<HELP> for explanation

Блог им. zuccer0

---- Пример парной сделки

Как всегда много, но  короче не выходит написать, в продолжение последней темы   http://smart-lab.ru/blog/118770.php   в котоой с Palmonk  у нас развернулся небольшая дискусиия по поводу целесообразности торговли спредом, возможно мы друг друга не поняли но в итоге с согласия  Palmonk я отвечу ему в одельной теме, тк думаю это будет многим полезно 

---- Пример парной сделки
Сказать честно, некоторые  темы не особо хотелось светить но коль уж сказал А, говори Б, то опишу все на конкретном примере  как есть без  недосказанного

Для начала хочу сказать, что валютный арбитраж / спред это самое на мой взгляд не интересное  для торговли, есть масса отличных комбинаций с минимальным риском, где ты входишь практически со 100% уверенностью что ты эту сделку покроешь в плюс и тебе не надо сидеть и мониторить за рынком и за своим стопом который могут вынести случайным движением

Очень все понятно и доступно осветил в своих интервью и выступлениях Всемирнов Алексей (Lemmy) мы похоже с ним торгуем подобные темы  

Чтоб понять разницу между входом в прямой контракт со стопом и в арбитражную сделку надо это попробывать, на словах это описать сложно

Ну вернемся к конкретно примеру по валютам
Валютный арбитраж я использую в основном как вариант хеджирования/страховки прямой сделки
Пример

ноябрь 12 года, евро вышла из диапазона вниз на 1,28 и графически рисовала шорт

---- Пример парной сделки
gyazo.com/e16ed420b017a4bdb190fbfe8061d867

я открываю волфикс дневку посмотреть что там с объемами
---- Пример парной сделки

 gyazo.com/69154532c1898bab04766862d38a98f7

---- Пример парной сделки
gyazo.com/69154532c1898bab04766862d38a98f7


и вижу плотную  серьезную заливку   начиная с 5 го ноября, после чего цена идет вверх и дает небольшой откат  , на котором я думаю купить евро, НО  где ставить стоп, тупо под лоу я не совсем понимаю такого, да и эта ситуация очень похожа на ложняк вниз с целью затянуть в шорты народ перед хорошим движением на верх, ставить стоп 100-200 пунктов нереал, рисковать 1200-2500 дол на 1 лот я не готов, тем более где гарантия того что меня не скинут и не уйдут без меня
Я начиная обдумывать этот лонг  и способы его страховки

смотрю сезонку 
 евро в рост
---- Пример парной сделки

 смотрим самый лучший вариант по спреду с фунтом

евро фунт на лоях и очень похоже на рост, а это укрепление евро и ослабление фунта

---- Пример парной сделки


смотрим график фунта, вполне ему есть куда падать 



---- Пример парной сделки


смотрим сезонку по фунту 


---- Пример парной сделки
 
объемы

---- Пример парной сделки


В итоге  вывод

Евро смотри в лонг, я захожу в евро  прямым контрактом, когда она пошла ниже я продаю фунт, тк они  в данной ситуации отлично смотрят в сторону укрепления евро против фунта, сезонность в мою сторону, объемы подверждают, график тоже, уровни подверждают, по сути когда я продал фунт против евро, мне реально по барабану куда пойдет рынок дальше, мен главно что евро в перспективе должна укреплятся относительно фунта, а значит если мы будем падать то фунт будет падать быстрее  чем евро, а если рынок начнет рости то евро отрастет быстрей, я оставляю эту сделку с спокойно ухожу, у меня есть конечно некая сумма максимальных потерь в голове но как правило до этого не доходит, эту сделку можно разруливать  увеличивая одно из плечей в сторону тренда


Что было потом видно на графике, и думаю многим понятно сколько там положили  народа, которым рисовали и лонг и шорт по несколько раз

Если ктото считает что это не рабочая тема, то мне уж нечего  возразить и добавить



По аналогии работают и другие валютные пары, раскаыввать не буду и так думаю достаточно, кому надо тот разберется и сам
Но не забывайте что реально межвалютная кореляция очень слабая, задумайтесь о том как это может работать на корелируемых инструментах
 
На мой взгляд это самая реальная тема которая может жить долго и на больших деньгах

ПС   Перед тем как спорить и расказывать про свои успехи в интрадее, засветите пож стейт за хотя бы пол года  , я реально видел только один стейт скальпера на Росии за 4 года с положитеольной динамикой, с доходностью 20-40% в месяц, он далеко не новичек и это ему дается с большим трудом на не очень большом депозите, когда мы говорили с ним про депо в 100 к дол он сказал что не уверен сможет ли сохранить доходность, для меня это реальный пример  тяжелой работы профессионала и реальной доходности интрадея, так что давайте сразу оставим все разговоры и советы как  работать в интрадей, эта тема для меня забыта 
 

Все ясно… я так и думал… волфикс…
Профессор Преображенский, про сезонку забыл, тоже платный ресурс, и ТОС туда же можно
автор, зачем мудрить с волфиксом и с сезонкой? просто постройте спред, что там ловить?
Евгений Горюнов, так я афтору именно об этом и говорил — а он спорит, что если построить график спреда то это уже что то другое будет )))))))

т.е. нет разницы между торговлей на одном инструменте (графике) и несколькими
Palmonk, прости, я имел ввиду совсем другое, что данная пара+ 6е/6в не совсем подходит для торговли парным трейдингом. данный спред не имеет отклонений (сужений, расщирений) и стоит в узенькой полосочке)
Евгений Горюнов, ну да, не очень подходит потому что плохо коррелирует — но это был просто пример
Palmonk, в том то и суть, что они коррелируют и даже слишком, что не имеет смысла там что то ловить)
Евгений Горюнов, не понял — кто коррелирует? евро с фунтом? вы чет напутали… они коррелируют, но не настолько плотно
ну это опять же никакой не арбитраж :-)
точнее почти ни арбитраж
это торговля евро против фунта
с налетом арбитражного мышления
Всемирнов Алексей (Lemmy), согласен)евро/фунт самая глупая пара, что можно придумать…
Евгений Горюнов, не-не, есть кросс ещё глупее:
кенгуру/киви… :)))…
Gugenot, из валют только евро фунт и ауд нзд более мение что то могут показать, лично я их редко сейчас торгую, в основном зерновые во всех вариациях, нефть и индексы, это куда более интерсней
Всемирнов Алексей (Lemmy), это парный трейдинг, спред, обобщил просто,
zuccer0, smart-lab.ru/blog/118758.php
вот тут неск примеров парного, раскрывающие суть
Всемирнов Алексей (Lemmy), Леха кончай тупить! Прочти че нить о арбитраже что аж так не позориться! )))))))))
Palmonk, понял — тебе тупо поорать охота
Всемирнов Алексей (Lemmy), да это ты нихрена вижу не разбираешься — позорься дальше, гений
ну и что? — в чем ИМЕННО отличие от работы на одном графике еврофунта? ))
Palmonk, он ошибся
вот тут примеры хорошие
smart-lab.ru/blog/118758.php
Всемирнов Алексей (Lemmy), во первых, повторюсь, он не ошибся — это статистический арбитраж — вы знаете че это такое? вот просветитесь например тут idtrader.ru/2011/03/statarb/#more-1471

во вторых что такого хорошего по вашей ссылке? в том, что говорится что можно создать синтетический инструмент? — ТАК Я Ж ТОЖЕ САМОЕ СКАЗАЛ, а вы мне закидон «не разбираетесь» ))))))))

че с вами такое вообще? спорю с тем, не знаю с чем ))))
Palmonk, Алексей Всемирнов. Статистический арбитраж. Лекция.
www.youtube.com/watch?v=5SEpP17mtB0
Palmonk, сделка евро/доллар против фунт/доллар равна сделке евро/фунт, имеет обычный трендовый график на любом тайм-фрейме, если и является в какой-то мере арбитражной, то только из-за наличия некоторой связи британской и европейской экономик, и только в этой степени ее вообще можно назвать арбитражной, то бишь притянуть за уши, именно поэтому это очень плохой пример
ты утверждаешь что любая комбинация инструментов ведет себя принципиально также как любой единичный инструмент — это неправда, и примеров могу привести море (например простейшие пары кукуруза/пшеница или нефть/мазут), когда комбинация дает устойчиво диапазонную стохастическую картинку с хорошим неизменным боковым трендом, позволяющую торговать ее просто диапазонно и не терять на трендах ничего или почти ничего
обычный всем известный парный трейдинг акций также часто дает картинки с устойчивыми боковыми диапазонами, пусть не на всем временном промежутке, но достаточно долго, чтобы это тоже работать, другими словами в таких картинках стохастики много больше, чем трендов, что и позволяет ее собирать не теряя много на направленных трендах, против которых всегда идет торговля в любом арбитраже, именно поэтому к такому виду арбитража прилепляют прилагательное «статистический», указывая статистическое превалирование положительных сделок над убыточными
достаточно подробно описал суть?
или я опять не понимаю тут ни хрена?
Всемирнов Алексей (Lemmy), ну и шо вы мне тут объясняете? что арбитраж это только тогда когда два инструмента коррелируют, а если не коррелируют то уже САФСИМ ни арбитраж? да? )))))))))

и во вторых — не приписывайте мне то, чего я не говорил: «ты утверждаешь что любая комбинация инструментов ведет себя принципиально также как любой единичный инструмент » — я говорил о другом — ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах — разницу понимаете, или не особо? ))))
Palmonk, я про корреляции ничего не говорил
про корреляции — это отдельная тема, и не такая очевидная
но сейчас она не имеет отношения к вопросу
«ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах — разницу понимаете, или не особо? ))))» — действительно не понял, наверное тупой, не в пример тебе
Всемирнов Алексей (Lemmy), а про что вы говорили то? что арбитраж это только если против тренда спреда?
а как тогда назвать если наоборот? ))

речь шла о том, что нет разницы чем торговать — евродолларом и фунтдолларом или ОДНОЙ парой еврофунт — а автор с этим спорил и пытался опровергнуть — то же самое золото-серебро, нефть-мазут и т.д.
Palmonk, не тоже самое
золото-серебро ведет себя как единичный актив ибо связь между ними очень слаба, не в пример нефть-мазут — достаточно просто сравнить чарты
Всемирнов Алексей (Lemmy), и опять возвращаемся к вопросу о корреляции, о который вы все никак не говорите )))))))))
Palmonk, корреляция как математический показатель удобен для быстрого поиска подходящих связанных инструментов, особенно, если связи между ними не так очевидны апприорно
однако сам показатель не является величиной, по которой можно судить об эффективности арбитражной работы найденных пар — давно-давно пост писал об этом — коротко если, то к примеру два контракта с корреляцией равной 1 не дадут заработать ни копейки, а отлично арбитражируемая пара функций вида sin(x) и sin(x+пи) будет иметь коэффициент корреляции равный -1, и например пара sin(x) и sin(bx), где b — не равно 1 в пределе больших b будет иметь корреляцию равной 0, однако будет отлично арбитражиться
Всемирнов Алексей (Lemmy), хоть положительная корреляция 1 хоть отрицательная -1 — это совершенно одно и тоже, просто в случае с положительной корреляцией надо работать в разных направлениях — можно индикатор поставить который бы в зеркальном виде котировки отображал и показывал таким образом как бы отрицательную корреляцию ))

насчет второго, где корреляция равна 0 что то не понял… разве нулевая величина СТАТИСТИЧЕСКОЙ корреляции не означает полную хаотичность движений? или речь о чем то другом идет?
Palmonk, означает
но приведенный пример показывает, что арбитражируемые пары можно найти и с нулевым коэффициентом корреляции по идее
хотя в реальности это почти не встречается, а вот обратная история, когда корреляция вроде есть, а арбитражить никак нередки, и пример золото/серебро тут не единственный
Всемирнов Алексей (Lemmy), угу, согласен!
Всемирнов Алексей (Lemmy), речь о другом — ну никак до вас не дойдет я вижу… вы как анализ проводите? по ОДНОМУ графику корреляции/спреда/раздвижки или по РАЗНЫМ? т.е. смотрите график корреляции нефть-мазут или ОТДЕЛЬНО нефть, отдельно мазут?
Palmonk, мне пофигу как каждый график себя ведет по отдельности — если величина нефть/мазут ведет себя диапазонно-стохастически — я буду ее работать
Всемирнов Алексей (Lemmy), дык вот я об этом и говорил! а афтор опровергал ))
Palmonk, мы не поняли доруг друга, совершенно согласен что отдельный график не важен, важен график спреда
В данном примере я показал как можно зайти в покупку евро, и вместо стопа застраховать продажей фунта и эта сделка вышла бы в плюс не зависимо куда пошла бы евро дальше, это видно по растущему графику еврофунта
Но это можно торговать изначально парно, тогда естественно основной анализ будет на графике еврофунта тк он и по сути является графиком спреда между евро и фунтом
Вы просто начали с еврофунта так я и показал пример КАК Я ЭТО ИСПОЛЬЗУЮ, я никому это не навязываю
zuccer0, ага, понятно… спасибо за презентацию! вы почти пришли уже к тому же что и я )) — если хотите подсказка, торговать тренды всегда выгоднее ;)
Palmonk,*ТОРГОВАТЬ на графике спреда все равно что торговать на нескольких инструментах* нижний график-календари по GZ, а верхний корреляция двух контрактов.на каком графике логичнее определить точки входа и плюс не нужен стоп, а только усреднить если раздвижку порвало???
clip2net.com/s/53M3Ee
Исчо парный трейдинг — smart-lab.ru/blog/119037.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP