<HELP> for explanation

Блог им. robot-scalper

HFT. Робот SECRET. Анализ сделок.

HFT. Робот SECRET. 

Приветствую всех сматрлабовцев!

 
Это моя первая статья на Смартлабе, поэтому просьба сильно не пинать ))

Многие уже заинтересовались торговым роботом SECRET. Признаюсь, я тоже. Статистика его доходности впечатляет.

Я очень прагматичный человек и поэтому стараюсь не принимать всё на веру. Как говориться, доверяй, но проверяй.

Вот я и решил проверить что за сделки проходят, по каким ценам. И, возможно, это приведет к пониманию алгоритма (стратегии).

Итак, что мы имеем.
1) файл со сделками от 06.11.2013 — его можно скачать с сайта ЛЧИ
2) в программе Эксель строим график цены (синяя линия) и график открытых позиций (относительно цены, красная линия). Чем больше отклонение двух линий, тем больше набрана позиция.
Ниже, на уровне 145700 (черная линия) откладываем абсолютное значение позиции (зеленая линия). Так удобнее следить именно за позой.

Робот SECRET 


Мы видим, что если цена идет вниз, то набираются лонговые позиции. Это и понятно, дешевеет ведь, надо брать ))
Далее если цена продолжает снижаться, то длинная позиция уменьшается. Соответственно, в убыток — покупали ведь выше.
 
На росте цены набирается короткая позиция. И если цена продолжает расти, то позиция сокращается, опять в убыток.
Робот SECRET

Не верить своим глазам или Экселю?
 
Тогда попробуем просто посчитать объемы покупок и объемы продаж и получить разницу в пунктах.
Сказано — сделано.

Робот SECRET

Сначала проверяем, равно ли количество покупок количеству продаж? Да. Эксель показывает в сумме 0.

А вот с ценами получается совсем другая картина. -95 390 пунктов. Не говоря уже о комиссии и прочих расходах на HFT.

Робот SECRET
Возникает вопрос, как подсчитывает доходность биржа, чтобы получилась прибыль? Или я что-то не так делаю?


Конструктивные мысли пожалуйста оставляйте на страничке.
Думаю, что не плохо было бы найти ещё одну прибыльную стратегию, особенно, если она окажется прибыльней используемых.


Всех поздравляю с окончанием рабочей недели!
Желаю хороших выходных и регулярных профитов!!!
 

кто-нибудь комисс считал его бирже?
avatar

Bocman

Bocman, А какой смысл считать комиссию, если абсолютный пройденный путь отрицательный. С комиссией убыток будет ещё больше.
Робот Скальпер, у вас в минусовые количества лотов значат продажу?
Если да, то при суммировании они должны идти со знаком +, а покупки со знаком -.
Потому как продажа добавляет вам денег на счёт, а покупка вычитает.
Тогда бот в прибыли на +95390.
Иван Правдин, Верно. Спасибо!
Робот Скальпер, ну на то я и Правдин )))
это маркетмейкерский бот
avatar

GHJK

GHJK, Просьба пояснить, в чем фишка? Даже если бы это было так, то какой смысл показывать график фантастической доходности и тут же показывать сделки, которые любой трейдер может просчитать.
ну если он маркетмейкерский то к профиту еще рибейт биржи нужно прибавить еще
а автор что-то не так посчитал, сделки брали с фтп ртс?
avatar

Bocman

Bocman, Сделки выложены на сайте ЛЧИ, в открытом доступе.
investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?act=stat&nick=SECRET&date=20131106
Там есть ссылка «Скачать сделки за 06.11.2013»
-95 тыщ пунктов за день? Я думаю автору стоит еще раз внимательно поанализировать.
avatar

Shved

Shved, Да я вроде внимательно всё делал ))
Не первый раз просчитываю стратегии и сделки.
Когда сам увидел -95, тоже сразу не поверил своим глазам. Проверил. Потом ещё один независимый эксперт проверил. Затем ещё парочка. Посмеялись. И я решил выложить материал. Может быть попадется более внимательный человек и раскроет этот Грааль ))
Если это Грааль, конечно )))
Робот Скальпер, да ты по ходу такой же программист как и у меня описанный с факториалом))) В комментах выше Иван Правдин тебе же все написал, разбирайся
У вас ошибка в расчетах, на последнем скриншоте,
купил 2 по 145670 потом продал 2 по 145680
фин. резульат = +20 пунтов, у вас получается -20.
Внимательнее надо) странно что «независимые эксперты» не заметили.
avatar

Cash

Переверните ваши расчеты и все будет правильно + 95390 пунктов, что составляет около 61 тысячи рублей, как и отражено в статистике ЛЧИ
avatar

Cash

Cash, вот и я про то же самое: smart-lab.ru/blog/149883.php#comment2180503
Cash, Благодарю! Протер глаза, теперь вижу )) Всё верно.
эти эксперты такие «эксперты». воспоминается — каждая сосиска строит из себя колбасу
avatar

Merphi

А вот собственно и я :) Все свои секретные посты уже потер, так что буду тусоваться тут. Могу разрешить часть ваших споров! Робот торгует в плюс, он не является маркет-мейкером и это не пирамидинг с наращиванием позы против движения.
avatar

SECRET

SECRET, а сколько было секретных постов? Я насчитал 2
Lafert, Это тоже секрет ;)
SECRET, поясни я правильно считаю?
за 08/11 было 18842 сделки, доход 38726
комиссия уже вычтена из дохода или это абсолютное значение дохода?
avatar

pompa

pompa, Правильно. Комиссия уже вычтена.
SECRET, сколько входных параметров?
цена, время, что-то еще
avatar

pompa

pompa, скорость, время, расстояние.
SECRET, если бы Вам пришлось ужать косты раз в 5, Вы бы смогли продолжить нас радовать на ЛЧИ?
Lafert, Кого ужать?
SECRET, расходы на техническую часть и подписки на данные
Lafert, В 11 году радовал с нулевыми практически костами и в этом смогу ;)
SECRET, а откуда такая любовь к РИ? Вы ведь по сути бесплатный ММ для биржи. Есть же SR, GZ и прочее. Там на возвратах сидят.

Да и Ваши 90% заявок очень с трудом верится. У Вас бот ленивый. Заявками с трудом ворочает ведь. Может и несколько минут ордер отстаиваться. Или мигающими ордерами занимаетесь? Так о таком на форумах писать не принято;)
Lafert, Бот на ЛЧИ — это вершина айсберга ;)
SECRET, а на СМЕ зарабатываете?
Lafert, Нет, а вы?
SECRET, очень хотелось сказать Cекрет;) но я из этого секрета не делаю. Нет, и даже не рассматриваю СМЕ как возможный для себя рынок.
Lafert, я тоже так думаю.
SECRET, кстати, 3-го декабря на конференции будете?
Lafert, Да, буду, а вы?
SECRET, где то 80%, что буду
SECRET, хотел сказать, отличная работа!
После многих часов торговли и тестирования роботов Ваш результат поражает. Жму руку!
Робот Скальпер, Спасибо!
SECRET, сальдо по итогам дня 74266-доход 38726=35540 комисс?
avatar

pompa

pompa, Похоже на правду.
SECRET, а что все таки о докладе Кириленка думаете?
vovam.livejournal.com/25456.html сокращенный вариант
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1686004 полная версия
Lafert, Как прочитаю — отпишусь.
SECRET, наращивание позы против движа вроде как называется усреднением )
нет?
Гусев Михаил(debtUM), может быть на форексе только.
Детали процесса :)

avatar

Hedgehog

Михаил Копытин, То ли еще будет дальше ;)
Михаил Копытин, поподробнее можно?
и где мона сделки глянуть?
если это контренд то надо по любому перекрываться от лося хэджем в чём то ещё.
если это пирамидинг то на боковике распилит по стопам.
всё ИМХО
Гусев Михаил(debtUM), Вы с форекса?
а что на фьючерсе на индекс ртс есть мм боты и есть ребейты на фьючерс на индекс ртс? что нужно сделать чтобы стать мм на фьючерс на индекс ртс? или офицальной процедуры для этого нет и биржа сама всё решает как ей захочется?
avatar

ovazhnev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP