<HELP> for explanation

Блог им. frxmax

Стратегия с соотношением потенциальной прибыли и убытка 1 к 17.

В общем робот был написан месяц назад, и сейчас проходит опрабацию на демо счет.
Здесь стейт оптимизированного робота, но не лучший из вариантов оптимизации. а наиболее приемлемый по бектесту.
Лот здесь фиксированный — 0,03.  при счете в 10к. Хотя на самом деле прикручен мудреный ММ.
ПОэтому такая маленькая цифра за 2 года — менее 2к приыбли.
в реале если включить ММ, то при максимальной просадке в 15%, советник показывает 4-х кратное прирощение капитала.
Все вводные есть на картинке сверху, красным помечены наиболее интересные показатели.
Также прилагаю картинку входов и выходов. брал случайно, не выбирал красивый или не красивый момент.



 

а че те тут сказать, молодец! научи меня также мутить?:-)
avatar

mrTrader

mrTrader, на самом деле — эьо далеко не успшный советник.
Эквити — типичная картинка для любой системы, в которой нет комиссии и проскальзывания. Попробуй стоп сделать = 0. Получишь идеальную стрелу вверх!
CamarillaDaily, Просто сделай вход по случайному закону с ТП = 1п и СЛ = 0… Удивишься…
CamarillaDaily, это не адекватный вариант, так как есть цены аска и бида. при этом есть стоп левелы. например по евре ближе че на 5 пп на спокойном рынке тп не поставить, по СЛ тоже самое.
на буйном рынке стоп левел может быть и 50 и 70 пп в ту и другую сторону.
CamarillaDaily, сразу видно- человек не на мт4 работает)
без обид.
проскальзывание учтено- до 5 пп.
комисси на форе нету
есть свопы, но они особой роли не сыграют. тем более есть счета без свопов.
так что это эквити с учетом всех статей возможных убытков, вплоть до реквота, правда жаль что смоделировать реквот в прогоне не возможно.
frxmax, Какие обиды? МТ4 = кухня = нереальные данные = полное несоответствие тестовых прогонов и реальной торговли, когда кухня планомерно снимает ВСЕ!!! твои стопы. Знаем, проходили уже.
CamarillaDaily, что то вы смешали вместе «люди, кони».
Кухня и МТ4 — уже разные понятия.
Тест и реал — тоже другие.
Какие снятия стопов? Вы майтрейд-3 чтоли?
Плохо проходили.
Юлька, Спокойней, барышня. Может Вы и продвинуты и пользуете МТ на реальных данных как-то — не спорю, наверное это возможно. Против самого МТ ничего не имею — наоборот — скучаю по нему. НО! В 99-ти % случаев все, кто «торгует» через МТ — это всякие fxclub'ы и alpari, которые, вы надеюсь не будете это оспаривать, являются не брокерами, а «кухнями» в том понимании, которое и мне и Вам хорошо известно. А проходили, потому, что мой опыт торговли на Форексе через МТ Alpari закончился сравнением реальных котировок с теми, которые они гонят. И, убедившись, что у них OHLC свечей всегда отличаются, я понял, что все это — лажа… Хотя, может сейчас все по-другому…
CamarillaDaily, кухня и «кухня» — разные понятия.
Если Вы не знаете где присутствуете — не запускайте робота.
форекс-брокер (ДЦ) — не равно брокер, но ещё не кухня.
параметры свечи у всех разные (назовём это даже так, что фьючи евробакса на нашем рынке и на СМЕ тоже отличаются).
Скальпировать на форексе с его комиссиями в виде нескольких пунктов цены — глупо.
А вообще разговор про роботов, точнее системостроительство.
Хотите — продолжу разговор в личке.

Тут могу описать просто в дополнение к написанному автором, приложив пример с такого же МТ4.
CamarillaDaily, сейчас все по другому. про альпари не знаю, но в других норм. у меня одноврмеменно не менее двух терминалов открыто.
frxmax, слабенько.
Было бы хотя бы 12 — это уже да.
Хотя бы 12 на 3х разных серверах курглосуточных, хотя бы года 3.
Вот это было бы прекарсно.
Ни одного робота в прогоне теста по истории и на реалке за один и тот же период не видел с совпадением более 60%.
frxmax, что за конторы? и как насчет телетрейда?
avatar

ЁR

ЁR, опять вы про «КУХНЮ»
ЁR, бред полный. был у них в офисе- ребята полный неадекват. по крайней мере в казани.
да и условия не лучшие.
CamarillaDaily, И, кстати, я имел в виду короткие стопы.
CamarillaDaily, а реальные котировки это что?)))) прикльно, уже в пятый раз встречаю дискуссию о форексе и люди опять ваще не понимают дпже базовых вещей.
Причем, в форексных компаниях действительно есть проблемы, но о них вы похоже даже не представляете. А то о чем пишете, извините, но чушь. а еще какой-то опыт типа. Ну вот допустим вы нашли расхождения между «реальными» и «нереальными» котировками. Арбитраж знаете что такое? Объяснить как сделать быстрый миллион, или сами догадаетесь?
Просто уже слов нет((((((
CamarillaDaily, ну кто бы еще про стопы говорил ввиду последних событий на объединенной бирже.
Нереальные данные, я бы тоже сомнению подверг. за стопами уже давно нормальные дилинги не гоняются, потому что такие вещи регулируются кроуфр и большинство решений в пользу трейдеров.
frxmax, нет никаких охот за стопами даже у кухонь.
Это всё тот же миф.
Юлька, Да что вы все про охоту? Что я идиот, что-ли или майтрейд, чтобы думать, что кто-то сидит и смотрит на твою торговлю и путем мелкого движения рынка снимает твой стоп? Нет! Просто сам догадывался, а когда почитал откровения работников «кухонь» вполне убедился, что ядро их систем спроектировано таким образом, чтобы взяв за основу реальные котировки, выдать такой поток данных, который мелкими синтетическими движениями будет снимать с поз вот таким скальперов с близкими стопами, как автор…
CamarillaDaily, я не хамлю.
Просто вот опять автор поста заблуждается, хотя нащупал для себя начало грааля.
Только всё это уже пройдено кучей слитых депозитов. И мной и ещё тысячами ;)
Юлька, А Вы уже и до конца грааля добрались?
CamarillaDaily, его же не существует, если не твой рынок ;)
Мне достаточно попой почувствовать, что пора забирать.
Юлька, А мы все ищем… Оказывается Грааль — это попа Юльки… В аренду не сдаете?))))
CamarillaDaily, В личку Вам отправлю скринчик, чтобы тут не флудить.
CamarillaDaily, вы считаете на 15 минутке 20-30 пп сл маленькими?
frxmax, на каком именно инструменте?
И сколько тогда ОЧЕНЬ МНОГО ДЛЯ ВАС на 15минтуке?
Юлька, на еврике самый максимум 50пп внутри дня.
соответственно что больше — это много, 200 — это будет ОЧЕНЬ много, как вы говорите :)
frxmax, Вам бы подольше на рынке быть (профиль не смотрен).
Но «нормальное» движение евро в день в районе 0,8% от курса.
Это даже сейчас больше Вашего 50пп.
Юлька, а у меня и нет нужды пересижывать убыток весь день.
если цена уходит дальше 30-50 пп — значит это было кардинально не правильный вход.
я еще раз повторяю каждому свое- если вы готовы купить по 1,31 и смотреть как цен доходит до 1,30 — и для вас это приемлемо-ваше право.
только я бы предпочел получить убыток в 30 пп, развернутся (потеряв допустим 10пп на ректое и проскальзывании (к примеру)) и уже сидеть в прибыли 50 пп на тее же 1.30
frxmax, +14% за 2 года — ЭТО ВАШЕ ВСЁ.
На бэктестах, которые кривее реалки даже в МТ4.
Смысл от этого, если даже в банке больше за это время и с гарантией (явно Вы на 20к баксов робота этого не будете запускать).
frxmax, А чо нет?
CamarillaDaily, каждому свое
Я правильно понимаю, что за 2 года +14%? Стоит ли игра свеч?
Разве «1 к 17» в установках робота можно считать реальным «1 к 17»? Можно и 1 к 1000 в установках задать.
avatar

Юлька

Юлька, И я о том же…
CamarillaDaily, любой робот, основанный на просытых средних, да на любом ТА — не долговечен, если его не останавливать программно при достижении прибыли/убытка на заданном уровне.
Ни один робот, написанный по алгоритмам ТА не сможет показывать большую доходность более 3-6 месяцев (извините, но пару раз в год шит хапенс).
Данный робот — даже по настройкам в тесте — ничто.
Более того, он проигрывает в качестве даже встроенному в МТ4 «MACD Sample».
Показатели робота совсем никакие.
14% за 2 года — это меньше обычного депозита в банке. При том в банке до 700к рублей страхуется. Тут не страхуется.
Юлька, Я разве с этим спорил? Робот у чувака — полный нонсенс, я его даже не обсуждаю. Просто по эквити видно как он работает: Куча стопов, потом раз, попал, забрал. Поэтому предложил сделать стоп = 0. Будет еще лучше. 0 убытков и несколько раз попал в безхвостую свечу -> профитфактор = бесконечность!..
CamarillaDaily, там ещё и терйлинг ;)
Вместо жесткого ТП. А раз есть система открытия позициц не «моенетка», то просто ТП уже увеличит прибыльность, вместо трейлинга.
Юлька, там тп и трейлинг есть.
трейлинг как видно большой- он сделан для того, чтобы уходить в безубыток по долгой позиции.
CamarillaDaily, чем же будет лучше? можно с натяжкой сказать, что в половине случаев после стопа следует сигнал обратный тому, по которому был стоп. т.е. одно из требований было, чтобы не было просадок- так и получился вот такой стоп. об отсутствии просадок с открытыми позцииями свидетельсвуте нерасхождение синей и зеленой линии.
Юлька, еще раз объясняю лот 0,03 при депозите 10К. это риск менее 0,05% на сделку.
фиксированный лот я ставлю чтобы сравнивать чистую прибыльность.
если включать ММ (максимальная просадка 15% при риске на сделку около 1%), то доходность около 400%.
frxmax, вы неправильно вычисляете риск на сделку.
Вы путаете залоговую стоимость позиции (или ГО) с риском.
Без волатильности и цены шага инструмента — ничто такой ММ.
Юлька, 0,05% риска по фунту и по киви — совсем разные вещи.
Юлька, и по тому и по другому 0,05 это 0,05 от счета. как по другому?
frxmax, это в пунктах по разному, а в % одинаково
frxmax, всё же от счета?
Значит при 10к и плече 100 — 0,05% = 50$ на залог?
Юлька, честно говоря я не считаю залог.
потому что из практики знаю что маржи всегда хватит. а залог- это просто замороженные в сделке средства- это же не убыток мой.
frxmax, если не вход просто лотом 0,03% — то что подразумевается под риском?
0,05% потерь от баланса?
Юлька, правильно
frxmax, Отлично, Константин ©
Осталось привязать ещё одну цифру.
0,03 лота на разных парах СОВСЕМ разные ТП и СЛ.
И просто наобум их выставлять в настройках робота — смысла нет.
Юлька, сколько можно говорить что 0,03 — это моя величина фиксированного лота, чтобы показать что сам алгоритм не сливает.
лот расчитывается от риска.
frxmax, +14% за 2 года — ничто.
Остальное — это обведённое про 1-16.
Юлька, еще раз. 14 при лоте 0,03 что очень мало для такого депозита.
если ставить хотя бы 0,1 дохожность будет точно выше банковского процента за два года.
frxmax, убытки будут так же больше.
Система за 2 года на тесте показывает +14,5%.
Увеличивай до максимума лоты — слив быстрее будет, но с увеличение лотов прибылность системы не возрастёт.
Юлька, www.pictureshack.ru/images/1545d.png вот так тогда смотрите, если словами не понимаете)
frxmax, что тут нового?
Юлька, как что? лот и прибыль и просадка;) вы же это все время подвергаете критике. вот более что есть адекватное.
frxmax, на тесте 2008-2009 голов вообще круто будет прибыли?
Жаль на 2001-2012 не сделать никак.
Юлька, честно говоря не тестил, потому что рынок был совершенно другой. сейчас сделаю.
frxmax, прогони сейчас и скрин дай.
Без оптимизации параметров.
Юлька, www.pictureshack.ru/images/8511f.png здесь получается не все так радужно, не ожидал.
frxmax, на визуализаторе видно что много стопов забиарет, да и по графику дохожности тоже. такчто в тот момент 25-30 пп это мало.
frxmax, ты не знаешь на чем твой робот основан?
Я уже выше упоминала про волатильность, без которой нет сымсла ставить жесткие стопы и ТП.
Юлька, знаю на чем. но стоп будет фиксированным. я же вам не рассказывал принцип открытия сделки и соответственно про отмену сигнала тоже.
так вот: цене достаточно пройти 30 пп, чтобы утвердить несостоятельность сигнала на открытие.
хотя какой нибудь параболик, только по умнее прикрутить можно, спасибо за идею)
frxmax, Скажу Вам проще.
У меня сейчас платный ученик больше разбирается уже в форексе, чем ваш робот.
Но он всё ещё сливает.

Робота кидайте в помойку.

Робот — это всего лишь автоматизация того, что можно сделать руками самому на рынке, но избавленное от того, что человек не может быть в рынке 24х7.

Сначала найдите реальное, потом алгоритм, потом программирование.
Юлька, робот далеко не то самое, что торгую руками.
эта идея имеет право на жизнь, ибо в реалиях нынешнего рынка зарабатывает. а вопрос как сделать так чтобы он зарабатывал больше- это тема другая. например я задаюсь вопросом как фильтровать флет (ибо на нем все и теряется). вариантов много, но что бы я не использовал- рабьоты во флете становится меньше, но иногда наичнают фильтроваться и прибыльные сигналы. вот это дилемма №1 дял меня сейчас.
frxmax, 2008-2009 годы протестированы?
2008-2011 тоже?
Юлька, я же показывал ссылку.
там слив 7% из за коротких стопов. там надо было бы подбирать другие значения.
в целом с 2008 по 2011 прибыль получится, потому что 10-11 гг вытягивают те убыточные при тех же настройках.
так что для 08-09 гг здесь требуется коррекция.
frxmax, мне всё же хочется увидеть хоть раз, хоть на каких то настройках, хоть за 1 день «1 к 17».
frxmax, хмм… я про это не писала.
Это небольшое отступление от того, что написано мной про системостроительство.
а уж 2 года на демке даже пытать не будешь этого робота.
Юлька, смотрите:
сл по каждым инструментам разный
но для одного инструмента стоп лосс всегда фиксированный.
уровень риска тоже фиксированный.
варьируется исходя их постоянных — лот. он считается из соотношения стоплосс в пунктах * цену пункта исходя из лота= убытку.
и сопоставляем полученную величину с депозитом — какой % убытка от величины депозита.
frxmax, нет никакого разного и одинакового СЛ!
Для еврофута СЛ=30пп — нормально, для кроссов с йеной или франка, как и для например фунта — никакой СЛ.
что за 0,05% или 0,5%…
Написано же выше, что есть заблуждение полное.
БЕЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КОНКРЕТНОЙ ПАРЫ не стоит говорить о том, сколько СЛ и ТП много или мало.

Начните лучше с системы «монетка» программировать роботов.
Просто там добейтесь положительного МО путем всех стопов и трейлингов.
Потом переходите от монетки к открытию на индикаторах, чтобы уже открытие было не 50/0-спред (ППМС).
и 14% за 2 года — это бред, а не робот.
Прогоните в тесте за этот же период прилагаемый к МТ4 робот, с теми же настройками, которые там по дефолту.
Разница уже будет очевидна, что написанный Вами — «сливатор».
Юлька, Так я ж и говорю. С помощью «монетки», нулевого стопа и числа сделок, стремящегося к бесконечности — добиваемся профитфактора, также стремящегося к бесконечности и идеально гладкую эквити. И чем больше вола инструмента — тем лучше...)))
CamarillaDaily, хотя бы стандартно «1 СЛ = 2 ТП» при монетке уже вопросы не 50/50.
1. Момент входа по вероятности более 50% выигрыша.
2. Момент выхода по вероятности не слить прибыль.
Условно МО- 1:2 )))))))))))))))))))))))
Юлька, Наш с Вами спор — яркий пример того, как могут мужчина и женщина говорить об одном и том же, не понимая друг друга...))))
CamarillaDaily, Не согласна.
Иначе при желании диалога — был бы ответ в личку, а не тут.
Юлька, Я Вас не понимаю. Диалога — нет. Ушел совсем…
Все, ушел… пока.
Все, ушел…
Юлька, и чему же тут радоваться?
я смотрю и без меня разногласий хватает)
CamarillaDaily, в долгосроке — не реал.
как мне кажется максимальных показателей модно добиться при небольших тейках — это я про монетку говорю. а тогда встает проблема с реквотами и проскальзываниями и большими стоп левелами.
frxmax, личка от меня пришла?
Юлька, я и говорю что сл на каждой паре разный. где то больше где то меньше.
вкладываю в понятие риска- то сколько я годов потерять в каждой конкретной сделке.
«Просто там добейтесь положительного МО путем всех стопов и трейлингов.»- что значит?
еще раз говорю что 14 при таком соотношении.
при 10к приемлемо торговать не менее 0,1 а то и больше лота.
соответственно прибыль увеличиться. и будет больше, на тот же размер вложенного (стартового) капитала.
frxmax, что значит 14? это в установках робота?
На скринах теста нет никаких 14.
Юлька, честно говоря я загнался видмо- потому что я не помню про что я это написал)))
frxmax, ну писал же сознательно? столько времени на обводы и стрелки рисовать на стейте.
Юлька, честно говоря я выкладывал для определенного человека, который хотел ознакомиться и не ожидал такой острой критики.
я сам знаю что он не совершенен, при чем далеко. но предпосылки работоспособности в нем имеются.
frxmax, Ч не критикую.
Просто пишу как опытный в системостроительстве, особенно в MQL.
Робот по шаблону небось ещё писался?
Юлька, неа, ручками, ручками, все модули собственно созданные.
frxmax, вспомнил 14- это процент прибыли!)
frxmax, хихихих… аж смешно
14: за 2 года. Это без даже рекапитализации в банке 7% годовых )
В сбербанке на вклады чуть более процент, в зависимости от суммы и срока )
Юлька, вы кажется немного неадекватны. я вам в какой раз говорю откуда берутся 14% и сколько будет если делать лот адекватным.
frxmax, +1439,94 за почти 2 года — это и есть +14% за 2 года.
Кто тут неадекватен?
А Ваш «адекватный» лот в данной системе несёт на себе такой же адекватный риск минуса.
+14% за 2 года.
Рекапитализация (если Вам угодно ММ лотов от баланса) — соответственная пропорция + и -.
Как насчет прогнать приложенного робота к МТ4 за тот же период и сравнить? а? ;)
Может проще и не писать такое?
Насколько я помню, большинство без подгонок на опьтимизации в тестере получали не менее +40% за 2 года на нём.
Юлька, на ком на нем?
frxmax, МАСД Сэмпл.
Прямо с терминалом даётся.
Прогони тест на тех параметрах которые в нём.
За тот же период.
Юлька, за 10-11 гг. прогнал) 16 сделок и символические +0,014%
на м15.
на н1 6 сделок и +0,3%
frxmax, плохо гнали.
нет скриншота, нет скрина с ошибками в тестере.
Однако не минус за 2 года.
И не надо ничего изобретать, только подгоняй в тестере и сливай на реалке.
А чего бы тут скрин прогона теста не вывсеить не ссылкой?
Который с рекапитализацией, и не +14%?
Юлька, хорошо, выложу)
Юлька, сделаю если не верите)
frxmax, www.pictureshack.ru/images/1789c.png вот. вторую уж думаю не надО?
ошибки кстати есть на удивление- в основном с функцие сенд. мне кажется проскальзывает. не смотрел точно.
frxmax, не видно робота неа скрине, нет объемов на графике (мне в личку с объемами прислано).
Юлька, а сложно жить с такой подозрительностью вообще?) мне просто интересно…
frxmax, у меня нет подозрительности никакой.
Просто нет и близко 1-17, а заголовок про роботов КРИЧАЩИЙ.
2-3, 3-5 ещё возможно.
Юлька, но это же не так.
скажите мне что вы понимаете под потенциальной прибылью и убытком?
Юлька, сделайте такой же и живите счастливо. я не понимаю что такого ужастного я сделал лично вам и всему сообществу смарт лаба)))
frxmax, я тролю значит уже, раз вне темы пошли вопросы.
Юлька, вы про «скажите мне что вы понимаете под потенциальной прибылью и убытком?»? тогда все по существу и жду ответа.
потому что исходя из этого я смогу понять почему вы не понимаете что 1к 17 возможно.
frxmax, 2+2*2 равно сколько?
а два плюс два умножить на два?
Юлька, к чему это? говорите пожалуйста прямым текстом. Вас сложно понимать.
frxmax, Прямо и написано.
По телефону обе звучат одинаково.
совсем старый прикол, но именно к «1 к 17».
Юлька, ну тогда не понятно почему вы не согласны с 1 к 17…
я покупаю евру по 1,3 стоп 1,297, тп 1,35 к прмеру.
так вот потенциальный убыток в этой сделке у меня может быть 30 пунктов. а потенциальная прибыль 500 пп. Таким образом соотношение потенциального убытка к прибыли равен 30 к 500 или там примерно 1к 16 или 17… не считал.
frxmax, 1 к 17 по настройкам.
Почему в настройках не 1 к 1000?
Модно прямо сейчас изменить, прогнать тест и написать «1 к 1000».
На данных теста нет и 1 к 5.
Юлька, именно при таком соотношении достигается комфортная для меня прибыльность и убыток. возможен кариант и к 1000, но я не смогу ждать столько, хотя на м 15 по стратегии это не реально.
еше раз зочу отметить 1к 17 или ваш 1 к 1000 это не соотношение КОЛИЧЕСТВА прибыльных и убыточных. а ПОТЕНЦИАЛ зарабоатать или потерять внутри каждой сделки.
frxmax, 1 к 17?
ГДЕ БЛЕАТЬ ЭТО 1 к 17 даже на тестах?
Юлька, читайте пример про покупку евры где то здесь и не ругайтесь это вас не красит как девушку, да и как опытного трейдера.
если вас что то не устраивает — вы всегда можете выйти из этого блога, предварительно заминусив его;)
frxmax, Вы неадекват.
Вернитесь в начало комментариев.
Юлька, нет уж спасибо. нет желания лезть в эти дебри.
ваши слова на данный момент ни чем не подкрепленны. хоть какими то объяснениями. поэтому ваша критика мне побоку.
frxmax, не подкреплены тем, что изначально сомнения про «1 к 17» только в настройках?
Юлька, не понял ваш вопрос.
Юлька, Хотите сейчас прямо в тестере скрин сделаю на прилагаемого МСАД робота с «1 к 10000»?
За 2010-2011.
Как у Вас.
И топик создам про «1 к 10000»
?????????????????
Юлька, мне все равно. вы себе уже что то доказываете, а не мне.
я вам обосновал свое соотношение. ваше право критиковать, принимать или игнорировать этот пост.
Юлька, 1 к 17 — это риск-прибыль?
Юлька, это соотношение возможного убытка, к возможной прибыли по стратегии
frxmax, ТОЧНО???????????????????????????????????????????
Прямо то что в настройках или то, что по тестам — фигестам?
Юлька, там нету отличий в настройках по «тестам-фигестам». так что это одно и тоже
frxmax, мой мозг отказывается даже думать над этим.
Даже наркотики не помогут фантазировать так!!!
Юлька, ну что же, тогда вы не справились в задачей обосновать свое мнение хоть как то адекватно. ибо не получил я здравых обоснованных ответов. получил лишь какие то выпады с вашей стороны.
frxmax, потому что киплю уже.
Где БЛЯТЬ ЕБАНЫЕ «1 к 17» кроме как в настройках?????
Извините за мой французский!!!
!!!
Юлька, да я уже и не удвиляюсь вашему поведнию, так что нечего извинятся.
там тока и есть еще раз отвечаю.
frxmax, всё.
Тут закончено.
В юморе далее отписывай.
Может Муханчиков поспотрит.
Не уверен, что он посчитает нужным вообще хотя бы слово «посмотрел» написать.
Если он просто в комментариях забацает "." — это для тебя будет обалденный прогресс.
Юлька, я не ищу ни чьего признания.
Юлька, ААААА!!! Довели девушку! Мне даже уже неохота в вашем споре разбираться!!!
CamarillaDaily, мну довели?
До улыбок, а то и просто ЛЫБЫ?
Ушел.
frxmax, Да успокойся ты))) Мы уже так херней страдаем — плюсы ставим!
CamarillaDaily, )))) хихиих.
CamarillaDaily, да пожалуйста) всегда за)
просто мне задают вопросы, я на них отвечаю)
так вот и «живем» последние пару часов)))
frxmax, Тогда опять вопрос:
Где подтверждение «1 к 17», кроме настроек?
Юлька, на то он и потенциал а не факт. подтвержается этот потенциал настройками сл и тп.
в свою очередь эти настройки обоснованны и наиболее оптимальны для меня.
frxmax, на тестах сколько N к M?
1-17?
Юлька, 1 к чуть менее 16 если быть точным.
Юлька, честно слово- как естЬ)))))
frxmax, ну вот, милый человек, скажимне просто: зачем биться лбом об бетон, вместо того, чтобы спросить что не так, а не воспринимать всё в штыки.
В школе тоже со всеми учителями спорил?
Или выбирал с кем спорить?

Измени тему своего поста.
Нет там 1 к 17.
1 к 17 только в настройках.
Можно и «1 к 1000» поставить в настройках.
Юлька, не нужно со мной говорить как та самая учительница с учеником и все. давайте на равных.
я не вопспринимаю в штыки, просто я привык остаивать свое мнение, всегда выслушаю здравую критику. и изначально признаю что в нем есть огрехи.
не поменяю название. во первых оно уже далеко в истории и никому не помешает, а если вам не нравится вы тоже можете не смотреть.
я не преследую цели втюхивать этого родота, просто поделился тем, что сделал
frxmax, 1-17 — это норамльное название, если откровенное лоховство даже на обведённых?
Юлька, почему?????????? толи я еб*тый, то ли поезд не едет))))
frxmax, да.
Юлька, за какой период? я прогоню.
Юлька, ну вот скажу что не пропорционально прибыли растут просадки, а медленнее.
Юлька, почему? потенциальный убыток (уровень стоп лосса) умноженный на лот = определенная величина, которая составляет какой то % от счета. как еще считать, научите ка?
frxmax, цена пипса на форексе у фунта и киви одинаковая?
Вход 0,03 лота? или вход считается по залоговой сумме от баланса?
Юлька, 0,03 лота на евро и на еврофунте — различается в 1,5 раза по цене 1 пипса.
Ещё примеры?
Большинство подавляющее путает % входа от депозита с реальным процентом риска к депозиту.
Скажу просто: среднедневная волатильность каждой пары сильно отличается в процентах от курса, а тем более в пипсах.
Входить просто 0,03 лота — тоже глупо, потому что у каждой пары в пипсах движения сильно отличаются даже при равной цене стоимости пипса.
Объясняете мне, в чем у Вас там ММ заключается?
в 0,05% от баланса/средств/свободных вход в позицию?
Тогда не должно быть и жестких ТП/СЛ. Они должны быть привязаны к конкретной характеристике инструмента на тех же исторических данных за те же 2 года.
Юлька, еще раз повторю — здесь без мм. сделано чтобы показать что при прочих равных (размер лота без реинвестирования) стратегия делает прибыль.
дальше подключается мм и управление рисками.
так что здесь 0,03 — это фиксированная, выбранный мною с потолка размер лота.
по каждой паре лот будет отличаться. хотя на практике скажу — за счет округленяи лоты почти всегда одинаковые на размере депозита в моменте
frxmax, так!
Давайте без Фома и Ерёма.
Мы говорили о риске.
Есть рекапитализация или нет — это уже второй вопрос (Вы это тут ММ называете, что вкорне не верно).

Цена пипса евро и цена пипса новозеландца какая на лот 1,0?
Юлька, как валютных пар- одинаковая и = 10 усд.
frxmax, что значит «как валютных пар»?
А на канадце?
А на евро фунте, а на кроссах без бакса?
Эххххххххххххххххх, юноша.
Рано Вы за роботов принялись.
Юлька, по канадцу будет меньше
по кросам считать надо, но не 10
не вам решать рано или поздно;)
Отдельно пишу.
Не важно какие хухни/рынки/и прочее. Если пишете робота, а сами влиять на рынок не можете (и у вас не высокачастотник или «прокладка»), то первая задача — на наименьшем промежутки времени показать МАКСИМАЛЬНУЮ доходность.
Вторая задача — успеть забрать или всё, или вывести свои начальные, чтобы крутилась только прибыль, которую тоже надо успеть забрать.
Нет смысла тестировать на 2 годах, да ещё только 2010 и 2011.
Интереснее даже 2008-2009 посмотреть. Даже на тестере (который, к слову у МТ4 — полный гдюк).
Скринчик могу дать свежий.
Для примера того, что пишу.
avatar

Юлька

Самое главное тут в посте, что автор заблудился.
В установках соотношение 1 к 17 — это даже в тестах скрина не соответствует.
Если он выставит 1:1000000000000000000 — значит такая суперская система?
avatar

Юлька

Юлька, а это как вы считаете. что у вас не получается эта цифра?))
Юлька, Не совсем понял смысл вашего скринчика, ну да ладно… У нас спор ни о чем, засим откланяюсь…
CamarillaDaily, скрин с реалки.
Смысл — успеть забрать.
В личке это и спросить можно было.
Там не 2 года.
Скрин сделан с тем, чтобы показать, что на момент снятия нет открытых и иных позиций. Счет стоит.
Юлька, Мне-то он зачем? Вы мне предлагаете забрать? И что, что счет стоит? Вы меня запутали, женщина...))))
CamarillaDaily, я про то, что написано — 1. Строить роботов на максимальную доходность за минимальный срок
2. Успеть снять хотя бы свои.
Юлька, 2-й пункт это ваш больной вопрос что-ли? Вы о нем уже 10-й раз говорите. Какое он отношение к построению систем имеет?
CamarillaDaily, подробней про 2й пункт.
Юлька, Что подробней? Ваш 2-й пункт Успеть снять хотя бы свои.
CamarillaDaily, да.
В сочетании с «строить робота на до на максимальную доходность за короткий период, если ты не правишь рынком/не высокочастотник/не прокладка».
+ «раз в полгода „шит хапеенс“ (не факт, что ОНО при запуске робота не произойдёт.

Это всё условно.
к нашим же «баранам»:
avatar

Юлька

скрины этого не подтверждают даже близко!..
Читайте, что Вам пишут.
Юлька, мы видимо придаем разные значения слову потенциал;)
frxmax, я на рынке форекс точно уже 11 лет.
Поскольку надоело рукакми работать — уже 4й год пишу свои роботы по своим системам.
Кроме того иногда (если это не займёт много времени и не совсем бред) пишу просто так друзьям их идеи в роботов.
Кроме роботов у меня для ручной торговли примерно 6 роботов, которые просто за меня следят за позициями на отдельных севррах (чтобы я находясь по 2-3 дня «вне рынка/терминала» не слил и не упустил прибыль от ручной торговли).
Юлька, ну тогда может вам опишу алгоритм свое тс для анализа, если посмотрите конечно, но опять таки не прямо сейчас)
п.с. а вы девушка ведь да, а то вы тут в мужском поле написали- это очепятка или..??))
frxmax, Слушай брось это дело. Она, хоть и не дура, но разговаривать не умеет — это точно.
CamarillaDaily, ну видишь, вон, 11 лет в трейдинге)) многое знать должна)
frxmax, 11 лет на форексе. Не надо передёргивать слова.
Юлька, а в чем отличия между " в трейлинге" и в «форексе»? или вы в дц работали просто?))
frxmax, стоп… какое отличие между бананом и двигаться?
Юлька, не знаю ответьте сами.
frxmax, такое же как между терйлингом и форексом.
Одно — принцип подтягивания стопа, второе — площадка торговли.
Юлька, трейдинг уж, вы что. опечатка просто.
так вот. я написал что вы 11 лет в трейдинге- вам не понавилось.
так что же я сделал не правильно. почему «11 лет в трейдинге» не одно и тоже «на форексе 11 лет»?
frxmax, прочитано было трейлинг.
Потому и остальное шло по 2м терминам употреблённым в кавычках.
Юлька, воот уже хорошо. хоть что то мне удалось отстоять под вашим натиском) так что бананы и все остальное не ко мне
frxmax, бананы были к трейЛингу.
frxmax, конкретно с 23 августа 2000 года я знаю про то, что есть рынок, на котором мне не надо быть тем, кто в вузы поступает для обучения.
Юлька, в этот момент мне оставалось 9 месяцев до пулучения прекрасного диплома с прекрасной профессией и с гарантированным трудоустройством на оклад раза в 2 выше среднерыночного.
Юлька, ТЫ сама начала сразу сыпать безапелляционными посылами и поучительным тоном всех на место ставить. Я тебе сразу сказал: Спокойней, барышня…
CamarillaDaily, сек.
Я воспитанная, потому попрошу прямо цитатами про «сыпать безапелляционными» и «поучительным тоном»
frxmax, 11 лет в трейдинге, и сидеть тут что-то нам, «баранам» доказывать своим непонятным языком… Если я после 11 лет в трейдинге не забуду, сидя у себя на вилле на островах, что такое Смартлаб — я застрелюсь!
CamarillaDaily, напомнить опять про передёргивание «11 лет в рынке»?
Юлька, Опа, теперь мы письками меряемся...))) Я, я, я… Уверен, если ты правда женщина, то у меня-то писька по-боле будет...))))
CamarillaDaily, ты в себе неуверен, раз про письки.
Есть вариант «самоуверенный».
Ответы в личку это подтверждают.
Юлька, Господи, да что ты злая-то такая? Просто кичиться не надо «опытом» 11 лет… Мне не нравится, что ты не умеешь (или не хочешь) разговаривать нормальным языком, а не твоим урывисто-недоговаривающим-труднопонимаемым… Поэтому не захотел вступать с тобой в конструктивный диалог.
CamarillaDaily, я не кичилась.
«каждый видит то, что хочет увидеть»©
CamarillaDaily, красавец)))
frxmax, да!
по плюсику в комменты.
странно, но сразу по +2 вышло (((
CamarillaDaily, хамим, парниша © Эллочка ;)
Юлька, Слушай, давай без обид, но… Если ты 4 года занимаешься роботами, а до этого 7 лет торговала руками, а сейчас сидишь и что-то невразумительное мямлишь, то какой из тебя авторитет? Ты сразу не смогла донести свою мысль ни до автора ни до меня, повторяешь одно и то же десять раз…
CamarillaDaily, я не добиваюсь авторитетов.
и не 4 потом 7, а 11.
Это именно про форекс.
Не факт, что только форекс же?
CamarillaDaily, тут согласен) мне сегодня 14% и 0,05? риска снится будут)))
Юлька, Щас выровняю чьи-то сгоряча наставленные минусы Юльке… frxmax — ты горячишься?)))))))))
CamarillaDaily, нет, чесно чесно) чтобы поверили могу теперь сам заминуситЬ)))
CamarillaDaily, ай. Какие минусы?
Кто посмел?
За что?
Почему я не смотрела на это?
;)
Все, ребята, сделал все что мог, все плюсы, всем спокойной ночи. Интересно с вами. Серьезно…
CamarillaDaily, ты второй раз спишь?
Класс!
Сутки не 24 часа )
;)
Юлька, А сама-то: Заканчиваю:
Хотелось бы услышать «начальника транспортного цеха ©» про 1 к 17 или 1 к 16. И опять понеслось!!! АААА! Ржунимагу!!!
CamarillaDaily, ну я такая ;)
CamarillaDaily, приходи еще)
И вы, двое — СПАТЬ!!! Если завтра утром сюда зайду, а вы еще здесь — найду и отшлепаю!!!!)))))))
CamarillaDaily, хихихи.
Круто.
Секас БДСМ на смарте )
CamarillaDaily, я то парень если что) так что без меня пожалуйста)
frxmax, лучше 2 парня + 1 Д, чем 2 Д и 1 парень.
Чисто по МО и жизни счета одного из ;)
Юлька, А для мужиков, как раз наоборот…
CamarillaDaily, во) и я о том)
CamarillaDaily, 2 Ж и 1 М?
«Это фантастика, сынок» ©
Юлька, «не вам судить, мамаша» с
frxmax, за4от.
Юлька, ну это ваша, женская точка зрения. у меня на этот счет другие взгляды))
frxmax, на рынке нет Ж и М ;)
Заканчиваю:
Хотелось бы услышать «начальника транспортного цеха ©» про 1 к 17 или 1 к 16.
avatar

Юлька

Юлька, сначала жду ответов про бананы ваши и потенциал и смогу подытожить если требуется)
Все равно здорово, без смеха. Здесь формат очень удобный, а системщиков очень мало. Поэтому цепляюсь за любого. В-основном что на Смарте ведь? «РИХА ШОРТ!!! АААА!!!» «ОНЛАЙН СДЕЛКА!!! КАКОЙ-ЖЕ Я МУДАК!!! ААА!!!»
CamarillaDaily, ++++
Интерсно в профиль запихивала ли уже плюс.
Плохо что во флуд всё, но хорошо, что про системостроительство (и частный случай роботостроительство).
Не было плюсика в профиль. Поставила.
Юлька, Спасибо. Только не понятно что за мудель все тебе минусит. А ну вылазь!
CamarillaDaily, минусит рейтинг?
Так это ul.r наверное.
Я не вылезала с сайта, потому как было 53,25, так и сейчас есть.
(а кто меня минусит прекарсно знаю… все 3 наглые рыжие морды )
CamarillaDaily, вроде бы не минусили ни разу. добавился какой то +1 балл к 53 (((
Где ты нашёл, что меня минусят? (я просто не видела?)
Совсем тормозит сайт.
Стоило всего лишь обновить страницу — теперь все 143 комментария надо прочитать (((((
Беда.
Так и потеряна нить.
Ребята, отпустите меня, а? Может завтра встретимся? На том же месте в тот же час. С каждого по теме для обсуждения!))))
CamarillaDaily, не… давай по старой традиции, на сколькохавитит сил плюсы комментариям от начала расставим, если ты говоришь, что тут минусят кого-то.
Юлька, уж флуд- так флуд.
Юлька, Ладно, давай! Я тебе уже почти все поставил…
CamarillaDaily, сверху и снизу есть. но долго всё.
CamarillaDaily, ну с меня пока пожалуй хватит тем)
хотя пока писал уже придумал одну (вспомнил твой профиль про Qpil, я завтра нпишу на велс лабе или тс лабе тот же алгоритм чуть проще и опубликую)
frxmax, не проще ли просто алгоритм написать?
Это как иметь права, а писать про то как ты КПП переключваешь на разных машинках.
Юлька, в том то и дело что «просто» алгоритм стоящий не написать, по крайней мере мне.
каждая идея стоит мне больших трудов, и не это страшно, а то что на формализацию в каком либо нормальном виде требует большого количества времени. пожтому я предпочитаю выжимать все из имеющегося и переходить (если требуется) на что то новое.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP