<HELP> for explanation

Блог им. ladik

интересная статья на банки.ру про ЦБ и HFT

Не нашла на смартлабе пост, комментирующий вчерашнюю статью на banki.ru http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8314048
Решила сама написать.

Статья, на мой взгляд, крайне интересная.
Еще не утихли страсти и возмущение общественности после обсуждения на одном из комитетов ММВБ ограничений для HFT (более подробно ищите у Феникса на ФБ. Позже Биржа прокомментировала, что вопрос выносился на обсуждение, но решение по нему не было принято. Беспокоиться пока не о чем), как тут новый удар для HFT теперь уже со стороны ЦБ.

Напоминает события в США, описанные в книге «flash boys». Вечный спор «HFT — это зло или добро». Попытки ограничить возможности HFT. С одной стороны ЦБ прав. Нужно бороться с мошенническими действиями. С другой стороны, HFT поаышают ликвидность инструментов, наполняют стаканы. Без них обычному трейдеру будет не сладко. Догадается ли ЦБ посмотреть опыт других стран, тех же Штатов, и пойти по их пути, не убивая рынок алготорговли?!

Удивило, что ЦБ анализирует алгоритмы участников. Многие знают, я сама когда то по молодости бралась за это дело, даже выиграла номинацию Биржи и журнала ФО за «лучший репортаж по лчи». Так вот анализ чужой стратегии трудоемок и никогда не будет однозначным. Да, вы можете нанести сделки участника на график, в том числе с объемами. Но интерпретировать эти сделки как автор алгоритма, не залез к нему в голову, не получится. Не говоря о том, что стратегия может быть построена на нескольких инструментах, даже на нескольких рынках.

Поживем увидим что из этого получится. Но звонок, на мой взгляд, тревожный.
 
  • Ключевые слова:
  • HFT,
  • ЦБ
 

Ничего не будет
Те кто пишут ПО сами под HFT, им не трудно будет разгадать чужие алгоритмы, другое дело это скорость, если нет нужной инфраструктуры, даже от того что ты знаешь алгоритм толку будет 0. Почитайте гнома, там очень четко был описан механизм разгадывания чужой стратегии)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, дайте пожалуйста ссылку.
НФТ повышают ликвидность? — миф! При первом шухере на рынке их вырубают, а на спокойном (в нормальном состоянии) рынке они откусывают у конечного покупателя и продавца.
RS-trade (Forward), Не миф. Я торгую HFT (6-7к сделок за сессию), выставляю только лимитки, при шухере не сливаюсь (наоборот на шухерах самые большие профиты). И насколько я вижу что происходит в стакане, практически все HFT поступают примерно так же.
Реверс инжиниринг крайне тяжелая задача. Даже в обычно программировании. Не говоря уже про трейдинг. Проще свое с нуля придумать
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, вы правы, но иногда реверс инжиниринг нужен — анализ вирусов и пр когда надо именно понять алгоритм чужой, сильно помогает если знаком с автором и методами его работы
обсуждения на одном из комитетов ММВБ ограничений для HFT

Лада, а можно чуть подробнее об этом? Я нашел страничку Жаворонкова в фейсбуке, но там фото — заглушка, и больше ничего. Похоже, что без регистрации не дадут ничего почитать.
avatar

Юрий Ч.

Смешно.
avatar

AA

Если убрать HFT, то биржа либо обанкротится, либо комиссы поднимет так что уйдут интрадейщики, и когда они уйдут, все ляжет на инвесторов. Ибо инвестирование это побочный эффект спекуляций.
avatar

Макс

Не думаю, что в ЦБ есть специалисты по данному профилю.
avatar

MyKey


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP