<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Индекс сМарт-Лаба может показать будущее!


Индекс сМарт-Лаба может показать будущее!

     Продолжаю анализировать значения сМарт-Лаба в кумулятивном виде, т.е. не за каждый день конкретно, а суммируя за последние 22 торговых дня и несколько преобразовав коэффициенты (об этом ранее – http://smart-lab.ru/blog/69171.php, http://smart-lab.ru/blog/70271.php).
 Индекс сМарт-Лаба может показать будущее!

            В данном преобразованном индексе сМарт-Лаб_2.0 легко заметить экстремальные значения. В самом начале я пытался в этих значениях  найти разворотные точки, но их невозможно было там найти – во-первых, понимание, что это критическая точка приходила с опозданием в 2-3 недели, во-вторых, максимум или минимум не всегда говорили, что будет с рынком дальше однозначно.
 
            Шло время, информации стало всё больше. И я заметил четкую закономерность: после экстремума на индексе сМарт-Лаба_2.0 примерно через 5 недель (34,25 дней) наступает экстремум на индексе ММВБ (это может быть максимум или минимум). Отменой данного сигнала является поступление нового сигнала в период этих 5 недель.
 Индекс сМарт-Лаба может показать будущее!
      То есть в итоге можно использовать данный преобразованный индекс следующим образом: наблюдаем, четко определяем экстремум (через 2-3 недели от экстремума можно с уверенностью понять это), и ждем окончание  5-ой недели после сигнала, если нового сигнала не было – можем считать данную область локальным максимумом (если последние 5 недель был рост) или областью локального минимума (если последние 5 недель было падение). В соответствии с этим, например, продавать коллы или путы.
 
      Интересно, насколько можно доверять данным выводам? Может быть — это всё случайное совпадение и плод моих фантазий, или и правда, 200 человек голосующих на сМарт-Лабе могут прогнозировать будущее, но точнее не совсем так, они по факту постоянно ошибаются – максимальные ожидания роста приходятся на максимум или наоборот, и зачастую ожидания движения вверх или вниз реализуются, но позже. Т.е. достаточно 200 человек для создания рабочей нейронной сети!
 
      Последний сигнал был 25 декабря 2012 (-3,0) и через 34 дня возможно и был локальный максимум по закрытию – 28 января 2013 года по ММВБ 1562,93. Что дальше? Дальше — снижение логично до следующего «сигнала».
 
       Еще пробовал анализировать прогнозы по персоналиям. Скажу сразу, есть 3 человека на сМарт-Лабе, которые в большинстве случаев «угадывали» направление – это Тимофей Мартынов, Гугенот и Александр Журавлев из Новосибирска.

       Но потом я оставил данную затею, т.к. рост или падения рынка может быть и на 0,2% и на 5%, а прогноз делают на рост или падение на конец дня просто, кроме того за день рынок может сначала вырасти на +3%, а концу дня оказаться на -0,5%, ну и как тут оценивать прогноз. Еще многих людей банили, не все и не регулярно голосовали, и всё приходилось заполнять вручную. Хотя несколько человек неоднократно просили Тимофея Мартынова сделать данный сервис на сМарт-Лабе.

 Всем успехов в инвестициях...
 

Отлично! В избранном.
avatar

Mr_Noname

Спасибо на добром слове! :)
avatar

Gugenot

индекс то поредел за это время
avatar

Astro

Astro,
Просто многие трейдеры за это время ушли с RI на иные инструменты… как я, например, на Si…
:)
Gugenot, какого размера у вас тейк в SI?
он то по 5 коп. пилит, то по 15 прыгает…
Я стараюсь забрать 7 коп. и быть довольным.
avatar

_xXx_

_xXx_,
Согласно уровням Camarilla преимущественно.
Так, сегодня вошёл в лонг на третьей нижней дневной (30.309);
тейкпрофитнулся по третьей верхней дневной (30.369)…
:)
хороший тон: выносить подписи рядов данных и единицы измерения осей, а также заголовок на диаграмму
также можно индекс ММВБ приаттачить по вспомогательной оси, и получится наглядная картинка, которая стоит тысячи слов, а не графический ребус
avatar

Jonah


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP