<HELP> for explanation

Блог им. a_krotov

Торговля по правилам 06.09.2011

РЕЗУЛЬТАТ НА 06.09.2011
 
3 сделки:
-4230 пп
-2487 руб
-6.8 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4 (новый)
Рассчет уровней camarilla в excel (новый)
Вчера
Завтра
 
Вчера не торговал, т.к. сильно запугали разговорами о том, что торговля без америки – это опасно. В общем-то, глядя на график, вижу, что остался бы в минусе, но в данном случае без американцев получился обычный день.
 
В течение сегодняшнего дня цена вертелась вокруг уровней H3-H4, так что все, что мне сегодня перепало – это три стопа. Досадно, что амплитуда была достаточно большой, и, действуя по наитию, можно было выйти в хорошем плюсе (а может, и в еще большем минусе, черт его знает). Торговал сегодня по немного подкорректированным правилам.
 
ПРАВИЛА
 

Итак, немного подкорректировал свои правила. При оптимизации в WealthLab’е раньше основное внимание уделял параметру «прибыль», оставляя такой немаловажный параметр как максимальная просадка на «потом разберусь». Наконец, разобрался и понял, что сильно недооценил его значение. А ведь мне об этом говорили. И хоть по новым правилам прибыль в симуляторе уже не такая большая, как была, но соотношение прибыль/максимальная просадка увеличилось. Также стремился снизить количество сделок.

Результат такой:
 
  1. Не вхоим в новую сделку после вечернего клиринга. Как показали тесты, прибль остается почти неизменной, а количество сделок и максимальная просадка уменьшаются (на 10% и на 20%, соответственно).
  2. В момент выхода важных новостей или открытия американцев на 10 минут убирать стоп-лосс-заявку. Это, хоть и редко, но спасает от лишних выносов.
  3. Заявка стоп-лосс выставляется на уровень на 20% раньше соответствующего уровня Камарильи. Это значительно улучшает соотношение прибыли к максимальной просадке (в среднем по годам на 35%)
 
Файл с текстом программы для симулятора обновился.
 
ТОРГОВЛЯ
 
По ходу дня совершил только одну ошибку, довольно нелепую. В пятницу я что-то менял в настройках стакана и смотрел, что получается (хотел стакан для скальпинга настроить), а вернуть настройки обратно забыл. В результате сегодня по ошибке вошел в лонг не по системе сразу тремя контрактами (мышкой ткнул в стакан, и заявка отправилась автоматически), а заметил это только спустя 10 минут, когда увидел, как счет резко убывает, вместо того, чтобы плавно расти (я тогда сидел в шорте, а цена падала). Пересидев с нехилым нервяком просадку в 2000п, дождался возвращения цены на прежний уровень. Но опять же, не закрыл сразу в б/у, а подумал, что пускай растет прибыль, установил в б/у стоп заявку. Этак стоп-заявка и сработала, отдав мне в общей сложности 15п. Хорошо еще, что так закончилось, а то весь день пугали обновлением лоёв. Но я, конечно, тоже хорош: надо было сразу лося резать (да, большой убыток вышел бы, но с тремя контрактами на моем депозите можно было и до Коли досидеться).
 
 
ПСИХОЛОГИЯ
 
Понервничал только когда накосячил со случайным входом. Но это были, наверное, самые острые переживания за последний месяц. Ругал себя сразу и за невнимательность (что сразу не заметил), и за надежду (что не прикрыл как только заметил), и за жадность (что не прикрыл сразу, как только цена венулась на место).
 
Зато сильно порадовало обновление правил насчет не вхождения в сделку после 19:00. Весь вечер был свободным. Стопы стояли (кстати, они и сработали), поэтому я только изрежка поглядывал в терминал, чтобы случайно чего непредвиденного не случилось. А так занимался своими делами :)
 
ЖУРНАЛ
 
 
СКРИНШОТ ТОРГОВ
 
 
WEALTH-LAB
 
Симулятор также сделал три убыточные сделки. Так что смотреть особо не на что.
 
Как уже написал, ссылка на текст программы обовилась. В программе сейчас сделан один допуск: программа считает, что важные новости выходят каждый день и только в 16:30. (Также каждый день считается, что американцы открываются в 17:30). Когда дело дойдет до робота, я буду ежедневно вручную его снабжать данными о предстоящих возможных рывках цены.
 
 
 
 

Ты каждый день обычно торгуешь???
FluffyCat, да, за редкими исключениями
Антон Кротов, по моему, стретегия действительно не ахти!
FluffyCat, она приносит прибыль и не требует постоянного сидения за терминалом. Что еще нужно для счастья?
Че-то счет твой на одном уровне болтается
FluffyCat, я по этой стратегии с 08.08 торгую, так что я в плюсе
*стратегия
Линки на прогу и эксель совпадают
avatar

Alexander

Alexander, спасибо, поправил
извини, но стратетия по моему х… йня
avatar

Franky M.D.

Lord Fridrich II, да какая хер разница, пусть он сам до этого дойдет. Человек ведь учится торговать.
Маленький совет: слезь (хоть на время)с RIU(и пр.производных на индекс) посмотри вокруг, есть масса не менее ливидных трендовых фьючей в интрадее.В RIU с такими просадками стратегия явно не совсем верная, если не жалко денег цени свое время, нервы и здоровье (еще ОЧЕНЬ пригодяться :) )
avatar

ivanopulo

ivanopulo, из того что есть, альтернативе РИУ нет. Вот появится фьючерс на индекс ММВБ, на него надо переходить. Это будет, что-то вроде российского аналога SnP500.
ivanopulo, спасибо, посмотрю. Но на ум пока только газпром и сбербанк приходят.
Молоток, плюсанул везде…
Никого не слушай, совершенствуй систему и через пару лет будешь коней 50 гонять — а это весьма приличный доход чтобы быть полностю независимым и делать что хочешь.
avatar

Spekyl

Spekyl, спасибо!
Когда пользовался камарильей, меня не очень устраивали стопы, они находятся достаточно далеко, сами видите на сколько.
Может с этим моментом тоже стоит поиграться?
avatar

iRoot

iRoot, тестировал на историях за последние 7 лет. <70% от уровня — уже очень много сделок и большая просадка.
Антон Кротов
Всё нормально и не обращай внимания на «стратегия действительно не ахти»или«стратегия по моему х… йня». Если это так то ты первым об это узнается.
Но вот подскажи по уровням у тебя на графике
H4=161122
H3=159704
L3=156830
но данные с сайт а РТС www.rts.ru/ru/forts/contractresults.html?isin=RTS-9.11
High 164705
Close 159015
Low 158170
такие.
Если их вписать в твою таблицу то
H4 162609
H3 160812
L3 157218
и если заходить по этим уровням то ты был БЫ в плюсе за этот день.
Почему уровни отличаются на графике и в таблице???
Может что упустил?
avatar

Mrscalper

Mrscalper, я давно это заметил (что данные на сайте отличаются от тех, что у меня в квике). Я думал провести эксперимент и прогнать данные на истории с теми минимума и максимумаи, что указаны на сайте РТС, но нет истории этих данных за большой промежуток времени. Поэтому я вычисляю сам по тем данным, которые беру из квика или с сайта финама.

Но на самом деле важны не столько именно уровни, сколько их положение друг относительно друга. Смысл в том, что в идеале две убыточных сделки отбиваются одной прибыльной (на практике, конечно, все несколько хуже из-за проскальзываний и точек входа)
имхо, стопы должны быть короткие.
Дмитрий Б., это идет вразрез с теорией камарильи. Короткие стопы -> много лишних убыточных сделок -> большая просадка

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP