<HELP> for explanation

Блог им. rbesedovskiy

Большое преимущество маленького трейдера

                                                                                     Что отдал то твоё ©

Последнее время наблюдается много топиков про всевозможные граали. В связи с этим я тоже решил опубликовать своё видение по столь волнующей теме.
Итак, внимание, ГРААЛЬ :)
 
Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. 
Когда в своё время я начал анализировать всевозможные стратегии в Wealth-lab'е, я пришел к выводу, что проскальзывание и транзакционные издержки довольно сильно влияют на результаты. Для лучшего понимания можно взглянуть на нижеприведённые графики одной из моих простых стратегий типа: «Входи с маленьким стопом в фьючерс РТС и давай прибыли течь с помощью трейлинга. » Даже самые безнадёжные стратегии с минимальным здравым смыслом, если убрать из них транзакционные издержки и проскальзывание, выглядят очень даже симпатично.

Большое преимущество маленького трейдера
1. График доходности стратегии без транзакционных издержек на сделку. Доходность 53% годовых.
Большое преимущество маленького трейдера 

 2. График доходности стратегии с расходами в 10 тиков (100 пунктов) на круг. Среднегодовая доходность падает до 27.5%.
Большое преимущество маленького трейдера 

3. График доходности стратегии с расходами 20 тиков (200 пунктов) на круг. Среднегодовая доходность падает до 11%. 

Большое преимущество маленького трейдера 

На графиках с лёгкостью можно заметить, как транзакционные издержки превращают неплохой торговый алгоритм в крайне сомнительную идею.
Если проанализировать, то с объёмом до 3 млн. рублей можно вполне торговать с проскальзыванием 1-2 тика, сохраняя неплохую прибыльность своей торговой стратегии. Если объем вырастает до 5-10 млн. рублей, то закладывать проскальзывание меньше 10 тиков на сделку становится неразумно. При более высоких объемах преимущество маленького трейдера теряется окончательно.
Какие можно сделать выводы из вышесказанного:

 
1. Будьте настолько маленьким и незаметным насколько это возможно. Если на текущем рынке это не получается, постарайтесь перейти на более ликвидный рынок где Ваши объемы будут каплей в море.

 

2. Ставьте маленькие стопы. У крупных игроков такой возможности нет, соответственно, в этом Вы сможете их обыграть.

 

3. Стратегия с маленькими стопами подразумевает высокую вероятность очень длинных серий стопов. В вышеприведённом примере максимальная убыточная серия составляла 46 стопов подряд при интенсивности чуть меньше 1й сделки в день. Соответственно, при рисках больше 1% на сделку такая серия может сильно угробить счёт и выходить из просадки будет крайне тяжело.

 

4. Если удалось войти в сделку не стоит сразу же выпрыгивать при достижении целевой прибыли, двигайте стоп, рынок может дать 20, 30 и даже 100 стопов при удачном раскладе.

 

5. Не пытайтесь заработать на прогнозировании направления. Наивно думать, что Вы умнее, чем целые отделы в инвест. банках и команды «головастых» аналитиков. Пользуйтесь своим преимуществом маленького игрока, которого у них нет.

 

Бонус
Обучающий алгоритм на основе большого преимущества маленького трейдера:
Многие новички мучаются вопросами: К какому гуру пойти учиться? Как сделать деньги на этом рынке? Вообще возможно ли это или это всё лохотрон?
Я хочу предложить очень простой бесплатный алгоритм для обучения трейдингу, которым может воспользоваться любой желающий. Сразу хочу заметить, что на обучение желательно выделить не меньше года, все идеи про 2-недельные курсы или даже месячные — это иллюзия, которой не суждено сбыться. Не думайте, что трейдером стать проще чем врачом или инженером.
Итак, сам алгоритм и необходимые условия для его осуществления:


1. Депозит не менее 100 000 рублей (чтобы хватало на торговлю с риском не превышающим 1% на сделку фьючерсом РТС).


2. Ограничение по количеству сделок в день — 1.  Рынок будет двигаться и возможно очень быстро, но необязательно именно сегодня и прямо сейчас. Если делать больше 1й сделки в день, то к моменту прихода ТОГО САМОГО ДВИЖЕНИЯ денег может уже не остаться на депозите. Если сегодня сработал стоп, расслабьтесь и выключите рынок, почитайте книжку или займитесь любым другим полезным занятием :) Всё остальное будет попыткой доказать рынку, что Вам хочется денег прямо здесь и сейчас.


3. Стоп — 0.2* (High[day-1]-Low[day-1]) . Такой стоп позволит заходить бОльшим количеством после узких дней и меньшим после широких.


4. Риск на сделку — 0.5%-1%, но не больше 1%, так как при более высоких рисках можно уйти в жёсткую просадку из которой выйти будет крайне тяжело. Алгоритм расчёта размера позиции: например, амплитуда вчерашнего дня 3 000 пунктов, тогда стоп = 0.2* 3000=600 пунктов.  600 пунктов = 360 рублей. Если Ваш депозит = 100 000 рублей, то с риском 1% можно потерять не более 1 000 рублей, соответственно: 1 000/360 =3 фьючерсных контракта на индекс РТС.


5. Минимальный срок удержания позиции — 3 дня. Это необходимо для того, чтобы у рынка была возможность дать трейдеру хоть какую-то прибыль, так как после длинных серий стопов желание забрать первую попавшуюся прибыль будет очень велико. 


6. Вход — любой, по подбрасыванию монетки, по фазам луны, по астрологическим прогнозам, по обзорам бегемота, Василия Олейника или Романа Некрасова, желательно в первые 3 часа торгового дня, но и это тоже необязательно :)


Спасибо всем, кто не поленился и дочитал до конца. Счастья и процветания в жизни!


P.S. Как обычно, попробую показать своим примером, что обучающий алгоритм работает. Все сделки будут публиковаться онлайн на моём сайте, начиная с понедельника 12 августа.  Чтобы принять участие в обучении, достаточно соблюдать все описанные выше правила. Любые вопросы можете писать в личку, комментарии или на e-mail. Всегда рад вопросам или пожеланиям.
 

1.
нужно наоборот быть более заметным, чтобы двигать рынок в свою сторону
2. Стопы вообще не надо ставить, цена рано или поздно вернется туда куда нужно

3. Стратегия без стопов подразумевет безубыточную торговлю в принципе

4. Если удалось войти в сделку стоит сразу же выпрыгивать при достижении целевой прибыли, пока прибыль не утекла, фиксируй профит когда есть

5. Да я умнее чем инвет отделы банков и занимаюсь прогнозированием
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Спасибо Вам за Ваш комментарий, точку зрения понял :)
Роман Беседовский, Спасибо за топик, все очень интересно и поучительно! ++++
SHCHUTUSHCHA,
""" 2. Стопы вообще не надо ставить, цена рано или поздно вернется туда куда нужно ""

Скажи это Тем, кто Газпром по 300 покупал.
Некоторые «инвесторы» до сих пор сидят, ждут.
Skifan, газпром через 5-6 лет будет стоить 1000 рублей за акцию
SHCHUTUSHCHA, ну ну
А доллар будет стоить 60 р.
Все может быть: ))
SHCHUTUSHCHA, А если Юкос по 400 купишь?
Marten, когда исчез Юкос я в 6 классе был, мне тогда еще нельзя было на бирже торговать
SHCHUTUSHCHA, С таким подходом со стопами, посмотрим будешь ли ты тут через годик. Поверь, ты такой не первый тут))
andprofit, да очередной новичок пургу несет… и так годами по кругу одно и тоже, одно и тоже…
Ма Линь трейдинга Роман)
маленький депозит — значит мало денег.
мало денег, а хочется много — большие плечи.
большие плечи — неизбежный слив.

нужно делать так, как делает крупняк!
т.е.: без плечей, большие стопы, большие движения.
avatar

smax0

smax0, вот это
мало денег, а хочется много — большие плечи.
большие плечи — неизбежный слив.
золотые слова!
+
А можно подробнее: «Стоп — 0.2* (High[day-1]-Low[day-1]»)?
avatar

prostovovan1

prostovovan1, 0.2 от амплитуды вчерашнего дня. Грубо, если Вы сегодня вошли с таким стопом и поймали лоу дня, то у вас есть шанс взять 5 стопов за день.
Приветствую, Уважаемый Друг и Коллега Роман! Премного рад видеть-слышать! С удовольствием плюсанУл топик! :)
avatar

Gugenot

Gugenot, Благодарю, доктор :) Тоже всегда Вас рад видеть в обсуждениях!
Роман Беседовский, :)
Жаль не могу плюсануть, хороший пост!
Удачи
avatar

shpek

shpek, ПлюсанУл Вас в профиль. :)
Gugenot, Спасибо, доктор!
avatar

shpek

shpek, плюс в Проф!
Сразу видно профессионала. Респект.
avatar

zidikaltus

Отлично!
Тимофей Мартынов, )))И чего отлично то? Человек фантазирует, потом высасывает из пальца проблему, размышляет, супер логическим методом приходит к гениальным))) выводам, и даже, что на смартлабе неудивительно, советует и рекомендует к рассмотрению набор постулатов которых в любой «попса- книге» по трейдингу навалом в изобилии.(ну ладно не в любой но через одну). Далее, самое главное Искренне желает успехов и процветания (а как без этого )))И вот....)))) Уважаемые читатели в восторге,) вторят автору топика и подливают в «кашу и топора»)))) ещё и ещё «вумных советов».Подхваливают друг дружку, «пританцовывают» демонстрируя изысканность и остроту мышления и аплодируют сами себе стоя. Ах как же ОЛИЧНО. ))))
Иванов Иван, Большое спасибо и Вам за Ваш комментарий. Вам тоже хочу искренне пожелать успехов и процветания :)

Как говорится: «Всё фигня кроме пчёл, а если подумать, то и пчёлы тоже фигня» :)
Роман Беседовский, )))Да. Что-типа-вроде того)))Спасибо ваше, такое большое оказалось, что пришлось на куски пилить и на полки расставлять)))
Иванов Иван, Роман))))простите...))) «но зря ты забросил опционы и снова вернулся к дрочу.....»
Тут вот дельные люди видимо дают Вам))))
Иванов Иван, Дают советы, я имел ввиду))))Я извиняюсь. Правда.)
Иванов Иван, плюс однозначно!!!
для нас смертных это канкретный лохотрон!!! как этим люди живут с небольшими депазитами??? бля сколько потратил сил на изучение и познания это го лохотрона все сливаю и сливаю!!! хуйня какая то! все хорош торговать!!!
avatar

suvor11

адрес сайта где входы публикутся
Роман привет.
я хоть и + топ за проделанную работу, но зря ты забросил опционы и снова вернулся к дрочу тока с направлением.
моё ИМХО что игра с плечом только направление = казино.
т.е. можно выиграть раз-два-три, но на долгосроке если играть постоянно депо неизбежно будет стремиться к 0
ваще фьюч надо использовать для того, для чего он придуман, т.е. для хэджа спота и(или) опционной конструкции.
просто дроч фьючем, это в лучшем случае игра в ноль — комиссы.
лично я к этому пониманию шёл долгих 5 лет…
Гусев Михаил(debtUM), может так случится, что в следующие пять лет придет очередное понимание, что «опционные конструкции» тоже «казино».
avatar

_sg_

_sg_, всё может быть, на рынке ничего нельзя исключать.
но там хотя бы можно строить совершенно чёткие конструкции,
когда в некоем диапазоне тебе совершенно пофиг направление и не нервничать почём зря )
лично меня это устраивает.
Гусев Михаил(debtUM), Вообще, на мой взгляд, Российский рынок загибается на текущий момент, надеюсь, что мы не придём к украинскому варианту с оборотом 40 млн за день. Я сейчас работаю в основном в направлении зарубежных рынков, текущий топик это просто попытка что-то дать вовне за то, что мне даёт рынок.
Гусев Михаил(debtUM), Добрый день, Михаил! Я ничего не забросил, просто опционы на России на мой взгляд, это извращение :) Комесы бешеные, спреды большие, ликвидность маленькая. А насчет фьюча у каждого своё мнение, я за примерно чуть больший срок пришёл к другому пониманию. Я, в общем, опираюсь только на свои результаты и ни на что другое.
«Главным преимуществом маленького трейдера на рынке является его размер. » вообще то эта мысль не нова… Кстати это не единственное преимущество трейдера — любителя… Вторым неоспоримым преимуществом есть то что ему нет необходимости все время торговать (в отличии от профи, которым надо зарабатывать деньги на любом рынке)… Есть и еще кое что, что выгодно отличает любителей от pro… ;-)
успехов
avatar

pattern

pattern, Само собой, что это не единственное преимущество :) Вообще, я бы предпочёл оставаться любителем, поэтому смотрю в сторону фьюча на снпи или валютных пар. Там проскальзывание вообще нулевое по сути.
спасибо, только вот торговлей по Бегемоту можно загубить любую профитную стратегию
avatar

__________

Wilson, Я только входить предлагаю по Бегемоту :)
Роман Беседовский, я тоже, у него просадки по 10-12 тысяч пунктов в РИ, входя по Бегемоту будет гарантированный стоп-лосс
Wilson, Ну если бы входили каждый день в шорт с мелким стопом по Бегемоту, то где-то в районе 139 870 в итоге вошли бы. Даже если стоп 500 пунктов, то сегодня можно было бы забрать 20 стопов :)
Всё-таки размер имеет значение?
Вестников, Конечно )
Оличный пост )) Согласен с автором)
avatar

Krylik_tm

Всё логично. Все действительно достаточно просто. Нужно железно соблюдать определенные правила и этого уже будет достаточно для прибыльной торговли на дистанции.
Топик +++
Спасибо
это айпад!
avatar

nonelove

Спасибо за правила. Только у меня вопрос — вы сами им следуете?
avatar

siva

Станислав Иванов, У меня автоматизированная торговля, руками малая часть, поэтому следую :) У меня другие вопросы в голове, когда роботам давать больше денег, а когда резать им риски :)
Роман Беседовский, я не про торговлю руками, а про роботов. Вы эти правила используете в системах или нет?
avatar

siva

Станислав Иванов, В трейдинге главная проблема, что когда начинаешь следовать правилам, вдруг понимаешь что торговля очень скучное занятие.

Нужно иметь очень правильно состояние ума, чтобы утром зайти со стопом 200 пунктов, поймать этот самый стоп и после этого до конца дня расслабиться. Трейдинг это ещё и духовный путь, тут учишься смирению, если не научился, то значит ещё расти и расти )
Роман Беседовский, согласен, нужно дорасти. У меня 4 года ушло на это :)
avatar

siva

Все новое — хорошо забытое старое, Роман! Ведь торговал публично по этой стратегии раньше, непонятно почему забросил.
avatar

vrvr

Мне непонятно, почему «Минимальный срок удержания позиции — 3 дня». Исключительно с целью воспитания смирения?
avatar

Ringer

Ringer, Потому что когда приходит профит, обычно очень быстро хочется его зафиксить. Особенно актуально для новичков. 7 стопов словил, потом за день прибыль +10 стопов, очень хочется зафиксировать и вернуться в безубыток. На появление хорошего профита обычно нужно время.
Роман Беседовский, спасибо, интересно. А какие параметры трелинга и как определяется цель?
avatar

jazav

jazav, 2-3 дневный трейл в конкретном примере.
Роман Беседовский, высиживать прибыль это правильно, но когда после 7 стопов, прибыль из + 10 стопов возвращается в б/у, а потом ловишь еще стопов 5, высидеть + 15 стопов будет не очень просто мягко говоря
Necrovurdalak, Да, это самое сложное, согласен. Но, к сожалению, если хочешь иногда получать 30-50 стопов, приходится жертвовать. Есть ещё вариант наращивать позу, но это тоже усложняет торговлю.
Душевно.
avatar

TT

46 стопов подряд,
брокер ромы будет рад.

Тема про грааль для брокера.)))
avatar

firebot

если торговать внутри дня то стоп 600п это просто космос, мой стоп редко превышает 200п. Главное входить в правильном месте
avatar

Franky M.D.

Роман, растете на глазах и не теряете зря время. Вижу, что Вы ищите путь к успеху. Уверен, что найдете.
Роман Климов, Спасибо за тёплые слова. Тоже скромно на это надеюсь :)
tatika, Ну при стопе 600 пунктов да, если стоп 200 пунктов, то уже будет 9 лотов.
Не хватает статистического подтверждения правила определения размера позиции и правила выставления стопа по историческим данным. Таким образом автор несколько вводит в заблуждение, так как статистика представлена не по плавающему стопу и объёму в зависимости от волотильности предыдущего дня, а по жёстким стопам. Поэтому статья в целом начата логично, но закончена некорректно и рекомендации не подтверждаются анализом, а основаны на предположении. Что не есть гуд. А так — плюсик.)
avatar

PrAct

PrAct, Что Вы имеете ввиду под жёсткими стопами?
PrAct, Стоп как раз завязан на волатильность и алгоритм построен именно на таких стопах
Роман Беседовский, Автор, Подскажите как выходить из позы по точнее! не понимаю как ловить цель. не руками же закрывать
vovkarus, Используйте price channel на мой взгляд один из лучших индикаторов для выхода из позиции. Если хочется зафиксировать прибыль, то делаете 2-х часовой к примеру и двигаете по нему стоп. Но пока не наберется 15-20 стопов лучше не торопиться с включением быстрого плавающего стопа.
система входа улыбнула :D
avatar

AntonZharkov

спасибо +++
логика обычной системы «в лоб». имеет место быть.
со стопами не все так просто. работает на сверхликвидах.
остальное тоже спорно, но в аккуратных руках хотя бы это делает чудеса порой.
Алексей (rwsmart), По сути Вы как раз озвучили то что я имел ввиду, что на сверхликвиде, Вы не просто маленький игрок, а супермаленький игрок.

А на неликвиде Вы уже можете быть совсем не таким маленьким, как может показаться. Соответственно, и преимущество маленького игрока уйдёт.
пользительно, спасибо.
avatar

Klara

Всяко-разно пробовал, — выключить рынок не получается!
avatar

AmitLabeazov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW