<HELP> for explanation

Блог им. MrWhite

Суровую смс-ку сегодня получил от брокера

Интересно, как себя чувствуют суровые российские инвесторы когда им приходят смс-ки от брокера, где сказано, что:
«Вам нужно необходимо закрыть задолженность по счёту ФОРТС на сумму -16 334 443,92 рубля»


 Суровую смс-ку сегодня получил от брокера
 

закрой задолженность да и спи спокойно. какие проблемы?
Мда… это вам не писки на заборе рисовать))
avatar

Scorpion

а с чего вообще может быть такой минус (кроме опционов)?
avatar

2153sved

го по опционам выросло.
стыдоба — могли бы 92 копейки простить
avatar

Holodny

Сергей Верпета, Брутальный
avatar

groza

Holodny, +
avatar

Ulaan

если я не ошибаюсь, автору не привыкать....-)
avatar

Jack Black

Si
51.89 -0.717%

го на опцики подняли!!!!!!!!!

вот это хесть

сидит человек в колах си (они около нуля стоят). простился уже мысленно с ними. го мизерное было. а на вечерке херакс и го выросло в 1000 раз!

вот у опционщиков сегодня маржинколы то поналетали.
Сергей Воронцов (sergey-110), да, у меня масса впечатлений!!!
какой то п**ц. сам подобное наблюдаю
avatar

antonbell

Жестока!!! вот почему на опционы не хочу идти.
понятно в общем, смысл недельных опционов полностью обнуляется. с таким ГО никакие разгоны в принципе невозможны. и все это преподносится под благим соусом «автоматического исполнения». маркетмейкеры в очередной раз решили свои проблемы за счет рядовых участников рынка
avatar

redtiger8

да нормально всё.
avatar

longshort

longshort, конечно нормально) просто юмор)
а вообще такие траблы уже не в первый раз. мне это не нравится, вот и решил чуть потролить
longshort, чего нормального когда 5% от счета опционов едят более чем 2 счета по ГО???
От продажи работаешь?
avatar

Nepall

М да если посмотреть 80000 путы которые продавали попали по самые гланды:) на эту экспирацию, вот зарикаюсь на век смотреть на распределение по суммам открытых позиций
avatar

Jkrsss

Было подобное на фьючах, когда в позе сидишь и ГО поднимают.Но не такие суммы, конечно. Правда уже раза 3 у меня лишнего НДС снимали и потом возвращали на счет. Это гораздо приятнее видеть))
вот уже и час прошёл а «трабл», никто на бирже так и не решил.
а жаль
Сергей Верпета, а это и не пройдет, читайте правила, уважаемый… Автоэкспира введена с сегодняшнего дня.
Vauchert, автоэкспира то введена. а где про ГО написано?
poseydon, moex.com/n8748/?nt=106
читать все вкладки, там расписаны все нововведения
Vauchert,
Изменяется расчет ГО по опционам при приближении к экспирации:
За один день до экспирации к сценариям волатильности добавляются сценарии экспирации.
В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при автоматическом исполнении опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и рассчитывается профиль риска.
В текущем алгоритме за день до экспирации отключаются положительные риски купленных опционов «около денег» (отключается признак «NetPositive»). В новом алгоритме данный признак не отключается.
Vauchert, у вас прибыльная поза, которая приносит вам прибыль, если биржа делает так, что ДАЖЕ прибыльная поза доставляет Вам неудобство, то это «трабл».
Завтра выходит риск-менеджер брокера на смену, а у него сообщение: «задолженность по счёту такому-то -16 мио».
как вы думаете он будет что-то там разбираться? в чём-то ковыряться?
не думаю)))
вот пост об этом
Сергей Верпета, я не говорю, что «трабл», а что нет, я говорю, что об этом нововведении предупреждали уже давно (19.02.2015), и если не читать внимательно про инструмент, которым торгуешь, пенять нужно на себя, а не на других.
Vauchert, про инструмент было прочитано сразу как только вышла новость. я вот только не пойму почему я в этом случае должен пенять на себя? можно объяснить по-подробнее?
Сергей Верпета, ну если Вы заранее знали, что ГО сегодня на вечерке повысят (за день до экспиры опционов), надо было закрыть позу, тем более, судя по скрину, она у Вас прибыльная. Зачем нужно было ждать сообщения от брокера?
Vauchert, да уж...
...
можно вам вопрос задать?
Сергей Верпета, весь во внимании:)
Vauchert,



это спецификация контракта опцион колл страйк 100 000
как видно из спецификации вы уплачиваете 1 304 рубля за 1 контракт на вечёрке и вуаля:
у вас -17 673,65 ПЧП
что нужно прочитать?)))
Сергей Верпета, наверно это, из новых правил — В текущем алгоритме за день до экспирации отключаются положительные риски купленных опционов «около денег» (отключается признак «NetPositive»). В новом алгоритме данный признак не отключается.
То бишь к Вашим купленным опционам добавили ГО на фьючерс. Завтра сообщаете брокеру, что отказываетесь от автоэкспирации, хотя, вроде было написано, что это можно будет делать через Quik самому, но так далеко я не капал…
Vauchert, и ещё такой момент: вы «не торговец опционами», вы просто стратегически инвестируете, регулярно, в покупку коллов или путов. Как это нужно делать? закрывать позу за день до экспирации? т.е. вы хотите сказать, что в день экспирации жизнь заканчивается?
Сергей Верпета, я уже не торгую опционами, особенно после одного звонка от брокера (Финам) за два часа до экспиры — закройте позу, или мы сами вас закроем (поза была в не глубоко в деньгах), нервы не выдерживают, скидываю и рынок хорошо так идет в моем направлении… Плюнул короче — нервы дороже. Да, и я с Вами не спорю:)
Vauchert, и ещё: ведь в спецификации написано «маржируемый» а где он маржируемый, если по состоянию на данный момент ГО после уплаты премии в 13,8 раз лёгким движением становится больше премии?)))
автоэкспира не причем. я кстати сегодня был на 50% загружен по ГО. при том что раньше ГО поднимали не в последний день а дней за 5. то есть вообще не готовился к увеличению ГО, думая что это ГО уже не увеличат. И тут на вечерке гляжу ГО выросло… лять… как их предсказывать эти поведения.
avatar

antonbell

antonbell, а как вам еще автоматом фьюч вместо опциона вручат?
Vauchert, так то да. но уж лучше не вручали бы если не хватает.
Vauchert, во первых не факт что я еще додержу до этого завтра и почему поэтому ГО надо поднимать до этого а не при вручении фьючерса? то есть какая им разница когда чинить мне проблему? ведь причинив проблему раньше они риск не снизили. я типа и так уже в марджин коле. если поднять после рельного вречения то это такая же ситуация. то есть зачем торопить проблемы? тем более все мы понимаем что влдение опционм (как именно сегодня еще) это МЕНЬШИЙ риск чем владение фбючем.
antonbell, да о каком риске в моём случае можно говорить? Опционы «в деньгах», отдайте всё что выше страйка, «не в деньгах» спишите в ноль, да и тем более это не квартальная экспира. нах нужно это моделирование положительных рисков как сказано в доке от биржи «Изменения на опционном рынке»
<ведь причинив проблему раньше они риск не снизили> это явный трабл. Ваучер просто умничает)
Сергей Верпета, не умничаю, а когда они (биржа) эту херню вводили, все в лодожки хлопали, а я голосил благим матом, что против таких раскладов.
smart-lab.ru/company/moex/blog/238070.php
а чем эти опционы отличаются от фьючерсов? для чего они нужны?)
avatar

BRENT_18

Rush-.-, вам проще в яндексе посмотреть. Сам особо не рублю, но аналогия со страховкой.
Павел Лавров, лучше вбить в яндекс риторический вопрос.
Rush-.-, покупаешь право на продажу или право на покупку (собственно сам опцион) платишь премию за это и если цена на базовый актив например растёт, а у тебя опцион на покупку по меньшей цене ты в прибыли, ну или наоборот. Убыток ограничен размером уплаченной за опцион премией.
Rush-.-, для чего нужны? да чтоб обьебать половчее.чтоб чел даже и не понял в чем подвох будучи уже разутым и раздетым
Причём тут суровые русские. У меня вон из дормана отчёты приходят не дай Бог кому. Вот типа таких цифр:

MARGIN DEFICIT 1,685,430.92DR

То есть 1,68 лямов бачей в долгу =)

Но бывают и обратные приколы. Хочется сразу забрать!
гы
Fry (Антон), это как так?
avatar

verg

verg, это у них такие ошибки бывают. Запятую не туда влепили в Settlement Value. У Вас, я так понимаю другой случай =/
Fry (Антон), у меня никаких случаев) маржин кол был только один раз, когда ночью маржу в пять раз подняли по спредам мазута)
avatar

verg

На это го можно еще фьюча открыть, перекрыв опционы, а вот обратно фьюч закрыть нельзя уже. Проверил на одном из счетов, нехватка по лимиту.

Короче говоря биржа теперь дает возможность открывать в одну сторону огромную позицию во фьюче перед экспирацией, если есть опционы. Интересно, как завтра с этим брокеры будут разбираться, если клиенты наооткрывают случайно позиций.
avatar

rofunt

rofunt, по синтетике всегда можно было. а вот дельту увеличить позволяет? не пробовали?
Сергей Верпета, нет, не позволяет
Сергей Верпета, сейчас можно открыть невероятное плечо во фьюче из-за этого (существенно больше обычного), явно что-то ни так. Я попробовал под планку поставить, получается больше 500го плеча в си сделать. Но только закрыть потом эту позицию не получится, только если с опционами.
с ГО нас конечно сегодня прокатили, причём печалит не само ГО, а то что заявки выставлять не дают. кто бы логику рассказал как они его считают, у меня и близко таких рисков нет.
приготовился к недельным :-)
Алексей, как считают — ГО любого купленного опциона завтрашней экспирации равно ГО соответствующего фьюча.
jest_trader, это понятно :-) не понятно логика таких расчётов, если уж так боятся что они исполняться, то тогда смотрите мои майские опционы, там всё ровно :-) даже с учтём «этих апрельских исполненных» даже заработаю больше если дойдём до моих купленных в не денег :-) зачем морозить ГО, что бы я уже из поезда не слез?
в общем, бирже привет, всё как всегда.
avatar

rofunt

Если на примере, на купленных коллах си 55-63, разных страйков, которым цена по теории где-то 5тыс р за все, нарисовалось лишнего ГО на минус 2 млн р (будто они все в деньгах). А теперь внимание:
на эту сумму легко можно открыть фьюч, чтобы перекрыть эти опционы.

Если еще проще, имея позицию на 5 тыс р в опционах купленных, которые вне денег, есть возможность открыть шорт актива на 2млн р в ГО!!! Это просто космическое плечо, форекс отдыхает. Как завтра будут разгребать это брокеры, если кто-то откроет фьючерс испугавшись ГО?
А ключевой момент — закрыть фьючерс нельзя, пока есть опционы, в а опционах нет бидов.
avatar

rofunt

rofunt, у меня вроде так не выходит
ivan ivanitskiy, а у меня выходит, иначе бы на биржу звонить не стал, это риск для брокера, но брокер до 7 работает, до него не дозвонился.
Звонил сейчас на биржу, сказали, что рисковики будут только утром. Класс. Сказали письмо написать на всякий случай, но у меня позиция небольшая, некритично, письмо писать не бужу.
Но нужно понимать, что на си сейчас можно открыть больше пятисотого плеча, если есть опционы вне денег. И ведь наверняка найдутся те, кто так сделал, испугавшись переоценки по го.
avatar

rofunt

rofunt, весело)) завтра суровые рисковики с помятыми лицами и небритыми щеками придут на своё рабочее место и скажут:
«трейдеры на бирже есть?»
по аналогии с анекдотом:
холодным осенним вечером в крайнюю хату на деревне постучали небритые кабаны и спросили:
-хохлы в деревне есть?
Ну подход к риску обоснованный в новой схеме. В общем либо торгуйте только опционы серий, которые экспирируются одномоментно с фьючом, либо учитывайте новые реалии.

Если нервишки шалят, то единственное, что могу предложить — фиксануть прибыль по опционам в деньгах обратной позой по фьючу. В теории это должно изменить профиль риска на экспирацию и снизить результирующее ГО почти до нуля. Как оно на практике сказать не могу, т.к. вышел на эту экспирацию без опционных позиций.

Со старой схемой было проще, но по факту она перекладывала значительные риски на биржу.
avatar

bstone

bstone, сейчас есть возможность открыть невероятное плечо во фьючерсе, имея купленные (до вечернего клиринга) опционы вне денег. Так что уже на дневном клиринге (если к нему никто не проснется) положительная или отрицательная варианционка может быть сильно больше счета. Любой форекс отдыхает, это огромные риски и мега-косяк биржи, на мой взгляд.
rofunt, это действительно косяк, если так. Но даже если его исправят, такие вот выстрелы по ГО опционов останутся.
я крылся пред экспирой, благо что позиция была в плюс. Но такую помощь, в виде автоисполнения, пусть оставят при себе
ничего страшного нет. будите теперь не только читать и смеяться над словами из книжек «влезайте в опционы стольким количеством которое вы всегда применяете на фьючах», но уже и применять эту практику.

у меня такие минусы были когда ГО поднимался в праздники. До клиринга была лафа когда фьючь шел как мне надо.
avatar

werwrw

«Фу кухня, не то что фортс»:))))) Как вы на этой кухне торгуете…
avatar

Gravizapa

Всё в рамках закона и права. Ваши дерозиты надёжно защищены юридическими нормами РФ)))
avatar

Ulaan

Зато когда объявили об автоэкспирации, как все радовались, а я ведь говорил, что ни делается, нам всё равно хуже будет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP