<HELP> for explanation

Блог им. zuccer0

На те же грабли или на чем можно зарабатывать долго и без нервов

Во такая история, читайте  и учитесь на чужих ошибках

В  рынке уже больше 5ти лет Уже как несколько лет  торгую на больших депозитах, торгую 90 процентов арбитражные стратегии и среднесрок   Прошел можно сказать огонь, воду и медные трубы, побывал наверно во всех ситуациях которые бывают на рынке, прочувствовав все  на собственной шкуре. Давно уже не питаю никаких иллюзий, 30-60% годовых на депозите от 100 000к  считаю отличным результатом, и мне очень весело когда народ говорит про " хотябы 20-40 % в месяц" 
Я знаю многих кто торгует успешно в среднесрок и арбитраж, и знаю наверно одного /двух человек которые зарабатывают интрадей, при чем они реально профи, им это дается очень тяжело, их результаты в 20-40% в месяц, но это на небольших суммах, в деньгах я думаю прибыль до 10к в месяц, для большого депо либо не хватает ликвида либо железный яиц
Почему я ушел из интрадея ? 
Потому что торгуя среднесрок  в результате подготовки ко входу и анализе всех факторов я  уверен в сделке практически на 100 процентов.Я принимаю во внимание сезонные тенденции, открытый интерес, объем — где  , когда и в каком количестве он был проторгован и как  цена вела себя дальше, смотрю недельный и месячные графики и тд  В результате получаю хороший среденсрочный сигнал  в четком направлении, если меня что то начинает смущать после входа  я хеджирую сделку ( всегда есть чем захеджить  для любого инструмента)

Арбитраж и парный трейдинг — это самый, на мой взгляд,  лучший метод торговли который  есть на рынке, это  то что может работать на долгой дистанции, на любом депозите, в любом рынке, фьючерсы  даже форекс можно ( лично проверял ))))
Это та стратегия, где понятие отсутствует понятие фиксированного стопа. В уме есть цифра риска  , но как правило  все сделки закрываются в прибыль  Там все идет спокойно, не провоцирует тебя на различные тильтовые ситуации, всегда есть время подумать и принять решение и в моменты резких выносов, когда основная масса теряет деньги, делают неадекватные входы, я зарабатывал
Я могу долго говорить на эту тему, тем более что я арбитражирую уже как года три много набито шишек, много наработок и чем дальше я окунаюсь тем больше нахожу комбинация для работы и вариантов хеджирования и уменьшения риска. 
Основная плюс арбитража это моральный настрой на то что ты сделку закроешь в плюс, тебя не зацепит случайным стопом, не будет череды убыточных сделок, тебе по сути все равно направление рынка, его фаза  ( тренд или флет) 
Короче все работает, входов не много но они четкие, голова спокойна, кривая плавная
Один из арбитражей был по евробондам, и в один момент они зависли на месте  не давая не  прибыли не убытка  и начал раскрывать одно из плечей  с последующим перезаходом, все получалось неплохо, инструменты спокойные и ликвидные
Спустя время это начало перерастать в интрадей, потом в скальп
Идея то была не плохая, евробонды четко отрабатывают уровни, у них есть поводыри, они ликвидны и дают возможность зайти сайзом. И как бы зачем сидеть с среднесроках, если можно с оупена найти пару входов по бондам  , зайти 20-40 лотов, сделать по 2-4 тика на сделке, просто словив небольшой отсткок с целью взять 600-1000 в день  Один раз даже зашел 100 лотов в FGBM, очково конечно было нереально, взял 4000 евро за несколько секунд, ну как тут не искуситься соблазну скальпинга
И я начал уходить в интрадей, и по началу даже все шло неплохо, я работал сразу на 2х счетах, по среднему суммарно  выходило от 800 до 1500 в день, работал в основном FESX /FGBM/FGBS   все самые ликвидные черепахи)

Потом пошло...
Перешел на FGBL, он ходит немного веселее, дает больше входов да и все быстрей происходит, хотя вот это то и было ошибочным заблуждением. Черепахи ходят медленно но и уверенность во входе там  абсолютно другая, с меньшей вероятностью тебя выкинет случайным тиком, но… как говорят евреи, «шоб я был таки умны, как моя жена потом „
 Потом нашел себе еще интереснее забаву  по имени  DAX .
Я его раньше только арбитражировал с FESX, а тут думаю чего бы  его одного не потрейдить, я его начал тупо скальпать, нашел его закономерности и самое главное он четко скорелирован в европу с FESX  и с ES  на амерах, я смотрел уовни по евростоку, а заходил в дакс, ну там вообще сказка с его волатильностью  1-2 лотами 200-300 евро рисовалось просто в секунды 
Короче мненя  искушение легкого и быстрого бабла затмило мой мозг и я полностью стал погружаться в интрадей, в то от чего с трудом недавно отделался 
Ивот все идет  по тиху, март был немного сложным, экспирации и все такое, интрадей был околонулевой, сперды  немного дали денег, при  чем я уже решил полностью переходить в интрадей и крыл все спреды даже  в небольшой в плюс, у меня были спреды по нефти с брентом, календари по сое и корну, золото с платиной и индексы, я все покрыл небольшой плюс, с идеей очистить депо от спредовых входов и уйти в интрадей,  а все как всегда  пошло конкретно в ту сторону куда я стоял и дало бы очень неплохо, но  я же в интрадей нарублю )
И вот 17  апреля,  у меня висит спред по даксу с евростоком, он вышел в плюс и я решил его закрыть, но так как я уже интрадейщик я решил закрыть по хитрому, крою продажи дакса  а евросток покрою с отката  ну либо пару тиков пойдет хуже покрою по маркету как есть, но тут еще идея купить дакс пару лотов, словить небольшой  движ и все покрыть Я беру дакс с отката в лонг  и он тут же резко припадет, припадает прямо на оупен, ну я естественно провтыкал  и не успел покрыть все 
И тут как всегда, как у всех  желание побыстрому отбить и забыть  и не глядя на то что проколов уровень оупена, и немного закрепившись ниже дакс дал по дневке четко отмену лонга и сигнал в шорт, я как олень подлил даксика поболе, чтоб  словить маленькую коррекцию  и свалить, мне давало выйти -300 евро, но жадность сыграла свою злую шутку, я уже почти давил на кнопку закрыть сделку, здравый смысл мне кричал в ухо, но ,,,
Через секунду дакс  полетел вниз и полетел так, что я просто ох,,,  минус рос с такой скоростью  , что это сложно было  осознавать, я не торговал дакс  без спреда и после своих черепах, которые 10 тиков могут идти несколько часов я никак не был готов к такой волатильности При этом мой спред в котором я стоял, дал бы очень хорошую прибыль, оставив бы его висеть еще на нескольок минут  и не заниматься херней 
Короче  единственным решением было просто все покрыть  Закрыл конкретную минусяру, не буду описывать мое  психологическое состояние 0, думаю и так все понятно
На следующий день дакс пошел ниже, потом еще ниже но движения были очень слабыми, по дневке реально был похоже на разводной вынос перед ростом, развод был в среду и я думал что понедельник -вторник следующей недели пойдут вверх, планировал зайти 2-4 лота и сидеть до упора, оно пошло все как я и планировал и так далеко что я даже не ожидал, но я не зашел даже 1 лотом, я просто засцал, тот случай меня сильно морально прибил
Я взял паузу
На сегодня уже голова прояснилась и я полностью проанализировал ситуацию и для себя в очередной раз четко определил план дальнейшей работы и выставил все преиоритеты
Поделюсь своими идеями, думаю это будет полезно, особенно новичкам  с Наполеоновскими планами

Я рассматриваю трейдинг, как источник дохода  который приносит ощутимые деньги, так что я не принимаю во внимание дрочку на мелких депо с рисками на всю стодолларовую котлету, там можно ип  100% в день делать
Я хочу высказать свои соображения по трейдингу более профессиональному, где есть понимание рисков и  реальной доходности на долгом этапе

— любой интрадей это дорога в больничку, шансы на долгой дистанции показывать результат крайне малы, это торговля с неадекватными рисками, рано или поздно вы все равно попадете в хреновкю ситуауцию и убъете за 1 минуту месячные прибыли
Трейдинг впринципе неестественное занятие для человеческой психики, а интрадей  это увеличит в квадрат
 Единсвтенный на мой взгляд способ работать активно в интрадей, это минимальный депозит  с расчетом на 5-10 убыточных сделок, при большей просадке вам прото не откроют сделку из-за нехватки маржи Просрал, подложи денег, за это время подумаешь  и успокоишься  , но хоть не сольешь все и не загонишь себя в моральный и психологический тупик

Как заработать на долгом этапе

 1     Роботы —  я нахожусь на этапе изучения  .  Роботы для меня — это история, тест, возможность одновременно работать по нескольким стратегиям и по нескольким инструментам, робот зайдет и выйдет по правилам которые ты прописал 

2    Среднесрочные входы — торговля дневок с серьезной подготовкой, максимум до чего можно опуститься в таймфрейме -это работа по День/Часовик/ 5 мин, но это остается дневным сигналом, часовик  и пятиминутка могут дать возможность зайти с небольшим стопом, но не стоит забывать что углубляясь в мелкие графики вы больше подвержены рыночному гипнозу По мне проще зайти  небольшим объемом в дневку, где то усреднить или захеджить и принимать решение о закрытиии позы только на основе закрытия дня против меня, но для этого нужен депозит либо торговать мини и микро лотами, на СМЕ достаточно ликвидних миников
Я недавно прочитал пост  Майтрейда про его сигнал по золоту  бай от 1440-1420, не могу понять на кого он рассчитан,  брать золото в диапазоне 200 пунктов, с таким стопом это риски в 3-5 к, я бы на 100 000 к не вошел в такое, не ужели кто то так торгует

3 Торговля закономерностей — в основном это тайминг, не хочу палить, но на пальцах скажу  - если что то куда то пойдет то скорей всего выйдя и диапазона образованого в определенное время и при определенных условиях

4     Арбитраж / Парный трейдинг / торговля неэфективности — тут я буду с пеной у рта доказывать, что это наверно единственная тема которая может вас держать на плаву долгие годы  на любых деньгах 
Мой совет всем- это та реальная тема куда стоит копать, все остальное имеет крайне малые шансы, темы давай прибыли течь и обрезай убытки не работают, психологический барьер в трейдинге приодалеть очень сложно.
Я вхожу в сделку с уверенностью, что я ее рано или поздно закрою в плюс, при этом у меня не будет просадок в под депо
Да, я заработаю не так много как в интрадей, но по кругу я все равно буду впереди
Чтоб это окончательно понять, мне  понадобилось еще раз окунуться в гавно, хотя с моим опытом это позорно
После того случая взял тайм аут, хочу отдохнуть от рынка, домучаю алготрейдинг, есть пачка  неотработанных арбитражных идей, есть пару желающих на обучение, думаю может буду писать свои рекомендации на смарте  , если конечно это будет интресно, короче как то так, на пару месяцев отморожусь 
Так, что удачи и учитесь на чужих ошибках, а не считайте себя  исключением 
Все что описал мое личное мнение и никому его не навязываю 
 

пробуй интадей еще раз. Вдруг это твое, а судьба тебя проверяет.
avatar

kasha

kasha, не не не, это тупиковая тема, легкую прибавку заработать можно, но серьезные деньги нет, активно интрадеить на большом депозите крайне сложно прибыльно на долгой дистанции и очень высоки риски, нервы дороже
zuccer0, чёткий пост!!! большой + тебе))) в точку написано!!! успехов
не осилил
avatar

gingermode

Роботы не относятся к средству для долгосрочного зарабатывания априори. Это слишком технический способ, который умирает вместе с изменением рынка.
avatar

kasha

kasha, я эту тему пока изучаю, может это мои заблуждения
zuccer0, по быстрым роботам есть ещё такое интересное мнение:

***
Высокочастотные стратегии более антихрупкие, чем низкочастотные стратегии.

Талеб тоже об этом не говорит, и тут не важно, что более легко предсказать, краткосрочные или долгосрочные изменения цены. Поскольку HFT стратегии позволяют нам аккумулировать прибыль намного быстрее, чем низкочастотные, можно не применять никакого плеча. Так что даже если вам не повезло и вы держите позицию в неправильную сторону, когда ударяет Черный Лебедь, ущерб будет меньше по отношению к накопленному доходу. Поэтому хоть HFT стратегии не вполне пользуются правым хвостовым риском, по меньшей мере они устойчивы к левому хвостовому риску.

***

отсюда: www.wave-trading.ru/post/252?
avatar

Swan

Да… я согласен, но от интердея не ушёл до сих пор. Пол года был в 0, затем 1 месяц сильная просадка, пересидел, а затем 3 месяца прибыли… 30%, 150% и 30%. Но в апреле у меня были 2 раза просадки в 40% от депо, 2 раз было уже легче морально)) Сейчас хочу попробовать среднесрок на 50% от депо, остальные 50- интердей. Депо пока что небольшое, 300К.
А Вы не думали о выводе средств при интердее, при удачных сделках в этот же день?
avatar

AIMUran

zuccer0 что посоветуешь для чтения по парному и арбитражу? опыта в этом нет.
avatar

gq55

gq55, не знаю, я не встречал такой литературы, но я и не искал особо, сам разбирался
Сколько слил-то? :)
avatar

siva

Станислав Иванов, порядком слил не хочу озвучивать, да и не надо это ддеалать вообще, я заметил как тольок я начинал показывать кому то свои результаты, то сразу все шло хреново

На 2х счетах сумарно было 16 лотов по даксу, кто в теме поймет
zuccer0, порядок ясен :)
avatar

siva

zuccer0, жесть :D
GHJK, нет. На новостях. Евро рвануло сильно, я был не у терминала. Через час обнаружил сюрприз)
Интрадеем тоже можно иметь постоянную прибыль. Но надо четко соблюдать установленные самим же правила.Эти правила закладываются в робота и он не позволяет их нарушать. Торговать с помощью робота в среднесрок не имеет смысла: проще на этой же стратегии заложенной в робота делать сделки руками.
avatar

legion73

legion73, соглашусь, в среднесрок робот не особо нужен, хотя он реально может облегчить работу, но интрадей надо отдавать роботу это без спорно
плюс автору за искренность и по теме парного трейдинга 100% согласен, торгую календари, пары по сберам (прев, обычка) и скажу очень спокоен, без направленных позиций
Евгений Горюнов, я как то пробывал Ри с Си тороговать на демке, я не торгую Россию, так для себя, неделю смотрел за ними и впринципе там есть зерно, во всяком случае у меня результат был неплохой, важно ждать момента хорошего для входа и не спешить
zuccer0, спешка губительна, а демо не даст вам реального представления о рынке и о себе…
Евгений Горюнов, да я не собираюсь торговать росиию в волфиксе есть ри так я и попробывал для интреса, я говорю что в этой паре есть зерно для детального изучения, там можно заработать я уверен, да и думаю можно найти на россии арбитражные варианты для работы
zuccer0, возможно, но мне положительная корреляция нравится в торговле
Евгений Горюнов, а чем она отличается от отрицательной? ))
Palmonk, )) тот же вопрос мне тоже пришел в голову
Palmonk, тем, что рас корреляция бывает на данном спреде, к тому же баксовый риск есть.
Евгений Горюнов, по поводу искренности то я придерживась мнения что писать больше надо про ошибки, на них хоть чему то научиться можно, а постить прогнозы и потом кричать во все щели " смотрить как я" то мне это мешно, этих теоретических гуру пруд пруди, если я показал бы все свои прогнозы то претендовал бы на гуру как минимум, но прогнозировать и зайти в сделку это разные понятия
Написать что что-то куда-то пойдет не трудно особенно в среднесрок, кто с опытом то понимает что на больших графиках ошибаться сложнее, но никто не прикладывает скрин своей сделки, а значит это все ветер
Как правило народ пишет о каждом мало мальском успехе, и молчит под столов когда в минусах, и далеко не факт что этот успех перекрывает все его потери
арбитраж, хтф — все это херня. Если даже обычный трейдер про это задумался, то значит технология уже изжила свое.

Тупизм — это искать все время… тут все ищут. Разные стратегии смотрят. Бяки.
avatar

kasha

Ну что за детский сад — Арбитраж / Парный трейдинг / торговля неэфективности — постройте график из них и вы может быть поймете что никакой разницы с торговлей на одном инструменте нет.

что такое РИ? это корзина из нескольких инструментов — точно также можно составить ОДИН график из любых инструментов — никакой разницы! ))))

афтор просто видимо лоты мелкие юзает, вот и получается позиционный трейдинг ))
Palmonk, я не буду спорить тк вы наверно не совсем знакомы с темой арбитража и парного трейдинга, разница есть и значительная
zuccer0, да нету там разницы — с чем вы спорите? )) я на этом давно уже собаку съел.
Palmonk, возможно мы не понимаем друг друга
zuccer0, ну например что такое раздвижка между евродолларом и фунтдолларом? это движение на их кроссе еврофунт — обычно ставим скользящую среднюю и ориентируемся на то, как далеко от нее ушла цена — ушла вверх продаем, вниз покупаем если рассчитываем на схлопывание или наоборот, если на продолжение и неважно на одном кроссе или на двух парах…

понимаете о чем я? ))
Palmonk, на пальцах идея та, но я торгую это не совсем так и валютные спреды наверно самое неинтересное, в 2х словах объяснить трудно
Если не против я завтра открою новую тему и отвечу более подробней со скринами как я торгую конкретно валютный арбитраж и про его преимущества относительно прямого входа в отдельный инструмент
zuccer0, ну было бы интересно! ждемс ))
Palmonk, то что вы описали щас — совсем никакой не арбитраж, автор прав — скорее всего вы не в теме :-)
Всемирнов Алексей (Lemmy), слушай Леха, сколько есть видов арбитража? ОДИН МЛЯТЬ? или их куча и самых разных? перечислить тебе все?

пипец просто
Всемирнов Алексей (Lemmy), то что я описал не статистический арбитраж? я вот не понял твоего наезда? это типа месть за поправку твоих гениальных высказываний видимо ))
Palmonk, че ругаешься то?
хочешь адекватный ответ или лучше поорем друг на друга — так позитивней будет?
нормально торговать можно и интрадей — просто тут есть ОДНА разница с позиционнкой в том, что все быстрее происходит и ДРУГАЯ в возможности крупного выигрыша (понятно, что крупный лот может налить очень неплохо)

проблема в том, что большинство психологически неготово к крупным выигрышам — из за этого начинают разыгрываться ЭМОЦИИ и трейдинг потихоньку скатывается из серьезной работы в жаханье на удачу аля казино… вот в этом видимо и проблема автора на самом деле
Palmonk, да это проблема у всех по моему, просто когда ты на малом депо работаешь то это не так явно, но когда ты переходишь на уровень выше то и риски другие совершенно
Индрадей движения по моему мнению направлены только на отъем денег у толпы, и рано или поздно ты тоже клюнешь на их удочку, даш слабину и навторишь глупостей, я уже воробей стреляный, и то заклинило) что уж говорить про новичков
Я понял что по кругу я на арбитраже и среднесроке дольше проживу в рынке и без нервов,
zuccer0, что может заклинить, если стоп ставиться через 10 сек после открытия позы. А на среднесроке тебя может «заклинить» и покруче интрадея.
avatar

aldo

aldo, все ошибки совершаюстя в моменте, когда ты не успеваешь адекватно оценить ситуацию, в среднесроке накосячмть сложно на мой взляд, ну мне так точно, всегда есть время подумать, закрыть убыток осознанно или захеджить сделку, но у тебя есть ВРЕМЯ
торгуйте тренды и будет вам счастье
avatar

aldo

aldo, тренд понятие растяжимое, на м1 их тоже можно найти)))
Это шутка, но в целом то это и есть иедеей поста, что все деньги в среднесроке, во всяком слчае сигнал должен приходить с больших периудов, а тут либо заходи и сиди, либо используй сигнал как направление
все прочел
пришлось плюсануть
выводы правильные :)
100 лотов по FGBM на 100K — ну даёшь… окстись! )
avatar

Chrome DNA

ChromeDNA, реально, даже скрин есть мот найду покажу, но было мокро, хотя уверен был во входе, мы обновили за день хай на денвке и на следующий день я ждал выноса еще одного, все как по плану прошло, я поставил 2 отложки по 50 лотов через тик, ровненько взяло, я закрыл 4 тика а оно пошло на 25 ))) я сидел в уме прикидывал как бы я 25к евро мог рубануть
ChromeDNA, 100 лотов на 250к депо
ChromeDNA, да по сути то депо не важно, это самое большое заблуждение, что чем больше депо тем легче, легче в арбитраже возможно, но для прямых входов важны риски, риск был 2 тика, 2000 евро, вход был конечно бредовый по размеру риска, потому что при таких коротких входах возможна серия убытка, и как ты будешь справляться с ней психологически теряя по 2к евро за вход это вопрос
Я знаю многих которые работали 1 лотом на 10 к и не работают 10 ю лотами на 100к, потому что очково, хотя там далеко не новички, все идет от суммы риска, а депо пофиг я считаю
zuccer0, согласен почти со всеми пунктами. Тоже пришел к подобным выводам самостоятельно. Основная задача определить правильные соотношения при хеджировании. Если на 100%, то можно долго топтаться на месте без заработков.
zuccer0, через какого брокера торгуете?
amp futures
avatar

Zuccer0

был у меня когда-то залет на евродолларе как ты описал. тоже ужас был, тоже 3 суток без сна за компом.
а насчет интрадея. поверь на слово. на СИ торгую весьма скромным объемом, сегодня взял 0,53% практически безрисково.
у тебя какое-то перепуганное понятие об интрадее с завышенными ожиданиями.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP