Биржевой грааль на гэпах в нефти: расследование с нуля

Logan1085, Мосбиржа полостью ведёт себя как форекс кухня. Какие-то подозрительные шпильки на малоликвидных тикерах, например на золоте, постоянно.  Проскальзывания круче в разы самых грабительских спредов на форексе и это помимо комиссий. А про утренние гэпы всем известно, чьи-то ордера исполняются по цене закрытия вчерашней сессии, у всех остальных-по цене гэпа, это просто очень большие бабки. Не случайно, что под мосбиржу начинают подкапываться  с этими ограничениями, тупо отжать хотят. 

Lomov Tom, низколиквидный инструмент так и называется «низколиквидным», «неликвидным», «малоликвидным», потому что там мало участников, разряженный «стакан», соответственно и проскальзывания. Если тебе нужно купить 100 контрактов, а по лучшей цене предлагают всего 10, то остальные 90 ты либо не купишь, либо с проскальзыванием. Не лезь в неликвид.
Как можно в элементарных вещах плавать?! 
Форексник штоле?
Вот из-за таких и вводят ограничения…

Рустем Закиров,  Прикол в том, что там в стакане стоит ММ тысячами контрактов в обе стороны, по обе стороны от него чуваки с на порядок более меньшим количеством контрактов, но шпильки откуда-то всё равно появляются, кто если не ММ их устривает? Он же и на гэпах наваривается. То есть по сути приёмы кухни на реальном рынке, тут и посредником быть не обязательно, всего лишь MM-ом.

Lomov Tom, продолжайте наблюдение и поймете, что он там не всегда. Только при низкой волатильности. Мм такой же участник торгов, только с обчзательствами. Ни один мм не будет продавать актив, если в нем мощный аптренд. Это не форекс, где ставки делаются, в которых брокер вторая сторона.
Если приходит покупатель с большим объемом, любой мм уйдет — ликвидности и без него валом. Цена взлетает. Если за этим активом кто-то еще следит и не согласен с пришедшим покупателем, то будет ему продавать. Цена может вернуться. Вот тебе и шпиль на неликвиде. Мм и рядом не стоял. Не его это задача. Его дело дать возможность купить продать актив во время затишья.
На пальцах.
В голубых мм нем нужен, там желающих всегда достаточно.

Рустем Закиров, 

Как можно в элементарных вещах плавать?! 
Форексник штоле?

Просто сравниваю будни торгов на forts с таковыми же на CME и нахожу на forts-е много «кухонного» чего не наблюдается на CME.

Lomov Tom, можно конкретику? С фактами?

Logan1085, в данном случае, причем тут инсайд?

Logan1085, во первых, инсайд официально запрещен. не путайтесь. запрещенным законом инсайдом пользуются во всем мире. не только в РФ. 
шпили? перестановки цен? ты о чем вообще?!

Logan1085, инсайд по бренту, ну-ну?

Collapse, да я о первых двух комментариях

Collapse, автозамена. Удачи.

Collapse, со смартфона пишу, он же «умный», вот и меняет порой ну в ту сторону.
А по теме, не поймешь народ. Одни хотят достойную современную инфраструктуру, с широкими каналами доступами, высокой скоростью подключения, а потом жалуются, что высокочастотники не дают ручками торговать. Жалобы на маркетмейкеров вообще абсурд — биржа сама себя в убытки должна загонять на неликвидных инструментах?! Два из трех занимаются разгоном депо на алгоритмах, которые они сами не понимают, с помощью кривых роботов, и потом плачут, что их арбитражеры при новостных импульсах выносят... 
У одного вон вообще инсайд разрешен ))

Рустем Закиров, формально разрешён! это значит что конечно же запрещён, но для вас и меня, а вот для нужных людей нет, вы слышали чтобы в РФ кого за инсайдерскую торговлю посадили? нет, не слышали!!! ))) и я не слышал!!! А в США садят да по факту она есть и там и там! Только у нас это норма! У нас норма заниматься правильно термин забыл «спуфинг» или как-то так, когда ты ставишь в стакан большую заявку, а перед тем как до неё цена дошла ты её снимаешь и так хомячков пугаешь, что не видели в стаканах плиты которые исчезали когда ты их купить пытался и зачастую было такое что и купить то не получалось эти 250000 заявок даже одну ) а за границей это под запретом. Так что не надо рассказывать, московская биржа и срочка почти ничем от кухни форекса не отличается ) в некотрых случаях даже хуже, и шпили и всякая фигня творятся и на BR, RI, SI, SR, MM хотя там же вроде есть ликвидность и в стакане на открытии есть куча заявок чтоб цена не устраивала перестановки, а нет не очень большой объем! выносит весь стакан! Потом по цене остановки идёт всплеск объемов — посмотрите тиковый график! Т.е. в стакане есть приличный встречный объем, происходит некое исполнение по цене закрытия, потом еще небольшой объем на промежутке, наверное чтобы снять подозрение и потом всплеск объемов закрыли хомячков, т.е. нас с вами по не очень хорошей цене. советую открыть тиковый график на фортс и просмотреть как открытия проходят, чисто интуитивно возникнет множество вопросов к бирже!..

Logan1085, нет такого «формально разрешен». Запрещен, для кого-то формально конечно же. Как и везде. И в тех же США. Вы что же считаете, что там никто, зная о завтрашней публикации негатива, не встанет в шорт?! Ну да, держи карман шире! Не сам, так через других.
«потом еще небольшой объем на промежутке, наверное чтобы снять подозрение» — серьезно?! То есть вот прям, чтоб снять подозрения?! То есть вариант, что робот или трейдер снимает заявки на продажу, когда цена мощно пошла вверх, не рассматривается? Она же не просто так вверх (или вниз) пошла, кто-то покупает, на новости, или по плану, и значит перевес в его сторону, если цена движется. И зачем тогда стоять против локомотива? Все разбегаются, кто ближе, не все успевают, тормозят движение, кто дальше- успевают сойти с рельс, стакан пустеет, локомотив проскальзывает вперед. Если бы у всех реакция была мгновенная, цена бы сплошными гэпами двигалась.
Вы все ищете то, чего нет. Лучше время на другое потратьте, чем за на теорию заговора.