?
avatar
Алексей (Bacardi)
+2
alextrade, выступавший говорил, что сейчас вроде физики получили доступ к ОФЗ…
avatar
Евгений
-1
Евгений (evus), я знаю, я был на встречи.там вся суть в том что ты покупаешь фьюч (поставочный), тратя 3% на го, далее по сделки репо отдаешь его и получаешь кредит под 5% и этот кредит даешь под 6% (цифры примерно).
avatar
Алексей (Bacardi)
alextrade, ну да. Не, тема на самом деле вполне себе реальная, я бы в такую стратегию свои пенсионные бабосики запустил бы, если бы мог их как-то из ВЭБа достать. Риск по сути того же порядка, а доходность лучше.
avatar
Евгений
-1
Евгений (evus), вся доходность из-за плеч.у этих офз доходность 7% максимум.из всех тем эта была самой интересной.для общего развития подойдет, но для торговли сложновато.
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
alextrade, фьючерсов нельзя отдать в Репо. Только спотовое офз
avatar
Александр Строгалев
-1
billikid, то есть я должен буду ждать (экспирации фьючерса) поставку офз и только потом смогу провести сделку репо?
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
alextrade, причем тут репо и фьючерс?
в репо можно отдать ТОЛЬКО офз. Как стратегия в целом выглядит в Вашем варианте?
avatar
Александр Строгалев
-1
billikid, вся суть в том что ты покупаешь фьюч (поставочный), тратя 3% на го, далее по сделки репо отдаешь его и получаешь кредит под 5% и этот кредит даешь под 6% (цифры примерно)
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
alextrade, еще раз, вы пропускаете что-то в логике
отдать в репо можно только физическое офз имеющееся у Вас
вариант стратегии в Вашем варианте может быть такой:
покупка фьюча офз, отдача в репо имеющегося ОФЗ, размещение полученных денег на депозит (или покупка другой офз)
avatar
Александр Строгалев
-1
billikid, я купил фьюч, но это еще не спотовое офз, поставка будет по этому фьючу только через 2 года (или более долгий срок)!!! этот фьюч по твоим словам нельзя отдать в репо или по по режиму переговорных сделок (я точно не знаю).
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
alextrade, фьюч можно продать в РПС, но в РЕПО отдать нельзя
avatar
Александр Строгалев
-1
billikid, вот в этом я наверно и запутался!!! спасибо большое за разъяснение).а как же тогда получается то что я отдаю фьюч по 5% годовых и потом эти деньги даю по 6% годовых, этот керри трейд уже видимо не получиться с фьючерсом.
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
alextrade, смотрите в чем цимус.
у вас есть офз, вы хотите его держать и не намерен продавать, но есть вариант позволяющий увеличить ваш доход
вы ваши офз отдаете в репо (СЕЙЧАС под 5%), покупаете такой ж объем через фьючерс и оставшиеся средства размещаете в депозит или покупаете еще офз (под 6%)
ваш кэрри — разница между ставкой размещения 6% и ставкой привлечения 5%
ваш риск — рост ставки привлечения (с 5 и выше)
avatar
Александр Строгалев
-1
billikid, так вот где собака зарыта.все я понял.а эти офз они бессрочны, или через какое-то время погашаются (это не про фьючерс).
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
alextrade, у нас нет бессрочных бумаг
самые длинные 10 летние

а так стратегий набрать можно массу, и не обязательно отталкиваться от наличия физического офз в портфеле

хотя самое реальное и вкусное для физика — просто торговля фьючом (без спредов, кэрри и т.д.)
avatar
Александр Строгалев
+2
alextrade, да и меня эти 30% меньше всего интересуют))
Мне диверсификация нужна.
avatar
Рублёв
-1
Рублёв, а, у меня такой проблемы нет)
avatar
Алексей (Bacardi)
Рублёв, расторгуется еще, хотя ожидать там большого количества сделок не стоит, встал в сделку и жди, инструмент не скальперский совсем.
avatar
Евгений
-1
Евгений (evus), этот инструмент для торговли на месяцы, а не дни как фьюч ртс.
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
Евгений (evus), да. И я согласен с докладчиком, что теханализ там не применим в общем.
avatar
Рублёв
-1
Рублёв, там чисто математика!)
avatar
Алексей (Bacardi)
Рублёв, абсолютно нормально торгуется по технике
avatar
Александр Строгалев
+2
ФсИо ясна… Банки и фонды хотят втянуть в этот рынок побольше мелочи спеХулянЦЦкой что бы сделать его ликвидным :)))
avatar
XoXoL-T
-3
XoXoL-T, хахаха, втягиваю как можно более неграмотных людей. Надо же придумали фьючерсы на офз, я офигиваю. Одна схема охуитительней другой. Чего только уже не придумают что бы лохов обуть. Я правда в шоке.
avatar
СвидетельКапитализма
-1
СвидетельКапитализма, это херня, скоро будет фьчерс на индекс индийской биржи))))))
avatar
Алексей (Bacardi)
XoXoL-T, он и так более чем ликвиден. Сделать OTC до 500 мио номиналом не проблема
avatar
Александр Строгалев
Я бы не сказал, что риск невелик, 1.5% с 30-м плечем. С таким же невеликим риском можно найти стратегию с 100%. Но 2008 не переживет.
avatar
surinam
+2
surinam, согласен, про риски там явно умолчали))
avatar
Рублёв
-1
Рублёв, там все риски от изменения ставок, и если не найдешь котрагента с нужной тебе доходность, по который ты хотел бы дать в долг.
avatar
Алексей (Bacardi)
-6
вы еще торгуете на рос. бирже… Садо-мазохисты…
avatar
ser2013
-1
ser2013, Садо-мазохисты торгуют на украинской бирже, а мы так, не ищем легких путей)))
avatar
Алексей (Bacardi)
-1
alextrade, а мне честно нравятся недоразвитые рынки с низкой ликвидностью, даже сам подумываю об украинской бирже…
чем менее недоразвитая и менее ликвидная тем проще манипулировать, и меньше денег надо для этого.
avatar
СвидетельКапитализма
+2
делаю сие)))
в частности — хедж портфеля ОФЗ, обычно шортом корзины…
avatar
Smoketrader
Smoketrader, а насколько рискованно покупать/продавать голый фьюч? какие риски есть?
avatar
Мурен(а)
Евгений Александрович, такие же как и покупки-продажи фьючарса на акцию — риск нарваться на поставку при экспирацию, при наличии тормозного брокера
avatar
Александр Строгалев
Smoketrader, шорт по офз сокращает дюрацию при проч равных, то есть тот портфель, который есть напрягает длинной?
avatar
Головин Евгений
не стоит замарачиваться с репо, единственное что тутт доступно — это тогровя спрэда дальний ближний, всмысле офз2 вс офз4
avatar
Головин Евгений
Головин Евгений, а зачем спредом замарачиваться? просто активом не поторговать?
avatar
Александр Строгалев

полезные записи за 24 часа

★9 5 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 14 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 15 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★5 126 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★4 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 164 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★3 7 Рубрика: Вопрос эксперту. Какие книги оказали наибольшее влияние на ваше инвестиционное мышление и стратегии?
+158 76 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+117 126 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+117 23 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+101 18 Правильный пофигизм - залог успеха
+100 164 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+75 25 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+73 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+70 34 Следующим президентом США станет Илон Маск
+62 40 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+56 48 Обложка Экономист 2025

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Мурен(а)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн