<HELP> for explanation

Вопрос по опционам

Хочу купить немножко опционов-колл апрельских со страйком 160.

Бид/аск сейчас 930/980

Профиль позы такой:
Вопрос по опционам

Вопрос:

Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?

Сколько ГО будет зарезервировано под эти опционы? И что означает это ГО?

Что означает красненькая линия на графике?

А вот это что такое?
Вопрос по опционам 
 

Тимофей Мартынов, имейте в виду, что апрельские 160 — это не мартовские 160. это мартовские почти 165 (из-за бэквардации июня). этот момент многие забывают, но он на самом деле оочень существенным является)
60 т.р. примерно
avatar

Stiv

Stiv, А почему опшн.ру рисует -90 тыс?
Тимофей Мартынов, а хз почему н так рисует. 980 это цена в пунктах. При курсе бакса 30 умножь на 0.6, получишь в рублях.
avatar

Stiv

Stiv, ну да, я так и подумал, только расчеты option.ru меня смутили
Тимофей Мартынов, верьте option.ru, правильно считает.
Тимофей Мартынов, там есть «галочка» /в рублях/ — и будет график в РУБЛЯХ!
avatar

Urets

Urets, да, я уже понял, спасибо
Тимофей Мартынов, это в пунктах
avatar

Cash

сколько заплатишь за них, такой и убыток (или тебе в рублях?)
Trade in the Head, а я не знаю сколько я за них заплатил))))
Тимофей Мартынов, посмотри ГО. А так как они маржинальные, у тебя ежедневно по ним будет вариационка гонять. Ну как фьючи.
avatar

Stiv

Тимофей Мартынов, расмешил ;-) ты учишься опционами торговать? не жалко 60(90)шт за учебу отдать? (при плохом развитии конечно) может «проще» с Каленковичем пообщаться ближе? (знакомы ведь?)
Trade in the Head, ну я бы и больше отдал на самом деле. Это не обучение, это бет на сценарий.
Тимофей Мартынов, так лучше Алексею отдать ;-)
98000
avatar

Bratishka

Bratishka, во! Ну ваще то нет! Вы наверное посчитали что 980 — это 98 рублей? По-моему и option.ru считает так же. Хотя 1 шаг стоит чуть больше 6 рублей
Тимофей Мартынов, я в пунктах. А там можно галочку поставить «в рублях»
Bratishka, аааааааа
Тимофей Мартынов, заявку в стакан чуть ниже теор. цены поставьте и посмотрите общую сумму (стоимость позиции) — это Ваш максимальный убыток.
В квике есть же стратегия, сразу строит из ходя из купленной позы, автоматом. Зачем мучаетесь на опцион.ру, да еще руками вбиваете?
ГО на текущий момент на 100 опционов 1600 колл апрель будет 62 681 руб
Если на момент экпирации в деньги не выйдет этот опцион то ты потеряешь 100 * 980 * 0,61 = 60 тыщ рублей примерно
avatar

astic

astic, ага, нормуль, спасиб я тож так посчитал
чуть более 60т.р.
ГО я считаю официальной считалкой биржи clientGO
Библиотека расчета ГО называется
rts.micex.ru/a500
avatar

astic

все правильно Тимофей, не поймеш логику опционов пока не поторгуеш ими.поначалу будеш покупать и они будут сгорать, потом подумаеш что лучше продавать и попадеш в такой месяяц где они против тебя на 1000% подоражают.я такое проходил и прохожу по сей день.к своей опционной системе ещё не пришел.
Виталий Котов, продавать 100% никогда не буду
Тимофей Мартынов, не зарекайся. я раньше так тоже думал.
дельта это изменение цены опциона к изменению цены на базовый актив в твоем случае июньский фьючерс ртс
avatar

astic

а вообще по апрелю я тоже в коллах, только повыше.там дешевле, но при выносе выхлоп больше чем со 160.такова их суть.можно купить около денег и при хорошем движении ничего не заработать, по сути они подоражают на стоимость фьюча.
дельта колов положительна то есть при росте активы у тя будет расти его цена при падении цены базового актива цена кола падать
avatar

astic

Для покупки слишком долгий срок для входа. Так задолго
покупать обычно не фартово ничуть.
Андрей Кучумов, почему?
Тимофей Мартынов, реально движение 1-2 дня когда продавцы
спешно позицию перестраивают и берёшь >20% со сделки.
Войти в 160 по сегодняшней цене позже будет достаточно
много шансов, если только не ожидаешь резкий рывок
начала месяца (традиционно вверх) и хочешь его взять,
но это вряд ли, иначе Вы купили бы мартовские ;).
Тимофей Мартынов, купи 160 продай 165 или 170. Дешевле будет.
Тимофей Мартынов, для наглядности.
25 февраля купил стрэддл в Сбере:
10000 путы средняя 52
11250 колы средняя 42
В моменте (позавчера) путы можно было крыть по 82.
Но колы стоили около 12, я был бы при своих.
А вчера-сегодня цена путов практически у моей
покупки гуляет. Всего 3 дня прошло.
А у Вас поза 1,5 месяца.
Андрей Кучумов, так сейчас распад опционов сильнее, чем у апрельских. Поэтому и теряете вы быстрее. Дальше — будет только хуже. Тета растет с каждым днем.
optionview, это конечно. Вопрос эффективности.
Фактически покупка апрельских — это «заморозка»
и движение будет отыгрываться очень вязко.
На ближних тета меньше, но и «дёргаться» продавцы
будут гораздо эмоциональнее, если двинемся.
Андрей Кучумов, в смысле временная стоимость меньше.
красная линия это текущий график дельты
при неизвенности цены она плавно со временем перетекает в синий график к моменту экпирации
avatar

astic

посомтри там еще есть график тета
это временной распад
чем ближе к экпирации там распад сильней твоих купленных колов
avatar

astic

160 опционы нужно купить и одновременно продать фучей. весь вопрос в соотношении скока тех и тех.
avatar

Maaxee

sam063rus, 5 тыщ рублей в год :)
avatar

astic

покупка любого дальнего кола учитывай что приросте рынка вола будет валиться и цена опциона расти не пропорционально росту фьюча
avatar

astic

astic, это точно, бывает рынок растёт а колы в цене падают )
впрочем чтоб это почувствовать надо реально поторговать как тут уже писали.
Тимофей, велкам — покупатели нам нужны )
Гусев Михаил(debtUM), я кстати посмотрел передачу твою с Герчиком:) Пришел к интересным идеям
Тимофей Мартынов, это радует )
на встрече обсудим.
astic, это само собой
sam063rus, я пользуюсь :) что нужно мне то он дает
avatar

astic

astic, дизайн убогий, но сточки зрения сервиса он все обеспечивает на 5! Более того автоматом считает сразу твою купленную позу, в общем мне нравиться.
sam063rus, у меня бесплатный.
Тимофей, может правильнее будет сперва почитать книги по опционам, прежде чем туда реальные деньги вкладывать? Тогда не будет таких вопросов, которые ты озвучил.
Ведь ты знаешь, что такое альфа и бета, а теперь изучи что такое дельта, гамма, тета и вега — чтобы понимать, что происходит с твоей опционной позицией.
А то вон Майтрейд, не читая книг, тоже опционами побаловался, результат всем известен.
MillionDollarBoy, у меня есть всего три параметра сделки:

1. страйк
2. дата
3. риск

Больше мне ничего об опционах знать не нужно
Тимофей Мартынов, Ну с таким подходом мы очень рады тебя видеть на опционном рынке! Ставлю +1 к комментарию Михаила Гусева: покупатели нам очень нужны, спасибо вам (покупателям) за то, что отдаете нам (продавцам) ваши деньги :)
Тимофей, неожиданный ответ, как и сама тема. Наверное, я чего-то не понимаю. (подход — жесть)
Можешь еще штучек 50 колов на деньгах продать (бэкспред будет)
avatar

Alwinex

Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?
98000 (в пунктах)

Сколько ГО будет зарезервировано под эти опционы?

Если прикинуть примерно, то не более 98000 пунктов при любом развитии событий. В каждый момент времени можно посчитать с помощью специальной биржевой библиотеки и программ, её использующих. В большинстве случаев это не требуется, достаточно примерной оценки

И что означает это ГО?
Как обычно — нельзя превышать, иначе маржинкол

Что означает красненькая линия на графике?

Временная кривая — P&L, которые будут получены, если закрыть позицию прямо сейчас.

А вот это что такое?
Дельта опционной позиции. Говоря простым языком, дельта отвечает на вопос: «как какое количество базового актива ведет себя опционная позиция в данный момент»
avatar

ttools.ru

Убил меня если честно ) читаешь книги про мотивацию и хеджфонды, при этом не прочитал мат часть по опционам и залез в приличную сделку. Удивил…
Дмитрий Солодин, он только хотел, но не залез!
avatar

Urets

Тимофей, просчитай хотя 20-30 подобных сделок, даже на бэк тесте. Плймешь что чисто направленные позиции не эффективны, большинство истекает без денег. Согласен с мнением, что нужно мастерство и четкое понимание за счет чего зарабатываешь. Иначе это из серии повезло/не повезло.
avatar

Serg_V

Можешь обращаться если тебе нужно какую либо идею формализовать, запрограммровать, оттестировать…
avatar

Serg_V

Smart-lab.ru — Здесь профессионалы пишут о рынке ©
avatar

DarkElf96

«Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?»
:))))
почему не в разделе юмор?
avatar

Johnny_22

«Если я куплю 100 опционов допустим по 980, сколько будет максимальный убыток при сгорании опционов?»

это опционы!!! никогда не знаешь чего от них ждать! цены на них хаотичны а фин.резульаты совершенно непредсказуемы!!! так что от -∞ до +∞!
avatar

Loss_taker

Loss_taker, «купил опцион — надейся на лучшее и готовься к худшему!» ©
как-то это странно и не очень приятно, что так много находится людей, которые вместо того чтобы конкретно ответить на конкретные вопросы считают своим долгом поучить жизни
avatar

ttools.ru

Нафига лезть в опционы, если не знаешь даже как они устроены?
www.itinvest.ru/education/articles/lectures/
avatar

migs911

migs911

не учи человека жизни, пжл. это странно и не очень приятно!
avatar

Loss_taker

На чем выстроена критика прямых опционных позиций здесь в топике?

Ведь это по сути такая же ставка на исход в будущем, при котором вы не только указываете цену, но и время. Добавляете один параметр еще для прогнозирования. И цена выражена в условии «не менее».

Ну да, посложнее немного, но и результат может впечатлить, разве нет? =)
avatar

artonikus


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP