<HELP> for explanation

Блог им. Yury

Немного о вероятности и случайности на рынке

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:
Немного о вероятности и случайности на рынке

На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.
Немного о вероятности и случайности на рынке Немного о вероятности и случайности на рынке
Нет, это не динамика цен на акции, сырье или валюты! Эти графики построены путем моделирования абсолютно случайного процесса. Но мы видим тут мало того, что выраженные тренды, но и различные «фигуры технического анализа». Двойные-тройные вершины, головы и плечи, уровни поддержки и сопротивления и все прочие прелести… Я думаю, что и многие индикаторы тут будут давать сигналы. 

И все это несмотря на то, что график построен случайным образом: ни одно последующее движение не зависит от предыдущего, каждый раз при минимальном шаге вверх или вниз вероятность точно 50%/50%!

О чем это говорит? О том, что человеческий мозг везде пытается найти причинно-следственные связи, поэтому вкладывает смысл и обосновывает то, что получилось случайным стечением обстоятельств.

Заблуждение 2: трейдер, который достаточно долго показывает хорошие результаты, обязательно имеет «грааль». Проведем мысленный эксперимент. Возьмем такую торговую систему: в любой момент времени мы будем открывать позицию в любом направлении с одинаковыми тейк-профитом и стоп-лоссом (тоже любыми). А теперь возьмем 10 000 трейдеров и каждый будет торговать по такой системе, сам выбирая все эти параметры случайным образом. Как вы думаете, какой будет результат? Готов поспорить, что примерно такого вида (цифры условны, смещением из-за влияния комиссий я пренебрег):
Немного о вероятности и случайности на рынке

Доходность абсолютного большинства трейдеров будет колебаться около 0, но обязательно будут несколько десятков или сотен, которые будут показывать хорошую доходность. И, конечно, найдутся единицы «гуру», доходность которых будет феноменальна.

А теперь вспомните, что вся стратегия построена на абсолютной случайности. Иными словами, эти единичные «гуру» просто очень удачливы :-).

Точное знание. Я не утверждаю, что неэффективностей на рынке нет и что нельзя найти закономерности, которые можно использовать для прибыльной торговли. Просто надо понимать границы этих закономерностей и видеть то, что неизменно.

Если в 1000 проведенных испытаний какая-то формация сработала в 80% случаев, это не значит, что это будет работать в следующей 1000 испытаний. И тут очень важно заранее понимать, когда вы сможете увидеть, что стратегия уже не работает. Не пройдет ли перед этим еще 1000 испытаний, но уже на вашем счете?

Есть лишь одно точное знание, которое будет актуально всегда, пока существует рынок: из любой исходной точки цена движется на определенную величину (например, 100 пунктов) либо вверх, либо вниз и при прочих равных условиях оба этих движения равновероятны (с вероятностью 50%). Казалось бы, очевидный факт, но этот факт является предельным состоянием системы, когда все другие факторы не срабатывают. То есть если предположить, что все ваши торговые стратегии не работают, вы действуете в рамках этого факта. А значит, на него и стоит равнять любые стратегии и тактики торговли (это их крайний случай).


У меня есть еще ряд мыслей в продолжении этой темы, но дабы не перегружать пост, оставлю их на следующий раз…

А в качестве вывода ко всему вышесказанному, каждому стоит задаться такими вопросами:

1. Если вы успешно торгуете какое-то время, задумайтесь, не является ли это удачным стечением обстоятельств? Потому что если это так, то крах может быть не за горами и необходимо предпринимать какие-то действия.

2. Задумайтесь, не являются ли многие теоретические обоснования тех или иных формаций на рынке, уровней, индикаторов, которые вы используете, надуманными, целью которых является объяснить и упорядочить хаос, царящий на рынке?

3. Если вы разрабатываете торговую систему, посмотрите, не подгоняете ли вы ее параметры таким образом, что попасть на периоде тестирования в число тех нескольких «гуру» в нашем примере? Ведь такое попадание абсолютно не гарантирует вам подобный успех в дальнейшем. Мало того, успех в дальнейшем будет опять определяться соотношением 50%/50% в каждой сделке…

4. Проанализируйте, что будет с вашей торговой системой или подходами, если все ваши предпосылки не действуют и вы торгуете с вероятностью 50%/50% в каждой сделке (при одинаковом стоп-лоссе и тейк-профите). 

 

Молодец +4
avatar

Aero

Отличная публикация. Вы что то знаете из теории обработки сигналов? Кажется они умеют отличать стохастические колебания от полезного сигнала (если он там вообще есть).
Cristopher Robin, на рынке вся информация полезна и вся шум. :)
Прекрасный пост.
Кто-нибудь сможет построить систему на основе этих предпосылок?
Максим Исаев, на таких предпосылках систему построить невозможно.
Yuri Chebotarev, Только, если предположить, что если в силу опыта (или каких-либо других достоинств) трейдер может склонить соотношение на 55%-45% или 60-40%, то можно использовать Мартингейл.
Максим Исаев, на предположениях можно построить все что угодно. Например, если предположить, что я Бог, то я знаю какая цена будет в такое-то время.
Yuri Chebotarev, Элементарно можно построить.Берите прибыли, не берите убытки.Без плечей.Мат. ожидание положительное.
Робот Бэндер, это называется Maximum profit system. Футуристическая стратегия.
Yuri Chebotarev, А я думал это называется инвестирование.Прибыли берутся, убытки нет, при падении усреднение.Размазывание входа и выхода.Не вбиваться всей суммой сразу.И можно торговать даже хаос.
Максим Исаев, эти предпосылки скорее говорят о невозможности существования закономерно положительной системы.
Максим Исаев, такая система построена. Опубликовал после прочтения этой статьи. smart-lab.ru/blog/255165.php
Сколько раз уже адептов гипотезы эффективного рынка тыкали лицом в их собственные какашки доказывая несоответствие их постулатов с реальным миром, но они лишь протирают очочки и продолжают. Вы продолжайте говорить, что заработать невозможно, а мы продолжим делать невозможное ))
Дар Ветер, я писал вовсе не про гипотезу эффективного рынка и уж тем более не про то, что на нем нельзя заработать… Я и сам успешно зарабатываю уже около 6 лет. Если Вы не обратили внимания, в статье я писал, что не отрицаю существования неэффективностей и определенных закономерностей на рынке на некоторых периодах. Просто зачастую закономерность можно увидеть там, где глобально ее нет, и даже зарабатывать на этом…
Leonov Yury, нужно смирится с тем, что высшую математику дано понять не всем. Обсуждаемый предмет совсем не тривиален. Кроме стохастического хаоса есть еще нелинейный динамический хаос, который точно т ак же непредсказуем как и стохастический, но постфактум выглядит на графике как нечто очень предсказуемое.
Cristopher Robin, чего в нем нетривиального то :) В действительности нетривиально лишь то, что рыночные тренды _действительно_ не случайны, т. к. каузально обусловлены :) То, что они могут быть порождены случайным процессом вовсе не значит, что рыночные тренды порождены им )))
speculair, не готов спорить
Cristopher Robin, гипотетическим представителям не белковой формы жизни из созвездия Волопаса возможно потоки людей в земном городе представлялись бы абсолютно случайными и они применяли бы к ним какие-то мат.модели в попытках что-то предсказать. В то время как люди движимы причинами (на работу/в магазин/на кладбище) а их потоки зависят от расселения, относительного расположения пунктов назначения, планов и так далее. Но внешнему наблюдателю из созвездия Волопаса который видит лишь результат казалось бы, что все это полная случайность, а может даже хаос. В то время как на самом деле нет.

Так и тут. За серьезными движениями цен стоят какие-то причины. Например если ЕЦБ решает планомерно смягчать монетарную политику весной 2014 г. то весной 2015 г. евро совершенно случайно оказывается на 30 фигур ниже чем годом ранее )
Дар Ветер, они ошибаются только в одном. В том, что на эффективном рынке заработать невозможно. В остальном метод случайного блуждания безупречен и соответствует реальным рынкам, при условии большого количества их участников и высокой ликвидности.
Николай Скриган, да спорить можно долго но уже все давно оспорено академически. Гипотеза эффективного рынка использует те же нелепые предположения что и все классические гипотезы экономики — что люди рациональны и поступают так, как лучше для них в долгосрок. На самом деле бехивиористика доказывает снова и снова что это не так. Кроме того, информация не распостраняется мгновенно и равномерно среди всех участников как это предполагает ГЭР. Кроме того, она предполагает только фундаментальные решения. В наше же время большая часть объема торгов принимается на решениях связанных с техническими свойствами рынков, арбитражем, охотой одних алгоритмов за другими. По ГЭР флеш-креши не возможны. Черные лебеди не возможны. А они реальны и часто прилетают в гости. По какой такой эффективности рынка широкий индекс может потерять 20% за пару часов? Компании потеряли в фундаментальной стоимости? Прекрасная возможность заработать. А мини-флешкрешей случается несколько каждый день. Достаточно подписаться на твиттер Эрика Хундейдера с Нанекса чтобы быть в курсе. Эффективный рынок. Два раза. Ха!
Дар Ветер, для обоснования гипотезы эффективного рынка не нужно придумывать никакой зауми о мотивах и действиях людей. Достаточно взять энергетический спектр приращений цены — он близок к равномерному с наклоном вверх или вниз по мере роста частот и с небольшими неровностями, обусловленными конечным периодом усреднения по времени.
Это первое.
Второе — рыночная цена получается простым суммированием текущих приращений цены, что в области энергетического спектра приводит нас в рамки процессов, описываемых фликкер-шумом, т.е. процессами со спектром в виде огибающей 1/f^n, где n>1.
Частный случай n=2 дает вариант эффективного рынка и соответствует равномерному энергетическому спектру прирашений цены.
При n>2 имеем персистентные процессы и рынки с преобладанием трендового характера движений цены, чем больше n, тем очевиднее тренды.
Минимальные значения n в окрестности 2 характерны для валютных рынков, именно поэтому на них сложнее торговать тренды.
При n<2 рынки будут анти персистентными, т.е. рынок будет стремится компенсировать отклонения цен от текущего значения.
Что касается «черного лебедя». Да, это проявление неэффективности. И на этом участке модель перестает соответствовать действительности. Однако следует отметить, что модель фликкер-шума допускает очень большие флуктуации, которые практически ничем не ограничены. Но пусть не соответствует.
Теперь зададимся вопросом. Что важнее, иметь работающую модель, которая иногда дает сбои при появлении «черного лебедя», или не иметь такой модели и проводить время (иногда годы) в ожидании этого «черного лебедя», который прилетает внезапно, и на котором еще надо ухитриться заработать. Потому что тот факт, что лебедь таки прилетел, тоже осознается пост-фактум.
Николай Скриган, я просто привел один пример. Лично я не торгую для того, чтобы заполнить чем-то наполненные тоской и безысходностью дни. Если мне нужно ждать год чтобы взять сделку с вероятностью 99% дадущую 300% профита — какие проблемы? Тем более, что сделка алгоритмическая. Тем более, что не раз в год а на отдельных активах такое бывает каждый день и есть целый класс трейдеров который очень успешно на этом зарабатывает. Это всего лишь пример, который каждый может понять. Подобных возможностей масса. Имеющий глаза да увидит.
Дар Ветер, «по ГЭР флеш-креши не возможны»?
Это нормальное естественное состояние рынка в любой момент и оно вполне укладывается в процессы типа фликкер-шума и является их неотъемлемой чертой и свойством.
Единственное отличие модели и реальности в скорости протекания катастроф, поскольку модель случайного блуждания действует в режиме равномерного времени — один отсчет на интервал, а реальные рынки работают в неравномерном времени — темп поступления отдельных тиков сильно отличается в разные периоды времени, и количество тиков внутри интервала т/ф различно в для разных интервалов.
Еще одна погрешность — нет реального учета объемов ордеров. Но это не приводит к существенным отличиям картины в целом. Разница в отдельных деталях.

P.S. «Черный лебедь» — это не микро катастрофа. Это катастрофа глобального хзарактера.
Николай Скриган, думаю на этом закончим, это уже просто демагогия.
Идеи, озвученные автором, сводятся к простой биржевой стратегии: бросаешь монету и ставишь стоп-лосс. При глубокой диверсификации депозита получите восходящую Equity.
Yuri Chebotarev, если так получается, значит брокер недозарабатывает. Но если есть бесплатный выход на биржу, то вы абсолютно правы.
Yuri Chebotarev, нет, мои идеи в данной статье не сводятся ни к каким конкретным стратегиям… это рассуждения о сути происходящего на рынке и некоторых заблуждениях. Это лишь повод задуматься… :-)
Yuri Chebotarev, Случайный вход проверяли уже, не полуается
smart-lab.ru/blog/186918.php
Макеев Евгений, это совершенно другая задача не имеющая ничего общего с озвученной мною.
тренды не могут быть случайными. трейдер, который достаточно долго показывает хорошие результаты, обязательно имеет «грааль»-вот вкратце пересказ.
avatar

MIDAS

Мое на ту же тему: anatoly-utkin.livejournal.com/16424.html
avatar

anatolyutkin

Теория вероятностей — это всего лишь теория, применимая для случайных величин. Многие пытаются притянуть эту теорию ко всему: звучит достаточно красиво, но толку никакого. Рынок все-таки имеет память, поэтому и появляется инерционность.

Андрей Чарыков,

Теория вероятностей — это человеческая наука, созданная для изучения случая, когда предполагается, что лучшее и максимально возможное знание о будущем (!) при известном прошлом — это набор событий с некоторыми вероятностями их появления, как правило, две из которых ненулевые (гипотеза случайности).

Единственной альтернативой гипотезы случайности является гипотеза судьбы: будущее однозначно определяется всем известным прошлым.

Память и инерционность не являются отрицанием гипотезы случайности, а являются лишь отрицанием независимости будущего от прошлого.
Тем кто знает англ рекомендую послушать почитать этого трейдера.

adamhgrimes.com/blog/
Cristopher Robin, Конечно. СБ--это всего лишь модель рынка. Много чего объясняющая, но и много чего не объясняющая.
anatolyutkin, именно. Даже сама теория вероятностей не обязана работать. По моему это не реально объяснить неподготовленным людям.
Cristopher Robin, Теория вероятностей, строго говоря, вообще нигде не работает :) Нет в природе таких систем, для которых аксиомы теории вероятностей строго верны. Но для монетки тервер более уместен, чем для рынка--это точно.

А зачем кому-то чего-то объяснять? На базаре мы отбираем друг у друга деньги, так зачем вооружать конкурентов?
огромное спасибо!
Писали об этом уже тысячу раз, но мясо продолжает верить… :)
avatar

Marco

Leonov Yury, многие действительно недооценивают «силу случайности»
softalgotrade.com/sila-sluchajnosti/
avatar

SoftAlgoTrade

а не надо по индикаторам торговать) и фильтры фильтры, желательно смысловые
Stas, я бесконечно далек от математики, от всех этих вероятностей, закономерностей. Но почему то мне удается их нарушать и зарабатывать. Наверно это просто везение)).
И пусть мне говорят, что это просто везение, да ради бога. Буду считать что мне просто везет.
Но интересно что 2 года в начале учебы был в минусе. 3-й год около нуля. 2 года в стабильном хорошем плюсе.
И если все на рынке случайно, то почему меняются результаты в процессе получения опыта?
Анатолий Батухин, чем больше вы знаете и работаете, вникаете, тем больше вам везет)
avatar

Ivor

Систему построить можно!!! Дело в другом, что тупо торговать график это бред, нужно понимать условия.
avatar

SMA

SMA, нужно именно тупо торговать график. Но не иметь дела с манипулируемыми рынками.
Когда то наткнулся на одну статистику, кем то составленную тут. Был составлен график распределения доходностей трейдеров на ЛЧИ. Этот график имел такой же вид как у вас в посте- кривую гаусса )
Конечно, рынок не случен и есть некие закономерности и инерция, но процентов 90 трейдеров торгуют случайным образом- я так думаю )
Почитав комментарии я понял, что я зря в своей статье не дал определение случайности, так как некоторые понимают ее не совсем верно. Случайность не означает, что событие происходит без причины. Случайность — понятие несколько абстрактное и применимо к тем событиям, все причины которых мы не можем точно оценить и оценить степень их влияния.

Цифра на рулетке в казино тоже выпадает по ряду причин: она зависит от силы броска шарика, скорости вращения колеса, сопротивления воздуха, сопротивления поверхности рулетки, наклона стола, потоков воздуха в помещении и сотни других факторов. Но, так как мы не можем их оценить, мы считаем выпадение цифр случайным.

В этой статье исходным пунктом является то, что мы видим на графике. А мы видим движение цены. Мы не знаем всех причин этого движения, поэтому мы можем рассматривать это движение с точки зрения вероятности и случайности…
avatar

Leonov Yury

Leonov Yury, на графике, видя движение цены мы, совершенно верно, не знаем всех причин этого движения. Но неужели вы думаете, что те крупные игроки, которые реально влияют на движение цены, руководствуются тем что рынок непредсказуем (что следует из вашего поста) и входят в позицию, бросая монетку. Ясно что нет! И наша задача (мелкого планктона) понять логику (если уж не знаем причины) этого движения и извлечь из этого пользу.
Анатолий Батухин, конечно, не думаю… Те, кто владеет инсайдом, или влияет на рынки сам, — это совсем другой разговор)
Анатолий Батухин, действительно, начало действия крупного игрока всегда отражается на графике
avatar

Ulaan

Stas, может и последняя картинка это и показывает.
Leonov Yury, То что ваши 2 графика похожи на фондовые графики еще не означает случайности на фондовом рынке.
Похожий не значит такой же.
avatar

sergik99

Красавчик теска! держи пять, я о том же им пишу статьи, ну народ не понимает))).
считают что Солнце черное и все и пофиг им!

Тренд (график цены) можно собрать из чего угодно, посчитайте сколько секунд в туалете проводите каждый день, и сделайте график, если последние дни вы там задерживаетесь то тренд пошел в верх))), а теханализ это когда на этот тренд скользящие средние одеть и еще всякие там каналы итд, индикаторы боришпольца)))). И потом какой нить лудоман будет вам втирать — что раз вы задерживаетесь последние дни то тренд и дальше пойдет и будет торговать в лонг))) типа он уже знает)))… ахахах, а вы то клевый журнал уже дочитали (который удлиннял вам время пребывания в толчке) и будете выходить из толчка быстрее, если кто то случайно вам другой журнал не подкинет))) и даже вы невластны знать сколько будете в толчке в будущем… все зависить от журналов и интересных в них статей))))
А эти идиоты уже предсказывают ваше будущее теханалики б… ть)))
юрий савин, я так понимаю, что на рынке по прежнему не прет?))).
Поэтому надо фантазировать на тему туалетных трендов?
Обратите внимание на тон в которой ведется дискуссия в топике и на то, как пишите вы. Еще раз повторюсь (в продолжение наших более ранних дискуссий), что вероятно дело не в предсказуемости/непредсказуемости рынков, а в вас.
Анатолий Батухин, а вы тот слабоумный врач который вечно переводит на ты, врет и применяет дешевую софистику)))… надеюсь не детей лечите? увас 100% проблеммы с комуникацией… я такую ломаную речь часто слышу и в жизни и умею отличать тугоумных даже по тексту, я этим на работе на дядю каждый день занимаюсь посути и отсеиваю таких же как и вы...
В моих шутливых текстах скрыта правда которую недоразвитым впринципе непонять… понимаете?))
юрий савин, не увидел в своих комментах обращения на «ты».
Буду удивлен, если сможете привести в пример хотя бы один факт, где я соврал. И уже писал ранее, что ваши оскорбления меня ни разу не задевают.
Когда будете дальше кого-то отсеивать отсейте себя за низкое знание грамматики. И тугоумие (а вернее отсутствие ума как такового) вы ярко демонстрируете в своих писаниях.
Как я уже выкал вам ранее — слово «проблеммы» пишутся с одной «н».
«Увас» пишется раздельно.
«Комуникация» пишется с двумя буквами «м».
«Посути» пишется раздельно.
«Впринципе» пишется раздельно.
«Непонять» не с глаголами пишется раздельно.
Но боюсь, что вы не поймете, что ничего не понимаете.
PS. Прошу прощения у автора топика за разборки с троллем, которые не имеют отношения к теме.
Анатолий Батухин, ахахахх)))))) пзд… ц )))))
юрий савин, ну наконец то вы правильно поняли. Все обстоит именно так, как вы написали))).
Существуют формальные математические доказательства существования трендов. Со всякими ссылками и обработкой статистических данных. Проще говоря, если у вас на рынке орел выпал 10 раз, а решка только 5, то в очередном бросании статистическая вероятность выпадения орла выше.
К сожалению, местные куклы используют теханализ для развода лохов. Кроме того, по опыту, используются грубые психологические приемы для увода толпы в заданном направлении.
Анатолий Иванов, а как была доказана вероятность того что после 5 выпадений орла, вероятность выпадения 6 раза выше?
Именно как доказали это? Я знаю одного тугоумного врача, так может еще есть и профессора которые по блату защитили дисертацию и типа доказали это… а если серьезно правда как именно доказали указанный вами факт? (это реально интересная штука).
Leonov Yury?,



К вашей теме в догонку.



smart-lab.ru/blog/255162.php



avatar

werwrw

Stas, как-то не так. Вы имеете дело не с белым шумом, а с фликкер-шумом, в рамках которого амплитуда движений практически не ограничена. В частности в теории случайных блужданий синтетический график цены получается суммированием потока случайных чисел (белый шум) с ограниченной дисперсией, генерируемых неким датчиком.
В результате получается т.н. «коричневый шум» дисперсия которого на порядки превышает дисперсию исходного случайного процесса.
Еще необходимо учитывать тот факт, что реально рынки имеют дело не с абсолютными, а с относительными изменениями цен. Нам нужны проценты прибыли на вложенный капитал, а не абсолютные значения. Т.е. нужно использовать в графиках логарифмические шкалы.
а) habrastorage.org/files/669/ff2/d4d/669ff2d4d49545a7be73d93a9ba206ec.JPG взгляните на разницу двух графиков. с первого взгляда они на самом деле выглядят идентично, но если присмотреться, то SPY просто пестрит неэффективностями. Так что ваше утверждение про 50/50 уже неверно. на почитать: ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5248&context=etd
б) даже если на ваш рандомно сгенерированный график натравить довольно продвинутый, какой-нибудь Q-test, то он выявит автокорелляцию в силу того, что некриптографический генератор случайных чисел генерирует псевдослучайную последовательность.
в) ваши советы применимы только к алготрейдерам, т.к. ручники не знают как проверять свои стратегии. но алготрейдеры используют совсем другие методы проверки, нежели тупой бэктест.
avatar

Arsen G

Arsen G,
а) еще раз повторяю, что я не отрицал в статье существование неэффективностей на каких-то периодах и инструментах, и даже там об этом писал;
б) для общей картины, что отражена мной в данной статье, это не имеет принципиального значения;
в) это не совсем так: вы можете, например, посчитать вероятностное распределение ваших прибылей/убытков при условии предельного состояния системы, а именно случайного рынка (то есть если все ваши предпосылки не сработают). Кроме того, как опять же говорил ранее, эти советы не столько направление к конкретным действиям, сколько повод задуматься и переосмыслить понимание рынка. Эта статья носит не столько прикладной характер, сколько философский и смысловой…
Arsen G, «некриптографический генератор случайных чисел генерирует псевдослучайную последовательность»
+++
avatar

Ivor

Вот тут сомнительный вывод:
«Если в 1000 проведенных испытаний какая-то формация сработала в 80% случаев, это не значит, что это будет работать в следующей 1000 испытаний.»
Нужно понимать на чём основана формация. Если не на текущем состоянии рынка, а на психологических особенностях его участников, то она будет работать и дальше. Тогда для приведённой цитаты математическая статистика скажет, что с вероятностью близкой к 1 указанная формация срабатывает более чем в половине случаев.
И вторая сомнительная посылка — о случайности рынка. Это не так, поскольку купившие хотят когда-то продать, а продавшие — тем более, откупить. Если Вы умеете считать соотношения между ними, то можете оценивать и вероятность преобладающих покупок/продаж в более или менее отдалённом будущем.
avatar

MS

MS, а каким образом вы сможете постигнуть суть психологии участников? не внешнее проявление в виде этой формации, а саму причину этой формации… Почему вы решили, что ваши причинно-следственные связи достоверны?
Leonov Yury, критерий достоверности, как и в повседневной жизни — один: если у Вас есть разумное объяснение происходящему и последствия его «почти всегда» одинаковые. К примеру Вы слышите звонок своего мобильного и решаете, что звонит кто-то знающий Вас, а не по ошибке или по объявлению.
Коротко, суть психологии участников — они ориентируются на наиболее вероятный сценарий.
О другой составляющей психологии — желании закрыть сделку с плюсом и как можно раньше написал выше.
Специфический пример на эту тему — поход за стопами крупным игроком. Оочень часто «видно», что после этих свечей цены восстанавливаются через секунды, минуты или несколько часов сравнимыми объёмами.
avatar

MS

добавлю свои пять копеек.
если два объекта материального мира визуально друг на друга похожи (в данном случае случайный и реальный графики), это не означает, что у них одна и та же природа и поведение.
avatar

Ivor

Ivor, почему же? означает, если схожесть весьма велика. Тогда, скорее всего, природа и поведение одна и та же… Ведь внешний облик, природа и поведение — это как раз атрибуты материального мира…
Leonov Yury, попробуйте сравнивать производные, возможно все отличие кроется в них.
Cristopher Robin, так речь тут идет не о конкретных графиках, а о случайных процессах… При чем тут производные и к чему их можно применить?)
Leonov Yury, вопрос снят, пардон
Молодец!
блин, да ничего это не доказывает.
Рынок — это как в квантовой механике дуальность, может содержать одновременно хаос (шум) и порядок. По одной простой причине — деньги (как в законе сохранении энергии) из этой замкнутой системы никуда не пропадают (превращаясь в ничто) — они перетекают от одних участников к другим и создают таким образом баланс. Если бы это был хаос (не управляемый) то деньги точно также хаотично передавались бы кому угодно, тогда как нам известно что бОльшая часть их теряет. Это все легко доказывается. А ТА — это (в том виде, в котором он в книгах) — для интрадейного ритейла, который по сути — мясо. Но осознать он это не может, в силу малого числа данных — раз и два — не умения собирать и уж тем боле работать с такой инфой.
avatar

dagh

большинство вообще не понимают что такое случайность
avatar

Mr. Bean

Вы во втором пункте не учли закон арксинуса. Вообще то траектория случайного блуждания после относительно большого промежутка времени от его начала с вероятностью больше 1/2 будет лежать вне наперед заданной окрестности нуля.

Т. е. вероятность получить результат близкий к нулю меньше, чем «много» выиграть или «много» проиграть.
avatar

А. Г.

заблуждение в Заблуждение 2 — показать результат в правой части распределения вполне себе случайно, но оставаться там же с ростом количества сделок, попыток и т.д. уже перестает быть случайным…
avatar

Lukasus

Рынок псевдоэффективен
avatar

forex-light

Та хорош п… деть, когда уже на работу устроитесь? лентяи… посмотрите на себя… как не стыдно а? сидите на шее… ну как выключите компьютер и идите уже работать!
Модальности, эфективности, встали и пошли хватит штаны просиживать умники, бегом))))))
Блин, чем-то покер напоминает, или фортит или нет. Если перестает фортить, то приходится думать. И тут уже реально нужно оценивать свои возможности.
Bass, Все это ересь. Один подкидывает 5 копеек, другой подкидывает 100500 копеек, и их тут же выкупают.
Bass, объем не важен. Величина импульса уже учтена в случайности ценовых движений. Я тут пишу о цене как случайной величине. Посредством чего эта величина изменяется неважно.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP