SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. cerenc
Почему усредняться ошибочно (ликбез)
- 14 октября 2015, 19:33
- |
Здесь «ГУРУ» рынка всерьез обсуждают прием усреднения и удивляются итоговым убыткам. Покажем элементарную теорию этой « проблемы » на примере.
Вероятность достижения цены 62 рубля за доллар — 55%, 65 рублей – 43%.Вопрос: какова вероятность достижения цены в 65 рублей если пробит уровень 62 рубля
Ответ — 0,43/ 0,55 = 0,782
То есть, если при пробое уровня, вы продолжаете удерживать убыточную позицию в расчете на профит, это теоретическая ошибка и Ваш успех, лишь случаен, так как вероятность пробоя следующего уровня даже выше, чем пробитого ...
теги блога cerenc
- S&P500 фьючерс
- Si
- активы
- альфа-директ
- американский рынок
- бизнес
- Биржа
- биткоин
- Биткойн
- Будни
- будущее
- бюджет
- валюта
- Век живи
- Вечное
- взгляд со стороны
- грааль
- данные
- Дейтрединг
- деньги
- Доллар
- Доллар рубль
- досуг
- доходы
- жизнь
- завтра
- золото
- Илья Коровин
- итоги
- Китай
- классика
- Книги
- комоды
- конспирология
- криптовалюта
- курс EUR-USD
- курс доллара
- лебеди
- Ликбез
- майнинг
- макро
- макроэкономика
- мир
- МОК
- МОК1
- московская опционная конференция
- Мы
- наука
- недвижимость
- Нефть
- Нравы
- образование
- общество
- Они и мы
- опционная конференция
- опционы
- основы
- оффтоп
- Париж и Альфа Директ
- перспектива
- политика
- прогнозы
- работа
- развлечения
- РБК
- реклама на сайте
- Россия
- Россия и мир
- руб доллар
- рубли
- Рубли и доллары
- рубль
- рынок
- С праздником
- санкции
- Сирия
- смартлаб
- СМИ
- Сомнения
- Социалогия
- социология
- счет
- текучка
- теории
- теория
- Теория и практика
- торговые сигналы
- услуги
- факты
- философия
- философия жизни
- философия и размышлизмы
- философия успеха
- фундамент
- фундаментал
- ЦБ РФ
- цели
- экономика
- экономика России
- Экспорт России
В моем представлении слова « корреляция соседних приращений – бессмылены »?!
Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.
Учения вероятности оперирует словами условная, т.е событие при условии.
Но дело даже не в этом, очень часто произнося всякие умные слова люди (преподаватели ) путаются и в их смысле и главное в практике их использования...
Ненулевая корреляция и показывает, что условное распределение отличается от безусловного.
И второе, отличие условного распределения от безусловного априорно, т.е. не требует доказательств, а тем более на сайте практического использования…
Для меня это слишком сложно. Цена за день изменилась на 3 рубля, итогом приращений цены за день также будет 3 рубля ...?!
но внутри она ходит 10 раз по рублю предположим
в итоге у тя прибыль от этих 10 раз по рублю 10 рублей а убыток за ночь только 3
Приращения цен — временной ряд. У Вас куча переменных по времени и интересует нас только одно: распределение будущего приращения. И не факт, что условное распределение этого приращения не равно безусловному. Это не аксиома, а теорема, требующая доказательства.
Практика ИМХО лишь в том, что анализировать тренд следует лишь до пробоя расчетных уровней, завязанных на оценки вероятностей профит/убыток.
Если пробой уровня произошел, таблицу вероятностей я пересчитываю.
Да, авария напротив моей трибуны смотрелась феерично :)
pe.cemi.rssi.ru/pe_2014_3_39-58.pdf
если же колебаний внутри дня мало или нет то усреднение понятно дело ведет к убыткам сразу
Их оценки выходят за рамки рубрики " ликбез " и составляют ГРААЛЬ торговой стратегии.
Поэтому так важно не путать ГРААЛЬ и ЛИКБЕЗ