<HELP> for explanation

Блог им. Makeev

Случайно-неслучайно! Задолбали!

Добрый день!   

Хотел было пройти стророной от очередного странного поста  http://smart-lab.ru/blog/255116.php

где в который уже раз утверждается случайность цены на маркете, и как следствие,  случайность результатов торговли, но когда в комментах народ дописался до того, что и с виртуального счетчика посещений уборной, отдельно взятого, так сказать нуждающегося индивидуума, можно построить график подобный биржевому, что естественно (ну а как иначе) будет доказывать случайность последнего, тут уж рука в неистовом гневе сама потянулась к компу.

Итак, для начала отмечу, что смысл присутствия на рынке людей, считающих результаты своего труда случайной величиной, остается для меня загадкой, ну это ладно, к вопросу не относится.

Теперь по существу. Каждый первый из подобных постов содержит нечто изогнуто-зигзагообразное, что как подразумевается, выглядит как биржевой график. Далее, (внезапно!) нам задается сокровенный вопрос:

«Вы считаете что это график цены, не так ли?»

Звучит все это естественно, как:

«Земля круглая, а мальчики писают стоя, априори!»

Ну и потом интрига разрешается обязательным:

«Опомнитесь же, недочеловеки, это святой РАНДОМ,  низверг сие случайное чудо, и оно, как вы видите, похоже на график цены следовательно, цена случайна, результаты трейдеров случайны, все вокруг случайно включая вас, аминь!»

Дак вот, я вас растрою, но то змееподобное, что вы нам упорно подаете под видом биржевого графика, абсолютно  и категорически не похоже на график цены!  Считать их одинаковыми могут лишь бесконечно далекие от рынка теоретики, в  жизни не видевшие стакана, таблицы сделок, объемов, а точнее живой цены. Все тренды и головы на плечах, что вам там каким-то образом грезятся,  просто миражи порожденные вашими фантазиями. Ну а идея навешивать индикаторы на график рандома не менее абсурдна и смешна, чем та же идея на реальном графике. Проснитесь, какие EMA и RSI, да кому это нужно-то господи, разве что для  красивых, мудреных картинок в никчемных попсовых книжках по трейдингу.

В чем ваша ошибка?

Во первых, поразительное отсутствие логики. Скажите пожалуйста, если я вижу в небе облако похожее, скажем, на крокодила, которое, безусловно является результатом случайного процесса, могу ли я утверждать, что все крокодилы формируются случайным образом,  и единственная причина того что они такие, какие есть — случайный процесс?

Во вторых, ваша главная, и общая для всех ошибка. Вы не понимаете ни источника формирования цены, ни причины (самого факта ее существования) по которой этот источник действует.  Поймите, когда вы запускаете ваш рандом он есть источник данных и причина его действия известна и постоянна. По сути, не важно какой график он выдает (см. п 1.) Источником биржевой цены — первичного тика, является трейдер, ковыряющий пальчиком Sell или Buy. Я не спорю, что в большинстве времени, многообразные причины побуждающие трейдеров к действию, накладываются таким образом, что получаемый результат (цена) — действительно случаен. Но когда на рынке формируется тренд, не важно на каком таймфрейме, это значит, что существует одна, или несколько причин, разделяемых большинством, коллективное действие приобретает определенный вектор, в результате мы имеем четкое направленное движение. Понимая почему, где, как и когда цена может двигаться направленно мы можем торговать с положительным матожиданием!

 

А теперь, расчехлите ваш рандом и попробуйте нарисовать например такой график:

(реальная торговая ситуация публиковалась онлайн smart-lab.ru/blog/239134.php)

 Случайно-неслучайно! Задолбали!

цена должна иметь направленные четкие приращения, а не дрожащую ломанную линию, которая как бы идет вверх.

далее, обратите внимание на нижнюю его часть, и таким же случайным образом, используя второй параметр (естественно синхронно с первым ) нарисуйте обьемы.

Получается?

Требовать смоделировать определенный поток сделок в зоне накопления, а так же характерное поведение и расположение ордеров в стакане, третьим и четвертым параметром я из жалости так и быть не буду.

 

 

Или вот  знакомый  график:

Случайно-неслучайно! Задолбали!

Нарисуйте...

Всем были известны причины по которым люди именно покупали а не продавали доллар. Считать результат их коллективных действий — случайным, это извините это бред.

 

Совсем свежий так же реальный торговый пример, из жизни любителей стопов под уровнями:

Случайно-неслучайно! Задолбали!

Причины движения цены в указанной области, были случайны?

 

В общем что я хочу сказать, не заморачивайтесь на теорию вероятности, существуют непродолжительные и редкие участки на которых цена движется неслучайно и направленно.

понимайте почему, где, как и когда цена может двигаться направленно!

Удачных торгов!

 

Браво автор респект.действительно случайнописатели задолбали бредить
Опус по выводам не менее бредовый, чем тот, с которым спорит автор.
Николай Скриган, ответил ниже
Скорее всего рынок в большинстве своем случаен. Но бывает некоторые моменты, когда ввиду массово психоза случайность пропадает. В этим моменты и можно зарабатывать барыши
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, ну я в целом это и имел ввиду
kbrobot.ru, ага. Или сливать деньхи.
Евгений, вероятность того, что будет 10 равных четких приращений такая же, как если бы их не было.
Григорий, нет, только не это!
Всё верно, только через месяца три опять появится пост с рандомным графиком с трендами, волнами, а главное с заявлением автора А ВЫ НЕ ЗНАЛИ ЧТО НА РАНДОМНЫХ ГРАФИКАХ ТОЖЕ ЕСТЬ ТРЕНДЫ?! И всё опять по кругу!
smart-lab.ru/blog/241493.php

нету ложки, автор, нету…
avatar

eagledwarf

Если б цена была неслучайна, то существовал бы безошичный прогноз любой будущей цены. Вам известен таковой?

В который раз смешиваются понятия случайности и статистической прогнозируемости. Наличие второго не отменяет первого. Первое отменяет только то, что я написал выше.
avatar

А. Г.

А. Г., вы правы. Проблема в том, что большинство аудитории не понимает ни природу случайности, ни того, как эта случайность проявляется в ценах, ни того, как ее учитывать и использовать.
Т.е вообще ни хера не понимает.
Николай Скриган, Проблема в том, что вы бы врятли смогли зарабатывать на околорынке swt-metod.blogspot.ru/p/blog-page_25.html
продавая бесполезные но ооооочень умные индикаторы по методу, который:
smart-lab.ru/blog/255165.php
«Дает понимание ситуации на языке трендов, т.е. позволяет сказать что происходит в настоящий момент в рамках различных по длительности тенденций в их взаимосвязи....
Но Не дает детальной тактики поведения на рынке и гарантированных точек открытия позиции и выхода из позиции»

(то есть самый что ни на есть махровый околорынок и угадайка с красивыми картинками)
если бы большинство аудитории — хера, как вы выразились, понимало, не так ли?
тем более с такими результатами
smart-lab.ru/blog/253902.php#comments
Макеев Евгений, это не противоречит концепции случайного блуждания, а только подтверждает ее.
Я могу и так, могу и по другому. Но все это осознано, а не надеясь на удачу.
Макеев Евгений, известное изречение гласит: «Если ты не врешь, тобой нельзя манипулировать!»
Я всегда придерживаюсь принципа полной честности и открытости в отношениях с партнерами, и действующими и потенциальными. И честно предупреждаю все о том, что все что выглядит простым и легким в исполнении автора, на самом деле не так просто и легко.
Случайных заказчиков у меня не бывает, они отсеиваются после триала.
А. Г., как я понял, автор там использовал иллюстрацию случайного процесса с постоянной вероятностью роста/падения 0,5/0,5. А график реальных торгов — без сомнения тоже случайный процесс, однако соотношение вероятностей роста/падения на нём постоянно меняется. И это соотношение в каждый момент времени толковые люди уже статистически оценивают.
Пусть смоделирует рынок правильно, вопросов не будет.
avatar

MS

MS,

Для того, чтобы построить модель и надо искать статистические отличия в последовательности приращений цен (логарифмов цен) от последовательности независимых случайных величин. Так что автор из ссылки прав в том, надо искать отличия от «эталона» и если они есть на этом строить и модели и торговлю.
А. Г., именно об этом тут была статья недавно.
avatar

MS

А. Г., последовательности приращений цен — вы, наверное, имели в виду дифференциалы, а не логарифмы?
boesky, именно логарифмов, ошибки нет.
avatar

Aero

boesky,

Я имел ввиду приращения логарифмов цен. А вообще надо брать те приращения, которые лучше стационаризируются, а это вопрос отдельных исследований. Приращения цен и логарифмов цен хороши тем, что их значения за период распадаются в сумму аналогичных значений на подпериодах.
А. Г., совершенно верно. Только стоит уточнить, что при небольшом относительном изменении стоимости актива, например для большинства инструментов форекс, анализ в логарифмической шкале и в абсолютных ценах дают примерно похожие результаты.
Существенные отличия возникают когда цены меняются в разы и десятки раз.
Я в свое время пробовал агитировать метаквотсов за введение опции логифмических шкал цен, как это сделано в Метастоке. Отказались, сказали что массовому пользователю это не нужно.
А. Г., я предпочитаю строить торговлю не на отличиях, а на соответствии модели. Отличия, если они возникают, дают дополнительный бонус в случае развития рынка в нужном направлении, и выбивают из позиции при обратном варианте.
А. Г., да известен, см ситуацию на рисуноке 3 например, вы будете утверждать что цена под уровнем двигалась случайным образом?
Макеев Евгений,


Наличие локального ненулевого матожиадния приращений цен (логарифмов цен) не отменяет случайности движения. Нарисовать картинку, подобную Вашей, предположив, что на этом участке было случайное блуждание с ненулевым средним — тривиально. Отличие от случайного блуждания на каком-либо временном отрезке дает только наличие стратегии по соотношению доходность-риск лучше одной из пассивных: купил и держи, продал и жди, или аут. От того, что Вы нарисовали участок, на котором одна из этих пассивных стратегий хорошо заработала — этим Вы ничего не опровергли. Это раз.



А на третьем рисунке, кроме относительно объемных продаж я вообще не вижу ничего необычного. На минутном графике таких провалов с отскоками и безо всяких уровней навалом. Почему? Потому что в минутках относительно мало участников и действия одного «слона» приводят к таким картинкам. Не стоит искать в этом «кукла». Достаточно взглянуть на вчерашний сбер. Там был первый заход под 74 (до 73.83) с таким отскоком, но после торговли в 74-74.3, был и второй провал ниже 73.83. «Кукл»? Да ничего подобного, просто кто-то продала сайз, значительный для минуток, но практически несущественный для дневок.


Это для дневок Ваша картинка после пары свечек с большим «телом» в одну сторону — редкость, а на минутках того же СиПи таких провалов с отскоками по три раза на дню можно насчитать безо всяких уровней.
А. Г., а причем тут кукл? На скопившихся стопах цена провалилась под уровень — это была причина движения и она не случайна.
Как насчет второго графика, тоже случайно двигался?
Макеев Евгений,



Вы рассматриваете единичное событие и постфактум. А в другой раз цена не провалится сильно под уровень и как эти случаи точно (!) отличить ДО того, как это произойдет? На Вашем же рисунке видно, что уровень прочерчен с погрешностью.
А. Г., дак Вы мне ответьте пожалуйста, ну неужели Вы будете утверждать, что доллар/рубль на рисунке 2, двигался случайно?
Макеев Евгений,

Ну я же третий раз повторяю в дискуссии: если этого нельзя было предсказать точно ДО появления, то СЛУЧАЙНО.
А. Г., проблема в том, что если бы это движение нельзя было предсказать он бы так не двигался.
А вообще, замечательная у Вас картина получается — после 3 марта — случайно, после ввода санкций — случайно, после антисанкций случайно, после ставки 17% — опять случайно! Чего ж его так угораздило-то, на случайном движении аж до 80 рублей?
Макеев Евгений,

До августовского падения цен на нефть рубль укреплялся с 3 марта (точнее с 14 марта), индекс РТС в начале сентября был на уровне конца февраля.

Индекс ММВБ вообще вырос с 14 марта даже при ставке 17% и падать начал только с середины февраля 2015-го.

А Вы говорите «санкции и неслучайно».

А правильный прогноз, что орел выпадет с вероятностью 0,9 не отменяет случайности. Случайность отменяет только правильный прогноз: решки быть не может.
Макеев Евгений, в том то и дело, что цена случайным образом дошла до точки где скопилось множество стопприказов. их там:

1)могло не быть или быть мало
2)могли сразу за ними стоять мощные лимитки в бай так что цену вынесло бы выше проторговки в разы.
3) лимиток хватило бы только вернуть цену внутрь проторговки
4) их (стопов) там могло быть гораздо больше и цена прошла бы гораздо дальше
5) после пролива мог начаться уверенный тренд вниз

ну и т.д. и т.п.

поэтому сам факт пролива — случаен. Его размер — случаен и в целом движение цены — случайно.

Прежде чем с апломбом утверждать о ненужности тервера для трейдера, неплохо было бы изучить матчасть — то есть тервер (особливо такое понятие как немарковские процессы), а то Вы на обиженного трендом сливалу похожи :) уж извините за грубость.

P.S. от подписи под первой картинкой с рублебаксом Василий наверное икал с пол-часика.
eagledwarf, слушайте, но с такой логикой, случайным можно считать вообще все.
Я беру молоток и бью себя по пальцу, палец сломан абсолютно случайно, ведь:
1) молоток мог слететь с древка
2) я мог промахнуться
3) кто-то мог схватить меня за руку
И тд и тп
Поэтому факт перелома случаен
Макеев Евгений, дуализм даосизма не вчера придуман. А у них как в компьютере 0 и 1: черное/белое, твердое/мягкое плюс/минус т.д. и все случайным образом переплетено и что немаловажно дао высказанное словами не есть дао :))))

Про молоток: факт перелома — в первую очередь свершившийся факт. (до момента удара вы не можете 100% гарантировать перелом) у него как и у пролива есть причина (там стопы, здесь удар молотком) НО! череда случайностей может привести к различным результатам. Если мы возьмем статистику ударов молотком по пальцу хотя бы 1000 случаев то получим:
80% терпимая боль
10% переломы различной степени тяжести
10% чудеса (молоток сломался об палец, слетел с древка, оказался надувным и т.п.).

Так вот, тренд на рынке это те самые 10% чудесного (для аптренда) + 10% рокового невезения (для даунтренда и откатов). Дело в том, что случайный процесс настолько обширная вещь, что включает в себя как абсолютный хаос, так и закономерные процессы (или их обрывки).

Антропоцентризм вреден для здоровья. Случайным считать можно если не все, то очень и очень многое, уж что касается крокодилов и вообще живой природы — «сто пудов», пообщайтесь с биохимиками и генетиками.

P.S. вы по ссылочке то сходите чуть выше в моем комменте, поглядите как сформирован тренд по рублю...
P.P.S. случайность формирования цены никоим образом не противоречит тому что рынок а) имеет ограниченную предсказуемость б)на нем можно торговать прибыльно
eagledwarf, Ваш пост я читал (мне нравится как вы пишите я вас всегда читаю) вы там разложили тренд на карпускулы, которые естественно получились «равными» и вы в итоге получили нормальное распределение.
Этому парадоксу уже не одна тысяча лет
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Ладно, на том что тренд на рынке (и даже в ударах молотком по пальцам ))) ) все таки есть, мы вроде как сошлись. Случаен он или не случаен, что понимать под случайностью мне все это если честно по барабану. Видим — торгуем, главное что б деньга была, все остальное, излишняя философия (в этом и был основной посыл моего поста).

Сливалы оправдываются случайным рынком
Дар Ветер, как раз таки кто зарабатывает, тот и говорит что рынок случаен, поскольку перестает заниматься черчением прогнозами и линейной торговлей, а просто занимается неким производным от статистики, с применением мат аппарата, чего не скажешь про большинство обитателей смартлаба)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, тебе оно надо? большинство должно быть большинством! Хочешь нарушить этот порядок — окажешься в большинстве!
avatar

Stoic

Андрей Ерохин, я анализ большинства смартлаба в отличии от вас не проводил. Говорю лишь то, что сам знаю наверняка.
Андрей Ерохин, +100500
Bass, тут я имел ввиду результат торгов а не цену естественно
Пол часа часик ждите! Женя прав механика движения цены не случайна!!!

avatar

Makler

Источником цены является не трейдер, а информационные потоки. Трейдер — это умная или глупая прокладка между ними и рынком. Поэтому между инфопотоками и ценами есть связь с изменяющейся жесткостью.

Эта связь описывается скрытыми для многих фундаментальными законами финансовых рынков, которые инвариантны во времени и в пространстве финансовых полей. Таких законов узким кругам известно несколько, но для их выявления, формулирования, интерпретации и применения необходим чрезвычайно высокий градус спецзнаний и креатива.

Для подавляющего числа трейдеров существование таких законов неведомо, т.к. это понимание и взгляд на финансовые рынки совсем с другого уровня.
Кан Делябр,

Детерминированная функция — от случайных величин — случайная величина. Если инфопоток — случайная величина, то и цена будет случайной величиной.
Bass, и что такое матожидание вообще. :)
Надоело. Случайно-неслучайно. Учитесь, развивайтесь, тогда в любой случайности вы увидите неслучайности
avatar

Ulaan

Итак, как автор шедевра про туалет, который описан в одном из топиков, скопирую ка я его сюда еще разок

Тренд (график цены) можно собрать из чего угодно, посчитайте сколько секунд в туалете проводите каждый день, и сделайте график, если последние дни вы там задерживаетесь то тренд пошел в верх))), а теханализ это когда на этот тренд скользящие средние одеть и еще всякие там каналы итд, индикаторы боришпольца)))). И потом какой нить лудоман будет вам втирать — что раз вы задерживаетесь последние дни то тренд и дальше пойдет и будет торговать в лонг))) типа он уже знает)))… ахахах, а вы то клевый журнал уже дочитали (который удлиннял вам время пребывания в толчке) и будете выходить из толчка быстрее, если кто то случайно вам другой журнал не подкинет))) и даже вы невластны знать сколько будете в толчке в будущем… все зависить от журналов и интересных в них статей))))
А эти техАНАЛитики уже предсказывают ваше будущее)))

все вышеописанное можно еще больше усложнить и утверждать что вы знаете как формируется цена)), но
факты — вещь податливая. Вселенная предоставит вам в подтверждение вашей теории любое количество фактов. Когда вы фантазируете создавая теханализ фигуры или предсказания вы замыкаетесь в себе и 100% увидите мираж, который желаете увидеть, мираж будет случайным но вы в него поверите!

Еще есть стадный момент, когда юнайтед трейдерс и накачаный парень и десяток очкариков сказали вам что плечи и головы работают на графике, вы им поверите и в дальнейшем сами будете распространять эту херню, это заразительно как болячка, вы сборнит штампов которые вам понавешали через социально стадные технологии.

И все вроде бы круто, только вот заработать на мираже реальные деньги можно только если вам повезло + вы реально играли в вабанк то есть рисковали. Подругому никак, фантазируйте сколько угодно а рынок самооптимизируется специально под вас))).

И да, чего вы придрались к отличиям рандомного графика и графика цены? вы вообще не в ту степь ушли, не тот ни другой график вам не предсказать, а если бы вы могли предсказать движение то… да нече б небыло, были бы такие же как вы и они бы вам обламывали ваши прогнозы… вот и все
юрий савин, ничего я не понял, но все равно спасибо!
лучшее доказательство неслучайности движения цены — это график доходности трейдера.
Если, предположим, я делаю каждый день в среднем 0.1%, состоящего не из 1 сделки а из сделок 50, то о какой случайности можно вообще говорить. Просто бред. И нормальное распределение в отношении меня нельзя использовать, ибо то огромное кол-во сделок должно свести мою доходность к 0. Я уже не говорю про добавку комиссии, которая в среднем около 30% от прибыли, если добавить и её, то моя кривая доходности принимает вид "/"
Рыцарь ликвидности, ага лучшее доказательство это статистика слившихся трейдеров 70% слиты в ноль. 30% имеют положительный результат. из этих 30 5-7% зарабатывают выше банковского процента.

Если у тебя все так как ты пишешь, поздравляю, ты случайным образом оказался серди этих 5-7% счастливчиков.

P.S. а кто тебе сказал что распределение нормальное? оно даже не Гауссово :)
интересно, есть ли у кого-нибудь степень по математике, чтобы толково объяснить всем случайна или не случайна))
boesky, видел как ведет себя цена, когда в стакан ставят большой объем? Это случайное совпадение? Если нет, то это уже док-во, что не случайно.
Рыцарь ликвидности, Сто раз уже повторяли, когда на рынок приходит большой спрос на рынок мгновенно приходит и большое предложение, если надо скушают и пойдут дальше, не надо не скушают, каждое из этих явление случайное так как мы не знаем наверняка что произойдет с этим лотом. Поток информации случаен, а значит и цена случайна.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, подобное может заявлять только человек, далёкий от скальпинга. Да и с логикой проблемы, поскольку повышенный в моменте спрос не влечет к повышенному предложению и наоборот, достаточно посмотреть на рынок в тренде внутри дня и задуматься, почему так происходит.
Рыцарь ликвидности, Скальпинг умер в 2011. Забудь.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, фейспалм. Даже если стало сложнее, о чем не берусь судить, поскольку не торговал в то время, то это не означает, что делать на этом деньги нельзя) просто надо делать больше усилий.
boesky,

А никакая степень не поможет узнать — случайна или неслучайна, так как это эквивалентно ответу на вопрос: точный прогноз возможен или невозможен. Если есть первый, то значит неслучайна, если нет, то случайна. Но на рынке точный прогноз означает отсутствие просадок счета. Ау, есть такие?
А. Г., точный прогноз тоже может быть случаен, как и отсутствие просадок счета, ничего не докажет.
Displacer,

Делать постоянно(!) точный прогноз случайно невозможно. А у того, кто делает такой точный прогноз постоянно, просадок быть не может.
А. Г., смотря как оценивать точность прогноза и на какой выборке.
Displacer,

Точный прогноз на то и называется точным, потому что безошибочен. А если такого прогноза нет и быть не может, значит мы имеем дело со случайностью. Это просто определение случайности. А выборка та, на которой мы прогнозируем. Величина, которую мы всё явно или неявно прогнозируем на рынке — это будущее приращение цены. А вот прошлое, используемое для прогноза, у каждого свое.
А. Г., ну может быть и другое определение точного прогноза. Например точным можно назвать прогноз о том, что через какой-то промежуток времени рынок будет выше или ниже. А выборку я имел ввиду из «прогнозистов» :) Если взять миллион обезьян, то за миллиард лет они напишут поэму шекспира ©
Displacer, не напишут — миллиард лет — не срок)))
А. Г., про степень по математике был стеб, нельзя на полном серьезе задавать такие глупые вопросы. всем и так должно быть понятно, что нельзя спрогнозировать цену в будущем, т.к. она является результатом влияния сотен(или тысяч) параметров. смоделировать конечный результат такой системы не в состоянии ни один мозг, ни супер компьютер. поэтому логично предположить, что цене — случайный результат.
boesky, сто тысяч параметров не проблема. А степень по математике не нужна, достаточно базового образования по физике, чтобы вспомнить, что есть принцип неопределенности Гейзенберга, плюс к нему движение цены сводится в конечном итоге к отдельным личностям, действия которых случайны.
Bass, минус пять рублей вообще представить можно — долговая расписка в пять рублей например, но я про отрицательное вроде как ничего не говорил. Возможно сформулировал коряво, думаю вы меня поняли.
Продаю ссылку на хорошую книгу. Полезна для тех кто «нихрена не понимает в вероятностях/не вероятностях, «монетках», стохастичности и др..,». Настоящий обучающий курс на более чем 700 страницах. Для 10 чел. максимум, цена 10000 руб. ())
avatar

zag1

Zangpos, это гениально, продают уже не свои труды, а ссылки на чью-то книгу :)
Displacer, ничего, как вы выразились «гениального», в этом нет, когда в институте учат, там-же платно учат, учат на основе общедоступной информации открытой именитыми профессорами в течении нескольких веков, и ничего… на поиск и отбор книг так-же затрачивается труд )) Преподаватели эту информацию собрали, убрали лишнее, не дали работать над ненужным материалом и пр. Вы, на мой взгляд, несправедливо упрощаете технологию обучения и изучения. ;-) «На всякий случай»… «мяко говоря», рынок это «не процесс», в книге «есть информация что это». Книга относительно распостранена в интернете, язык Русский (перевод), формат электронный ;-) ))))))

Рисунок из книги )))): hostingkartinok.com/show-image.php?id=0f7875dd5af104770f711232cb333c5b Тому кто сможет доказать что есть случайность, вероятность или стохастичность на картинке — ссылку на книгу подарю! )))) С интересом-бы выслушал гепотезы о том что на картинке… ))
avatar

zag1

Zangpos, линейная трансформация векторов)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, пусть не «трансформация», но… Молодец. ))
avatar

zag1

Zangpos, а что это если не трансформация?)
avatar

Aero

Андрей Ерохин, вообщето преобразование… Трансформация — термин не справочный ;) Согласны, что интересная и полезная штука? (одна из многих) ))
avatar

zag1

Zangpos, можно сказать что синоним:D
avatar

Aero

Андрей Ерохин, в математике и физике синонимы малоупотребляются.
avatar

zag1

Zangpos, только что 10000 руб съэкономил — спасибо)))
Владимир Спицын, книга с большим количеством глав по разным предметам, не только линал… )) Можете смело покупать. ))
avatar

zag1

Zangpos, давайте зачетку — 5 Вам за маркетинг!)))
Leonov Yury, простоя я книги искал, читал, и пр. разные, поэтому чем продукт хорош знаю по своему опыту, а не иначе как-то. Поэтому могу сказать качественный продукт или лучше его не читать. предлагаемый продукт качественный (даже человек с 0 знаниями или «лудоман» умеющий читать научится) — книгу писали больше 10 лет, там из разных областей все основное… Спасибо за 5 ))
avatar

zag1

Bass, указанные вами параметры и являются случайными.
Zangpos, брать в ДУ это совсем другой бизнес.
Пипец как же сложно людям понять, что цена на какую нить акцию формируется из огромного количества параметров,
и там биржа и альтернативные биржи в других странах, их арбитражеры на биржах и инсайдеры
и внебиржевые сделки
и инсайдеры работают по внебиржевым сделкам
и корелированные активы — различные арбирражеры на них
и курс валют меняет цену
и кукловоды
и мошенники которые в стакане покажут вам милион заявок а потом моментально их уберут, влияют на пуганую толпу
и новости которые ежечасно появляются и толпа в панике реагирует на эти новости, пугая друг друга и наколяя атмосферу
и очень большие фонды которые специально придумывают махинации чтобы загнать мышей а потом обобрать их
и иностранные фонды которые тупо преследуют свои цели
и опционщики на актив влияют на цену очень неслабо
и опционщики на корелированный актив (арбитражеры, технари рае)
и сделки в реальном секторе экономики, и инсайдеры знающие об этих сделках которые сразу же меняют все правила игры, слухи об этих сделках мнения какого нить там прокурора или начальника, У ВСЕХ ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК СВОИ ИНТЕРЕСЫ.
и....

перечислить все важные параметры влияющие на цену невозможно, но даже зная эти параметры нельзя знать как отреагирует многочисленные фирмы, фонды, трейдуны на очередную новость или движение рынка, а может госбанк вдруг начнет вливать бешанную ликвидность в рынок через пару минут...

повесили скользящие средние на график цены и с умным видом сидите чето рассуждаете, ппц… клинический случай

какие нах книжки вы продаете по вероятностям, ВЫ НЕПРЕДСКАЖИТЕ БУДУЩЕЕ ЦЕНЫ И ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЭТО.

посмотрите видео игроков в казино, картежников, других азартных ГЕЙМЕРОВ сливающих «лишние» деньги, все они придумали стратегию и типа уверены что стратегия работает....

человек не может что то делать с пустой головой, делая что то мы автоматически придумываем оправдания и математические схемы под то что мы делаем, умные продают эти бредовые схемы дуракам вот и всё!
Так приятно, что моя статья нашла такой сильный отклик в сердцах людей, что на нее даже рецензию написали… Причем эта рецензия даже превышает объем моей статьи))

Но, боюсь, автор сей рецензии не совсем понял смысл написанного мной и совсем уж не понимает понятие «случайности». Наверное, мне стоит в будущем написать пост, где осветить это непонимание, присущее многим людям.

Случайность — это некий взгляд на определенный процесс, некий ракурс, который мы можем использовать. Случайность не обязательно означает отсутствие причин или хаотичность этих причин. Случайность зависит от наблюдателя. Если наблюдатель не располагает знанием причин какого-то процесса, то для него он случаен. Для другого тот же самый процесс может быть совершенно закономерен.

Для управляющего крупного фонда, который отдал приказ о покупке определенных акций на 50 млн.долл. в течение дня, движение цены будет во многом неслучайным (хотя элементы шума там все равно будут присутствовать). Потому что он знает, что цена движется вверх во многом благодаря его сделкам. Для большинства других, кто не располагал заранее информацией об этой покупке, такое движение является случайным.

Объемы никак не влияют на «случайность» движения цены. Объемы — это, по сути, причина движения, но причина объемов обычно неизвестна.

А вообще, задача моей статьи было показать новый ракурс, под которым можно взглянуть на рынок. Потому что большинство трейдеров под таким ракурсом рынок не видят.
avatar

Leonov Yury


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP