<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Задача на смекалку

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2. 

Задача на смекалку

 Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.
 

 

Переподогнанную под абсолютную волу. А идей там всего 3, покупать когда несильно упало, продавать когда упало сильно и комбинация первого и второго которая называется camarilla.
avatar

quant_trader

quant_trader, ну так смысл зарабатывать здесь и сейчас а не искать граали или не так? Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?
Марсель Тазетдинов, смысл в том чтобы искать робастную оценку волатильности позволяющую не привязываться к абсолютной. Абсолютная оценка не очень робастна, особенно для фьючей на фондовые индексы с такой долгосрочной волатильностью.

«Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?»

Не понял вопроса, сорри
quant_trader, а, ну я имел ввиду не конкретную шкалу, то что нужно считать иначе это конечно, я хотел сказать скорее что в волатильности можно поискать что-то системное
Марсель Тазетдинов, согласен.

Некоторое время назад еще была похожая тема на предположении о том что если дневной ренж маловат жди брейкаута а если великоват жди соответственно разворот. Тема была для форекса а автор у которого прочитал Игорь Тощаков как мне кажется. Применить для РФ у меня не получилось, но логика интересная.
quant_trader, а насчет паттерна, я имел ввиду, что по сути даже если взять абсолютную волу, это в общем-то сильно не отличается от скажем свечного паттерна.
quant_trader, идей полно. Начиная от каналов, заканчивая арбитражем с деривативами (например VIX). Только все они, скажем так, не сильно надежные. Если брать под чужие деньги, то да, можно поиграться. Но свои лучше в такие страты не пускать.
Евгений,

Торговать на чужие то на что не ставишь свои бабки имхо недопустимо.

А по оценке волатильности да, примерно это и имею в виду.
PF для систем, торгующих на волатильности рынка, не говорит ничего. Потому что достаточно допустить серию подрят обыточных сделок, чтобы получить лося. Вола на рынке не структурирована, поэтому определения робастости алгоритма не будет системно.

Смотреть надо на Шарп и Рекавери.
И еще две копейки.

Профит фактор высоковат.
Там еще третий сетап есть, после трендового.

Виртуально плюсую топик.
quant_trader, спасибо :)
а какой абсолютная волатильность будет в следующий момент времени? через секунду/день/месяц?
avatar

vfreeman

убавь пафос
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, где тут пафос?
какая-то кардиограмма медицинская ))) да на ней можно хераардером стать )))
avatar

Donn


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP