<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 09.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 09.09.2011
 
3 сделки:
+1390 пп
+826 руб
+2.4 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Вчерашний день был с очень небольшой амплитудой цен, и сегодняшние уровни camarilla стояли очень близко друг к другу, поэтому я считал, что сегодня получится с рынка взять какую-то денежку. Но цена повела себя так, что, не будь я в этот день сильно занят другими делами и не торгуй тупо по правилам, мог бы и выйти в минусе.
 
 
ТОРГОВЛЯ
 
Первая сделка прошла четко по правилам. Выбило по стопу, причем, учитывая то, что уровни L3 и L4 стояли близко, убыток был незначительный.
 
Минут через 20 появился сигнал на вход в лонг. А через 20 минут что-то произошло в мире, и цена полетела вниз. Я это заметил сразу, и подумал сперва, что вышла какая-то статистика, поэтому в соответствии со своими правилами убрал стоп на 10 минут (могла получитья игла, которая бы его забрала). Но вместо иглы получилось сильное движение вниз, и зафиксировать убыток удалось только тогда, когда цена протелела половину интервала L4-L5, потерял на этом лушнюю 1000п.


 
Очень хотелось сразу же войти в шорт, т.к. было довольно досадно, что не только потерял на предыдущей сделке, но и иупустил сильное движение, в которое мог попасть по правилам. Тем не менее, удержался и дождался завершения 10-минутной свечи. Тогда входить уже не хотелось, т.к. цена же подходила к уровню, где должен был стоять ТП. Тем не менее, я вошел, причем опять пришлось догонять цену (упустил 500п).
 
Здесь я позволил себе отступить от правил и стоп заявку поставил только на стоп-лосс, а тейк-профит выставлять не стал. Если бы цена продолжила падение, то нужно было бы сразу опять входить в шорт от уровня L5; а если бы она развернулась, то стоп меня бы спас от дальнейшего разорения. После прохода уровня L5 я добавил стоп-заявку по првилам. В результате дальнейшего падения цены сработал ТП, который и вывел меня в небольшой плюс.
 
СТРАТЕГИЯ
 
Я выставляю слишком маленький запас от проскальзывания, обычно 40-50п. Притом, что стоп-лосс ставится обычно не меньше чем на 1000п от входа (обычно 1500-2500), 40-50п – это очень мало. Надо бы пересмотреть.
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
В самом деле, если бы не был с головой погружен в основную работу, наверняка нехоло понервничал бы, поймав такое проскальзывание, да еще опоздав в сделку. Было просто не до этого. Вообще, подсознательно я сегодня был за рост, т.к. вчершние выступления Берненке и Обамы практически не повлияли на рынки (смотрел ночью по индексу SnP500 – какие-то незначительные рывки). Кроме того, америкцы находилась накануне 10-летней годовщины 11 сентября, и я почему-то был уверен, что Обама не сдлает им подарок в виде речи, которая привела бы к падению рынков, более того, думал, что он наоборот как-то весх воодушевит, и рынок ненадолго пойдет вверх. А вот ошибся.
 
На самом деле, помимо обдумывния своих эмоций по поводу торговли, надо бы еще думать над тем, как, во-первых, их не провоцировать, а во-вторых, свести к минимуму их влияние на процесс торговли. Сегодня спасла сильная занятонсть. Кроме того, сделал для себя вывод, что надо надежнее защащиться от проскальзывания.
 
ЖУРНАЛ
 

 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 

 
WEALTH-LAB
 
Результат чуть лучше, чем у меня: +1915п.
 

 
Самое главное – WealthLab не учитывает проскальзывание, надо бы добавить этот момент в программную модель. Он, конечно ничего не изменит, просто на выходе будут более реальные результаты. Второе отличие от реальной торговли сегодня – WL забрал прибыль в шорте от L4, а потом перезашел в шорт от L5. Третье отличие – язаметил, что в своем эксель-файле не так рассчитываю ТП для уровней L5 и H5. Видно, что WL раньше закрыл последнюю сделку (причем значительно: разница в ТП у меня и у него была в 700п). Сегодня времени разбираться нет, а на выходных надо проверить, что там не так.
 
 
ПЛАНЫ НА ВЫХОДНЫЕ
 
  1. Накопился кое-какой материал для разбора по Qpile. Надо заняться.
  2. Всю неделю делал обновления виндоуса, чтобы, наконец, установить VisualStudio2011 для работы с S#. Так что надо быдет установить и как минимум разобраться со стыковкой VS2010 и библиотеки S#.
 
 
 

плюс
avatar

.*Trader*.

Kliment Efimov, спасибо!
Молодец, Антон! Я думаю, человек с таким подходом и дисциплиной, как у тебя, обязательно добьется больших успехов в трейдинге!
Тимофей Мартынов, спасибо, я тоже на это надеюсь :)
Почему сразу не раставить заявки?
Уровни то есть. Где покупать где продавать где стоп где тейк.
Постоянные нарушения правил.
Напоминает тему киевлянин рубит бабло на найсе на стокпортале :)
Тренируй дисциплину. Не нарушай правила.
Ибо дальше будет только тяжелее.
Извини, если обидел.
avatar

iRoot

iRoot, у меня сигналы — не просто пересечения. Так что просто стопами не получится.

Нарушения бывают, работаю над собой.
Да ничего обидного, все в норме :)
Когда я по гамадридьи торговал на найсе меня изрядно избивал рынок из-за того что я руководствовался часто эмоциями :)
Удачи!
Сейчас так же осваиваю си шарп. Стокшарп.
Вещь очень мощная в умеющих руках :)
avatar

iRoot

Мне кажется, стоит переосмыслить снятие стопов на время новостей. Если стратегия была бы более краткосрочной, я бы вообще предложил закрываться на время новостей. Нет никаких оснований предполагать, что вероятность иглы больше чем вероятность сильной движухи в несколько тысяч пунктов. Даже если рынок сильно отскочет сразу после изначального импульса, у тебя не будет никакого представления о том, что делать дальше — в отличие от действий по плану во всех остальных случаях.

Строго говоря, там было не проскальзывание. Даже на новостях проскальзывание в тысячу пунктов, поэтому, как ты мог видеть в исходниках, я закрываюсь маркет-ордерами (цена исполнения = текущему лимиту).
avatar

Church

Church, это правило помогает избавиться от резких скачков цен в первые минуты после новостей. Ситуация, когда игла забирает стоп гораздо чаще, чем когда цена пробивает стоп и улетает дальше. Тест на длительном периоде это подтвердил. Так что сегодняшняя лишняя -1000п — она хоть и обидная, но по системе.
Антон Кротов, а как же exposure к черным лебедям? Есть ли какой-то формальный (ценовой или временной) когда фиксить убыток?
Church, я после первого твоего поста уже подумал, что действительно тупо убирать стоп нельзя. Надо его передвигать. Но куда — надо подумать. Спасибо за идею.
* проскальзывание в тысячу пунктов бывает крайне редко
avatar

Church

Антон, а почему при касании L3 в лонг не вошёл, по твоим правилам было нужно войти.
avatar

gari

А свеча в 11.50? Там не только касание, но и пересечение. Понимаю, что вход убыточен, но он по правилам.
avatar

gari

gari, нет, не по правилам. В п3 правил написано так:
«3. При пересечении/касании ценой линий L3, H4 или H5 открываем лонг (условие – закрытие свечи выше уровня, а лоу свечи – ниже)»
понятно из торговли, что нужно закрытие свечи выше уровня.
avatar

gari


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP