<HELP> for explanation

Блог им. Rustem

Лучший торговый день для fSi – не только факты

Лучший торговый день для fSi – не только факты
Теперь рассмотрим следующий самый ликвидный инструмент на Срочном рынке Московской биржи – фьючерс Si (ранее).
 
 Данный инструмент не уступает по ликвидности, объему торгов и открытому интересу — фьючерсу на индекс RTS.
 
На нем, конечно, торгуют меньше внутридневных трейдеров, и он  влияет не только на бюджеты «финансовой» части общества, а отражает бюджетные зависимости для всего российского общества, прямо и косвенно.
 
 
 
Проверим туже идею: Есть ли какой-либо смысл  выбирать  день недели для торговли для Si?
 


Исходные параметры (01.01.2009 – 31.05.2013)


  • Данные с rts.ru — Si1: дневной график получен в результате «склейки» итогов торгов контракта, начало сессии 19.00 (18.00).
  • Переконвертированные данные — Si(pit): дневные бары получены из минутных баров, удалением 1 минуты торгов и вечерней сессии, с помощью собственного скрипта на WLD, начало сессии 10.01 (10.31) – закрытие в 18.45.
  • Данные с finam.ru Si: дневной график, время торговой сессии 10.00 (10.30) – 23.50 (17.45).
  • Широкая картина по Si: 01.01.2005 – 31.05.2013
 
1) Открытие позиций по цене открытия (price open).
2) Направление лонг (long).
3) Закрытие позиций в конце дня на закрытии рынка (end of the day).
4) Фиксированный объем — 1 контракт (shares).
5) Единица измерения прибыли Net Profit в руб.
 
Для этого рассмотрим профит-графики в другой последовательности и сгруппируем их — Si1, Si(pit), Si (2009-2013) и Si (2005-2013):
 
 Понедельник
Лучший торговый день для fSi – не только факты
 Лучший торговый день для fSi – не только факты


Вторник
Лучший торговый день для fSi – не только факты
Лучший торговый день для fSi – не только факты


Среда
Лучший торговый день для fSi – не только факты


Лучший торговый день для fSi – не только факты


Четверг
Лучший торговый день для fSi – не только факты
Лучший торговый день для fSi – не только факты


Пятница
Лучший торговый день для fSi – не только факты
Лучший торговый день для fSi – не только факты
 
Лучший торговый день для fSi – не только факты
 
Совершим еще более подробный анализ в данном направлении, разделим Si на три временные сессии (Дата 11.01.2009 – 31.05.2013):
 
1)  Ночной  гэп- Si Overnight Gap. Позиция открывается по цене открытия первой 5 минутки, закрывается в тот же день на закрытии первой 5 минутки, т.е. время удержания — одна 5 минутка.
2) Дневная сессия – Si(pit), дневные бары получены из минутных баров, удалением 1 минуты торгов и вечерней сессии.
3) Вечерняя сессия – Si Evening.
 
Посмотрим, как торговался рынок по дням недели. Чтобы не загромождать пост графиками и таблицами, данные представлены в виде сокращенной таблицы:
 
Лучший торговый день для fSi – не только факты
 
Более полные данные по тестам приведены в виде архива. Плюс – прикрепил дневные данные по Si(pit).
 
Выводы:


Пока что, без подробного вывода. Но что бы не потерятся в этом хаосе данных, сделал агрегирующий рисунок, вот он наш брат-близнец fSi (другой его брат – fRTS):


Лучший торговый день для fSi – не только факты
 
Уже нарисовав данный рисунок, невольно вспомнил две последние сессии на Si, в уме вдруг вспыхнуло! Да нет же, убеждаю себя, это просто случайное совпадение!
 
 

розовые шарики,.уум, ты болен, парень.
avatar

zolotnick

++ спасибо! архив только не получилось посмотреть
avatar

Galaxy

Как учитывается геп при переходе на следующий контракт?
avatar

Вадим

Вадим, у меня есть такие тесты (например, в архиве есть «2009_si(pit) gap.txt», в нем проверяется вечерка + геп, где заложен межконтрактный спред) другой тест покупка на закрытии — продажа на открытии в тикере Si) — в WLD на реализовать такую коррекцию трудно, теоретически можно в ручную «удалить» спреды, 4 трейда в год нужно корректировать.

Это не статья в журнале, просто решил этим пренебречь, итак достаточно большой объем работы.
Rustem, понятно. Поскольку геп экспирации не может быть в выходные, то он в 3 раза чаще будет в понедельник утром, чем в другие дни. Геп для Si где-то 50 коп. вверх. Это 500 п. Если брать 4 раза в год, то это 2000 п. Не так уже им мало, чтобы им пренебрегать.
Вадим, поэтому результатов в виде профит-графиков и не выложил в данном посте(в архиве оставил), здесь же Ночной гэп — чистый геп — первая 5 минутка, все ок!
avatar

Rustem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP