<HELP> for explanation

Блог им. SciFi

Моя стратегия на этот год или мысли алготрейдера

Мои мысли, которые являются столпами моей стратегии. 

1. Зарабатывать нужно в долларах, а не рублях. Какой смысл заработать в рублях 100%, если при этом рубль упадет к твердой валюте в 2 раза? Поэтому смотрим в первую очередь на индекс РТС, а не ММВБ. 

2. Торговать 2017 год так же как мы торговали бы 2016, если бы знали какой он будет, неверно. Произойдет переоптимизация и мы потеряем или заработаем мало. Это можно проверить очень просто — пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.

3. Рынок цикличен — есть фазы роста и падения. Сейчас нужно включать те стратегии, которые рассчитаны на фазу падения рынка (индекса РТС) и фазу роста USDRUB.

Моя стратегия на этот год или мысли алготрейдера

Моя стратегия на этот год или мысли алготрейдера


Таким образом, моя стратегия следующая:

1. Пока лонг рубля с ожиданием разворота и выхода в бакс и шортовые к рынку стратегии, которые бы зарабатывали в 2014-2015. 

2. Когда произойдет коррекция рынка и падение рубля, снова переключение на стратегии, которые бы зарабатывали в 2016.

Что скажете? 

 

Какое отношение это имеет к алготрейдингу?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, вот про алготрейдинг нашел:

пишем алгоритм, который бы зарабатывал на фазе роста рынка (в 2016 году) и пробуем его запускать в 2014 или в 2015, когда были падения. Мы не увидим прибыли.

Капец, какой мудрец! )))) А Смартлабу… пипец.
У этого человека охрененный рейтинг и сила!... 
Мама, что в этом мире творится?
скажу, что ты лошара, а не алготрейдер,  если рисуешь на графике руками и картинку берешь с финама. Хотя тут все такие, ну почти…
avatar

dmitriy

в рубль естественно веры нет сейчас отличная цена для продажи рубля
avatar

Sopernik

Рынок каждый год не меняет направления
Если вы торгуете RI то все равно зарабатываете в рублях.
avatar

SECRET

SECRET, лонг Ри во время фазы укрепления рубля — это заработок и в рублях и в долларах.
avatar

SciFi

SciFi, да как так то? USD/RUB вниз это значит Ри за счет переоценки вверх. Вариационка по Ри в рублях. Где прибыль в долларах то тут?
SECRET, я просто не сам Ри торгую, а индекс РТС (акции). :) Если я акции лонганул, вроде Сбербанка в рублях, когда РТС растет, а рубль укрепляется, я зарабатываю. Филькины грамоты вроде фьючерсов не торгую теперь. При рубле 70 за доллар, Сбер по 70 стоил 1 бакс. Сейчас он стоит примерно 170/60=2.8 бакса.
avatar

SciFi

у вас роботы торгуют в среднесрок?
avatar

calnago

calnago, да
avatar

SciFi

почему никто не берет во внимание падение, а в декабре стремительное падения резервного фонда за декабрь
avatar

senya spurs

senya spurs, еще фонд нацблагосостояния есть, вот когда он, в след за резервным, к нулю будет подходить, тогда надо брать в расчет фактор отсутствия резервов
senya spurs, потому что (а) это никак не относится к алготрейдингу (б) потому что в декабре расходы бюджета традиционно выше среднемесячных примерно в 2 раза, следовательно, дефицит бюджета и должен был быть закрыт за счет резервного фонда.
Торгуйте тенденции а не идеи. Пишите бектестер, посмотрите как ведёт себя модель на истории, поиграйте с параметрами. Прибыль должна быть стабильной, складываться из 70% сделок. Все три года должны быть прибыльным. Потом MC валидайия и оптимизаторы. Если выживает то можно запускать
Алексей К, просто я не шорчу, поэтому я не могу написать единого робота, торгующего одним и тем же в разные фазы рынка. В фазе падения РТС я собираюсь лонговать бакс, в фазе роста РТС — акции. В общем, бектестер не просто написать. Роботы будут разные под разные фазы. 
avatar

SciFi

SciFi, бектестер это основа алго. Деньги проиграть не сложно. Откройте счёт в IB и торгуйте демо. А вложения держать в баксах усредняя позицию.
Алексей К, спасибо за дельный совет. Я, конечно же, делаю бектесты и оптимизацию. Уже 2 года торгую, проигрываю правда. В основном, из-за переоптимизации как раз проигрывал. Теперь решил попробовать учитывать рыночные циклы. Для каждого робота создаю тактику под определенную фазу рынка или стратегию. Фазу рынка определяю по новостному фону и недельным графикам. Сложно написать робота, который в любую фазу оптимально торгует. Может я, конечно, не прав, поэтому и спрашиваю мнение людей. Вижу, что большинство оптимизируют просто на большой истории и не подбирают робота под фазы рынка, а скорее наверно вшивают в него распознавание этой фазы.
avatar

SciFi

SciFi, робот должен эксплуатировать неэффективность. Если вы ориентируетесь на локальные циклы, то вам не нужен робот. Купите или продайте БА или опцион и ждите. Времени меньше потратите и на комиссии сэкономите. 

Спекуляции — это не попытка угадать тренд, а попытка встать перед кем-то, кто может двинуть цену сайзом. 

Alex Hurko, просто я хочу в рамках локального цикла тоже обгонять рынок + лонговать не филькины грамоты вроде фьючерсов и опционов, а реальные активы (по религиозным причинам) По поводу сайза, у меня есть версии алгоритмов, учитывающие объемы, я этот аспект понимаю. Неэффективность как раз в том, что цена не моментально меняется и можно поймать разворот и встать в начале волны. Я не хочу вставать до начала волны как некоторые известные аналитики. Я хочу чтобы робот зашел, когда все начнется и вышел, если не началось. 
avatar

SciFi

SciFi, а как вы будите определять фазу рынка. Например, Si вырос до 63-64 это уже повод включать трендового робота периода 2014-2015 или нет?
Александр Акулов, по тех. анализу (объемы, трендовые индюки тоже неплохо работают на крупных таймфреймах), новостям, то есть фундаменталу. Я сторонник подкрепления роботов анализом фундаментала. Озвученная мной стратегия связана как раз с моим личным вью. Если по Si будут интересные новости которые его толкнут вверх, почему бы и не попробовать включить соответствующих роботов под эту фазу. По РТС я не вижу фундаментальных причин для существенного роста и эта волна скоро, думаю, кончится.
avatar

SciFi

SciFi, Вы отчего-то не шортите. Фазы рынка предсказывать не умеете, но для разных фаз пишете разных роботов. При рублевых пассивах хотите измерять доходы в баксах… имхо, слишком много путаницы и априорных суждений, которые Вам явно мешают жить.
Это путь в сливдепо
avatar

Kolego

1)  по п 1. какой смысл считать в баксах, если ваши траты в рублях. ?))
2) а с чего вы взяли, что тренды не продолжатся и не увидите 55 бакс и рост рынка?
3) а на ревальвации- может быть и падение индекса

столько но… что лучше уровни торговать и тренды.

удачи)
avatar

Бланш

мы падали с 2011 года, так же можем столько же рости. То что мы будем валиться сильно не факт теперь, тк походу понижательный тренд пробит
Oleg Only Algo, можем, мой прогноз по нефти с использованием нейронных сетей показывал лонг по нефти до 2018 года, причем дойдем до 80. Но вы говорите скорее про глобальные циклы, 10 летние. Я вижу, что РТС падает в последние годы волнами, но даже если он будет расти, он будет расти тоже волнами. И я говорю скорее про вот эти волны внутри глобальных циклов. Кроме этого, я не вижу фундаментальных причин, почему РТС должен расти дальше и не перейти в фазу падения. Нефть не такая высокая еще, Путин не ушел, Единоросы не ушли, заводы те же, ржавые, советские. С чего ему расти?
avatar

SciFi

SciFi, а с чего росли весь год?
Oleg Only Algo, нефть же выросла от 27 до 57, в 2 раза. Вряд ли она сильно выше пойдет — там сланцевый уровень сопротивления, буровые начинают включаться. И геополитический фон сейчас хороший. А он может легко стать плохим снова. 
avatar

SciFi

SciFi, мой прогноз по нефти с использованием нейронных сетей показывал лонг по нефти до 2018 года, причем дойдем до 80.

Как все серьезно) Может тогда сразу нефть торговать? 
wrmngr, я не верю нейронной сети ) просто говорю, что это возможно, что нефть будет и дальше расти
avatar

SciFi

Что на графиках, которые снизу?
Александр, RSI(7), там написано
avatar

SciFi

Зачем вам все эти мудрствования про фазы и волны? Вот вы говорите, что два года торгуете, но пока в минус. Проторгуйте весь 2017 год акции сбера по простой скользяшке (оно вполне торгуемо) монотонно весь год в двух версиях при первом плече в целом. Например, у вас 1 млн депозит. На 500 тысяч входите в акцию. На 500 тысяч (не ГО, а размер позиции) входите во фьючерс. Только лонг. И так до конца 2017 года. Строго. Ничего другого не запускайте. И наблюдайте… наберетесь классного опыта и с высокой вероятностью закроете год в плюс. Возможно, плюс получится на уровне депозитной ставки, но это будет ваш плюс и куча опыта.

Еще раз про волны и фазы. Если вы это в состоянии предсказывать, то выкидывайте на помойку все алго и прочее. Оно не надо:) Тупо открывайте пару сделок в квартал с профит-фактором=бескононечности и усё:)
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, руками я не могу торговать, уже пробовал, сливался еще хуже. Алго помогает стопить вовремя, если мое вью фундаментальное неправильно. Сливал я не из-за своих вью, а из-за того, что прыгал между алгоритмами, когда они начинали сливать. Только лонг на Сбере сейчас — шутите? 
avatar

SciFi

SciFi, так ведь это очередной «прыжок». Есть алгоритм, добавив в него отсебятину в виде определения циклов, ты фактически его видоизменяешь. И будешь делать так каждый раз при определении циклов. И вообще с чего ты решил что сможешь в реале эти циклы правильно определять? Бэктеста ведь нет т.к. нет формализации? 

Мое мнение: Нужно создавать портфель алго желательно низкокоррелированных и распределять лимиты между ними так, что бы убытки одного конкретного алго не вызывали бы драматически последствий для всего счета. И не переживать раньше времени о том как работает та или иная система. Ротацию и заморозку конкретных алго конечно нужно делать, но не прыгать от одного единственного алго к другому, типа грааль найден в очередной раз ))
Chepell, ты прав на счет портфеля. Но у меня один робот, который торгует портфелем активов. Не люблю писать и запускать один и тот же код на 20 инструментах. И 20 хороших систем и роботов одному написать сложно, лучше написать одного хорошего. Я не переживаю, так как сайз на каждый инструмент очень маленький. 

На счет прыжков — отличие в том, что прыжки совершаются раз в год. Когда ты принимаешь решение о том, какими роботами торговать и как, то наверняка тоже это делаешь не реже 1 раза в год.

Макроциклы и макроструктура рынка трудно поддаются бектестам. В метатрейдере истор. данные за 3-4 года максимум и то не на всех акциях, а на фьючерсах 1-3 мес. Как делать бектест на большом промежутке времени? HFT можно тестировать на 3 мес и то не факт, что след. 3 мес будут такими же. Я думаю, те, кто говорят, что не надо учитывать макроциклы и делать бектест просто на большой истории лукавят. Они не могут сделать качественный бектест на большой истории.

Вот в 2016 году Си долгое время был в боковике и те, кто торговал его как в 2015-ом, сливали. 

Фундаментал кстати как раз хорошо работает на крупном таймфрейме как и индикаторы тренда. Формализация у меня есть. Мое фундаментальное вью должно подтвердиться индикаторами на недельном графике.
avatar

SciFi

SciFi, какие уж тут могут быть шутки:) Вот просто сделайте то, что я вам написал. Могу вам дать конкретный алгоритм только лонг сбера на простой средней, если возьмете на себя обязательство запустить эту торговлю до конца 17-го года и периодически будете рассказывать об опыте.
Sergey Pavlov, лол, вы правда думаете, что я не могу написать робота, торгующего скользяшки? ) 
avatar

SciFi

SciFi, мне об этом думать ни к чему, но, исходя из ваших слов, вы два года торгуете в минус и теперь собираетесь прогнозировать макроциклы, волны и фазы рынка. На мой взгляд, это пустая трата времени и в ходе этой траты даже опыта не набраться. Однако, если бы те минувшие года вы поторговали простую среднюю, то имели бы профит. Всё просто.
Sergey Pavlov, легко говорить про Сбербанк смотря на левую часть графика. Вы примените того же робота на скользяшках, которого на Сбербанке хотите применить, на Газпроме. 
avatar

SciFi

SciFi, а зачем это делать? Вы денег хотите с рынка унести или найти универсальный метод?
Sergey Pavlov, обычно те, кто говорят, что торгуют в минус, как раз шарят. А те, кто хвастается профитами, сливатели. Не обращали внимание?
avatar

SciFi

фазы волны
ко всем обращаюсь
скажите честно — с марта до текущего момента кто сколько поднял на краткосрочных (до сессии + овернайт) стратегиях от шорта — на валюте. Желательно с разбивкой по месяцам.
Повторяю — с марта шорт валюты краткосрок
avatar

silentbob

silentbob, я все это время в лонге рубля или шорте валюты. Без алгоритмов, просто рубли на счете.
avatar

SciFi

Прочитал, что вы написали… не удивительно что торгуете в минус 
avatar

Мышкин

SciFi, если честно то мне пофигу как торгуют другие, мне главное как торгую я )

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW