dr-mart

Фьючерс РТС умер для скальпинга?

Сегодня Сергей выкладывал картинку на смартлаб, которая свидетельствует о падении интереса к фьючерсу РТС:
Фьючерс РТС умер для скальпинга? 

Я в общем-то с осени еще говорю, что национальный фондовый индекс, номинированный в долларах, — это нонсенс. А тем более, фьючерс на него и все остальные производные. 

Вспомнить все: фьючерс РТС — пора переходить на ММВБ! (12.02.2015)

Исторический момент: конец фьючерса РТС (20.11.2014) 

В основе моей гипотезы констатация нескольких простых фактов:
  • нигде в мире национальный индекс не номинирован в чужой валюте
  • высокая волатильность по валюте «сожрала» фондовую составляющую фьючерса РТС, фьюч РТС стал валютной производной
Не имеют версий, почему ОИ в мартовском контракте внезапно упал, но точно все мы видим по ОИ — что интерес к фьючерсу РТС угасает по сравнению с теми же акциями или валютой. Насколько я помню, в 2014 ОИ по фртс колебался где то чуть выше 1 млн контрактов в среднем… А сейчас  на 40% ниже!

Лично я опросил 6 российских скальперов, — все они давно перешли на Си и ни один не назвал Ри своим основным торговым инструментом! Второй по популярности инструмент — сбер.
★4
58 комментариев
как там с опционами ликвидность на си, сбер ммвб?
avatar
Андрей Вячеславович (Ganesh)
+3
Андрей Вячеславович (Ganesh), в опционах на си на пару часов в день приходит маркетос (правда на центральные страйки и около), в это время ликвидность норм, хотя спреды могли быть меньше. На вечерке — мрак
avatar
Сергей Ареховский
Сергей Ареховский, согласен, что все упирается в опционы. Если ликвидность перетечет на опционы индекса ммвб, то я станцую на трупе этого «недоиндекса»
avatar
Rotor78
Сергей Ареховский, спасибо, часы какие? или каждый раз по разному?
avatar
Андрей Вячеславович (Ganesh)
+5
ну так и фьюч ммвб не торгуется
avatar
Александр Строгалев
+3
упал т.к перекладываются. сегодня две сделки на 15к и 35к в новом контракте были.
avatar
TDM
скальперов назвать можно?
avatar
krasoffka
+1
СИ))) Сейчас там офигеть движки!
avatar
Сергей
+1
нигде в мире национальный индекс не номинирован в чужой валюте — а как же китай???
avatar
PARADOX DEIMA
+1
DEIM, у японии есть долларовый
avatar
Толстый тролль
+7
Плохому танцору всегда что-то мешает
avatar
Woody Woodpecker
Woody Woodpecker,… на все СТО.
avatar
ВВШ
+2
Нормальный ртс, 12 неделя в плюс заканчивается, по мне так веселее чем стаки в вотчлист отбирать
avatar
Толстый тролль
+2
Я на самом деле уже года три «живых» (стабильно зарабатывающих) скальперов не видела. Все жалуются, что этот стиль торговли вымирает)с роботами сложно конкурировать, там где есть хорошая вола
)
avatar
Ирина Булыгина
+1
Ирина Булыгина, можете на них здесь посмотреть. Каждый день почти одни и те же лица в топах.
www.a-lab.ru/

avatar
Vitaly Bastrykin
+3
Vitaly Bastrykin, жадноватая жуликоватая конторка
avatar
Андрей Вячеславович (Ganesh)
Ирина Булыгина, почему ты меня игноришь, о моя муза!(
avatar
Здрасте
+1
Ну шаг цены пусть сделают не 12 рублей, тогда и оживет. Вон на фьюче ММВБ тоже оборот маленький, хотя он в нац валюте.
avatar
robot_TestV1.1
+1
Ну еще и ГО конечно велико на него. Это тоже факт.
avatar
robot_TestV1.1
+3
Дак конракт скоро заканчивается вот ОИ и упал)))
avatar
Капитан Сильвер
+2
фьюч на РТС вполне подходит для среднесрочной торговли, когда позиции удерживаются по нескольку дней, а для интрадей не подходит — слишком уж дрочильный стал инструмент. Лично я ничего не имею против него. А фьюч на ММВБ неликвид и у него большой шаг
avatar
dmitry sergeev
+3
Дмитрий Сергеев, Как раз сильноволатильные инструменты и подходят для внутридневной торговли. Понизят ГО по Ри и все вернутся, имхо
avatar
Анна Ф
+14

avatar
Vanzent
+5
Тимофей Мартынов, пока — всё хорошо, «умирают» лишь безмозглые скальперы. А долгосрочно — сам российский рынок умирает, в чём его не номинируй.
avatar
старый трейдер
+3
ГО пусть понизят тогда и спекули мелкие вернутся, а то никакой ММ не выдержит таких издевательств. Сделали б ещё ГО 120% а потом думали чего это так объёмы с ОИ упали
avatar
ZooN
+2
Ну да. Фьючерс на ММВб фактически искусственно был сделан менее ликвидным в своё время.

Сейчас во время возросшей волатильности по рублю пожинаем плоды
avatar
Krechetov
Популярный автор
+4
Посмотрел свой отчёт с начала года — Си дало 85% прибыли, Ри — 15%.
Ри торгую раз в 10 меньше чем Си. В прошлом \ позапрошлом году всё было иначе.
avatar
Александр Муханчиков
Александр Муханчиков,… за пару месяцев +85%. Уважаю.
avatar
ВВШ
Владимир Шмыгин, нет. в общей прибыли (100%) — Си 85%, Ри 15%.
А так, с начала года намного больше чем +85%, но это другой разговор. Рынок даёт, тьфу-тьфу-тьфу.
avatar
Александр Муханчиков
+2
За 2 прошедших дня ОИ на марте упал на 200, июнь вырос на 250.
Иии? где же падение интереса-то??
avatar
AlexeyTikhonov
А кто-нибудь может мне объяснить (или ссылку дать), как так получилось, что РТС номинирован в валюте?
avatar
AlexeyM
+2
AlexeyM, этот индекс создан в 1995 году,
полагаю выбор валюты понятен;)
avatar
AlexeyTikhonov
+1
AlexeyT, выбор валюты и сейчас актуален.
А вообще опционы на Ri единственные, где жизнь есть.
Не будет Ri, значит не будет рынка опционов вообще.
Биржа умеет только придумывать контракты, которые ликвидными никогда не становятся. Ri в этом ряду яркое исключение.
Думаю, что Mx его не сможет заменить.
avatar
Андрей B
+2
Andreas, не сможет, если административными методами не убить интерес, шаг поменять, леверидж тухлый продержать долго и проч. Лидеры срочки менялись постоянно — рая, газпром, лук, сбер. Если приложить усилия к тому же MX такие же, какие прикладывали в своё время Трояк и Кит на раскрутку RI, то всё возможно.
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮
+2
AlexeyM, на тот момент (да и сейчас это не сильно изменилось) нерезы рулили, для них был нужен валютный бенчмарк. Не рублёвый, а валютный, корреляция РТС с ММВБ была близка к 1, отсюда вышел фьючерс на Россию, номинированный в долларах.
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮
+3
Рубль «отпустили» большая стала вола в нем и РТС стал очень зависим от курса рубля… Хороший пример был когда рубль падал… ММВБ росло… а РТС бился в припадках в боковичке не зная как ему быть -)))
По этому проще гонять Си или Сбер чем производную на доллар/рубль на которую оказывает еще воздействие цена нефти и какое то там количество акций в индексе РТС… ну и роботов куча заточеных под РТС ...-)))
Думаю бирже пора задуматься над ликвидностью ММВБ фьюча…
avatar
RTS_TRADER
0
в РИ есть хоть какой-то фундаментал (ММВБ составляющая),
в валюте ничего нет, она может улететь как на 30 рублей, так и на 130,
притом за день.
avatar
AlexeyTikhonov
+4
Звёздная пара Si+RI как рулила, так и рулит, ни один фуч на синглсток даже рядом не стоит по интересу (сделки, hft, объём). Просто осенью-зимой РТС попал в ножницы (ММВБ+доллар), как раз этими ножницами Обивана на ЛЧИ порезали. Плюс добавь сюда совсем невыгодный для скальперов наынешний леверидж (4.5).
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮
+4
в си вообще дрочильня жесткая, скальперам самое то..., но многое не работает в си, что работает на ри...
для среднесрока ри больше подходит.
и ри не умрет, ликвидность тут есть в отличии от ммвб фьюча, буржуи торгуют наш ри, но ни как не микс...
да и го я думаю устаканится, как устаканится волатильность.
avatar
dmitry m1xman
+2
Коротко: перекладка.
avatar
Руслан (Cash_flow)
+1
А почему биржа ГО то не снижает? Волатильность же упала
avatar
Karmanoff Fedya
+2
Прощу прощения, но большинство «дрочильщиков» не могу себе тепрь позволить ри при Го в 25тыс=) Отсюда и интерес
avatar
Bubellar
+1
Bubellar, Ерунда какая. Просто есть инструменты, в которых трудозатраты те же, а результат выше.Евро-доллар, Брент, Голд. Раньше было хоть как-то сопоставимо, сейчас совсем не интересно. И давайте все-таки поаккуратней в выражениях. Каждый торгует в соответствии со своим характером, способностями и психологическими особенностями. И не факт, что краткосрочники и скальперы берут от рынка меньше, чем Вы.
avatar
Анна Ф
+7
А я всегда говорил, что деривативы — грех :)) Торгуйте акции.
avatar
fot1985
+2
никей тоже в баксах
avatar
ves2010
Si, Ri, Sr, Gz- самый ликвид на forts, и какой- то один все время торговать нельзя, если работать каждый день, то нужно искать идею, формацию, а не зацикливаться на «любимом» инструменте.
avatar
Alex
+2
Интересно… что думает по этому поводу А.Беритц?
avatar
Юрий
Давно пора переходить на рублевый индекс… думаю… с точки зрения фундаментала рублевый более понятнее и соответствеено стратегии!
avatar
Юрий
очевидно, что это все временно.
avatar
Профессор Преображенский
Профессор Преображенский, :-)
Разоблачитель :-)
avatar
Юрий
Юрий, сверху позвонили, сказали. так что факт.
avatar
Профессор Преображенский
мне вот тоже последние пару недель ртс совсем не нравится. Уж очень тяжело деньги даются. Учитывая что я в основном скальпирую. Надеюсь это временно. А то последние 2 дня слил. Завтра уменьшаю риски и жду прежнего рынка. ((
avatar
izyumovskiy
+1
слишком большое ГО по РИ, сейчас должно быть 9000 максимум
avatar
ICEDONE
+1
Снижение ОИ в мартовском контракте понятно — идет перекладка в июньский. А так волатильность и ликвидность сейчас отличная. Еще одно огромное преимущество при торговле РИ — доходы в валюте! 1000 пунктов раньше было 600 рублей, теперь 1300.
avatar
monteverde
пока рубль слабая валюта, кроме fRTS, ничем риски потери капитала (который все таки измеряется в долларах) при вложении в российский рынок не захеджируешь
avatar
Данила
… великопный инструмент, фьючерс на индекс РТС. Вот только бы добавить малость ликвидности, не забрав динамики. Для спекуляции лучше очень многих индексов мира.
avatar
ВВШ

полезные записи за 24 часа

★9 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★8 38 Ситуация на текущий момент
★7 0 Как выбрать облигации для покупки?
★6 16 Компания с самым большим дивидендом
★6 12 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★6 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★5 18 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 9 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★4 11 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
★4 167 О Карпове и Медсестре............
+174 38 Ситуация на текущий момент
+101 31 Индекс МБ сегодня
+92 38 Азия. Пятница.
+87 167 О Карпове и Медсестре............
+78 3 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+76 156 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+72 16 Компания с самым большим дивидендом
+64 11 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+57 12 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+54 23 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.

самые обсуждаемые сегодня

38к Азия. Пятница.
38к Ситуация на текущий момент
34к Высокая ставка - верный путь к инфляции
31к Индекс МБ сегодня
28к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
18к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
18к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
10к Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
10к Женщины одолели
8к Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн