<HELP> for explanation

Блог им. tradeformation

Спрэд в акциях сургута на экстремуме

Акции сургута дошли до верхнего экстремума. Это значит продать Сургут преф и купить Сургут обычку. Можно фьючами. На графике соотношение с 2000 года.
Спрэд в акциях сургута на экстремуме 
 

а держать до нижней линии?
avatar

_xXx_

_xXx_, я делю на три части. Одна закрывается в центре (50%) между линиями, вторая на 75% от диапазона, третья на нижней линии и открывается позиция в обратную сторону. Если после закрытия в центре цена пошла обратно, то можно еще раз переоткрыться на эту часть.
tradeformation, ну так 50% можно и пару лет ждать, судя по тому что график с 2000 года…
avatar

_xXx_

_xXx_, Да, стратегия долгосрочная. Но если работать фьючами (плечо 1/7), то прибыльность от верха до низа диапазона ориентировочно где-то 200-250%.
tradeformation, а если эксперация на носу, что делать? перекладка дорого может стоить, учитывая то, что это не ликвид
Евгений Горюнов, есть такое неудобство. Но чаще фьючи в контанго находятся и перекладка одной с минусом компенсируется перекладкой в другой с плюсом. Перекладываться приходится прямо у самой экспирации — ликвидность более-менее появляется.
А они не сравняются?
avatar

IliaM

IliaM, риски есть, конечно — это надо закладывать через риск менеджмент.
tradeformation, а почему вообще обычка в сургуте дороже стоит?
avatar

IliaM

IliaM, по многим акциям обычка стоит дороже префов — что в сбере, что в ростелекоме, что в татнефти. Так сложилось, почему-то. Говорят, что, типа, голосующие акции должны стоить дороже. Я больше ориентируюсь не на причину, а на статистику — 10-12 лет, конечно, не так много, но уж сколько есть.
Если у кого-то в инвест-портфелях есть сургут-преф, то имеет смысл его продать и купить сургут обычку, чтобы потом у нижней линии снова обменять.
tradeformation, подскажите пожалуйста, где вы спред смотрите?
v3Rtex, для метастока индикаторы написал простейшие по нескольким акциям — соотношение цены одной акции к другой. На картинке он и есть.
Подожди, завтра дивиденды объявят
avatar

hrenotrader

hrenotrader, слишком большой разницы не будет — процентов на 10 изменится.
очень опасная стратегия
avatar

Johnny_22

Johnny_22, смотря для каких целей использовать. Если для портфеля, например, то не опасно ничем. Риск-менеджмент никто не отменял, опять же.
Спасибо что поделилесь, наблюдение мега интересное…
Утащил в свою копилку
avatar

AlexB

хороший подход
avatar

Balboa


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP