<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Файлы с минутками Ри и Си - пользуйтесь!

Позавчера в тексте про настройку Мультичартс я выкладывал файл с минутными данными по фьчерсу на индекс РТС. Меня попросили ещё СИ. А мне и не жалко.

Даты склейки фьюча выполнены не как у финама (он 11 числа склеивает), а в день экспирации. То есть, в день экспирации старого контракта уже используются данные нового с самого утра.

Проблема экстрадэй торговли в эти дни не решена. В том смысле, что из-за разницы в цене между соседними контрактами в день склейки на графике может быть гэп вверх, а по факту движение вниз. (я писал об этом пост) Поэтому имеет смысл исключать дни экспирации из тестов вручную, если система не интрадэй.

Минутки, формат DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL:


РИ с 2009 по 19.11.2013

и

СИ с 2011 по 28.11.2013 


По Си есть проблемы с объемами в период действия контракта SiH2 (с 15.12.2011 по 15.03.2012). 

У данных с Финама бывают ошибки. Например, вот такие могут подаваться данные:

Файлы с минутками Ри и Си - пользуйтесь! 

Я, конечно, почистил данные, но не гарантирую, что прям вот от всех-всех ошибок… Если вы что-то обнаружите — вот такую кашу, как на картинке, или аномальный шип — отпишитесь в комментах.

Дата склейки фьючей (дата, с которой начинает «торговаться» следующий контракт):

РИ:
старт 12.12.2008
13.03.2009
11.06.2009
14.09.2009 
14.12.2009
12.03.2010
11.06.2010
15.09.2010
15.12.2010
15.03.2011
15.06.2011
15.09.2011
15.12.2011
15.03.2011
15.06.2011
15.09.2011
15.12.2011
15.03.2012
15.06.2012
17.09.2012
17.12.2012
15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013

СИ:

старт 14.12.2010
14.03.2011
15.06.2011
15.09.2011
15.12.2011
15.03.2012
15.06.2012
17.09.2012
17.12.2012
15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013 

Профитов!
t-trade.lj.ru
 

Stas Ivanov, Что за метода, не расскажите?

Финамовская склейка, март 2013:

Stas Ivanov, этот метод склейки тоже неудовлетворительный, потому что такой синтетический фюч невозможно проторговать, да и ликвидность дальнего за месяц до экспиры увы-увы
Stas Ivanov, Мне кажется, что постепенное изменение цен хуже, чем единоразовая склейка. Так надо исключать всего один день из тестов, а при постепенном — целый месяц.
спасибо, это я просил, так как не знал где брать и что делать, а вопрос возник), хотел сам писать.
Может быть подскажите еще какие нибудь источники, или кто нибудь подскажет)
avatar

java

java, А Вам финама мало?
спасибо! если из цен убрать ".000000" то размер файлов на треть сокращается.
avatar

_xXx_

Вопрос. Есть идея по торговле, можно ли на исторических данных ее у мультичарте про тестировать?
avatar

Krylik_tm

Денис Крылов, ответ: да, конечно, именно для этого программа и существует

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP