<HELP> for explanation

Блог им. Spekyl

Какая-то депрессия у вас тут

В эти выходные особенно… После встречи абстиненция, вероятно.

Хочу раз и навсегда разрушить вашу легенду про невозможность заработать на рынке. Будем объективны — если предположить, что рынок — это игра с нулевой суммой, иметь бесконечный депозит, заходить в рынок абсолютно случайнм образом, и выходить из него абсолютно случайным образом бесконечное количество раз — то матожидание вашей системы будет равно нулю минус комиссии и проскальзывания. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке  не место.

Теперь решим, случайно ли движутся котировке на бирже. Ведь если они движутся абсолютно случайно — заработать не выйдет. Поскольку все надо измерять, то для этого существует ряд математических моделей, например тесты, которые применяются американскими криптографами для проверки геераторов случайных чисел. Или просто нарисуйте график приращений цен и сравите его с гауссовым распределением. Так цены движутся случайно или нет? Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке  не место.

Теперь вам нужно преимущество. Одно. Совсем маленькое, но которое качнет вероятность в вашу сторону. Например у рулетки преимущество против вас 1/37. Это всего 2,7% вероятности.  Чтобы было понятнее, при торговле на бирже при тейкпрофите равном стопу, при точно таких условиях вы 19 раз закроетесь в плюс, 18 раз в минус. Но при этом вы не можете за полтинник в месяц оформить платную подписку на датафид, а казино платит дилерам, аренду, рекламу, разносит бутерброды и бесплатное бухло, и при этом шикарно себя чувствует.  Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке  не место.

Так значит вы не можете сообразить, как так сделать, чтобы сливать только в 18 случаях из 37? На рынке существуютгораздо более сильные ассиметрии… Да и простой отбой/пробой от уровней или объемных уровней заносит на рынок неэффективность значительно большую, чем 3%. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке  не место.

Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?

 
 

сам ты дефективный
avatar

eee

(Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?)

Потому что у них дефект мозга, и им на рынке не место.
avatar

SPAYS

SPAYS, так 95% населения не дефективны, я надеюсь… Или таких особо одаренных на биржу магнитом тянет?
Spekyl, сам думай, если у них всего 5% поиметь прибыль
и они при этом лезут )))
avatar

SPAYS

плюсанул
AndreiSk, два рубля комиссия биржи, 45 копеек брокеру + тик 6,5 руб проскальзывания — примерно 9 руб. Конь РТС сейчас 90К руб. стоит. Таким образом — комиссия одна сотая процента.
Spekyl, «Таким образом — комиссия одна сотая процента.» от чего? от цели?
turtles_blogs, от транзакции. Чтобы отбить 2,7% нужно совершить не более 270 транзакций, иначе накладные расходы сожрут прибыль.
Spekyl, какой-то винегрет… на одной транзакции можно получить в среднем 1% от коня, следовательно и комиссию нужно считать не от коня а от «прибыли»… соответственно получается не сотая процента а весь процент...+ 95% использует плечо(так как депо маленький), соответственно комиссию*плечо и получаем долю Брокера в каждой сделке от 1% до 10%)))… сверх доход))
turtles_blogs, забудь… комиссии сжирают весь доход…
Spekyl, да, без проблем)… а у скальперов комиссии превышают 50%))
Потому что человек не машина, он совершает одни и те же ошибки.
avatar

NelEvg

Геннадий Avtex, это просто замечательно. Доход в 5 раз больше на рыло выходит.
Рассмешил на выходные. Ставлю << + >>!
Всё верно. Подбрасывая монетку, и то можно торговать в плюс.
avatar

ABL

Ну если с похмелья, оно понятно… Только не надо обижать людей и их мозги. Как в бизнесе, так и на бирже зарабатывают не самые умные, а самые приспособившиеся. Возьмите начало роста на нашем фырике, три с лишним % роста по мамбе и ртс. Игрался инсайд мирного плана по Сирии, возможно это и начало олимпийского ралли одновременно. Кто понял быстро перевернулся или в лонги стал. Не надо слушать заумные теории. Путь рядового трейдера к успеху, путь шакапа-куда пошел лев, там и мясо.
avatar

alecsiss

+++
avatar

GHJK

У меня другая статистика=)
На рынке только 5% понимают что делают, другие 10% вычисляют что делают первые 5% и повторяют за ними, остальные 85% играют в теорию вероятности 50/50.
avatar

Nickolas

2,7% это матожидание выигрыша казино, а не вероятность
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, ну да…
Mr. Bean,

0.4865 — вероятность выйгрыша клиента.
0.5135 -вероятность выйгрыша казино.

в каждой ставке…
Acertado, чесн говоря не понял… если ты один за столом и поставил на одно число, то вер-ть выигрыша казино 36/37=97,3% а твоя как раз 2,7%
Mr. Bean,
Не важно сколько человек за столом.(речь о рулетке)
Вероятность, что Выпадет красное=0.4865 и черное тоже=0.4865.
Acertado, если речь про цвета, то да
Mr. Bean, И про цвета, и про чет-нечет, и про цифры.
Mr. Bean, Что касается чисел, вероятность 1/37, а выйгрыш в случае угадывания, умножается на 36. Так что все правильно.
Эта тема уже вся изучена вдоль и поперек)))).
Acertado, тогда уж на 35;)
Mr. Bean, Да 35, в европейской рулетке…
Acertado, да в любой)))
Mr. Bean, Есть еще американская рулетка(там два зеро), прибыль организаторов = 5.3%.
Acertado, ну и что, всё равно выигрыш на 35 умножается, прибыль 5.3 а секторов то 38.
Mr. Bean, Прибыль умножается, угадывать будете уже реже.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%EB%E5%F2%EA%E0
вот сдались тебе эти 95%… не обращай на них внимания. Главное, что у тебя нет «дефекта мозга» и ты входишь в оставшиеся 5%. Мы рады за тебя.
avatar

Mister A

Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?
========
У них дефект мозга и они с вами не согласны)
Жук Скарабей,

Я думаю, чтобы цена вернулась, надо ждать(за что ратует Коровин), но ждать страшно(так как убыток может сильно вырасти) и непонятно сколько, поэтому люди фиксируют убыток(не важно со стопом или вручную).
Acertado, между прочи цена может годами не возращаться. Весь вопрос какой ТФ вы используете
Жук Скарабей, Может, не спорю.
Acertado, да не надо ждать, цена ушла, стоп снесла перевенулись!!!
А-а-а… мосх вскипел… Вы ведь так и не объяснили КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ, а только лишь потдержали надежду на то что это возможно. :)

И ещё момент: что такое игра с нулевой суммой?
ladomirov, когда выигрыш одного игрока=проигрыш друго
Mr. Bean, соотношение стопа к профиту как выражение 1:5 повышает вероятность положительного мат ожидания при подобных правилах?

И кстати, чем будет отличаться выражение «нулевая сумма» от её эквивалента суммы бесконечной?

Просто получается, что используя формулу «выйгрыш кого-то»=«пройгрышу кого-то» мы выставляем определённые рамки на некие количества сумм возможных. То есть пытаемся оценить вероятности с позиции своего разумения, а это знание всегда ограниченно точкой нашего собственного восприятия событий…

Мы говорим что рынок совокупность не прогнозируемая и тут же предлагаем для него какие-то рамки:)
ladomirov,
1. матожидание ещё и от вероятности зависит, так что скорее понизит наоборот, хотя всякие герчики пропагандируют большие соотношения.
2. видимо имеется ввиду «ненулевая сумма», в таком случае проигрыш не равен выигрышу. какая игра рынок это вопрос спорный, деньги на него то приходят то уходят так что скорее второе.
3. вероятность и рынок это вообще научная тема. если речь о точных вероятностях то пока, на сколько мне известно, точно вероятность можно посчитать на модельном рынке, т.е. с кучей допущений. ну а если просто оценить типа больше\меньше то да, мы основываемся на опыте.
Mr. Bean, получается процесс наработки опыта человеком (скорость его персонального восприятия и расположенности внимания относительно объекта/рынка) позволяет на равном отрезке времени получить более устойчивый профитный результат? Выживает тот кто быстрее учится?
ladomirov, на равном отрезке времени и при равном объёме ресурса, да, скорость обучения является решающим фактором. именно поэтому я считаю, что начинать надо если не со скальпинга, то хотя бы с активного интрадея. хотя некоторые говорят, что это кормёжка брокера комиссией и нужно начинать со среднесрока. но это абсурд, всё равно что разучивать одну ноту в месяц. быстро вы научитесь играть на фортепиано? или запоминать одно новое слово в неделю. быстро вы выучите новый язык? то же самое и с рынком. а комиссия она потом окупится прибылью, если выживешь конечно. но ещё важно грамотно распределить ресурс (капитал) во времени, трейдинг это всё же марафон, а не спринт.
Mr. Bean, реинвестирование, хеджирование и распределение ресурсов как отдельные, самостоятельные процессы пока не очень интересны. Как раз в силу познания активного интрадея. Комиссии тоже, как удалось понять к этому моменту, начинают играть существенное значение после того как исчезают плечи и появляется большое количество контрактов (поправьте если ошибаюсь). Но опять же… Терзает вопрос: если всех так беспокоят комиссии которые могут существенно просадить депозит, то почему никто не вспоминает о тех профитах которые рисуются на счету во время прибыльных трейдов. Точно так же один из рыночных математиков пытался убедить меня недавно, что именно плечи убивают счета, а не отсутствие у человека разумного и взвешенного стремления принимать на себя определённые риски.

Хорошее сравнение с игрой на фортепиано:) Аналогии воспринимаются чуть более полно, чем сухие и прямые рыночные аксиомы, по этому опыт игры на музыкальном инструмента пришёлся очень кстати.
ladomirov, про плечи это правильно, вот Каленквоич про это понятно рассказывает www.youtube.com/watch?v=4IVx83T4wsE
Читаешь вас и думаешь, а тут ли я вообще нахожусь каждый день, может сменить ресурс :))) Ну вы блин даете!!! Жадины не уравновешенные :)))
Если иметь бесконечный депозит, то можно просто усредняться пока контрагенты не обанкротятся. Никакой нулевой суммы. :)
avatar

cutlоsses

«Да и простой отбой/пробой от уровней или объемных уровней заносит на рынок неэффективность значительно большую, чем 3%. Согласны?»

не совсем.
avatar

Сергей

Sergey Rable, никто в доллар вас не загонял!
говорили же глава цбрф и президент. что девальвации не будет
а вы просто им не верили и покупали доллар.
Я давно уже это поняла. Если входить случайным образом, а прибыль и убыток фиксировать равные, например 1000 пунктов, то на длительном интервале прирост к депо будет нулевой (плюс минус пару процентов). Нулевой профит- это вовсе не слив, так почему сливает большинство? Ответ прост- прибыль фиксируют, а стопов нет. Пересиживают убыток- прибыль намного меньше убытка- вот и вся арифметика.
avatar

Oksana

Oksana, точно! Так и есть. Даже понимая это, продолжают и дальше торговать в таком же стиле.
avatar

ABL

А кто-нибудь расскажет, откуда цифры в 95% зарабатывающих и 5% сливающих?
Брокеры?
avatar

laverintos

laverintos, Кто-то придумал байку про 5%. Ведь тогда у каждого появится мечта и затеплится надежда, что вот он тот самый, кто непременно попадёт в эти5 %.
На длительном интервале времени сливаются скорее не 95, а 99,999999......%,
avatar

ABL

ABL, по закону сохранения энергии вы ошибаетесь. Не может убыть в одном месте и не прибыть в другом.
Алексей (rwsmart), процент в населении и в каком то узком кругу людей будет разительно отличаться, по простой причине, что люди не собираются в группы из противоречий.
laverintos, да никто не спорит.
Алексей (rwsmart), Забавное чтиво! ...)))
avatar

ABL

ABL, ессно, нужно все-таки воспринимать эту информацию с легкой долей здорового цинизма. но тем не менее…
Алексей (rwsmart), Держи плюс в профиль. Кстати, как роботы твои поживают?
avatar

ABL

ABL, сдохли )) торгую руками. пока сносно )
Алексей (rwsmart), Глядя на эквити подумал, роботы херачат. Вижу, теперь без существенных просадок, не как год назад. Каков макс. лось на день?
avatar

ABL

ABL, у меня лимит в целом на позу не более 10% в день. но вроде умещаюсь и ухожу в плюс в итоге.
Алексей (rwsmart), Рад за тебя, что получается. Но 10 кажется много, если достанут конечно. У меня 2% на лося в день. Пока так.
avatar

ABL

После небольшого диспута, можно дать ответ автору топика. По большому счёту точность цифры «95» не важна совершенно. Это может быть и 63 и 78 и любое другое логично попадающее под вашу теорему число. На мой взгляд деньги на рынок заносят те, кто не желает учиться. Или совершенствоваться. Или признавать свои ошибки. Поскольку те пять, кто дерюжку с рынка выносит, однажды (как и все остальные) были поставленные перед фактом осознания своих не самых лучших сторон. И что самое важное согласились принять этот факт к рассмотрению, а все остальные его тупо игнорировали.
Почему между словами «на рынке» и «не место» два пробела?
Непорядок.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP