<HELP> for explanation

Блог им. Eugene_UKFU

Что происходит со свопами?

Всю последнюю неделю стоимость свопов падает.
Вчера был абсолютный рекорд 0,0031, что соответствует ставке 3,5% годовых, а с учетом комиссий так вообще 3%.

Итак, формула расчета стоимости свопа сводится к разности ставок валют, следовательно Rur% — USD% = 3.5%, LIBOR USD 



US dollar LIBOR10-03-2013

 
    
US dollar LIBOR overnight
0.10320 %    
 

В принципе константа, 0,105
Значит рубль сейчас очень дешев, и «стоит» 3,4%, если мы купим свопов.
При этом мы можем безобидно влить ДС на РЕПО с ЦК под 5,7% годовых.
Довольно любопытно, имея доллары мы можем снять нормально сливок, фигарим сейчас недельный своп по 3,7% привлекаем рубли и вливаем их овернайтами на РЕПО с ЦК, имеем 2,4% годовых.

Если посмотреть динный своп с фьючем SIZ3 — TOM то тут такая картина
Что происходит со свопами?
то есть чисто теоретичести продаем фьюч покупаем спот и тянем спот оверами на свопах, хороший брокер даст под такое очень низкое ГО что собственно и определит доходность этой стратегии, должна дать много при нулевых костах :)
 

Я вижу 0,004.32,18*365 = 4,5
avatar

astic

astic, под вечер упадет ниже 4
astic, сейчас 0,0120/0,0121 это на 3 дня.
0,0120/32,18 * 365/3 = 4,5
будем 0,01 после 15:30
astic, 240 торговых дней 8% получается
или выходные тоже держим?
Twilight_reg73, да тут календарные если ты в теме
avatar

astic

а чего второй день упали рубли что говорят
остастки корсчетов даже припали а тут залив рублями всего
avatar

astic

astic, дык я о чем… просто все эт писать влом
Головин Евгений, вовремя вы выкупили ваш 4 выпуск бондов :)
avatar

astic

главное чтобы через неделю они опять выше 6 не улетели
а то порвет все схему :)
avatar

billikid

billikid, я вот чет не виду чтоб народ избавлялся от корпоратов в свете пенсионной реформы наоборот у меня тут 2 летки вырвали из рук в момент
avatar

astic

billikid, а скока субфедов повылезало :) а они бес команды минфина ниче не делают :)
avatar

astic

astic, ну субфеды и короткие корпораты то понятно, риск по ним минимальный, и RWA по ним огооо

ты посмотри на последние размещения ВЭБа, РСХБ, Москвы — не сдались особо без премии
billikid, да все возможно
Smoketrader, «и желательно в июле и желательно в крыму» :)
avatar

astic

Smoketrader, всмысле? я привлекаю рубли… это радость… у меня нет дешевых денег от ЦБ, я брокер, а не банк :)
Smoketrader, до октября на междилерке делал сейчас на свопы смтрю
8-( Блин мало что понял. Грустно. Расшифруйте для чайников что значит «влить ДС на РЕПО с ЦК».
avatar

kahuna

по 0,095 даже дали! Холява!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP