<HELP> for explanation

Блог им. Snaiper

Корреляция для парного трейдинга

Публикую корреляцию основных финансовых инструментов на российском рынке. Данная таблица поможет подобрать вам пары для торговли на рынке.


Корреляция для парного трейдинга

в расчетах использованы данные с начала 2014 года по сегодняшний день.
 

Хорош! сохраню себе, спасибо1
avatar

2upse

2upse, пожалуйста. надеюсь данные материал будет полезен. так же в новом посте публикую коэффициенты бетта к индексу РТС smart-lab.ru/blog/271765.php
круто! Благодарю! Пробовали ли проводить арбитражные сделки по этой таблице?
avatar

domark

domark, именно основываясь на корреляции должны и проводится все сделки при парной торговли. Хочу обратить ваше внимание что корреляция величина динамическая, т.ч за ней надо следить постоянно.
считается, что корреляции это не то что выделяет пары. С точки зрения банальной логики спреды в паре должны сходиться, так это наоборот — отсутствие корреляции (одна бумага растёт, другая падает ей на встречу). Поэтому для поиска пар юзают совсем другие методы.
психоневролог, пары не обязательно должны сходится, основная прибыль генерится за счет реверсивных движений.

Но если у вас свои методы, поделитесь, интересно будет услышать другой подход.
Sna777, так учебники ж есть в инете с избытком.
Типа ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/4072/1/Thesis_Schmidt.pdf

коинтеграция
психоневролог, спасибо за информацию
Sna777, «основная прибыль генерится» — это что, у вас генератор прибыли разработан?
Yuri Chebotarev, торговый робот генерит
уточните плиз какие ряды брали: цены, приращения, логарифмы, 1h, 1d, период?
avatar

broker25

broker25, корреляция считалась на дневном интервале, способ подсчета простой линейный. функция в экселе "=коррел(мас1; мас2)"
Биг сенксь:)))
Все как обычно, единственная нормальная пара — сберы. Однако там жопа с соотношением. Долго в коридоре торговались, сейчас вышли. Кто торговал коридор понес убыток.
Роман Соколов, не совсем согласен с вами. корреляция более 0.6 пригодна для торговли и извлечения прибыли. что касается раздвижек то здесь они не критичны. основная цель это кол-во реверсивных движений.
У РТСа и Газпрома практический нулевая корреляция не смотря на максимальный вес в индексе, зато у сбера практический единица. Как на счет корреляции с погодой или фазами луны?
avatar

DarkElf96

DarkElf96, если подскажите где взять массив данных по погоде и фазам луны, то могу просчитать.
Sna777,
>>> "=коррел(мас1; мас2)"
мас1; мас2 — это средние по клозам ???
avatar

valmac

valmac, нет это массив данных на закрытии торгов

GAZP LKOH
138,68 1979,1
139,69 1991,6
139,08 2001,1
137,44 1980
137,44 1999,9
137,36 1979,6
137,22 1978,4
145,7 2000,5
145,96 2001,4

=коррел(А1:A9;B1:B9)
Ух, как все печально то с парным трейдингом у нас в России
avatar

Eugene777

Сектор нефть.
avatar

evgen000

Евгений, Хорошая таблица. За какой период расчет?
Евгений, хороший пост, плюс поставил.
Евгений, Татнефть со своей привилегированной напарницей скоррелированы — это понятно.

А вот почему Татнефть-прив имеет высокую корреляцию с Сургут-прив?

Матрица в чем построена? В R?
avatar

ch5oh

ch5oh, да, R. Ответил в личку )
Господа, объясните наглядно — что подразумевается под реверсивным движением? Пусть, например, будет пара LKOH/SNGS.
Коловратий Евпатьев, реверсивное движение это частота изменения спреда. К примеру у нас спред между 2-мя акциями составляет 1000 рублей. А через 5 мин данный спред составляет 950 рублей, так вот если частота таких «прыжков» велика" то мы можем по 1000 продавать по 950 покупать. От частоты таких движений зависит прибыль.
Sna777, т.е. идет покупка/продажа спреда? А как позицию строить?
Коловратий Евпатьев, все верно, идет покупка (акция A long, акция B short) и продажа (акция A short, акция B long) спреда. Позиции я формирую методом маркет мейкинга, т.е планомерным набором и выходом из позиции по разным ценам. Грубо говоря продаю по 1-2-3-4-5 а откупаю по 0-1-2-3-4.
Sna777, любой спред любой коррелирующей пары-это такой же график как и график любого инструмента, даже фигуры ТА рисует, нет ни одной коррелирующей пары, спред которой бы колебался строго в диапазоне всегда возможен выход из диапазона. Вопрос, что вы там торгуете?
Lomov Tom, отклонение спреда от динамического нулевого уровня, при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.
Sna777, «при экстремальных отклонениях в верх шортим спред, при минимальных откупаем.»

Нет, это понятно, сам давно уже исследовал тему, дело в том, что «экстремальные отклонения»-это относительная сущность, в течении месяца, двух, она сохранятся, потом она пробивается, причём это происходит со всеми парами рано или поздно. Арбитраж порвал тысячи депозитов.
Lomov Tom, позицией надо управлять. и если взглянуть на состав портфелей большинства хедж фондов то именно стратегии парного трейдинга занимают 40% от портфелей.

А что касается пар, то конечно если взять газпром против роснефти в отношении 1 к 1 и торговать его, то хорошего ничего не получится. постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций
Sna777, «постоянно надо контролировать лотность, корреляцию и набор позиций»

Торговать самими инструментами проще, чем заниматься вышеприведённым. Движения самих инструментов можно предугадывать при наличии должной практики, а вот спред, абсолютно непрогнозируемая сущность, и все ухищрения с сопровождением являются обычной угадайкой.
Lomov Tom, полностью не согласен и имею противоположную точку зрения. но спорить не имею смысла. рынок рассудит.
Lomov Tom, хорошо, если у Вас получается и Вас всё устраивает. Кто-то вообще всю жизнь только на РИ женат — дело добровольное.
avatar

ch5oh

в таблицах у всех ошибка… один актив баксовый а другой рублевый… так делать нельзя
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP