<HELP> for explanation

Блог им. ontrade

Пост, который принесет трейдерам пользы больше, чем все посты атаманов и прочих "бывалых"

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

 
итак, для затравочки пару абзацев от атамана:
«В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной величине энтропии в таких системах.

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.



Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста».

 
Ну что, торговцы, много чего поняли? кто поглупее, подумали что это грааль наверно, ведь слов много умных… да еще индейскими легендами окутано все...
 
А вот вам нормальный текст нормального человека, опубликовано здесь (стр.126):
issuu.com/thewallstreet/docs/wallst_7_13



Основные постулаты внутридневной торговли
Эпиграф:
«удовольствие это быстротечное, поза нелепая, а расход энергии окаянный»-
имел ли ввиду Филип Дормер Стенхоп, 4-й граф Честерфилд, секс или внутридневную торговлю?
 
Вступление. Таймфрейм периода «интрадей».
 
Когда говорят о таймфрейме (торговом периоде), то очень часто сводят его к определению с очень узким смыслом — как масштаб графика цены. На самом деле понятие таймфрейма — ВАЖНЕЙШЕЕ в биржевой торговле, базовое, первоначальное и первопричинное, и требует полноценного осмысления каждым трейдером.
В зависимости от выбранного таймфрейма мы определяем торговые инструменты, объемы позиций, допустимые риски, формулируем личные торговые правила и основные постулаты своей торговой стратегии.
 
Таймфрейм в широком смысле — это временной период, в течение которого трейдер планирует завершить открытую сделку с запланированной прибылью, это масштаб желаемого/придуманного/играемого им будущего движения цены. Это не обязательно означает период удержания позиции, потому что по факту трейдер может закрыть сделку в результате «досрочного» достижения желаемых уровней цены/прибыли или по стоп-лоссу. Но это именно масштаб желаемого движения цены, которые трейдер играет в настоящий момент. А каким масштабом графика он пользуется для отслеживания рыночной ситуации — второстепенный и не самый важный вопрос, как правило масштаб графика трейдера на один-два таймфрейма меньше и больше масштаба играемого им движения: формирование недельных движений мы смотрим на «дневках» и «месяцах»; перспективы движения внутри торгового дня оцениваем по часовикам; играя возможное закрытие каждого часа, мы при этом активно пользуемся 5-минутными графиками.
 
Осознание того, в каком таймфрейме ты совершаешь сделку, какую прибыль и за какое время ты планируешь получить от нее, помогает по-другому оценить точку входа и скорректировать время и уровни выхода из позиции. Более того, необходимо для определения входа и выхода учитывать и календарное время, конец или начало месяца, время отсечек к годовым собраниям, время выхода корпоративной отчетности и прочее.
 
Забегая вперед, скажу, что для каждого таймфрейма существуют свои правила торговли и риск-менеджмент. Более того, в зависимости от таймфрейма правила игры могут меняться на ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ. Например, на малых таймфреймах надо резать прибыль, на больших — давать ей расти. На больших таймфреймах стоп-лоссы ставить нужно, на малых нужно правильно управлять объемом позиции, а игровые стопы не нужны вовсе. Большие таймфреймы караулят тренды, но контртрендовые стратегии в интрадее на порядок прибыльнее. Чем меньше («младше») торговый период, тем больше в нем активной торговли и меньше «инвестирования», меньше удержания торговой позиции, больший объем используемых заемных активов.
 
Сегодня мы поговорим о таймфрейме  периода «интрадей», то есть о торговле внутри дня, о базовых правилах интрадейной торговли.
 
1. Суть внутридневной торговли.
 
Правильный трейдер-интрадейщик, которого мы в дальнейшем будем называть просто Трейдером, планирует открывать и закрывать сделку в течение торгового дня. Переносы через ночь (овернайт) возможны, но эти случаи он рассматривает как исключения.
 
Его целью является получение относительно стабильного дохода на растущем, падающем и «боковом» рынке за счет совершения арбитражных и коротких спекулятивных операций (использующих неэффективности рынка) с ограниченным риском.
 
Он не стремится обогнать рынок и ориентируется на абсолютную доходность.
 
Торгует он исключительно высоколиквидными российскими акциями («голубыми фишками»), в обе стороны, т.е. использует и лонг (покупку акций и продажу по ценам выше цены покупки), и шорт (продажа акций, взятых взаймы у брокера, и откуп их на рынке по более низкой цене).
 
Его торговля ведется ежедневно с постановкой временных целей выхода из позы в пределах одно-двухдневного интервала.
 
Его торговля ориентирована на частое совершение сделок с фиксацией небольшого дохода за каждую сделку в размере +0,5%+0,8% от объема позиции, которая может составлять от 20% до 200% от депо.
 
Он активно использует в торговле денежные средства, имеющиеся в его распоряжении, а также заемные активы (деньги и акции) брокера в пределах 1-го «плеча» (т.е. в размере до 100% от суммы депо).
 
Как правило, он не сохраняет позиции в акциях после завершения торгового дня (т.е. управляющий ограничивает риски междудневных колебаний путем продажи портфеля в конце торговой сессии и перехода в следующий день «в деньгах»).
 
В целом его стратегия носит арбитражный характер и ориентирована на «взятие» движений, которые возвращают цену акций во временно равновесное состояние, объективно соответствующее внешнему и внутреннему фону и сантименту фондового рынка в данный момент, путем быстрых сделок при ограниченных рисках долгого нахождения в открытой позиции.
 
Доходность своей торговли  трейдер предполагает на уровне +0,5+1% в неделю или около +6+12% в квартал (т.е. 24-48% годовых без реинвестирования дохода, или в пределах 60% с учетом реинвестирования).
 
Трейдер знает, сколько его система, выстроенная под его психологические особенности и убеждения о рынке, способна генерировать прибыль в ЗАДАННЫЙ ПЕРИОД  времени в более-менее безопасном режиме, то есть он знает свою СКОРОСТЬ зарабатывания.
 
Итак, суть внутридневной торговли заключается в прогнозировании и «взятии» движений, возвращающих цены к временно равновесным (средним) от крайних точек движения цены. Именно это предполагает взятие (набор) позиции в районе истощения сильного, но короткого движения вниз (в районе минимумов дня, или двухдневного минимума) или, наоборот, при истощении покупательского спроса — в районе максимумов дня. 
 
В этом случае даже небольшой объем может обеспечить взятие позиции в зоне, близкой к экстремумам дня. Большой объем на покупку/продажу сам может создать такие экстремумы с очень большой вероятностью, что обеспечит «инициатору» эффективную сделку, с учетом средней внутридневной амплитуды движения (дневного размаха) по любой бумаге от «лоя» (дна) до «хая» (вершины) в размере 2-2,5%.
 
Такой подход легко масштабируется до 20-30 млн. долларов США под управлением Трейдера.
 
При большем размере депо представленная стратегия одно-двухдневных движений легко превращается в «недельную» стратегию, когда движения рынка рассматриваются более размашистые, и поза увеличивается в течение дня, но к концу каждой сессии значительно сокращается, а в конце недели как правило закрывается полностью. Т.е. торговля в рамках микротрендов может осуществляться на 5-6 высоколиквидных бумаг на реально большие суммы.
 
Интрадей хорош именно в сочетании с краткосрочной торговлей. Идеально выбрать направление, наметить краткосрочные цели, и вести к ним свой инструмент с интрадейными перезаходами — это увеличивает доходность в разы по сравнению со среднесрочным «держанием».
 
2. Техника интрадея
 
Позиция набирается в районе предположительных хаев или лоев дня. Интрадей — это обычно контрпозиция явленному движению. Сначала Трейдер ждет движение, а потом играет на опережение отката или отскока, предугадывая действия более крупных игроков. Иногда игра может быть построена и на ожидании движения, но взять позицию в «стоячем стакане» — для интрадейщика нередко означает потерю времени. Хорошая позиция держится обычно от 20-30 минут до часа. Большая часть отскока нередко  играется в первые две пятиминутных бычьих свечи.
 
Таким образом, Трейдер стремиться набрать позицию таким образом, чтобы ПОСЛЕ ЭТОГО депо колебалось вокруг нуля доходности с КОНТРОЛИРУЕМОЙ и ожидаемой амплитудой.  Он исходит из того, что чем более его торговая система адаптирована под различные состояния рынка, тем четче его ТС выписывает колебания вокруг нуля доходности  (посмотрите разные таймфреймы — цена акций тоже колеблется вокруг каких-то ключевых уровней, иногда очень размашисто, до +-30%, но это все равно колебания).
 
Трейдер  готов к колебаниям доходности депо в пределах +-0.5% (более рисковая игра предполагает колебания +-1.5%), это и определяет его входы и выходы, он ищет такие входы, чтобы цена могла пройти не более такого расстояния против его позиции, которое даст ему убыток не более чем в -0.5% к депо, но при этом также может с большой вероятностью и выдать +0.5% к депо, и когда будет плюс полпроцента прибыли, наш Трейдер ее зафиксирует.
 
Иными словами, Трейдер собирает  небольшую прибыль при колебаниях вокруг нуля доходности. Он ищет момент, когда цена высоколиквидной акции претерпела быстрое и сильное изменение в одну сторону,  и за ближайшие 20-30 минут может  вернуться  или отскочить на полпроцента/процент и берется сыграть это статистическое преимущество.
 Наш Трейдер играет определенный размах движений цены с учетом уровня своего входа (уровня своей средневзвешенной цены), а не движения своего счета. Он полагает, что рынок ничего не знает про то, что у вас -1%, или -2%.  Может случиться, и на самом деле это чаще всего бывает так, что именно тогда, когда у вас такой убыток, что вы торопитесь сократить объем позиции, следует поступать наоборот и увеличивать объем убыточной позиции.
 
Риск — это не только сумма, которую Трейдер готов потерять в трейде. Существует риск неполучения ожидаемого профита — мало ли ситуаций, когда ради +10% человек не фиксирует +7% и уезжает в минус? И пример с тейк-профитом в +10% и со стопом в -1% — из этой же серии: в обычной ситуации риск не получения дохода чрезвычайно велик.
 
Поэтому Трейдер не применяет в интрадее стоп-лоссы, и не режет убытки на -0.5% к позе от точки входа, для него новое снижение лишь повод добавить к позиции (он набирает позицию «лесенкой»), потому что у второго более точного входа еще больше вероятности дать прибыль.
 
Весь риск и манименеджмент в интрадее сводится к тому, что Трейдер управляет только средневзвешенной ценой и объемом торговой позиции, и вовсе не зависит от изменений своего счета.
 
А как же риски получить неконтролируемый убыток? — воскликнет  просвещенный читатель, и поспешит с вопросом, потому что мы  с удовольствием расскажем об этом чуть ниже.
 
3. Ограничение рисков в интрадее
 
По мнению Трейдера, игроки самых больших торговых периодов несут и самые большие риски в торговле. Самая безопасная торговая позиция «кэш», она же самая богатая по возможностям. Наш Трейдер находится в кэше до 80% торгового времени,  ожидая благоприятный вход — это первая защита от повышенных рисков.  
 
Далее, самые большие риски для Трейдера представляют собой переносы позиции через ночь, так как утренние «гэпы»  создают слишком большой по интрадейным меркам убыток, если пошло не так, и нередко ломают игру на день (в 2006 году гэпы в +-5% были не редкостью).
 
В то же время Трейдер сокращает объем позиции, если отменились предпосылки к ожидаемому им движению. И наоборот входит в трейд там, где убыток ограничен согласно предыдущей логике движения.
 
Когда Трейдер выходит из позы? Когда нет условий для извлечения прибыли из данной позиции. То есть надо постоянно исходить не из того, что происходит со счетом, а ИЗ ДРУГОГО: есть возможность взять прибыль, или нет. Если да, то можно сидеть и терпеть убыток, если нет такой возможности, то даже в плюсовой позе нельзя находиться, убытки найдут тебя сами.
 
В отличие от наемных управляющих, которые обязаны находиться в позиции, и должны находиться в лонгах даже тогда, когда это бесполезно — и тогда они сидят, ждут чуда и в итоге режут убытки, в отличие от них у частного трейдера другие возможности — он может быть в кэше, когда не видит возможности для извлечения прибыли.
 
4. Стопы в интрадее
 
Чем меньше таймфрейм, тем меньше потребность в стопах как таковых. Потому что выходить надо при отмене условий, которые способствуют получению профита в ближайшее время, а точнее в вашем таймфрейме.
 
Стоп-лосс — это обычно самый невыгодный способ выйти из позы. Это максимальный убыток, который вы теоретически готовы принять в сделке. Как правило, именно такой убыток вы и фиксируете в итоге.
 
Есть другая техника — ты даешь рынку пройти против тебя, и выходишь на возвратном движении. Здесь точность выхода на порядок выше.
 
Наш Трейдер не ставит стопы, потому что это самый невыгодный способ выйти из позиции и проще  сократить позицию на возвратном движении цены, переждав виртуальный убыток.
 
Виртуальный убыток — это всего лишь потеря времени, отсрочка в достижении плановой прибыли в рамках своего таймфрейма. Об этом мало говорят, но каждый человек имеет свою СКОРОСТЬ зарабатывания благодаря своей торговой системе. Поэтому и терять нужно строго индивидуально, а не следовать советам теоретиков, что мол надо ограничивать убытки от трейда двумя процентами от размера торгового капитала.
 
Многие слышали истории, как люди сливают счета не поставив стопы. На самом  деле нередко ставится телега впереди лошади. Слив идет от  использования чрезмерных плечей, от неправильно выставленных стоп-лоссов, которые срабатывают один за другим… да что там, все падения и кризисы происходят только от цепной реакции по ограничению убытков.
 
Суммы, проигранные трейдерами на стопах, многократно больше суммы убытков, которые совокупно получают те, кто стопы не ставит. Внимание, вопрос: на ком больше зарабатывает биржевой консорциум? Кто является его жертвой априори и кому выгоден миф о стопах?
 
Игровые стопы на младших таймреймах недопустимы. Однако всегда надо ставить катастрофические стопы, которые зависят только от поведения играемого актива — если минус 3% можно было ожидать, но -5%  — нет, и это уже игра в новом, более низком диапазоне цен, то на -5% нужно сокращать позицию вне зависимости, какой убыток она причинила на счете.
 
Нет в интрадее другого стопа, как размер отведенной на позицию СУММЫ денег! лучше думать не о максимальной просадке, а о том, на сколько у вас лонга или шорта должно быть по деньгам при таких уровнях цен, вы должны знать свою меру лонгов и шортов для каждого уровня цены!
 
Умение торговать складывается из умения распоряжаться кэшем (отрабатывается вход в позицию), и умения распоряжаться акциями (ведение позиции и выход из нее). Вести позицию надо учиться (это сложно и интересно), тогда вы поймете, что цель интрадейного входа лесенкой — не набрать необъятный объем с максимальным риском, а купить конкретно нужный вам объем акций и довести позицию до цены дальше средневзвешенной цены покупки, получив прибыль. Я утверждаю, что НИКТО И НИКОГДА не сможет научиться ставить стопы правильно, можно только угадывать, когда выйти по стопам выгодно, а когда лучше переждать! На рынке очень много движений, и человек, и графики, и индикаторы дают слишком большую погрешность, должна быть система, которая объективно не зависит от ваших страхов. Нельзя научиться ставить стоп идеально, но можно с очень большой вероятностью определять ПОВТОРЯЕМЫЕ, а значит безопасные уровни! а, следовательно, можно набрать позицию так, чтобы ее средневзвешенная была лучше повторяемого уровня, и при этом вы не должны выйти за свой максимальный ОБЪЕМ позы, а не за максимальный размер риска или убытка. ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ПОДХОД!
 
5. Основные постулаты интрадея от Трейдера.

1) Надо искать трейды (сделки от кэша до кэша) внутри сессии.
 
В интрадее позиции должны открываться и закрываться внутри дня, перенос овернайт — это не просто исключение, это переход на другую стратегию. Надо ориентироваться исключительно на внутридневной тайминг — если осталось полчаса до закрытия сессии или до выхода важного блока американской статистики — то ваша торговля превращается в лотерею.
 
2) Следует  составить прогноз по рынку, чтобы определить направление игры.
 
Первым делом надо определить в какую сторону играть, вверх или вниз. если нет понимания, где фишка и рынок в целом окажется через час, то стоит подождать этот час в кэше.
Торговля Трейдера — это 1) умение видеть рынок 2) умение выработать и соблюдать свои правила торговли 3) контролировать риски.
Самое простое — это научиться видеть рынок — но прогнозы не помогают соблюдать правила торговли (2) и контролировать риски (3), они помогают только видеть рынок (1), выделять преобладающего игрока, выделять наиболее значимые события из новостного фона. Это кусочки ИНТУИТИВНОГО анализа, за которым будущее, ибо ни ТА ни ФА не дают никакой динамики и всегда оперируют прошлым.
 
3) Важно правильно выбрать акцию для игры — для интрадея это очень важно.
 
  • Распределите в течение своего таймфрейма фишки по убыванию/возрастания процента изменения цены, и НЕ ИГРАЙТЕ В ПЕРВЫХ ДВУХ ЛИДЕРОВ  роста (в шорт) и падения (в лонг). ИГНОРИРУЙТЕ ЭТИ ФИШКИ, в них в этот день играет НЕ ВАШ, А БОЛЕЕ СТАРШИЙ ТАЙМФРЕЙМ, цели которого вам не увидеть вблизи, только на «его» графиках!
     
  • Акция должна быть «горячей», т.е. торговаться энергично (с высокой скоростью обмена крупными покупками и продажами по рынку), с такими объемами бидов и оферов, выставляемых в стакан, чтобы твоя позиция легко могла быть закрыта с минимальным шагом.
 
  • Акция должна быть  в день игры волатильной,  легкой на подъем и спуск. Например сберпреф проходит процент, пока сбероб проходит полпроцента, а ГП 0,3%.
 
  • Акция должна двигаться адекватно внешнему фону — если она торгуется как-то иначе, не падает, не растет, хотя есть причины для движения, то на сегодня это акция-ловушка.
 
  • Если выбирается нефтяная акция или ГМК, то стоит играть только сонаправленно движению цены нефти или никеля, т.е. правило простое — не лонжить нефтянку на падающей нефти. Если выбираются банки, то надо смотреть американский премаркет и как ведут себя акции банков в Европе.
 
  • Если акция лидер или явный аутсайдер рынка, то играть ее стоит только сонаправленно уже явленному ею движению, не шортить лидера, если нет четкого негатива, да и в этом случае лучше шортить акцию из середины списка. Также не стоит играть в интрадее акцию, по которой у тебя брокер не дает шорты, надо иметь все возможности для игры.
 
  • За акцией надо наблюдать хотя бы два-три дня перед тем, как играть в ней на полный объем. Наблюдая акцию, надо держать перед глазами стаканы всех акций данного сектора, т.е. совокупно ГМК и северсталь и ММК; ГП, РН и лук и татнефть; сберы и втб — это важно, между ними очень часто работают взаимосвязи.
4) Следует заранее определить объем торговой позиции в зависимости от уровней входа.
Позиция должна быть такой,  чтобы хватило на 2-3 заявки, при этом заявка по более выгодной цене должна быть больше, желательно в полтора-два раза. при этом плечевая поза должна браться с тем расчетом, что она должна быть быстро сдана в плюс, и не должна быть в минусе. Т.е. правильно использовать плечи не как кредит, а как аварийную позицию, когда цена такая, что многовероятен немедленный возврат и сделка выглядит сверхпривлекательно. Для каждой бумаги в зависимости от размера вашего депо определите удобные объемы, например 10 или 20 000 лотов, чтобы не путаться когда будете ее сдавать. Взяв позицию, СРАЗУ ставьте заявку там, где вы рассчитываете выйти, потом исправите, но иногда можно тут же из позы выйти с профитом, чем точнее вы входите, тем меньше время вашего нахождения в позе, в интрадее важно не столько взять +1% вместо +0,5% к позе, а важно взять быстро, не высиживая, чтобы иметь свободными руки и деньги для других сделок, иногда более перспективных. Не стесняйтесь сдавать позицию в ноль, если движения в вашу сторону не происходит 10-15 минут, лучше выйти и снова оглядеться.
 
5) Пробуйте сначала мысленную первую сделку или на очень маленький объем.
Выбрав направление, акцию, и определив объем, первую сделку всегда совершаем мысленно, типа «вот здесь бы я взял, чтобы там сдать», и 5 минут наблюдаем, что происходит с этой виртуальной позицией (для такой настройки неплохо помогает демосчет). Нередко настроение или другой человеческий фактор дает погрешность при входе в сделку, сначала надо настроиться на рынок. Нередко ошибка входа оказывается в полпроцента и более, нередко именно наблюдая за виртуальной позой обнаруживаешь, что в данный момент фишка ведет себя неадекватно и непредсказуемо, и отказываешься от игры в ней совсем. обычно первая реальная сделка идет примерно через 0,4-0,6% после мысленного входа.
 
6) В интрадее очень редко когда стоит играть на «пробой» уровней.
Даже если уже пошло агрессивное движение, не стоит торопиться, и по-прежнему надо выставить свою ранее выверенную заявку. Главное правило интрадея — не поддаваться сильному движению в стакане, не метаться, не хватать позу только потому, что пошло движение. Также надо избегать в интрадее сделок «по рынку», не бейте в крупную чужую заявку, если готовы брать/продавать, ВСЕГДА ставьте заявку на более выгодных уровнях, это даст вам время если что снять ее. Или наберите заявку и подержите ее «в воздухе», на всякий случай имея в виду, что все-таки ударите в чужую крупную встречную заявку, нередко это дает более выгодный вход или выход, а иногда влечет и отказ от сделки.
 
7) Соблюдайте риск-менеджмент (включая управление риском не достижения цели).
Интрадей ориентирован на то, что позиция должна приносить от 0,3% до +1% процент прибыли.
Не входите в позицию, если вы не видите потенциал движения в вашу сторону хотя бы на процент, у вас должен быть запас в движении.
Если вы взяли не у лоев, то отсчитайте 1% от показанных реальных лоев и измените точку своего выхода из позы, даже пусть это в ноль, не пытайтесь вытянуть больше, лучше перезайдите. Отсчитывайте размахи ТОЛЬКО от явленных хаев и лоев, а не от вашего входа в позицию!
Графики перед собой надо держать пятиминутные, исходите из того, что редко какой отскок после пролива укладывается в одну пятиминутку, обычно в две-три, так что если удалось взять у лоев, то держите до окончания второй белой свечи.
Если вы из крупного минуса выходите в плюс -  обязательно выйдите в кэш и осмотритесь, «подержите» плюс в руках, нередко люди ждут плюса после убытков, не фиксируют его и снова уезжают в минус, на этот раз надолго.
 
Трейдер обращает Ваше внимание, что самое главное в торговле — это вовсе не прирост депо в процентах и рублях. Самое главное — ваши правильные действия, которые собственно и приводят к успеху на бирже.


постпиграф:
… несмотря на распространенное заблуждение, секс не так энергозатратен, как думает большинство. От партнера лучше в течение часа убегать (энергозатраты — 485 ккал), уплывать (460 ккал) или даже просто быстро уходить (215 ккал), чем заниматься любовью. Надеюсь мне удалось показать, что интрадей стоит затраченных на его изучение энергии.
 

отлично.большое спс
avatar

makena5

Я ни хрена не понял, что такое «отрицательная энтропия»? — дисстропия что-ли?
avatar

Spekyl

Spekyl, это не ко мне вопрос)) это так выражались о рынке физ-маты 90-ых))
Spekyl, ))) не ты один )))
«Эпи — начальная часть сложных слов греческого происхождения, вносящая значения 1) расположения поверх, выше, над чем-либо или возле чего-либо (эпибласт, эпицикл и т.п.)»
dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/270451/%D0%AD%D0%BF%D0%B8

Соответственно, эпи-граф = «надпись над (чем-то)»

И если вы так хотите выпендриться, чтобы не писать как обычно «пост-скриптум» (PS), то пишите «пост-граф», но не «постпиграф», т. к. слова «пиграф» не существует.
avatar

karapuz

karapuz, как вы понимаете, автор не я. но слово постпиграф существует, достаточно погуглить
И это, людям-богатырям в страшном сне бы не приснилось выкладывать тексты в кошмарном флешовом сайте…
avatar

Spekyl

Spekyl, зайдите в архив и скачайте за три секунды PDF версию журнала
walltra.de/#!magazine/index
Вот, кстати, откопал перевод речи Атмана на нормальный язык:

fxgeneral.com/forum/index.php?s=b2387a2d4d8bc9c685099cef7ff915b0&showtopic=544&view=findpost&p=40766

Кстати, если кто читал сборники Атамана, у него есть прекраснейший пост про омникаузальные системы, я его как мог префразировал на язык обычных людей:

Важнейшим отличием омникаузальных систем от партикаузальных является смена знака энтропии. В партикаузальных системах энтропия, по определению Дж. фон Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании” (Нейман, 1956). Но в омникаузальных системах макросостояние, как будет показано ниже, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, как было показано ранее (Михайловский, 1981), к отрицательной величине энтропии в таких системах.

(примерная расшифровка, конечно)

Важнейшим отличием систем с информированным меньшинством (пулами) от систем с информированным большинством (толпой) является смена знака важности уровня информации. В системах с иформированной толпой важность равна количеству микроскопической информации, которая теряется при глобальном рассмотрении. Но в системах с информированным меньшинством, меньшинство богаче информированно любого из толпы, или любого количества индивидуумов из толпы. Поэтому при появлении информации из толпы, в таких случаях, она не теряется, а дополнительно приобретается информированным меньшинством.

Это омникаузальные и партикаузальные системы.

А дальше всем известное:

Для отдельных частиц (элементов) подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений.

Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Например, коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.

Для отдельных участников подобная перенормировка выражается в падении до нуля определения возможного направления(согласие с навязаннным).
Такая перенормировка характерна для всех типов систем с информированным меньшинством. Например, меньшинство воздействует на отдельных трейдеров (участников толпы), заставляя их, вести себя предсказуемо. В этом случае не требуется сильных воздействий — индивид продолжает работать в окончании тренда по его направлению, когда он (тренд) уже давно сменился на противоположный.

Расшифровал естественно со своей колокольни. Сугубое имхо.
avatar

Spekyl

хм, интересно.
Спасибо, интересно, хоть и торгую другой ТФ
Бегло по диагонали глянул про интрадей — во многом согласен и сам практиковал. Почитаю на досуге, спаибо.Плюс.
avatar

sidyuk63

«Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку.»

Вы продолжаете мистифицировать прошлое;)
avatar

...

..., каждое поколение трейдеров, которое приходит на рынок, не умеет торговать первые несколько лет. Будете с этим спорить? чем поколение 90-ых отличалось? тем что вообще рынка как такого не было? и все тупо фронтраннили на инсайде? прочитайте интервью Константина Илющенко в 6-ом номере журнала, он хорошо описывает как люби ждали пока ренессанс или тройка затарится или продастся
ontrade, обобщать не надо!
Мне ничего не говорят фамилии, которые Вы произносите. Возможно потому я и предлагаю Вам обосновать. Вам!
И если обоснований нет, кроме ссылок на авторитетные для Вас мнения, то так и надо говорить — такие-то считают то-то.
Логично?
avatar

...

я бы назвал это «вредные советы по интрадею». концентрированный набор общих фраз и заблуждений.
HideYourRichess, сможеет обосновать? почему-то люди со стажем более 10 лет АКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ говорят, что это очень полезный материал.
ontrade, так Вы может быть тоже наконец обоснуете свои утверждения относительно того, что «в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку.»
avatar

...

..., потому что тынок был рулеткой. не было маркетмейкеров, которые если бы ушли сейчас из стаканов, то мы получали бы колебания по +-3% за считанные часы. тогда это было нормой. не было нормальных брокеров и ПО… так что играли как в рулетку, ибо любой приход нового игрок мог сломать все что угодно. не было истории, не было паттернов, не было даже постоянных крупных игроков, они менялись. до инет трейдинга рынком владел инсайдер
ontrade, это кто такие?
HideYourRichess, например Аллирог (Коровин Илья) с mfd.ru
ontrade, Аллирог это не «люди» на которых Вы ссылаетесь;) К тому же, его опыт очень сомнителен на фоне хотя бы той дискуссии, которую он провел на страницах Вашего издания. Или не Вашего, не важно.
avatar

...

..., хорошо, давайте сделаем проще. вы покажите этот текст умным и опытным (в вашем понимании) людям. и скажите обратную связь. если будут интересные мысли, мы их обсудим?
ontrade, Загляните в мой профиль для начала. Если на Вас цифры так влияют, то этого будет достаточно.
И я согласен с Galaxy«Но какая необходимость поливать при этом достойных людей?
Повысить уровень за счет понижения точки отсчета? )
Чурилову оно надо?
И да, с каких это пор проявление уважения к кому либо и добрая память считаются у нас жеванием соплей? пипец…»

Не уподобляйтесь иванам родства непонящим! Выйдет боком.
avatar

...

..., поясняю. конкретно автор Alt позволил себе абсолютное неуважение к современным авторам, написав то, что я процитировал в заголовке. посты атамана и нео интересны для начинающих роботоделов только тем, что не глупые люди начинали нащупывать какие-то попытки сосчитать рынок через алгоритмы, неудачно причем. и только этим. а огромное кол-вол контента было написано после 2006 года, когда стали развиваться форумы и трейдерские ресурсы. именно эти авторы, которые безвозмездно делились в публикой своим опытом, и создали биржевую блогосферу. так что начнем с уважения к этим людям, а потом вспомним и тех, про кого остались только мифы от тех, кто был тогда тупо не в курсе, как делались и на чем делались успешные трейды, «в 100 концов»)))
ontrade, «а огромное кол-вол контента было написано после 2006 года, когда стали развиваться форумы и трейдерские ресурсы.»

Вас ждет много прекрасных открытий, когда поостыните;)
И если Вам неизвестны иные прецеденты, масса форумов, существовавших задолго до 2006 года, если мыслите шаблонами аллирогов («не вижу, значит не существует»), то это Ваша большая проблема.
Изучите вопрос.
А современность авторов (к которым, кстати, и я имею самое непосредственное отношение, т.к. наш коллектив «пишет» с 1996 года) не гарантирует качества. Ибо есть классика и есть современность…
avatar

...

..., ссылку на классику плиз
..., хватит пустого блабла. наш коллектив… классика… гуглить… перед вами материал, который поворачивает мозги в ПРАВИЛЬНОМ направлении. дайте ваш материал, или вашего коллектива авторов))) из 96-ых)))
ontrade, «Аллирог (Коровин Илья) с mfd.ru» — кто эти все люди?!
HideYourRichess, кто вы такой для начал — представьтесь. вы очень похожи на героя книги герчика про буратоино
ontrade, «кто вы такой для начал — представьтесь». хыхыхы — переход на личности — как это симптоматично. я не хочу с вами дружить, зачем мне представляться.
HideYourRichess, не переход на личности, кому вы нужны, разве что в медицинских целях. представьтесь как ник хотя бы с какими-то материалами, постами, мыслями. а не просто как чертик из занюханной в прямом смысле табакерки
ontrade, «не переход на личности, кому вы нужны, разве что в медицинских целях. представьтесь как ник хотя бы с какими-то материалами, постами, мыслями.» — это мне напоминает сцену, где Паниковский и Шура Балаганов тычут друг друга руками и кричат «ты кто такой». Какое счастье, что в данный момент вы и Паниковский и Шура Балаганов одновременно.
HideYourRichess, ну да ну да. я уже сказал, что вы пока выглядите как буратино, которого уже обули на 5 золотых, и поэтмоу он изображает из себя бывалого)))
ontrade, выглядеть как буратино гораздо лучше чем выглядеть как мудак. Удачи.
HideYourRichess, поэтому вам и неприятно, понимаю вас))) буратино-му.ак — это что-то…
ontrade, категорически согласен…
HideYourRichess, общих фраз? батенька, вы не в себе. впервые говорится, что в зависимости от таймфрейма правила мани- и рискменеджмента могут меняться на противоположные! что то, что подходит среднесрочнику, и ему нужен стопы на -2% от капитала, в интрадее вредно и не нужно. ВПЕРВЫЕ сказано что надо забыть сколько у тебя прибыль и убыток по счету, и что играть надо не изменения своего счета, о чем рынок не знает, а именно движения рынка. это вообще такое ноу-хау, которое переворачивает представление о частной торговле.
ontrade, очередная глупость. правила манименеджмента зависят от инструмента и стратегии, если по простому говорить. а не от таймфреймов.
HideYourRichess, ну вы выдали. а отчего зависит выбор инструмента и стратегия, что является первопричиной? именно ТАЙМФРЕЙМ.
ontrade, «ВПЕРВЫЕ» ...;)))))))))))
Вы похоже совершенно не знаете людей, которые работают на фин. рынках долго. Кроме Коровина разве что, который имеет один и тот же «аргумент» на все случаи жизни — «я за 20 лет не видел». Забывая, что и уборщица в банке, тоже имеет стаж не меньший. Но это не делает ее опытной в банковской сфере…
Стаж и опыт, вещи разные.
avatar

...

..., впервые, это значит впервые это НАПИСАНО. приведите ссылку что это было написано РАНЕЕ.
ontrade, так интернет же перед Вами. Гуглите и воздастся.
avatar

...

..., ну так я прошу ОДНУ ссылку от ВАС. вы же все знаете, я могу сказать я не видел такого вообще.
ontrade, так и говорите про себя и от себя — «я не видел», «я не слышал», «я не знаю».
А то, «ВПЕРВЫЕ», «ноу-хау»;)
avatar

...

..., потому что впервые, что вы и не можете доказать.
..., вы сидите на закрытом сайтике. таких же роботоделов, пытающихся создать рыночный высший разум)) видно что тщетно. и вам завидно.
ontrade, ;))))))
avatar

...

..., кстати узнаю и вас, товарищ))
ontrade, вот и хорошо, что узнаете. Мне и представляться не нужно;)
avatar

...

..., поверьте, у вас не та репутация, чтобы представляться.
ontrade, о как;)
Давайте поговорим о моей репутации.
avatar

...

..., вы же уже прощались))
ontrade, Вы о чем?
avatar

...

..., Мои аргументы изложены как минимум на 50- страницах предельно конкретных материалов, которым дали оценку многие десятки ПРАКТИКУЮЩИХ трейдеров.
А у вас действительно против меня есть только один аргумент, который Вы уже не первый раз использаволи — что 20 лет стажа не означает 20 лет опыта.
Поверьте, Ян, в мои 20 лет стажа вместится намного больше ДЕСЯТКОВ лет опыта, который вы можете себе представить) Не буду козырять послужным списком, но перестаньте уже меня мелко троллить на всех ветках подряд, это совершенно не соответствует тому имиджу успешного и разгадавшего рыночный Грааль человека, который Вы старательно пытаетесь из себя лепить))
Аллирог, Что Вы от меня то хотите?;)
Я рад, что Вы о себе так прекрасно отзываетесь. Значит Вам это необходимо. Почему я должен Вас поддерживать в этом самолюбовании?!
avatar

...

..., ник «три точки», вы можете добавить себе еще одну на бок. вы победили аллирога))
..., меня не нужно поддерживать, просто хотелось бы, чтоб Вы перестали самоутверждаться за мой счет. Впрочем, если больше Вам самоутвердиться не на чем -продолжайте…
Буду считать это рекламой ))
Дык эти чудо-богатыри просто стебались над толпой, сами зарабатывая на какой-нибудь примитивной, граничащей с халявой неэффективности молодого рынка… выделывались так скать, самоутверждались… имхо.
Владимир Спицын, я убежден в этом. все ,.skj настолько проще, приходил лох с деньгами, типа западного фонда, и все тупо фронтраннили
ontrade, ну тупо не тупо — может геймерских способностей и наблюдательности у них и выше среднего…
Вы уже дали в ДУ
современному гуру.
avatar

billy

billy, это стихи?
хыхыхы «Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку.» — это и сейчас так, для 95%. только утверждать, что атаман или нео гемблеры — это глупость и воинствующее невежество.
HideYourRichess, нео не гемблер, этого никто не утверждал, но торговать до 1/3 позиции — это не торговля. а атаман играл как лудоман, у него стиль изложения лудомана, наукообразность лудомана, и результаты лудомана. вы знаете как обосновывают свою игру игроки в казино?)) во-во, именно через энтропию)
ontrade, «торговать до 1/3 позиции» — это как такое возможно?
HideYourRichess, а вот так. депо 100 рублей берется позиция максимум на 1/3 от депо. позиция на 100% = позиция на депо
ontrade, правильный ответ — 1/3 депозита, тогда уж. но это всё больше для форексной шушеры подходит, такие представления о вовлеченности капитала в торговлю.
HideYourRichess, ну конечно, большие и великие управляющие на 5% депо в позиции сидят месяцами, конечно. а вы в курсе что вообще такое ТОРГОВЛЯ? а не инвестирование?
ontrade, «ну конечно, большие и великие управляющие на 5% депо в позиции сидят месяцами, конечно. а вы в курсе что вообще такое ТОРГОВЛЯ? а не инвестирование?» — какой пафос — ТОРГОВЛЯ! таки да, имею представления о том и другом.
HideYourRichess, Дети герчика по команде встали на защиту околорыночной индустрии… Флаг им в руку.
avatar

alt

alt, вы путеете, вы дети атамана, и абсолютно такие же как дети герчика или резвякова. точно также и выглядите. ваш стиль я узнаю между прочим.
Статья Ванутара зачетная, спасибо.
Но какая необходимость поливать при этом достойных людей?
Повысить уровень за счет понижения точки отсчета? )
Чурилову оно надо?
И да, с каких это пор проявление уважения к кому либо и добрая память считаются у нас жеванием соплей? пипец…

Пост граф: то о чем писал Атаман в приведенной вами цитате описано в теории функциональных систем академика Анохина и его учеников, тоже как говорится «без пол литры в компании не разберешь» )). Что тут поделаешь, если у всех спецов птичий язык…
avatar

Galaxy

Galaxy, +1
avatar

...

Galaxy,++ Как в том старом добром Ленкомовском Тиле Уленшпигеле- «Если чувства есть -то они видны...»

Если есть разум(или отсутствие оного) — этого тож не скрыть!
avatar

alt

Galaxy, вы прочитали с чего я начал свой пост? «дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами»

это такое позерство и снобизм, от извините хрен знает кого, что просто сразу человек получил обратную связь. сидите со своими кумирами-инсайдерами тихо, половина трейдеров того времени сидеть в тюрьме должна по уму.
у Атамана больше информации для думающих,
у молодого же бойца рефлексия, ИМХО
avatar

ac44

ac44, думающий — это типа тот, кто про энтропию думает? умора. думайте думайте, нобелевские лауреаты уже поуправляли хедж-фондом, знаем эту поучительную историю.
ontrade, думающий — это тот, у кого есть мозги, а не рефлексы собаки Павлова.
avatar

ac44

ac44, вот у вас видимо рефлекс на слово энтропия)) спасибо что проявили себя так быстро.
ontrade, а у вас видимо эйфория, только не понятно отчего… скажите, в вашем профиле указаны верные цифры?
avatar

ac44

ac44, у меня не эйфория, а подход такой, что черное надо называть черным, а белое белым. в моем профиле ни одной верной строчки. но не в этом суть.
ontrade, напишите тогда здесь верные строчки, ну чтобы черное стало черным.
avatar

ac44

ac44, черное — это миф про великих титанов трейдинга в прошлом. их не было. было черное прошлое нашего рынка. и многие люди именно оттуда.
ontrade, «В стране слепых одноглазый — король»
это я про «нормальный текст нормального человека», который путает таймфрейм с таймингом
видимо это последствия Болонской системы образования, ну в таком случае я спокоен за свою будущность и будущее тех людей, кто адекватно воспринимает Атамана.
avatar

ac44

ac44, вы ерунду написали. тайминг — моменты для покупки. таймрейм — торговый период. вы хоть бы закусывали…
ontrade, это ваш приятель (или вы) написали ерунду,
я лишь обратил на это внимание.
avatar

ac44

Оттоптаться на покойнике ради рекламы Ванутара — сильный ход.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, топчут ложь. а про покойников не надо умничать, вы никогда не обсуждали плоды и труды людей, которые в могиле? не обсуждали политиков, ельтцина хотя бы?)) картины художников которые вам не нравятся? не говорили про черный квадрат малевича что это гавно? хватит ЛИЦЕМЕРИТЬ!
Зря на Атамана наезжаете. То, что он написал--вполне понятная вещь. По крайней мере, мне :) Не могу сказать, что я с ним согласен во всем--но это нормальный логичный текст. Но только высокого уровня. А то, что он никому ничего не разжевывал--так он и не обязан.

Что касается вашего текста--он попроще, порыхлее и требует кучу времени для его проверки. Хотя в целом смотрится и разумно--но букв много, а мыслей мало.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, ну-ну. и что вы внесли практического из поста атамана? ПРАКТИЧЕСКОГО? типа «я понял что он пишет» — это уже критерий практической применимости?
ontrade, Если я вижу, что человек обладает нормальным уровнем--я изучаю его творчество. Такое изучение повышает мой уровень. А торгую я только свои подходы--но они есть результат постоянного повышения моего личного уровня. Поэтому да, если
а) Я понял, что пишет человек,
б) Я вижу, что человек обладает хорошим уровнем,
то для меня это критерий практической применимости.

Что же касается, как вы говорите, ПРАКТИЧЕСКОГО :) Приведенный вами пост Атамана похож по своей идее на ваш текст. И ваш текст, и Атаман говорят о контртрендовых сделках. Атаман приводит модель рынка, в рамках которой, в том числе, объясняются и некоторые ситауции разворота рынка. Эта модель считает, что отдельные индивидуумы настолько завязаны на коллектив, что в определенных ситуациях практически гарантированно проделают некие вещи. Например, человек в толпе практически гарантированно попрется вместе с толпой--ибо в толпе у него отшиблены мозги. Вот, вкратце, и весь пост Атамана. И разворот рынка происходит так: вначале идет некое движение, и когда оно достигает определенной стадии, то в него подключатся все, даже те, кто и не хотел изначально. А после этого продолжать некому--и происходит разворот. Вот и все. Но только, в отличие от туманных и нечетких формулировок вашего текста, Атаман предлагает количественную модель--которую можно изучать и проверять. Короче, пост Атамана--это гораздо более высокий уровень понимания рынка и жизни.
Пчела, не трать время, ничего стоящего. В кратце это пособие по торговле без стопов и усреднению убыточного входа.
avatar

russo_turisto

russo_turisto, а вы отличаете усреднение от набора лесенкой?

а вы в курсе что написано какие стопы надо ставить а какие не надо?
а вы в курсе что игрок с объемом позиции в несколько часов торгового оборота по бумаге не может выходить по стопу вообще?

вот такие вот умники и создают мифы про торговлю
ontrade, как хотите так и называйте хоть лесенка, хоть антипирамидинг, хоть мартнгейл — но смысл один, усреднение убыточной позы в интрадее это верный путь к сливу, здравомыслящий и прибыльно торгующий трейдер такой чуши советовать не станет.
И что за бред про «игрок с объемом позиции в несколько часов торгового оборота по бумаге не может выходить по стопу», у всех есть стоп, своя болевая точка, даже у тех кто набирает позы неделями. Вопрос в том этот стоп ставится на сервере у брокера или держится в голове.
И хватит умничать, вам это не к лицу)
russo_turisto, ерунду говорите. стоп в голове — это называется НЕТ СТОПОВ на сервере. про усреднение -= вы вкурсе что невозможно даже технически набрать позицию на одном уровне, если вы более менее с объемами? и всегда берут лесенкой, в диапазоне.
tradernomer1, даже нет желания вам что либо объяснять, может со временем дойдете до этого, а может и нет.
russo_turisto, это вы может поймете, люди побольше вашего знают и умеют.
russo_turisto, +++++
ontrade, вы уже бредите конечно конкретно — эта хрень описанная не позволит нормально риски контролировать и будете сливать за раз недельный заработок
Palmonk, да ну? вы прочитали хотя бы? риски контролируется нахождением 80% в кэше. игрой без овернайта. не игрой в сильные и слабые фишки. не игрой против лидера и аутсайдера. ограничением плеча до одного. постановкой катастрофических стопов. это все МАЛО?
tradernomer1, вы не понимаете главного — риск на каждую сделку должен быть одинаковым в процентном отношении — нельзя в одной сделке рисковать 1% депозита, а в другой 10%

все что вы описали пустопорожняя хуйня
Palmonk, в том то и дело что совершенно по барабану рынку каким процентом депо вы рискуете. и ему наплевать что для вас -1% к депо это 90 рублей по сбербанку. играть надо не колебания своего счета, а движения рынка. на 91 у вас должен быть один размер позиции, а на 90 — другой. понимаете или нет? расшорьтесь
Palmonk, Согласен с вами, по риску полная х…
avatar

Koha

Ваня, хватит шифроваться… здесь идиотов слава богу меньше чем было на комоне! Все давно уже поняли кто скрывается за ником ontrade! Выходи из тени, будь попроще! Удачи
avatar

begemot01

begemot01, вы ошибаетесь. а вы можете и дальше постфактум псиать свои прогнозы. сегодня вы пишите про обвал, завтра при росте вы конечно вдруг сократите свои позиции, так как «стало видно что»)))
Scalloped, По поводу новой парадигмы. Я бы не сказал, что это уж прямо вот прорывная и сильнейшая вещь. Такие идеи, в том числе и про биосистему, были и раньше--имхо вообще любой успешный трейдер к таким моделям приходит так или иначе. Заслуга Атамана в том, что он навел более или менее математическую строгость--и разжевал это все в приемлемом для думающей аудитории виде. А парадигма была и до Атамана. В конце концов, вообще любой торгующий не верит в равновероятность микросостояний--иначе он не торговал бы :)
Scalloped, а для меня очевидно, что успех трейдера лежит только в плоскости анализа его собственных действий. и в этом смысле всякая заумь вредна. очевидно что бесполезно рассматривать рынки как биомассу инвесторов.
Ну да, потроллить ты всегда любил) только мои сделки всегда имеют начало и продолжение, и внимательные люди всегда это видят… Только тролли всегда глухие и слепые! Ну хочешь раскручивать свой сайт, на здоровье… только не получится у тебя ничего- для этого нужно иметь здоровое желание и терпимость, а не лезть в чужой огород со своим уставом… ты мне писал в том году, что делаешь сайт, я посмотрел и остался на смартлабе, он более качественно сделан да и личность Мартынова и его профессионализм мне более импонируют, чем твои ничем не подкрепленные амбиции. Поэтому ты и злишься… какое отношение имеют мои сделки к твоему появлению на смартлабе, а? Вот задумайся и больше не смеши людей… Лучше торгуй, пиши об этом и, может быть, если ты такой гениальный, скоро будешь признан нами, несмышленными неучами!
avatar

begemot01

begemot01, вы не спорьте, потому что над вами несколько ресурсов уже ржут в голос. с вашими выкрутасами, то у вас такие объемы что вы несколько дней заходите выходите. то вдруг задним числом пишите, как откупись чуть ли не в последнюю минуту на вечерке))))))) так что сочиняйте свой образ и дальше.
Блестяще. Отличная статья. А Паук, быть может там и есть какие-то умные мысли, но я их не смог найти, хотя и пытался неоднократно, как-то не сложилось.
avatar

TT

TT, Точнее умные может и были, но интересных точно не встречал.
avatar

TT

поклон ++++, тренировать нужно интрадей, а торговать позу )
отличный пост для слива депозита)
avatar

PrAct

PrAct, только хотел предложить переименовать пост «как 100% слить депо»)
russo_turisto, в правильном интрадее слить депо невозможно, если нарушать правила, торговать больше одного плеча — то легко.
tradernomer1, вот именно, в правильном интрадее, а тут я его не вижу. Вам нравится эти правлила — велкам) я же не против, торгуйте и пытайтесь заработать.
russo_turisto, что не правильного? на ваш взгляд? у вас есть 10 000 сделок чтобы оспаривать эти правила? вот вы написали про слиться. а вы прочитали про контроль рисков?
риски контролируется нахождением 80% в кэше. игрой без овернайта. не игрой в сильные и слабые фишки. не игрой против лидера и аутсайдера. ограничением плеча до одного. постановкой катастрофических стопов. это все МАЛО?
PrAct, вы если из головы догмы выкинете, что мол надо резаться на -2% от капитала, то может по другому взгляните на торговлю. прибыль надо также резать, как и убытки — только так можно заработать на краткосрочке. стопы невозможно научиться ставить, и стопы будут всегда самым плохим выходом из позиции — об этом написано в тексте — и это действительно так.
tradernomer1, всё очень просто. Усредняться и не ставить стопы, держать просадки несколько фигур могут (и делают) маркетмейкеры у которых капитал позволяет это делать. Если Ваш капитал это выдержит или составляет несколько десятков миллионов долларов и вы их доверили брокеру — тогда согласен. Что касается % риска, то мой риск на сделку не менее 10% от депо и я использую плечи и пока некоторые будут усредняться и ждать возврата актива я успею закрыть позицию с убытков и развернувшись два-три раза получить профиты, нивелирование убыток и если актив развернется повторно встать в трейд.
avatar

PrAct

PrAct, какие несколько фигур? вы читаете или просто набрасываетесь про тезис не надо игровых стопов? риски контролируется нахождением 80% в кэше. игрой без овернайта. не игрой в сильные и слабые фишки. не игрой против лидера и аутсайдера. ограничением плеча до одного. постановкой катастрофических стопов. это все МАЛО?
Статья — то может и неплохая, но для каких целей она написана. Время покажет.
avatar

KAISSA

Хорошая статья. Жалко что непонятная
avatar

lupiv

Понравилась статья от Vanutar-а. Остальную часть включая эпиграф и постграф предпочел стереть из памяти как мусор.
avatar

kahuna

Scalloped, Ну вот я алго. И знаю, что любая неэффективность связана с внутренним устройством рынка. И пока не поймешь, с чем именно связана--торговать нельзя. То есть модель рынка для алго уж точно нужна. Это как отче наш.

Имхо, Атаман применил научный, физический подход к рынку--и это круто. А детали уже нет смысла обсуждать, к сожалению. Был бы он живой--ответил бы сам. А так что скажешь… По любому, это был умнейший и крутейший человек.
++
avatar

Gryzla

Статья правильная, есть четкий подход, пусть до подробностей и не разложен. Зачем трейдеру облекать свою методу в псевдонаучныый стиль — это другой вопрс. Мне понравилось, а вот ввязываться в собачьи склоки — это не нужно, сразу падает доверие к автору. Пример с большой буквы: Потавин с ИТинвеста. Ушел, и что же там осталось… Иван, самоутверждайся такими статьями, а не склоками. Себе поместил в закладки, есть над чем неспешно подумать.
avatar

puncher

Мне больше нравится торговать 4часа и удерживать позицию 2-4 дня)
avatar

Алекс

«Позиция набирается в районе предположительных хаев или лоев дня»

Здесь купил, тут продал. Чо непонятного?
avatar

Elstoun

Elstoun, предположительных хаев и лоев. если оказалось что хай выше, то вы понимаете насколько ошиблись, и корректируете цель. читайте внимательно, это стоит того
Слабенький пост, жаль потраченного времени.
avatar

Cityboy

Cityboy, если вы торгуете внутри дня — то этот пост — ваша библия.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP