Информация
Блог им. IgorMushtriev
Грааль. Бесплатно. Для Новичков.
- 28 ноября 2016, 08:26
- |
Добрый день, коллеги!
Конец месяца, пора переоптимизации систем.
Решил посмотреть прошлогодние систем.
Когда-то они хорошо работали.
Взял одну. Подставил значения параметров, выбранных по состоянию на 15.11.2015. Ровно год назад.
Предлагаю Вашему вниманию эквити.
Вот так торговала бы система этот год теми параметрами .
Но, обратите внимание!
После оптимизации (15.11.2015) система еще некоторое время торговала успешно. Примерно 2 недели. А затем — слив.
К чему я опубликовал это?
Выводов несколько:
1.Система никогда не будет долго торговать и зарабатывать на однажды настроенных параметрах.
2.Оптимизация позволяет получить параметры, на которых система ВОЗМОЖНО будет зарабатывать НЕКОТОРОЕ время.
3.Грааль есть. Я только что его Вам рассказал. Кто хотел, тот понял.
Удачных торгов!
:)
теги блога IgorMushtriev
- Wealth-Lab
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- анализ торговой системы
- для Новичка
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2020
- ЛЧИ2020
- Оптимизация торговой системы
- оффтоп
- роботы в биржевой торговле
- смартлаб
- торговые роботы
- торговый робот
- Управление капиталом
- управление позицией
- Финансовая лаборатория
- юмор
Андрей Рубанов, Извини, сразу не ответил.
Есть несколько критериев, по которым можно определить, сошла система с дистанции или нет.
Это:
1.Превышение максимальной просадки, достигнутой при тестировании. Главный критерий. В жизни берем на 20% больше, чем было на истории. Достигли — систему прочь.
2.Система находится в просадке дольше по времени, чем показывала на исторических данных.
Т.е. на истории она выходила из просадки за 1500 свечек. Прошли 1500 свечек, не вышли. Систему надо брать на контроль. Несмотря на то, что максимальной просадки не достигли.
3.Обновление максимальной убыточной серии.
На истории максимальная убыточная серия = 7, получили 8-9 — систему на контроль.
Но, эта серия, как правило, приводит к п.1.
Вот как-то так.
Все работает уже два месяца как часы. Отчет с результатами за ноябрь: smart-lab.ru/blog/365452.php
По результатам третьего месяца, возможно буду перетряхивать оба портфеля.
Я делаю так:
1.Беру данные за 3 года.
2.Оптимизирую ежемесячно.
3.Если «старые» параметры входят в топ-10 лучших новых, то оставляю старые. Если нет — беру новые.
Реально смена параметров происходит 1 раз в 3 месяца.
Исключение — резкое изменение рынка.
Sergey Pavlov, Мы говорим о разных вещах.
Вы говорите про серии сделок в ±.
Серия из положительных сделок у меня тоже до 9 шт. подряд.
Я говорю про период тестирования (IS) = 3 года,
и периоде проверки (OOS) = 1-3 месяца.
Sergey Pavlov,
Наоборот, на IS я нахожу параметры, удовлетворяющие моим представлениям о хорошей работе системы.
На OOS я смотрю как вела бы себя система, если бы я поставил её в торговлю в тот момент, и, в конечном итоге, получил бы я то, что хотел при выборе параметров после теста IS.
Sergey Pavlov, Ответ очевиден: заработает система или нет?
Я (может быть по дилетантски) рассуждаю так: если мы знаем параметры траектории самолета на некотором участке полета, то можем с некоторой долей вероятности определить, где он будет через некоторое время. Самолет может лететь по той же траектории, а может резко повернуть. Как рынок.
Но, чем меньше участок, который мы пытаемся спрогнозировать, тем точнее у нас получится.
Слышал, что кто-то сделал систему, в которой параметры пересчитываются на каждой свечке. О результатах работы — не знаю.
Оптимизированные на долгом периоде очевидно более устойчивы, но однозначно менее прибыльные. А я жадный.
Блин, дописал, смотрю выше меня тоже про 3 месяца пишут. Да, я где-то на том же периоде оптимизировал.
Сейчас чуть по другому оптимизирую, но начал только недавно. Пока позитивных результатов нет. Но я торгую Си, в нём у многих просадка была до последнего времени.
Ещё фишка — есть системы, мои, которые отлично работали бы, без учёта изменений ГО биржей. Но если учитывать изменения ГО, то они начинают сливать практически. Вывод — это биржа устраивает периоды жира и слива. В зависимости от каких-то своих законов. Когда-то ГО в рубле было 1230. Сейчас в 4 раза больше. В ЧЕТЫРЕ РАЗА! Хотя цена и волатильность примерно теже, что были когда было 1230. Точнее, цена другая, но уж не в 4 раза больше, так ведь? Мало кто при оптимизации учитывает изменения в ГО. Хотя может они и не дают преимущества, эти учитывания. Но хотя бы дают реальную картину.
кому интересно — такое ГО было в 2010-11 году, в 11 даже ниже 1000 спускалось, когда бакс стоил 27.8 рублей. при 30 рублей за бакс было 1230р ГО. в 12ом году при 32 рублях за бакс ГО было 1124р. в 13 году при 33р за бакс го было 1168 р.
в 2014 году при 39 рублях го было 1700, при 40 — 1800р
16 декабря 2014 года го подняли до 12.4 тыс.
и ниже 4 тыс оно с тех пор не спускалось.
Где тут грааль?
Для новичков?
Вот это что ли для новичков: «Кто хотел, тот понял» ??
Умник …пта
Mike Bazhanov, Прочти не торопясь, посмотри на график, подумай.
Почитай первые комментарии.
Поймешь.
Я уверен. :)
но добавлю
новичку от этой темы ноль толку, если даже не во вред
новичку в первую очередь нужно научиться понимать происходящее на рынках.
а не системы штамповать десятками, допиливать их постоянно авось какая-нибудь да сработает
это может быть тебе понятно, а новичкам точно нет
себя к новичкам не отношу (профиль не показатель)
одни считают, что рынок есть хаос, другие считают рынок управляем куклами, третьи считают, что рынок просчитывается через систему сложных уравнений (математика) и т.д. и т.п.
понимание рынка у каждого своё ;-)