Блог им. Snaiper

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга
★13
14 комментариев
GMKN надо бы для полноты картины указать. Фишка то поликвидней половины приведенных. И еще период расчетов был бы интересен.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., GMKN бетта коэф -0,10
avatar
Не тинькофф
Sna777, -0.1? чото невериццо. По дневным приращениям считали небось.
avatar
дохтор
психоневролог, пересчитайте, массив данных есть, формула то же. если найдете ошибку, исправлю
avatar
Не тинькофф
Sna777, вопрос не в формуле, а в опыте. -0.1 отсутствие системного риска у гомика (и это в россии!), такого быть не может концептуально. А формула что угодно может насчитать.
avatar
дохтор
психоневролог,

Если дневные приращения и период года два, то все сходится. У GMKN с индексом ММВБ в этот период отрицательная корреляция.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., период расчетов — это коммерческая тайна за семью печатями.
avatar
Yuri Chebotarev
Yuri Chebotarev, период расчета с 01.01.2014 по сегодняшний день. формула расчета простая "=линейн(массив изменений акции; массив изменений РТС)
avatar
Не тинькофф
а ртс в рубли переводите?
avatar
vfreeman
+1
vfreeman, данные расчеты сделаны без перевода РТС в рубли. По этому бетта USD Такая отрицательная.

Отправляю цифры переведенные в рубли

GAZP 0,87
LKOH 0,76
ROSN 0,68
SNGS 0,72
SBER 1,05
SBERP 0,98
VTBR 0,59
USD 0,17
GMKN 0,79


avatar
Не тинькофф
Sna777, проще тогда не с индексом РТС считать, а сразу с ММВБ. Никаких заморочек с валютой.
avatar
ch5oh
период расчета бэты должен соответствовать периоду удержания позиции, т.е. не тупо t к t-1, потому что когда позу рвет на периоде неделя от того что дневная бета в паре хороша радости мало
avatar
Jonah

полезные записи за 24 часа

★13 26 😎💰Может ли инвестор получить налоговый вычет, если нет официальной зарплаты?
★10 42 Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
★11 228 Нет брака,- нет рождаемости. Необъяснимое падение числа браков.
★7 2 Совкомфлот (FLOT). Отчёт за 2023. Дивиденды. Перспективы.
★6 100 Ситуация на текущий момент
★5 30 С 1 мая убирается комиссия при переводах через СБП! Куда я буду переводить свою "подушку безопасности"?
★5 49 Можно ли иметь вклад в физическом золоте?
★4 0 Итоги недели 18.04.2024. Фильм ФБК «Предатели». Курс доллара и нефть взято отсюда
★3 2 Святой рандом апреля. POSI — акции Группы Позитив
★3 2 ММК: МСФО 2023
+243 100 Ситуация на текущий момент
+132 45 Индекс МБ сегодня
+120 0 Нефть падает, алюминий растёт🔥Акции и инвестиции
+116 54 Азия. Четверг.
+86 228 Нет брака,- нет рождаемости. Необъяснимое падение числа браков.
+86 8 Какие дивиденды платят в ближайшее время
+80 45 Выживалити новый сезон: кто на своих двоих покинет арену - пешеходы или владельцы электросамокатов?
+72 42 Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
+64 3 Про дивиденды ММК.
+64 105 "Цель она есть." Пробуем. (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

228к Нет брака,- нет рождаемости. Необъяснимое падение числа браков.
105к "Цель она есть." Пробуем. (GOLD)
100к Ситуация на текущий момент
54к Азия. Четверг.
48к ЭТО СЛУЧИЛОСЬ - Миноритарные облигационеры выиграли кассацию у Ютэйр!!!
49к Можно ли иметь вклад в физическом золоте?
45к Выживалити новый сезон: кто на своих двоих покинет арену - пешеходы или владельцы электросамокатов?
45к Индекс МБ сегодня
42к Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
34к «США сделают все, чтобы сорвать развитие российских СПГ-проектов»

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн