<HELP> for explanation

Блог им. Tyam

Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.

 
Кажется, закончил важный этап своего становления как будущий победитель ЛЧИ. )) Уже как неделю гоняю тестер на основе Машинного обучения...
 
 Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
 
 
 
Plan:
1. Заключение.
2. Введение.
3. Картинки.
4. Как это повторить.
 
 

Заключение:

 
    Три года собирался с силами, чтобы начать писать статьи на Смарт-лаб. И вот заканчивая четвёртый пост, понимаю, что и половины не могу сказать… Последняя неделя моих исследований поломала всё моё представление о трейдинге.
 
Что же удалось выяснить:
 
  1. Машинное обучение рулит.
  2. Микротренды существуют...
  3. Результаты тестирования паттернов с вхождением при тестировании менее 500  не надёжны и как бы всё весело не начиналось, торговля подобными вещами скорее всего будет убыточна.
  4. Для вменяемых исследований даже серьёзный компьютер не нужен. У меня i5 Sandy Bridge + 16 гб. оперативки.


 
 
     Что буду делать дальше:
  1. Надо правильно организовать доступ на биржу.
  2. Всё таки придётся покупать домой сервер...
  3. ...
  4. Обязательно ...
  5. ...
  6. Ну и, конечно же ...
  7. Зарабатывать деньги.
  8. И точно больше НИКОГДА не буду писать об этом.
 

Введение:

 
    Искренне убеждён, что поиском закономерностей на рынке не должны заниматься люди и вскоре вероятно так и будет, ибо это не эффективно и на тиковых данных и стаканах вообще не возможно. Поэтому около года обдумываю, а несколько месяцев занимаюсь созданием «Экспертной системы», т.е. программы, которая бы сама искала работающие паттерны, тестировала их и соответственно торговала ими.
    Около недели назад закончил свой первый опыт на тему и хочу поделиться результатами исследований, т.к. это кажется мне невероятно важным. Хотя скорее всего всем по… й).
    Физику процесса по понятным причинам описывать не стану, но направление развития и ход мыслей покажу.
 
    Началось всё с идеи создать платформу для поиска трендов внутри дня, изначально рассчитывал на одну — пять сделок в день. На истории прибыльных паттернов удавалось найти достаточно много, однако чтобы я не делал дальнейшая торговля ими, на истории, была убыточна.
    И вот, уже потеряв всякую надежду на успех, переделал программу под поиск микротрендов, с выходом из позиции в течение минуты. И...

Картинки:

Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
Рис.2. 1200% за три года без реинвестирования дружок
 
 
 Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
Рис.3. Как просто это начиналось
 
 
Затем, исходя из декомпозиции задачи, писались отдельные модули со своими интерфейсами.
 
 Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
Рис. 4. Программа для поиска и обхода ВСЕХ свечных паттернов
 
 
 Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
Рис.5. Программа для выборки «правильных» паттернов из кучи.
 
 
Например:
 Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
Рис.6. Оттестированный Паттерн. 
    Естественно у паттерна очень много прочих характеристик. 
    Ну и после поиска берём по нескольку десятков работающих паттернов Лонг + Шорт, подгружаем следующие три месяца истории и тестируем:
 Машинное обучение. Искусственный интеллект. Эволюция. Конец света.
Рис.7. А чего добился ты?
 

WTF?! Я Тоже хочу такую штучку!

 
 
  1. Учи четыре года мат часть: smart-lab.ru/blog/159151.php .
  2. ???
  3. PROFIT!!!
 
 
 

переподгонка во все поля, здесь денег нет
avatar

pokupashka

pokupashka, все графики прибыли получены на истории следующей за периодом поиска паттернов.
Алексей Ван, и? а те что не получены выброшены правой половиной истории, сути не меняет
pokupashka, )) Не нервничай, пожалуйста.
Вот смотри — Гоняю Ри пять лет истории, нахожу паттерны.
Затем — грузим (ВНЕЗАПНО) Сбербанк и всё работает! Последний скрин.
Я конечно может и сам не поверил если б такое увидел.
А вообще рынок рассудит))
Алексей Ван, у меня аж глаз задергался, как занервничал, ага рассудит, депо тока побольше сделай 5 лет истории как никак
внезапно сбер входит в состав индекса ртс и ты нашел грааль доказывающий это
ты это тестируешь на обычной истории сделок?
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, Да. Свечи с Финама.
Алексей Ван, комис, проскальзование учтены? чёт мат.ожидание маловато, оно у тебя в чём?
Mr. Bean,
1. Комис надо будет фиксированный брать.
2. Проскальзывание не учтено. В реальной торговле надо будет заходить лучше рынка. Выходить по рынку. Благо количество сигналов позволяет выставляться/сниматься без проблем.
3. В процентах. Да, очень маленькое.
robogwlor, Я говорю про реальную торговлю. Естественно на истории нельзя ставить себе профитный вход и выход. Из моего разговора с Been это очевидно. Троллинг Detected. Аккуратнее. Изменил сообщение, чтобы было понятно.
Если торгуете микротренды, то не учитывать проскальзывание невозможно! Без проскальзывания там многие системы рулят ( даже без машобуча :) ). А вообще совет, который очень сберегает нервные клетки — получили обалденную эквити в тестере, прикинули прибыль за x лет, прикинули модель Ламбррджини, которую купите, и вперед — искать ошибку в модели.
avatar

jug

Если торгуешь 5000 позиций за день и при этом входишь и выходишь по рынку, счёт утечёт за одну сессию. Мне кажется проще потерять половину входов, но при этом в оставшейся войти лучше рынка, чтоб не ухудшать статистику.
Но это я сейчас так думаю. Как оно будет на самом деле, я не напишу))
Вход понятно, а выход по рынку? Без проскальзывания? Если так, то оценить работоспособность модели невозможно. Вернее можно — если индекс Ртс — то минус 30 пунктов минимум в каждой сделке
avatar

jug

Получается не надо деньги нести под эти алгоритмы?!
Молодой поэт Таджикский, Да. ))
Получается что все кто котирует фонду на основании статистического преимущества и микротрендов слабоумные идиоты.)) Т.к. за счёт проскальзывания при тестировании у них должно быть отрицательное мат. ожидание.))
Да нет, не слабоумные. Просто там немножко другие техники ( и косты за котирование тоже — прямое подключение, коллокация на бирже ). А для того чтобы оценивать успешность стратегии, надо юзать уже данные стакана, а вы по свечкам с финама тестируете. Да собственно, мне то по барабану. Просто проходил это все когда то
avatar

jug

1 ниче не понял…
2 пиши когда трезвый
3 что торгуешь, какова средняя сделка??? навскидку у тебя всегда число лонгов = числу шортов имхо так не бывает
avatar

ves2010

ves2010,
1. Смысл поста не в том чтобы разобрать как работает конкретно эта программа, и даже наоборот, половину написанного пришлось снести. А смысл был в том, чтобы показать что машинное обучение работает, хотя согласен, получилось не очень убедительно.
2. )) хорошо.
3. Ничего ещё этот робот не торгует. Т.к. надо решить ещё очень много вопросов. Тестировал на Ri, Sr, Gz, Br, Eur/Usd, Rub/Usd. Везде стрела вверх с мизерным мат. ожиданием(средняя сделка). Лонг = покупка, шорт = продажа. Знаю что так нельзя. Отдельной статистики по лонгам/шортам нет, надо заставить себя привести всё к TSLab формату, руки не доходят.
Алексей Ван, я вначале тоже думал, что разработав систему и рассказав о ней, ты сразу потеряешь преимущество. Но дело в другом. Главное не идея, а реализация идеи. Потому что сколько раз было, что одну идею гоняют несколько человек, а зарабатывает только один. Поэтому можешь выложить здесь всю свою систему, никто ее не будет использовать под копирку.
Судя по количеству сделок за три года, торгуете на мелком таймфрейме. Обязательно учитывайте комиссию и проскальзывание. Как уже говорили коллеги, обязательно надо учитывать стаканы. Еще обратите внимание, если собираетесь открывать сделки котированием — дело не только в том, что часть сделок вы потеряете (выставили лимитку на границе спреда, но до нее очередь не дошла и цена развернулась в другую сторону). Но еще вы будете терять именно _прибыльные_ сделки. В то же время все убыточные сделки будут открыты (цена идет против вас, ваша заявка срабатывает, затем цена идет против вас и далее. :) ).

P.S.: 1200% на минутках RTS за три года при тестировании на свечках нетрудно получить и без машинного обучения. Но дьявол прячется в деталях — в реальности это не работает, или работает совсем не так, как хотелось бы. :(

В любом случае, желаю удачи! :)
avatar

Marco

Тема машинного обучения не раскрыта вообще. Даже названия алгоритма не дано.
avatar

Alex Egorov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP