<HELP> for explanation

Блог им. Snaiper

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга
 

GMKN надо бы для полноты картины указать. Фишка то поликвидней половины приведенных. И еще период расчетов был бы интересен.
avatar

А. Г.

А. Г., GMKN бетта коэф -0,10
Sna777, -0.1? чото невериццо. По дневным приращениям считали небось.
психоневролог, пересчитайте, массив данных есть, формула то же. если найдете ошибку, исправлю
Sna777, вопрос не в формуле, а в опыте. -0.1 отсутствие системного риска у гомика (и это в россии!), такого быть не может концептуально. А формула что угодно может насчитать.
психоневролог,

Если дневные приращения и период года два, то все сходится. У GMKN с индексом ММВБ в этот период отрицательная корреляция.
А. Г., период расчетов — это коммерческая тайна за семью печатями.
Yuri Chebotarev, период расчета с 01.01.2014 по сегодняшний день. формула расчета простая "=линейн(массив изменений акции; массив изменений РТС)
а ртс в рубли переводите?
avatar

vfreeman

vfreeman, данные расчеты сделаны без перевода РТС в рубли. По этому бетта USD Такая отрицательная.

Отправляю цифры переведенные в рубли

GAZP 0,87
LKOH 0,76
ROSN 0,68
SNGS 0,72
SBER 1,05
SBERP 0,98
VTBR 0,59
USD 0,17
GMKN 0,79


Sna777, проще тогда не с индексом РТС считать, а сразу с ММВБ. Никаких заморочек с валютой.
avatar

ch5oh

период расчета бэты должен соответствовать периоду удержания позиции, т.е. не тупо t к t-1, потому что когда позу рвет на периоде неделя от того что дневная бета в паре хороша радости мало
avatar

Jonah


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP