<HELP> for explanation

Блог им. AGorchakov

По поводу усреднения

Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение

«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»

 но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.

1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение. 

Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.

Лично я торгую портфель.

2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем  усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:

 «упало-купил, выросло — продал, стопов нет. „

Что дает усреднение для такого портфеля? Это самый эффективный метод  ограничения просадок для него.

3. Может ли быть работающим портфель из п. 2?

Да, если есть оттестированный статистический прогноз будущей “антиперсистентности» рынка.  Усреднение никакого отношения к построению такого статистического прогноза не имеет.

Без наличия такого прогноза никакое усреднение не поможет: ничего работать не будет.

Вот что собственно я подробно говорил в своем докладе о трендовых и контртрендовых алгоритмах и частично озвучивал здесь. «Если Вы поняли из моих слов что-то иное, то значит Вы меня не поняли» © перефразировка Гринспена.

С уважение



 
 

«упало-купил, выросло — продал, стопов нет. „

да, я бы добавил к термину усреднение — перетряхивание портфеля… сидишь перетряхиваешь портфель на уровне… естественно средняя падает.
PhD Seven_17, куда пропал твой клон Диджейсич?
avatar

Shved

Shved,

у меня никогда не было ни одного клона.

Того парня зовут Андрей, живет он в Краснодаре.
Всё понятно, осталось только научиться прогнозировать будущую «антиперсистентность» рынка.
avatar

Valdis

Персистентность (лат. persiste — упорствовать) — продолжительность сохранения ксенобиотиком биологической активности в окружающей среде или её отдельных объектах- в почве, атмосфере, гидросфере, растениях, тканях и т. д. Характеризуется периодом полураспада вещества.

Персистентность характеризует степень устойчивости ксенобиотика к процессам разложения и трансформации. Наряду с ПДК и токсичностью является критерием вредного воздействия вещества.

Необходимо заметить, что в зависимости от условий персистентность одного и того же вещества может широко варьироваться, как правило, при повышенных влажности и температуре персистентность ниже. Так же на процессы деградации влияют микроорганизмы и свет.

К наиболее персистентным веществам относят соединения мышьяка и ртути, ряд хлорорганических соединений (Период полураспада диоксинов достигает 10 лет) и препараты диенового синтеза, получаемые из гексахлорциклопентадиена. К веществам с низкой персистентностью относят, например, большинство фосфорорганических соединений, продолжительность сохранения которых в окружающей среде не превышает 3 месяцев.
avatar

rey8

rey8,

Ну я специально взял слово в кавычки :)
А. Г., я понял, пытался в открытых источниках найти что ни будь о значении… :)
avatar

rey8

rey8,

Это русская транскрипция с английского

persistence [pə'sɪst(ə)n(t)s]

сущ.
1) настойчивость, стойкость, упорство, непоколебимость
2) выносливость; живучесть, сопротивляемость
3) постоянство, неизменность; продолжительность
А. Г., спасибо большое!
стопы все же наверное нужны, просто далекие статистически, по функции распределения оптимальные — ограниченные например интерквартильным размахом. Мне кажется это главная уязвимость контратрендовых систем — отсутствие системного стопа, во избежания катастрофических выбросов, толстых хвостов.
avatar

Lukasus

Lukasus,

Стопы надо ставить, когда при пробое уровня стопа вышеуказанный критерий указывает на отсутствие «антиперсистентности» рынка в будущем.
А. Г., Александр, добрый день! Как вы думаете до достижения 1550 по ММВБ можем сходить на 1440-1450 или это маловероятно?
avatar

ds

dshv,

Я не знаю. Может сходим, может нет.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP