SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Spekyl
Какая-то депрессия у вас тут
- 15 сентября 2013, 16:27
- |
В эти выходные особенно… После встречи абстиненция, вероятно.
Хочу раз и навсегда разрушить вашу легенду про невозможность заработать на рынке. Будем объективны — если предположить, что рынок — это игра с нулевой суммой, иметь бесконечный депозит, заходить в рынок абсолютно случайнм образом, и выходить из него абсолютно случайным образом бесконечное количество раз — то матожидание вашей системы будет равно нулю минус комиссии и проскальзывания. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Теперь решим, случайно ли движутся котировке на бирже. Ведь если они движутся абсолютно случайно — заработать не выйдет. Поскольку все надо измерять, то для этого существует ряд математических моделей, например тесты, которые применяются американскими криптографами для проверки геераторов случайных чисел. Или просто нарисуйте график приращений цен и сравите его с гауссовым распределением. Так цены движутся случайно или нет? Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Теперь вам нужно преимущество. Одно. Совсем маленькое, но которое качнет вероятность в вашу сторону. Например у рулетки преимущество против вас 1/37. Это всего 2,7% вероятности. Чтобы было понятнее, при торговле на бирже при тейкпрофите равном стопу, при точно таких условиях вы 19 раз закроетесь в плюс, 18 раз в минус. Но при этом вы не можете за полтинник в месяц оформить платную подписку на датафид, а казино платит дилерам, аренду, рекламу, разносит бутерброды и бесплатное бухло, и при этом шикарно себя чувствует. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Так значит вы не можете сообразить, как так сделать, чтобы сливать только в 18 случаях из 37? На рынке существуютгораздо более сильные ассиметрии… Да и простой отбой/пробой от уровней или объемных уровней заносит на рынок неэффективность значительно большую, чем 3%. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?
Хочу раз и навсегда разрушить вашу легенду про невозможность заработать на рынке. Будем объективны — если предположить, что рынок — это игра с нулевой суммой, иметь бесконечный депозит, заходить в рынок абсолютно случайнм образом, и выходить из него абсолютно случайным образом бесконечное количество раз — то матожидание вашей системы будет равно нулю минус комиссии и проскальзывания. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Теперь решим, случайно ли движутся котировке на бирже. Ведь если они движутся абсолютно случайно — заработать не выйдет. Поскольку все надо измерять, то для этого существует ряд математических моделей, например тесты, которые применяются американскими криптографами для проверки геераторов случайных чисел. Или просто нарисуйте график приращений цен и сравите его с гауссовым распределением. Так цены движутся случайно или нет? Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Теперь вам нужно преимущество. Одно. Совсем маленькое, но которое качнет вероятность в вашу сторону. Например у рулетки преимущество против вас 1/37. Это всего 2,7% вероятности. Чтобы было понятнее, при торговле на бирже при тейкпрофите равном стопу, при точно таких условиях вы 19 раз закроетесь в плюс, 18 раз в минус. Но при этом вы не можете за полтинник в месяц оформить платную подписку на датафид, а казино платит дилерам, аренду, рекламу, разносит бутерброды и бесплатное бухло, и при этом шикарно себя чувствует. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Так значит вы не можете сообразить, как так сделать, чтобы сливать только в 18 случаях из 37? На рынке существуютгораздо более сильные ассиметрии… Да и простой отбой/пробой от уровней или объемных уровней заносит на рынок неэффективность значительно большую, чем 3%. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке не место.
Так почему же тогда сливают 95%? И сколько зарабатывают 5%?
теги блога Spekyl
- AAPL
- Apple
- ark invest
- Brent
- Closing Print
- EUR USD
- fed
- interactive brokers
- live
- money management
- Moody's
- RIU2
- RIZ1
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- smb capital
- spekyl
- SPX
- SPX 500
- SPY
- volume profile
- Абрамович
- Аналитика
- аттракцион неслыханной щедрости
- ахтунг
- беспредел
- биткоин
- вероятности
- ВОЗ
- Война в Крыму
- вопрос
- выборы
- Газпром
- грааль
- греция
- Доллар рубль
- Дураки и дороги
- железо
- Жижа
- жулье всякое
- за жизнь
- золото
- Интерфакс
- инфляция
- исторические данные
- Италия
- кафе
- Китай
- клавиатура
- Коаны Спекуля
- короновирус
- криптовалюта
- лайфхак
- лудомания
- ЛЧИ
- математика
- минск
- монте-карло
- нефть
- Новости
- обучение
- опрос
- опцион
- опционы
- Откровение
- оффтоп
- Политика
- пропаганда
- психология
- Путин
- Развод лохов
- РБК
- Рейтинг
- рубль
- Санкции
- Сбербанк
- сентимент
- серебро
- Сирия
- спекуль
- Спекуль наш бог
- Спекуль ваш бог
- Спекуль наш бог
- ставка цб
- статистика
- США
- торговые сигналы
- трейдинг
- тролинг
- финам
- форекс
- ЦБ РФ
- ЦБР
- шортовый вынос
- шортокрыл
- экспирация
- Юкос
- юмор
- яндекс
Потому что у них дефект мозга, и им на рынке не место.
и они при этом лезут )))
Всё верно. Подбрасывая монетку, и то можно торговать в плюс.
На рынке только 5% понимают что делают, другие 10% вычисляют что делают первые 5% и повторяют за ними, остальные 85% играют в теорию вероятности 50/50.
0.4865 — вероятность выйгрыша клиента.
0.5135 -вероятность выйгрыша казино.
в каждой ставке…
Не важно сколько человек за столом.(речь о рулетке)
Вероятность, что Выпадет красное=0.4865 и черное тоже=0.4865.
Эта тема уже вся изучена вдоль и поперек)))).
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%EB%E5%F2%EA%E0
========
У них дефект мозга и они с вами не согласны)
Я думаю, чтобы цена вернулась, надо ждать(за что ратует Коровин), но ждать страшно(так как убыток может сильно вырасти) и непонятно сколько, поэтому люди фиксируют убыток(не важно со стопом или вручную).
И ещё момент: что такое игра с нулевой суммой?
И кстати, чем будет отличаться выражение «нулевая сумма» от её эквивалента суммы бесконечной?
Просто получается, что используя формулу «выйгрыш кого-то»=«пройгрышу кого-то» мы выставляем определённые рамки на некие количества сумм возможных. То есть пытаемся оценить вероятности с позиции своего разумения, а это знание всегда ограниченно точкой нашего собственного восприятия событий…
Мы говорим что рынок совокупность не прогнозируемая и тут же предлагаем для него какие-то рамки:)
1. матожидание ещё и от вероятности зависит, так что скорее понизит наоборот, хотя всякие герчики пропагандируют большие соотношения.
2. видимо имеется ввиду «ненулевая сумма», в таком случае проигрыш не равен выигрышу. какая игра рынок это вопрос спорный, деньги на него то приходят то уходят так что скорее второе.
3. вероятность и рынок это вообще научная тема. если речь о точных вероятностях то пока, на сколько мне известно, точно вероятность можно посчитать на модельном рынке, т.е. с кучей допущений. ну а если просто оценить типа больше\меньше то да, мы основываемся на опыте.
Хорошее сравнение с игрой на фортепиано:) Аналогии воспринимаются чуть более полно, чем сухие и прямые рыночные аксиомы, по этому опыт игры на музыкальном инструмента пришёлся очень кстати.
не совсем.
говорили же глава цбрф и президент. что девальвации не будет
а вы просто им не верили и покупали доллар.
Брокеры?
На длительном интервале времени сливаются скорее не 95, а 99,999999......%,
Непорядок.