<HELP> for explanation

Uptrader

Открыл умеренный шорт

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
На текущий момент цена продолжает идти в рамках up-тренда на часовом интервале:

Последний сигнал был на покупку. Я ожидаю кратковременного роста, после чего цена может сходить и проверить на прочность уровень поддержки, который ранее был сопротивлением. Что это нам даёт? Время!
Ещё одним доводом для открытия направленной вниз позиции, является расчёт точек минимальных выплат по опционам РТС на августовском и сентябрьском контрактах:

Мы видим, что по августовским контрактам ТМВ находится на уровне 185000 пунктов, а по сентябрьским контрактам – на 190000 пунктах.
Диапазон 190000 – 185000 пунктов и будет для меня целевым.
ПОЗИЦИЯ
Я открыл умеренно-направленную позицию:

Как мы видим, ставка в этой стратегии была сделана на снижение волатильности и плавном сползании цены в район 195000 – 190000 пунктов.
РАЗВИТИЕ
Если произойдёт снижение, я планирую перевести позицию в короткий стренгл и удерживать диапазон в пределах 1-2 недель.
На росте цены я планирую хеджировать позицию путём покупки фьючерсов на индекс РТС. Если цена превысит 201000 пунктов, я полностью ликвидирую позицию с убытком.
Читать полностью тут: www.itinvest.ru/analytics/reviews/option-trader/5431/

 

критерий когда хеджироваться будете?
а то цена на такой нефти может 200 и на вечерке сделать а 201 гепом пройти
avatar

pekin66

pekin66, я думаю выше 200000
pekin66, не горячись. До решения по госдолгу юсы, скорее всего весь мир будет дрочить. И мы в том числе.
Romson, я понимаю но ложный задерг на стопы спокойно может быть
pekin66, да такие задёрги уже неделю туда-сюда. Правда, заметна небольшая повышательная динамика.
200? без спота ни единого шанса
avatar

Maaxee

а что такое ТМВ? :)
IT_mm_10,
точка минимальных выплат это…
Gugenot, это я догадался :)

а что это значит?

я опционами не торгую просто
IT_mm_10,
Ну это такая ценовая точка ФУЧА, в которой КАК БЫ СЧИТАЕТСЯ максимально ВЫГОДНО ЭКСПИРИРОВАТЬ ФУЧ (в случае основных опционов) либо промежуточные опционы — с точки зрения миниальных затрат ПРОДАВЦОВ ОПЦИОНОВ…
Если в чём-то некорректно формульнул — щаз ФлаконКолы поправит меня…
Gugenot, спасибо!
Gugenot, да всё правильно написал — точка, где при экспирации меньше всего денег нужно выплачивать продавцам.
Это значит, что кукл есть)))))
avatar

Mors

Дмитрий, наблюдая за ТМВ пришел к выводу, что значение имеет не сама ТОЧКА минимальных выплат, а ДИАПАЗОН минимальных выплат. И этот диапазон сейчас где-то 180к-200к, т.е. куклу нет смысла тратить деньги и двигать рынок ВНИЗ к 185, если он может сам закрыться на 200, и при этом разница в выплатах между 185 и 200 несущественная.
avatar

Dr Volk

chi-my, с этим соглашусь — его задача = выплатить меньше, чем получил при продаже. Но если цена в идеальной ТМВ, то ему спокойнее = поэтому при удобном случае он туда будет тянуть фьюч. Чтоб легче контролировать было ситуацию
А рынок сейчас очень зло идет наверх наплевав на СИПУ, при этом ближайший опционный барьер намечается только в районе 210к (ситуация прояснится через неделю). Мне кажется вполне сможем экспирироваться выше 200К, а уже потом скорректироваться.
avatar

Dr Volk

Всё идёт к тому что сегодня закроемся на 201000 по фРТС
avatar

Dr Volk

chi-my, Сегодня??? Ты это серьезно?
avatar

qiwi

Дмитрий Солодин, прокомментируйте дальнейшее развитие по серебру и золоту.
Благодарю, открыл похожу позицию.
avatar

Nickname

chi-my мне тоже оставь ))))))))))))))
avatar

Maaxee

ох уж эта мифическая ТМВ… :) Готовлю исследование на эту тему.
avatar

Иван Д.

Мда, Солодин, следует признать, ты настоящий профи. Меняешь взгляды на рынок часто и неординарно. Зачем только бисер мечешь, не пойму…
avatar

Dr-Loss

Dr-Loss, бисер… ты о чём? ))
Дмитрий Солодин, о том, зачем всё это здесь бесплатно выкладывать?
Dr-Loss, ну дык это мой публичный проект ) Славы хочу — не уж то не понятно? ))
Не могу понять почему выбран для продажи сент 200 кол, а не август? если ликвидапция позы на 201000 будет. А удержание позиции 1-2 недели планируется в стренгле коротком опять сентябрь. Это будет выгодно, только при очень сильном движении вниз 3 страйка. А если его не будет? разница между колами август в 2,2 и сентябрь в 1,5 в пользу августа, а это значит временной стоимости в августе больше чем в сенябрьских на каждый день распада. Потом откуп обратно сентября через гораздо больший спред чем августа. Может чего не так вижу? Выгоднее август колы продовать с моей точки зрения.
avatar

kirill_m

kirill_m, Вола начала расти заметили?
Vialcola, что такое Вола?
Black_mamba, Волатильность, в данном случае подразумеваемая волатильность, термин опционный означающий как опционные торговцы оценивают перспективы рыночной волатильности на ближайшее время.
Vialcola, понятно. Пасибки! :)
Black_mamba, Учись студент :)
Vialcola, ))) так учусь жеш :)
Black_mamba, хорошо, что еще есть хоть у кого учиться ;)
kirill_m, у августа большая гамма получится — а поза «на левенького» = против тренда по сути — не рискнул. Справится с дельтой сентября будет легче.
Дмитрий Солодин, Так выход на 201000. Там август меньше убытков даст. Вообще поза на откат. Можно просчитать какой убыток в 201000 получаем и сравнить альтернативу этой позы, а именно покупки пута август 195 на сумму убытка от комбинации при выходе на 201000.
kirill_m, ну можете строить на августе — мне показалось лучше на сентябре — это ж трейдинг — как правильно никто не скажет ) только результат покажет — верно было решение или нет
Дмитрий ТМВ на август вроде на 190, и там даже диапазон 185-195 где эти выплаты очень похожи
avatar

pekin66


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP