<HELP> for explanation

Блог им. egenui

Корреляционные матрицы российского рынка

Видел сегодня пост (http://smart-lab.ru/blog/271760.php ). С корреляциями на рынке. Хочу вам предложить более полную картину, с разбивкой по секторам. Все расчеты за период 2013 — по сегодняшний день
Корреляционные матрицы российского рынка

Корреляционные матрицы российского рынка
Корреляционные матрицы российского рынка
Корреляционные матрицы российского рынка

Корреляционные матрицы российского рынка
 

Матрица в чем построена? В R? А скриптом можете поделиться?
avatar

ch5oh

ch5oh, да R, ответил в личку
Как только народ не развлекается ))))
Матрица такая это их какого пакета?
avatar

AlexeyT

Евгений, Спасибо!
функция chart.Correlation?
AlexeyT, да
Евгений, А вы не в курсе, в PerformanceAnalytics можно только бэктест на дневках делать или интрадей тоже?
asteroid, на любых данных, хоть на тиках
Евгений, может быть у вас есть небольшой интрадэй пример?
Тиковая корреляция за последний день

library(rusquant)
StartDate = as.Date(«2015-08-13»)
EndDate = as.Date(«2015-08-14»)
getSymbols(c('GAZP','LKOH','SNGS'), src='Finam', from=StartDate, to=EndDate, period='tick')
library(PerformanceAnalytics)
Data <- cbind((Cl(GAZP)),
(Cl(LKOH)),
(Cl(SNGS))
)
chart.Correlation(Data,histogram = TRUE)
chart.RollingCorrelation(Data,colorset = 'red')



Евгений, а нет вы меня не так поняли. Я имел ввиду бэктестинг стратегий на интрадэй данных с помощью performanceanalitics
А что Вы с этими красивыми картинками собираетесь делать?
Вопрос не только к автору, но и к остальным участникам темы.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, смотреть коэффициент корреляция, а так же наличие линейной зависимости между активами.
Евгений, посмотрели, что дальше?
SergeyJu, странный вопрос. Вы посмотрели прогноз погоды, что дальше?
Евгений, дальше я действую. Беру зонт или нет, надеваю плащ или нет, еду на природу или нет.
А вот Вы что с ЭТИМ делаете или хотя бы собираетесь делать?
SergeyJu, идея в том, чтобы формировать комбинации инструментов с разными весами. Чтобы при этом получался стационарный ценовой ряд. И зарабатывать на этом деньги.

Как торговать боковик не надо объяснять, надеюсь? ;-)
avatar

ch5oh

ch5oh, да все он понимает, чартисты они как веганы.
ch5oh, если интересует стационарность комбинации из инструментов, надо и измерять стационарность комбинации, а не попарные корреляции.
Скажу больше, наглядно видно, что корреляции обычно не стационарны. Думаю, идея другая. Но и тема типа портфеля по Марковицу, в общем, давно дискредитирована.
ch5oh, а что вы подразумеваете под весами? К примеру отклонился спред от какого-то среднего, я продаю один инструмент на Хрублей и покупаю второй на Хрублей. Так вот Хрублей / цена лота = вес(лот)? Или чтото другое? А когда спред вернулся к среднему — покупаем первый в количестве вес(лот), продаем второй в количестве вес(лот) исходя из расчетов по формуле выше.
SergeyJu, Соответственно я принимаю торговое решение, открывать позицию или нет.
Евгений, Вы торгуете корреляции, прямо в них и открываетесь?
SergeyJu, конкретно для моих некоторых стратегий присутствие высокой корреляции один из необходимых факторов. Я не понимаю что вы так ко мне прицепились, я увидел статью на смарте где пост о корреляции нескольких акций вывзвал интерес, я запостил те же корреляции только по секторам, я что где-то писал что это поможет вам торговать? Не понимаю ваших нападов, кому было интересно дал ссылку на библиотеку в которой реализовано множество методов из эконометрии, кто просил сам код написал и код.
ШТО это?
avatar

JSoros

JSoros, Это порнография что не видно ))))
один я вижу там разных животных?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, я вижу только лосей
спасибо, очень интересно
а можно мне в личку тоже код в Р? я хочу его осилить и очень нужны примеры… спасибо!
avatar

antonbell

antonbell, выше написал

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP