<HELP> for explanation

Блог им. Serg_V

Принципы построения системной торговли

Здравствуйте!
            К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле,  стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.
Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.
          Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике  рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.
          Во первых – полная  формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически  достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.

          В портфеле 10 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. 10 стратегий – достаточное количество, не нужно больше или меньше, главно что б они действительно имели различные идеи, нрафики были низкокоррелированы.
          Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так — 0,5+0,1+0,5+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,1=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то эта система имеет в 2раза больший уд вес. Суть в том, что как конечный результат общую эквити имеем гораздо стабильнее, нежели каждая система в отдельности. А если стабильнее значит можно и объем выше ставить. Главное что б системы были не только качественные но и имели низкую корреляцию м/у собой и рынком. Это вовсе не значит что нужно детально исследовать каждый временной участок каждой системы и сравнивать друг с другом (хотя я так и делаю), достаточно иметь разный принцип построения, разные идеи, разное время в рынке и различную частоту сделок. Это уже очень хорошо.
          Снизу эквити всего композитного портфеля за 2013 года. Реальный результат, но выгруженные из Тслаба сделки. Объем торгуемых контрактов – из расчетного максимально заданного риска 40 000р. Как видно максимальна просадка по факту составила 30 000р. Параметр Доходность/Максимальная просадка  100000/30000=3,3. Т.е все итоговые параметры в переделах заложенных ожиданий.
Принципы построения системной торговли 
           Ниже реальный результат этого же композита алгоритмов только с реального счета (скрин с кабинета Финам).  Как видно результаты по динамике практически одинаковы.
Принципы построения системной торговли


Ниже результаты этого же композита из 10 стратегий с начала 2014г (скрин с SmartTrade ИТинвест).
Принципы построения системной торговли 
         Это все что касается оценки работы всего портфеля.
         Что касается в отдельности каждой стратегии.
         Убежден,  что торговый алгоритм должен иметь четкую идею, при нанесении которой на различные фазы рынка,  должен показывать стабильные результаты и иметь положительное приращение. Далее дорабатывается фильтрами. На бэк-тесте показатель доходность/макс просадка должен быть не менее 8/1, в реале будет в районе 3/1. Период бэк-тест должен содержать не менее 200-300 сделок, тогда можно считать тест объективным, а результат достоверным.
        Во входах алгоритмов очень важный параметр – временное окно, в которое происходит вход в рынок и, конечно, сам паттерн.
        Выходы использую стандартные – первоначальный стоп в пунктах, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит в пунктах, закрытие по времени или логическое условие.
        Можно сказать, что вся алгоритмическая торговля строится на статистическом, математическом анализе, который не всегда учитывает механику рынка, а представляет из себя многофакторную математическую модель. В этом недостаток, но статистика «дьявольская» штука и при правильном подходе получаем ожидаемые результаты.
 
Надеюсь кому то будет полезен и интересен данный топик.
http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html  выкладываю самые стабильные свои алгоритмы.
 
 
 

А у Бегемота30 всё равно всё глаже и слаще.

Но Вы тоже — молодцом!
И мы с Астраем — тоже.
сколько денег поднял за 2013? и какой процент от депозита?
где самое главное?
avatar

Aleksander

Aleksander, несколько счетов. Свой и инвесторские. 3 к 1 доходность/риск. Т.е если риск 500 000 то доходность 1,5 млн.
Serg_V, если не сложно несколько вопросов:
У вас все алгоритме работают через ТСлаб?
Если да то через каких брокеров, если не секрет?
Какое соединение используете через квик или плазу?
Дмитрий Андреев, да через ТСлаб, хороший надежный термина. На С# пишем. Брокеры Финам, Алор, Итинвест. Соединение через сервер брокеров Финам — это трнзак, Алор — это Алор трейд, Итинвест — это смартком2. Есть так же через квик — так же исполнение надежное. От плазы отказались, — дорого и у наших стратегий нет преимущества за счет скорости исполнения.
Serg_V, через квик через какого брокера? если не сложно можете посоветовать? хочу подключить ТСлаб, несколько вариантов Финам, Алор, Айтиинвест как у вас и БКС через квик в котором счет у меня (коннектор через mfd) интересуют подключения как у вас обычные, посоветуйте через кого по вашему опыту удобнее всего и качественнее в плане глюков, задержек котировок и т.д. будет соединение, есть ли смысл переходить с БКС на др выше описанные брокера?
Заранее спс за ответ)
Дмитрий Андреев, если квик то брокер не важен. в этом случае важно только что б см брокер давал стабильное соединение через квик. На текущий момент БКС, Открытие, КитФинанс — все надежны. Финам, Алор лучше всего. Со связкой только с Открытием работаю. Поэтому сказать больше ничего не могу.
Да, интересно, какой размер средств в управлении. А также на каких таймфреймах работают стратегии?
avatar

Xeim

Xeim, Размер срелств на наддный момент около 7млн. р. Таймфреймы от 1мин до 4 часовиков.
Все правильно, кроме одного. У хорошей системы соотношение «доход-риск» на на похожих состояниях рынка на бэк-тесте и в реале должно совпадать. Понятно, что в будущем может измениться частота встречаемости разных рыночных состояний и доходность системы может быть и лучше и хуже, чем на бэк-тесте. Но риск должен быть стабилен и не выходить за рамки расчетного на бэк-тесте.
avatar

А. Г.

А. Г., Согласен, но есть ньюансы в том, что некие слабоволатильные фазы (затяжной флэт) может достаточно дольше присутсвовать на рынке. И направленные стратегии просто не могут заработать в свзи с маленькой средней сделкой. В таком случае нужно набраться терпения и ждать. Многие трейдеры начинают уменьшать объем или вовсе делают перерыв торговле. это не правильно.
«0,5+0,1+0,5+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,1»=1,9
avatar

finstrateg

finstrateg, 0,05
Сергей, зачем людям неправду говорите, какая доходность если роботы слили депо?
avatar

Rezident

Rezident, не понял… в принципе счет слит не может, есл иесть заданная допустимая просадка, при достижении которой алгоритмы должны быть выключены…
рискую прослыть занудой, но у тебя на первом графике дродаун как раз 40000… от +10000 до -30000 в самом начале
avatar

ves2010

ves2010, и доходность выше чем 100 000, оценка визуальная.
Глядя на эквити, что-то очень плохо верится что торгуется портфель из 10 низкокоррелированных между собой систем. Скорее, они очень даже коррелированы между собой для такого графика, тем более, если они все направленного типа.
avatar

Riskplayer

Расскажите про фильтрацию, что за фильтрация?
avatar

PASHA


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP