<HELP> for explanation

Блог им. option-systems

Анализ индекса сМарт-Лаба от Option-systems!

Анализируй это...

На сМарт-Лабе с 11 апреля 2011 года существует индекс оптимизма сМарт-Лаб, как отношение кол-ва оптимистов к пессимистам. Довольно часто выдвигались предложения изменить его. Но так как первичные данные есть (кол-во проголосовавших за тот или иной исход), то проблема преобразований данных не стоит.

Вопрос больше в анализе данного индикатора! Его довольно часто пытались анализировать, если в поиске сМарт-Лаба забить «индекс оптимизма сМарт-Лаба» можно найти несколько таких анализов, пытались искать корреляции с индексами, процент совпадений по дням и прочее. Вероятность прогнозирования по данному индексу была близка к 50/50. То есть, особого прока от его значения было не больше, чем от подбрасывания монетки. Хотя некоторые (Майтрейд) жаждали «контртрендить индекс сМарт-Лаба». Если бы всё было так просто!?

 
Стоит посмотреть на данные, и будет всё понятно:


Анализ индекса сМарт-Лаба от Option-systems!

Хаос! Шум!

Но я попытаюсь преобразовать имеющиеся данные и интерпретировать результаты анализа. Преобразования данных я произвел в несколько шагов:
1) Отказался от существующего соотношения, а рассчитал процент оптимистов из общего кол-ва голосующих.
2) Рассчитал дельту оптимистов (отнял 50, т.к. более 50 — это рост, менее 50 — это падение) — тем самым узнал силу сентимента на каждый день.
3) Завершающим этапом было построить скользящую средних значений силы сентимента (см. п.2) за последние 22 сессии — примерно 1 календарный месяц, т.к. «толпа» инертна это именно тот период, когда сохраняется «память толпы».

Ниже приведен график Индекса сМарт-Лаб_2.0 (в моей модификации) и для сравнения график индекса ММВБ за тот же период времени переведенный в условные единицы (за 100 принято значение 11 апреля 2011 г. 1845,78):

Анализ индекса сМарт-Лаба от Option-systems!Анализ индекса сМарт-Лаба от Option-systems!


Сигналами графика сМарт-Лаба_2.0 (верхний график) будут переломные точки, т.е. когда долгосрочный индекс оптимизма от роста переходил к снижению и наоборот (локальные максимумы или минимумы). На графике индекса ММВБ (нижний) отметил точки сигналов.

Итерпретация очень простая, начну с моих графических выкладок — будет наглядно. Ниже опишу смысл подробнее.

Смотри итоговые графики тут — http://option-systems.livejournal.com/49981.html

Конечно, статистики еще совсем мало (чуть более года это мало), было бы лет 30. Но все же, индекс изначально задумывался, как дейтрединговый (т.е. прогноз на один день), но лучше прогноз получился именно на серднесрочный период (один-три месяца).

Алгоритм следующий:
1) если индекс сМарт-Лаб_2.0 достиг своего максимума более +8,5п. или минимума ниже -5% и развернулся в противоположную сторону, то следующие 5 недель будет рост рынка (сигналы от 31 мая 2011, 6 января 2012, 16 февраля 2012), после чего будет снижение рынка на протяжении 5 недель;
2) если индекс сМарт-Лаб_2.0 достиг своего максимума или минимума, но не более значений, указанных в п.1, то следующие 5 недель будет падение (сигналы 29 июля 2011, 30 августа 2011, 30 ноября 2011, 9 апреля 2012, 10 июля 2012), после чего будет рост опять же на 5 недель;
3) сигнал и, соотвественно, весь прогноз может прекратить своё действие, если появляется новый сигнал (30 августа 2011 — появился сигнал на падение, до этого действовал прогноз от 29 июля 2011 о том, что до 5 сентября 2011 продолжиться падение, а потом начнется рост, 30 августа отменил данный сигнал).
Примерно 5 недель, может быть меньше и больше. Толпа всегда угадывает с направлением, только делает это зачастую раньше нужного времени...

Конечно, может всё это немного «подогнано», слабое место, тут определение «критического сантимента толпы» — т.е. когда толпа ошибается, а когда она сметает всё на своем пути!!! И еще момент «толпа» в данный момент это громко звучит, голосует всего 170-200 человек!!! Из более 9700 участников (около 2%), из «первой сотни» около 7-10%. Хотя может эти 200 человек дают хорошую выборку и этого достаточно.

Что будет дальше? Самый главный вопрос! Согласно созданному алгоритму прогноз от 10 июля 2012 года (ММВБ = 1422,58) примерно через 5 недель (14-17 августа 2012 года) рынок должен достигнуть своего локального минимума, т.е. как минимум быть ниже 1422 п. по ММВБ, а потом начать расти, и рост может продолжиться до20 сентября 2012г. (если не будет нового сигнала). При закрытии ММВБ 7 августа 2012г 1450 п. ожидается снижение рынка за неделю, как минимум -1,9% (это конечно, более чем реально!), но скорее всего должен упасть более значительнее! Посмотрим. Возможно сам алгоритм изменится при появлении новой статитстики. Так что сМарт-Лабовцы голосуйте!!!

Повторюсь, что статистики мало, и верить в это не представляется возможным. Но всё-таки интересно понаблюдать за психологическими аспектами на рынке. А что Вы думаете по этому поводу? «Игры разума» отдыхают! (http://smart-lab.ru/blog/68642.php)
 

огромный труд
только за это плюсики
>> «1) Отказался от существующего соотношения, а рассчитал процент оптимистов из общего кол-ва голосующих.»

Вот это правильно. Тимофея тоже давно просили изменить формулу.

Вообще, подобный анализ уже кто-то делал, но там корреляция плохо прослеживалась. А тут — красота! Плюс.
Как-то все очень усложнено… А если попробовать проще подойти? Например из 9-ти случаев когда индекс был выше 2,8 (т.е. кол-во оптимистов зашкаливало) в 8 случаях действительно был рост и нередко очень существенный, чаще всего рынок открывался с гэпом и он не закрывался в течении дня.
Причём полное отсутствие дней с таким высоким сантиментом в 2012 свидетельствует об общем его снижении (многие ждут обвла), но рынок так и не ходил ниже минимумов прошлого года
avatar

Merval

У меня от графиков впечатление что «толпа» не опережает, а отстаёт от рынка: мнение толпы переворачивается после немалого движения против её мнения
avatar

agmalov

agmalov, толпа опережает, но это лучше было назвать — встает «раньше времени», а к нужному моменту её уже отстопят, а то и отмаржинколят...)
Наложить бы еще график РТС или ММВБ для наглядности.
Молодец. Хороший анализ. Но есть одно, как только все будут понимать, что перелом — это сигнал, то это будет влиять на голос. Трейдер будет «подгонять» индекс к своим ожиданиям.
Лучше используй его для себя и никому не говори (кроме меня :)))
avatar

Inhib

Inhib, есть такая опасность, это как в квантовой физике, если за светом не наблюдаешь, то она ведет себя как частица, если наблюдаешь, то как волна, как то так.
т.е. после данного иследования данный анализ возможно перестанет работать...)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP