<HELP> for explanation

Блог им. Tyam

Bad Quant - алготрейдер со скверным характером о книгах с дурным вкусом

Начинаю проект по тестированию популярных идей из книг.

Bad Quant - алготрейдер со скверным характером о книгах с дурным вкусом

План такой:

1) читать по одной популярной книге в месяц;

2) пытаться выжать из неё стратегию.

 

Далее, два варианта:

а) стратегия нашлась — выкладываем тесты. Смотрим что получилось;

б) стратегии внутри нет — т.е. книга не про трейдинг. Будем таких авторов мочить.

 

Вынес это в отдельный пост, чтобы описать с чем придётся иметь дело.

Многие книги и торговые идеи в них — несправедливо забыты и оболганы. А многие, при всей их очевидной сектантской начинке — считаются эталонными произведениями для трейдеров. Мы протестируем идеи из тех и других и вынесем им свой, алгоритмический вердикт, в виде кривых эквити из тестера.

На этом пути придётся столкнутся с многими трудностями. Главная из которых — орды сектантов торгующих те или иные идеи. Они будут везде. Будут доказывать что их парадигма успешна и справедлива, даже если математика скажет им что это не так. И знаете что — я не собираюсь связывать себя в выражениях.

Я не буду ни в фарватере общественного мнения, ни лизоблюдничать перед авторами плохих книг, и уж тем более мне плевать на мнение тех, кто эти фекалии руками торгует. Мне не важна красота изложения материала и безразличны регалии авторов. Я ищу в книгах блок-схемы действий и тестирую их. Если вдруг тестировать будет нечего — я напишу что думаю о ней без купюр и что все кто это торгуют — сектанты. И буду прав.

 Bad Quant - алготрейдер со скверным характером о книгах с дурным вкусом

 

Первая статья уже в монтаже.

Погнали!

 

Ты робота то граального хоть одного сваял?
Karmanoff Fedya, да
Алексей Ван, хорошо, искренне рад за тебя!
Книги не помогут. If you are not inside, you are outside. @Gecko
avatar

George Soros

Зачем свое время тратить так бездарно?
avatar

ELab

Читать книги? Не кошерно как то. Давай черпать граали из журналов глянцевых.
avatar

King Schultz

Отличная идея!!!
Для алготрейдера читать популярные книги про трейдинг — это реальные мучения. 
avatar

Lika

Lika, нормально.
Первую уже закончил. Послевкусие есть, но мучением я бы это не назвал.
Весело на самом деле.  
Надо обязательно такого рода рецензии писать к книгам. Иначе лудоманы так и не узнают от чего сливают свои депозиты.
в целом идея хорошая, Но многие книжные идеи банально не тестируемы ввиду их особенности. Так же не забываем про то, что авторы часто хотят передать одно, а понимают их совершенно по другому
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, абсолютно согласен. Под алготрейдинг надо иметь абсолютную авторскую формализацию. Еще и делать в идеале под руководством автора, чтобы избежать неверного понимания. Иначе натестируешь… Таких тестов на КРОУФРе выше крыши — я на них штук 10 «рецензий» когда-то писал.

Алексей Ван, рекомендую книгу Динаполи «Трейдинг по уровням Динаполи». У него реально формализовано + с примерами. Несколько мувингов со сдвигом + уровни фибокоррекции. Даже посотрудничал бы, если будете делать в кубиках ТСЛаба.

Кстати, не надо бы так развязно относиться к авторам. Если в книге нет системы, но есть идеи — я уже за это благодарен челу, который ими поделился.
VladMih, 
Вы пишете как тролль и демагог. 
Разговор с высока. Ссылки на пустой авторитет. Полное отрицание. Никаких аргументов.
Пересмотрел все комменты. Прямо по книжкам.
Вот ответ тебе, в твоей манере, сынок:
1) На счёт полезности твоих советов — то они ужасны. Посмотрел книги. Это жесть. Сектантская бездна рисователя палочек.
2) Посмотрел твой блог. Ты же рисуешь палочки) А я всё думаю что за нездоровый интерес ко мне. Ну жесть. Ты же сектант. Приверженец «интуитивной» торговли — мракобес.
3) Мне жаль что ты тратишь свою жизнь на это. Не морочь читателям говолу. 
4) Со следующего подобного комментария уходишь в ЧС за паталогическую наглость и не умение вести диалог.
Полезно для начинающих, но денег не принесет, ни автору, ни читателям. Часть последних конечно убережет от потерь. Благородно, но слишком альтруистично.
avatar

А. Г.

А. Г., ну автор вроде бы не подписывался каждый день отчёты писать. Пару стратегий можно и расписать с последующим тестированием. Чтобы пацанов порадовать.
А. Г., скорей всего абсолютно бесполезно.
Получится ряд  разоблачений не книг,
а того, что из этих книг понял алготрейдер.

Успех кроется в деталях, а вникнуть в суть непросто. Вот и получится поверхностное «тестирование». Уверен.
Чтобы этого не произошло, надо не браться за серию, а долго и нудно работать над одной, тщательно отобраной и максимально детализированной книгой.
VladMih, ага. Книги по трейдингу же «особые». В них нет чётких правил и идей. Они содержат «тайные» знания
VladMih, есть чёткие критерии научности любого труда. Будь то книга по физике или книга по трейдингу. 
Я буду применять позитивизм, неопозитивизм и критерии научности Поппера. Но об этом отдельно напишу ещё.
И если автор книги не удосужился подкрепить свои теории ничем кроме своих домыслов — то это обычный фрик. Мракобес. Никаких снисхождений не будет. 
Алексей Ван, разница в том что физика — наука, а трейдинг — не наука. Критерии научности то применить можно, но смысл? Чтобы обосрать автора только если. Но в таком случае, стоит применить критерии научности и к вашей «теории», которая утверждает, что книги без формализованных систем можно вообще тестировать и получать какие-то «доказательства» с претензией на научную обоснованность. Признайтесь, ведь вам просто нравится называть людей фриками, мракобесами и т. д., а все эти умные слова вы используете просто для того, чтобы оправдать свои нездоровые желания. 

Критерии научности хороши для науки, но в остальных сферах жизни рулит здравый смысл. Вы же пытаетесь применить к ненаучным областям деятельности человека научные критерии и получаете то, что получаете — постоянный негатив от того, что все «ненаучно», «неправильно», а большинство людей дебилы.
Sanchous, 
1) Критерии научности не имеет ничего общего с физикой как наукой. Это отдельная дисциплина. Которая рассматривает «правильность» доказательств выдвигаемых идей, с точки зрения здравого смысла(который Вам так близок). 
2) Когда человек пишет идеи в своей книге, они могут быть обоснованны, а могут быть не обоснованы — я это буду смотреть. Нельзя выдавать желаемое за действительное, основываясь на ИМХО. Для любого «честного» к себе и к людям произведения это справедливо. И для учебника по физике и методичке по физКультуре и даже для книги по трейдингу.
3) Вы же сами утверждаете что это развлекательная литература. Чего тогда не пишут что «все идеи в книге носят антинаучный характер и являются творческим вымыслом». Никто этого никогда не сделает. А я им помогу.
4) Все остальные вопросы выходят за рамки нормальной дискуссии. Толстый троллинг. Не переходите на личности. Я понимаю что это СмартЛаб, но я за это в ЧС отправляю.
можете даже не начинать. В книгах нет идей нормальных.
avatar

RomanAndreev

Большинство книг для дискреционщиков (ни строчки кода), для алго — по рукам одной руки можно пересчитать, да и авторы обычно прямо пишут, что стратегии не стоит прямо применять так как они представлены в книге, а скорее они должны служить отправной точкой для дальнейшего рисерча, модифицирования и.т.д.
Есть пара неплохих вариантов:
www.amazon.com/Algorithmic-Trading-Winning-Strategies-Rationale/dp/1118460146 — относительно простые стратегии, минимум знаний по матстатистике.
www.amazon.com/Machine-Learning-Python-Techniques-Predictive/dp/1118961749/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1448108076&sr=1-3&keywords=machine+learning+python — для ознакомления с машинным обучением хорошо идет, можно посмотреть еще сверху Банди.
www.amazon.com/Quantitative-Trading-Understanding-Mathematical-Computational/dp/1137354070/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1448108378&sr=1-1&keywords=R+trading — пока только думаю начать изучать, скорей для более детального ознакомления с R, так как профессиональный бэкграунд несколько иной.
avatar

owner

owner, а есть там что-нибудь интересное нестандартное нетрендовое, например контр-трендовое или нейтральное? В какой книге? У меня остались с прошлого года только трендовые роботы, остальных постепенно отключил. Хочется все-таки что-нибудь добавить
Аффтор, ты в своем уме!? Найдешь грааль — не вздумай палить его! Иначе он (грааль) «уволтися»… ;))
Владимир Белый, те граали, что в книгах, уже очень давно «увольняются» и никак не уволятся. Даже стратегия «купи и держи» жива, как я недавно узнал.
Slepoy, Обидно будет если он Не заметит грааль и выложит его как «нелеквид» на смартлабе.
Владимир Белый, это то, на что я надеюсь )))
Дак ить не даст исходные коды… Придется губу закатать…
А мы уже писатели, а не читатели)))))
И все труды уйдут на PR смартлаба… Нормальная идея, но только если есть свой ресурс — блог.
avatar

Lekrus

Lekrus, а мы где? Не в блоге?
Самый что ни на есть блог, да еще и раскрученный.
Пока вы свой такой создадите — два раза поседеете. Или три )
VladMih, раскрученность этого блога приносит профит только владельцу. Не вижу смысла тратить серьезные усилия, как планирует автор поста, что бы кто то другой это монетизировал…
Lekrus, если б вы хоть что-то в этом понимали...

А усилия автор собирается тратить в первую очередь для себя. Если вы думаете, что он отдаст вам исходники или хотя бы «черный ящик» зарабатывающего робота — расслабьтесь.
VladMih, я не про грааль, расслабьтесь… Посетителей на сайт можно привлечь не только граалями.
Lekrus, Ну если Тимофей создал такой удобный сайт, то он имеет права на свою долю кусочка пирога.
sasha njrfhxer, зачем вам за него переживать.
Алексей Ван, из «чистоКонкретного» еще Линда Рашке пришла в голову. У неё есть несколько интересных? достаточно подробно описанных  стратегий.

Что хорошо в двух «моих» авторах -
их системы подходят для любого рынка, а не только для ММВБ )
Ещё Джордж Лейн, но это вам не понравится, думаю.
avatar

VladMih

прикольный логотип )
avatar

ruscash

Пожалуйста пишите хоть Вы!  Надоела местная школота!
avatar

Stoic

sasha njrfhxer, Можете доказать ваши утверждения?
avatar

Adept

Adept, Спасибо за поддержку. Но не надо на них реагировать, это приводит лишь к эскалации и прочим shitstormам. Когда такое происходит приходиться удалять всю ветку обсуждения. Не надо меня защищать, спасибо. Я делал машинное обучение когда многие местные тролли-комментаторы ещё в школу ходили. Написание резонансных статей неизбежно притягивает демагогов и троллей разной степени наглости. СмартЛаб же. А я тут отличися пару раз. За Татарина вступился, рассказываю людям правду. Пусть пишут в общем. Перенесу в ЧС потихоньку всех смутьянов.
Александр, интересная идея..
С удовольствием почитаю…
avatar

Сергей

а ведь действительно!  очень даже интересно)
avatar

VincenzoGreen


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP