<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем.

Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts. Я даже видео записал;) Это первый пост из серии про начало пути системного трейдера, поэтому я также расскажу, что ждет читателя в «следующих выпусках». Ну и ссылка на полезный файл с альтернативной склейкой фьючерса на индекс РТС тоже имеет место быть...

Так получилось, что я стал трейдером. И не просто трейдером – а разработчиком механических торговых систем. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с необходимостью вспоминать математику, статистику, с необходимостью писать код.
 
Так получилось, что у меня гуманитарный склад ума. Я должен был стать пианистом. Или певцом. Потом у меня был риск стать филологом. Переводчиком с немецкого. И, наконец, то, что окончательно убивает успешный старт в карьере трейдера – это экономическое образование и захламленность мозга ненужными знаниями.
 
Но вот за что я хочу сказать огромное спасибо своему ВУЗу – так это за навыки выкручиваться из неприятных ситуаций, впитывать тонны материала за короткий срок и нормально так ворочать языком на экзаменах.
 


Я до сих пор жалею, что меня отдали в музыкальную школу – а не в физмат. Что я выбрал экономический вуз – а не программирование хотя б…
 
Но мне удается тем не менее со всем этим чемоданом зарабатывать деньги на бирже. И, поскольку мне как-то надо реализовывать свою гуманитарную особенность, есть у меня такое хобби – писать длинные статьи.
 
Я решил написать серию постов про простое программирование торговых систем, доступное даже студенту с филфака с тройкой по математике. Ну, может, я утрирую. Математику нужно любить и уважать. Но смысл всем ясен.
 

В этой серии я поделюсь своим живым опытом работы. Поскольку, работаю я в программе Multicharts с тех самых пор, как стал торговать системно, расскажу я вам именно про эту программу и встроенный в неё язык программирования Easy (power) language. У этой программы есть сторонники, есть противники. Мне всё нравится в ней, мои роботы торгуют именно из этой программы через адаптер к квику.
 
Кстати, советую перейти по ссылке – там у них какая-то акция как раз сейчас до 6 декабря, скидки, ололо! Хотя вот конкретно по этой ссылке версия программы без адаптера к квику. Если его покупать отдельно — то это 300 баксов. А если одновременно с программой — то бесплатно. А эту ссылку мне по почте просто прислали. Короче, разберетесь — написать им туда надо, они быстро отвечают и всегда идут навстречу клиентам.
 

О чем я хочу написать в этой серии постов:
 
1. Установка и настройка программы Multicharts.
2. Основы кодинга, структура кода.
3. Основы оптимизации и практические примеры в Multicharts.
4. Фишки кодинга, решение простых задач, личный опыт и «удобности».
5. Настройка программы Multicharts, часть 2, атака роботов.
6. Что-нибудь ещё придумаю, если аудитория довольна останется. Примеры кусков кодов, разбор словаря с наиболее полезными функциями.


Зачем мне это?
 
Ну, во-первых, я не могу не писать. Я несколько раз бросал это дело, но всё равно возвращаюсь к писательству. Это как-то структурирует мысли.
 
Во-вторых, я люблю признание и славу. Плюсики на смарт-лабе – это реальный показатель успешности трейдера. Не будет плюсиков – не будет постов, это закон джунглей.
 
А третья причина – это своеобразный ответ на вопросы, которые мне иногда задают в личку по Мультичартсу. (может быть, так же, как и в случае с Марселем, подозревают меня в интимной связи с разработчиками?)
 

Итак, для начала скачайте полноценный триал Multicharts. На 30 дней. 
 
Скачали, установили. Сейчас будем настраивать. Только для начала скачаем ещё данные из интернета.
 
Стандартно финам, выбираем нужный инструмент, выставляем настройки как на картинке:


Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем. 

У меня был пост про подготовку данных. Как я склеиваю фьючерс, и как это делает финам. Поэтому выкладываю в качестве бонуса к этому посту файл с минутными данными по фьючерсу РИ с 2009 года по сегодняшний день. 

Открываем программу, работать можно и в оффлайн режиме для начала.

Можно дальше читать текст инструкции с картинками, а можно посмотреть видео про настройку, которое я вчера в ночи вам записал;)


Первый этап – загрузка исторических данных. 

File ->New -> quote manager window

Там

Tools — > exchages & ECNs

В появившемся окне жмем кнопку add и заполняем как на картинке:


Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем. 

Так, мы настроили нашу любимую биржу ФОРТС.

Теперь надо добавить фьючерс. Instrument -> add symbol -> manually.

Дальше 2 картинки:


Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем.

Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем. 

Итак, мы настроили биржу, добавили в неё новый инструмент. Пора заполнить его данными.

Там слева есть структура настроенных бирж. В ней находим только что созданный ФОРТС с индексом. 


Встаем мышкой на RI, правая кнопка мыши, Import datа -> ASCII
 
В появившемся окне находим текстовый файл с нашими минутками, а программа должна автоматически определить, что в каком ряду находится. Жмем ОК.
 
Ура, ффф-ух. Можно вернуться к графику.
 
Создаем новый график: file -> new -> chart window
 
Выбираем источник данных ASCII и находим созданный инструмент, переходим на вкладку settings, настраиваем, а затем на вкладке Style выбираем candlestick для отображения графика в виде японских свечей.


Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем. 

Вот, собственно, и всё, график готов.


Для написания стратегий нужно зайти в power language editor и создать новый сигнал:


Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем. 
В открывшееся поле вставьте код или напишите свой:
 
if time=1500 then buy next bar open;
if time=1600 then sell next bar open;
 
… и нажмите F3 для того, чтобы скомпилировать код.

Как написать код, подробнее про его структуру и другие подробности я расскажу в следующем посте, думаю, уже завтра. 
 
На графике нажмите правой кнопкой мышки -> insert study, перейдите на вкладку signals и найдите новый созданный код, запустите бэктестинг.

Как запустить оптимизацию, как написать код так, чтобы его в принципе можно было оптимизировать — всё это будет! скоро!

Меню view -> strategy perfomance report открывает отчет по стратегии.
 
Ну и последнее. Для того, чтобы программа сохраняла данные при выходе из нее, а при запуске открывала определенные рабочие столы, откройте file -> preferences и выберете соответствующие настройки:


Пост Первый. О том, как настроить программу для написания торговых систем.


Вот и всё по настройке.

Завтра будет текст о том, как вообще написать код. В принципе, зная английский язык, с языком изи у вас вообще проблем не будет. Главное, представлять себе, как описать математически процесс, который вы хотите выделить в паттерн и торговать.

Профитов!


P.S. Кстати. Если дружить в ЖЖ, то пропустить следующие посты из этой серии окажется просто невозможным;)

t-trade.lj.ru
 

не проще ли на C# писать код сразу?
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Что может быть проще языка, который называется «простой язык»? ;)
Это может помочь торговать как СЕКРЕТ? Что это даст ВАш Мультичартс, я торгую руками, и меня все устраивает, посмотрите на результаты по ЛЧИ по срочному рынку 100 — 200 %, это ручники делают. Я пробовал ставить к КВИКу разные приводы и программы — это все тормозит торговлю, это забирает большой ресурс оперативки, зачем все это нужно?
avatar

jurgen

jurgen, Вы хотите поспорить со всеми системными трейдерами или конкретно со мной?:)
Иван Коваль-Зайцев, Я не хочу спорить, я хочу сказать, что этим много не заработаешь, и тот кто не умеет торговать руками, все эти системы могут только навредить.
jurgen, и еще: если бы было так все просто с программами и отладкой роботов, то ВСЕ бы запускали этих монстров и просто гребли деньги, однако это не так.
jurgen,
1) это не просто.
2) космических доходностей нет, это правда. с начала 2013 года системно я заработал 26%. Правда, я довольно консервативен, но всё равно, даже если увеличить риск в 3 раза — это немного.

Так что да, в целом, мы не спорим. Каждому — свое, что называется.
jurgen, на следующей ступени эволюции ЦНС вы осознаете свою неправоту.
" Зачем мне это? " ОТВЕТ — Что б заработать на рекламе и продвижении этой проги.
avatar

Futark

Futark, а есть проги получше?
karpov72, есть много хороших прог. У каждой свои плюсы и минусы. У мульта слабая портфельная проверка, для портфеля акций США, например, мульт так себе. Но для старта я лучше не встречал — и это не реклама, хоть я и не вижу смысла переубеждать товарища комментстартера
Futark, реклама проги будет, но заработаю я не на этом. Просто однажды Мультичартс мне очень помог, и я в порыве блаженной благодарности пообещал пиарить их до конца дней своих. Ну или их.
Я как раз созрел для тестирования торговых систем. Спасибо, мне будет очень интересно.
Вопрос про склейку фьючерсов старого и нового контрактов, я правильно понял, что склейка происходит в день экспирации, а именно сам день экспирации старого контракта не учитывается, а для тестирования уже используются данные дня экспирации по новому контракту?
Очень интересно будет для меня протестировать подготавливаемую мной систему торговли, какие команды программирования и как работают.
Может я забегаю вперёд, но прочитав статью в Вашем ЖЖ я так и не понял, как решена проблема учитывания в тестах дней перехода на новый контракт, раз цены перехода со старого на новый контракты всё-таки различаются?
avatar

karpov72

karpov72, Проблема в том, что никак не решена. И решить её невозможно. Для систем, которые остаются в позиции овернайт, либо которые используют глубину данных больше, чем сегодняшний день приходится каждый раз находить решение вручную. Но пока что мне достаточно просто просить программу не торговать в дни, когда была экспирация, чтобы не было некорректных результатов.
Иван Коваль-Зайцев, понял про экспирационные дни, меня пока это не очень тревожит, пока задача освоить программу. Главное, что эта программа для старта самая оптимальная, значит буду с Вашей помощью её изучать.
karpov72, Икренне желаю удачи, завтра будет пост по делу, этот так, вводный.
Я вообще-то дискретным трейдингом занимаюсь и системы мне вообще пофигу… Но пост отличный. Тема будет многим полезна. Жаль, что редко что-то подобное появляется на этом ресурсе.
avatar

svetilnikov

svetilnikov, спасибо. Правильный дискретный трейдинг — это высший пилотаж:)
спасибо за файлик, а не найдется ли таких же по Si, SBRF, GAZR и может быть BR и ED (для хороших людей)), будем очень признательны Вам)
avatar

java

java, si подарю завтра, доступа к компу сейчас к нужному. А остальное не торгую.
ОК, спасибо. Я думаю правильнее склеивать так как Вы пишете)
avatar

java

java, Правильнее, чем финам, но не абсолютно 100% правильно:) Потому что есть ещё такая штука, как объемы. Которые начинают постепенно расти на новом контракте и снижаться на старом. Их как-то надо суммировать. Но как правильно — не знаю. Меня пока что проблема объемов с периодом больше внутридневного не касается.
Интересно, жду следующего поста.
avatar

StrJ

>> Этот топик о том, как настроить программу для тестирования стратегий Multicharts

Перед тем как настраивать платформу, ее нужно где-то взять.

Взять ее можно здесь: http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP