<HELP> for explanation

Блог им. Rustem

Лучший торговый день для fRTS – только факты

Лучший торговый день для fRTS – только факты
Все ли вы знаете об инструменте, которым торгуете, особенно самого ликвидного инструмента на Срочном рынке Московской биржи? 
 
Чтобы открыть новые грани и закономерности, или развеять мифы и предубеждения, лучше провести некоторые исследования и статистический анализ данных.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD) и воспользуемся некоторыми идеями самых известных людей мира трейдинга.
 
 
Тест идеи: Есть ли какой-либо смысл выбирать день недели для торговли (понедельник, вторник и т.д.)?
 

 
Для этого рассмотрим различные дневные бары RTS, RTS1, RTS(pit):
 
Исходные параметры
  • Данные с finam.ru (RTS): Дата 03.08.2005 – 31.05.2013, дневной график, время торговой сессии 10.00 (10.30) – 23.50 (17.45).
  • Данные с 
    rts.ru (RTS1): Дата 03.08.2005 – 31.05.2013, дневной график получен в результате «склейки» итогов торгов контракта, начало сессии 19.00 (18.00).
1) Открытие позиций по цене открытия (price open).
2) Закрытие позиций в конце дня на закрытии рынка (end of the day).
3) Фиксированный объем — 1 контракт (shares).
4) Единица измерения прибыли Net Profit в пунктах (чтобы получить в руб. — умнож. 0.65).
 
  • RTS
Понедельник
Лучший торговый день для fRTS – только факты
Вторник
Лучший торговый день для fRTS – только факты
Среда
Лучший торговый день для fRTS – только факты
Четверг
Лучший торговый день для fRTS – только факты
Пятница
Лучший торговый день для fRTS – только факты
 
Лучший торговый день для fRTS – только факты
 
 
  • RTS1
Понедельник
Лучший торговый день для fRTS – только факты
Вторник

Лучший торговый день для fRTS – только факты
Среда
Лучший торговый день для fRTS – только факты
Четверг
Лучший торговый день для fRTS – только факты
Пятница
 Лучший торговый день для fRTS – только факты
 
Лучший торговый день для fRTS – только факты
 
 
 
Совершим еще более подробный анализ в данном направлении, разделим RTS на три временных отрезка (Дата 11.01.2009 – 31.05.2013):
 
1) Дневная сессия – RTS(pit)
2) Вечерняя сессия – RTS
3) Гэп — перенос позиции через ночь — RTS Overnight Gap (особенно камикадзе на ФОРТСе посвящается :)


Исходные параметры


  • Данные с finam.ru (RTS(pit)): дневные бары получены из минутных баров, удалением 1 минуты торгов и вечерней сессии, с помощью собственного скрипта на WLD, начало сессии 10.01 (10.31) – закрытие в 18.45.
  • Данные с finam.ru (RTS): 5 минутный график, время торговой сессии 10.00 (10.30) – 23.50.
Вечерняя сессия – RTS, время торговой сессии 19.00 – 23.50;
Ночной  гэп  - RTS Overnight Gap. Позиция открывается по цене открытия первой 5 минутки, закрывается в тот же день на закрытии первой 5 минутки, т.е. время удержания — одна 5 минутка.
 
Посмотрим, как торговался рынок по дням недели. Чтобы не загромождать пост графиками и таблицами, данные представлены в виде сокращенной таблицы:
Лучший торговый день для fRTS – только факты
 
Незначительные погрешности возможны из-за «склейки» и прочих деталей. Более полные данные по тестам приведены в виде архива (ссылка). Плюс – прикрепил дневные данные по RTS(pit).
 
В данном посте выводы не привожу, чтобы не было наложения субъективного взгляда. Позже в комментариях будут размещены личные выводы.
 
Следующий пост будет по динамике Si — фьючерсного контракта на курс доллар США — российский рубль.
 
 

Интересное исследование спасибо!!!
avatar

Birgevik

Красиво, отправил в избранное поразбираюсь позже, автору + в проф и за топик.
Есть вопрос к автору топика. Если РТС растет на вечерках и падает на дневках это медвежий рынок? Здесь графики как раз бы не помешали.
Александр (GUNFU), не стал «грузить» пост детальными графиками по 3 таблице, но есть перформанс в архиве.

Результаты по вечерке самого удивили, до написания поста вечерку отдельно не тестировал.

А с 2009 у нас какой рынок(медвежий)? В целом на вечерке чаще росли, чем падали.
Rustem, был дня четыре назад пост про то, что РТС растет на вечерках и падает на дневках. Найти к сожалению этот пост не могу. Автор того поста просто склеил фьючерсы вечерок и дневок отдельно.
не указано, какая позиция открывается на открытии дня, длинная или короткая — по-видимому, длинная.
также из теста следовало бы убрать первую минуту или использовать как цену открытия позиции цену закрытия первой минуты.
avatar

meteop

meteop, я не нашел, отвели ли автор на ваш вопрос?
Евгений Александрович-1, нет
meteop, лонг — длинная на всех тестах
спасибо за исследование!)
да, открыть на открытии невозможно из-за гепов, значит польза от исследования = 0
avatar

smax0

smax0, читай текст поста внимательно :)
да и вообще, нет никакого смысла в дне недели.
avatar

smax0

+5 оно так и есть, что когда есть… вт-пт
avatar

patron14

Супер! В избранное! Автору Сталинскую премию! И + от меня
avatar

DMprofit

Да я вам и без графиков скажу что по понедельникам набирают позицию, по пятницам сливают. А вот какую позицию — это уже от тренда и рынка.
Александр Сергеевич, лучше не гадать, а взять и проверить.

А так верно, набор и распределение.
Олег-gabitol, что бы быть ближе к реальным условиям торговли сгенерировал «свои» дневные бары — RTS(pit), как раз удалил 1 минуту торгов, есть в архиве этот инструмент. Чтобы уж можно было зайти хорошим объемом.

Фактический: Дневки + Вечерка = Полная сессия(финама) — Геп.
Но здесь геп(5 минутка, а не 1 минута)

Цена открытия — на RTS и RTS1 — PriceOpen(Bar) на дневке, хотя если тестишь на меньших таймфреймах разницы нет, если ценовые данные идентичны — результат одинаковый.
Олег-gabitol, в третьей таблице уже тестировал гэп и вечерку на 5 минутке, а дневная сессия с RTS(pit).
залейте файл на другой сервер, плз. сайт rapid.ufanet.ru/0262471 выдает «ожидайте», ожидайте и так по кругу
Евгений Александрович-1, обновил ссылку на архив.
вот здесь подобное исследование smart-lab.ru/blog/20821.php, но я не понимаю трехмерные графики
Обновить уже пост не возможно, добавил суммарный рисунок по всем дням docs.google.com/file/d/0B9bGdqPcGtzXRjV5ZlZIQTFFb3M/edit?usp=sharing, в целом отражает всю полученную динамику перформанса.
avatar

Rustem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP