<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 07.09.2011


РЕЗУЛЬТАТ НА 09.07.2011
 
2 сделки:
+1030 пп
+608 руб
+1.7 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра

Сегодня ровно месяц, как  я торгую по правилам, опираясь на уровни Camarilla. За это время правила были скорректированы дважды (первый раз через неделю, второй раз – неделю назад). Так что сегодня подведу небольшие итоги месяца.
 
Сегодняшний день прошел четко по правилам.
 
ИТОГИ МЕСЯЦА
 
57 сделок:
+12778 пп
+9072 руб
+34 %
 
 
(Примечание: не учтена комиссия брокеру)


 
Не могу сказать, что все было сделано по правилам. Были ошибки и те, которые сыграли за меня (когда случайно входил двумя контрактами, или когда ноут сперли и сделка перенеслась на понедельник), и те, которые были против меня (переносил стопы, ловил проскальзывания, входил без сигнала). Поэтому результат не совсем точно отражает прибыльность стратегии.
 
Симулятор на этом же периоде показывает прибыль +26700пп, т.е. в два раза большую. Объяснение тому – модификации стратегии в течение месяца. К примеру первый вариант был не очень прибыльный и на сильном падении в начале августа показал всего +7000п, в то время как новый вариант стратегии за первую неделю показал +27500п.
 
Дальше планирую также продолжать торговать по этим правилам, а также работать над ними с тем, чтобы уменьшить количество входов в убыточные сделки.
 
ТОРГОВЛЯ
 
Сегодня вся торговля была четко по правилам. Было желание перенести сделку овернайт, но решил, что не стоит.
 
 
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
 
Не дает покоя результат работы симулятора за 2010 год. Если посмотреть на график доходности на контракт в период 2005-2011, то видно, что с конца 2009 до начала 2011 прибыль практически не растет.
 

 
В 2010 году график цены был какой-то дерганный и моя стратегия оказалась неэффективной для такого ее поведения. Я опасаюсь, что если цена опять начнет себя так вести, то прибыль будет стоять на месте. Надо поработать над стратегией в этом направлении.
 
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
В целом я доволен :)
Так же хочу отметить, что придерживанию правил сильно способствует мысль о том, что нужно будет писать отчет и выкладывать его на всеобщее обозрение. Это в частности удерживает от сильного желания иногда поскальпить.
 
 
ЖУРНАЛ
 
 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
WEALTH-LAB
 
Результат почти идентичный: +905. В реальности я более точно искал точки для входов.
 
 

Приветствую, Антон! Согласно твоим правилам входа, на первой свече открытия утром тоже нужно было входить. Или нет?
4. При пересечении/касании ценой линий H3, L4 или L5 открываем шорт (условие – закрытие свечи ниже уровня, а хай свечи – выше).
avatar

gari

gari, привет!
2. Торгуем на 10-минутках с 11:00 до 23:00. Вход в новую сделку только до 19:00.

там было еще одно мутное место в 12:00 (WeathLab по нему зашел), но я его не принял за вход (на глаз казалось, что свеча закрылась выше уровня)
Мы H3 коснулись, даже пересекли её и закрылась свеча ниже уровня. Всё по правилам или я ошибаюсь? Если по правилам то почему не вошёл ты и твой симулятор?
avatar

gari

gari, посмотри, я привел второй пункт из правил: я не беру в расчет свечи до 11:00
понятно
avatar

gari

Антон привет. Поздравляю с месяцем работы на уровнями Camarilla. Я в свою очередь так же месяц смотрю на твой прогресс. У меня вчера так же вчера были 2 сделки в кор.лонг, и результат торгов всего 800 п., но главное без убытка. Удачи и продолжай свои изыскания, приятно видеть как стратегия которая сначала были ну очень сырой (это ты и сам понимал сразу), уже достаточно сильно изменилась…
anafema, спасибо, взаимно. 800п — это хорошо. Над стратегией нужно еще много работать. Слушком много плохих входов (количество хороших, к сожалению не улучшить, но можно поработать над точками входа)
вчера день был очень хороший для всех стратегий, так мне показалось, мамба лезла вверх практически без отскоков и остановок. Поздравляю с положительными результатами! И успехов в будущем!
Дмитрий Б., спасибо, и Вам успехов!
Может быть стоит персмотреть стратегию выставления стопов? К примеру, в первой сделке можно было поставить стоп на хай предыдущей свечки.
avatar

Alexander

Alexander, стопы пересматривать нельзя, стратегия подразумевает большие стопы.
Антон Кротов, в стратегии написано, потеря максимум 1000пп, а на первой сделке потеря составила больше и по идее уже должен был быть запрет на торговлю?:)
Кстати, а на каких данных прогонялась стратегия, индекс ртс или склейка фьючей?
Alexander, у меня такого не написано :) (Раньше было, но в моем случае это было лишнее ограничение, и я его снял после первого же дня торговли).

Стратегия прогонялась на истории за 7 лет (2005-2011) фьючерса на индекс РТС. Еще для любопытства запускал на фьюче на газпром и на золоте. На золоте работает плохо, на газпроме нормально.
Антон Кротов, PS: золото и газпром — 4-летняя история
Антон Кротов, да, точно, это было в первой тс. попутал ;)
А где можно взять историю всех фьючерсов РТС?
Alexander, я беру на www.finam.ru в разделе «экспорт»
Антон Кротов, спасибо, попробую выгрузить оттуда

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP