Хочу разместит супер индикатор на mql5
Прошу посмотреть мой новый индикатор, оценить его работу. Буду рад, если разместите в Маркете. Интересно мнение трейдеров, а там трафик очень большой
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Все комментарии на форумах
- За что банят на mql5?
Подруга рассказала, что её забанили за фамилию. Она продавала советники и индикаторы, вполне успешно. Купила у одного продавца несколько продуктов. Забанили, обвинили в мошенничестве, дескать фейковых покупки. В Правилах про это ничего нет. И плюс к этому фамилия у неё Баскакова, дескать плохая, кто-то раньше их доставал с такой фамилией. Даже деньги не дали вывести с профиля. 150$ ушли
Какие интересные случаи известны вам?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Qlua: получение данных биржевых свечей с сервера брокера, обработка данных, пишем скрипт выгрузки котировокФункция CreateDataSource
Получение количества свечек данных
Пауза для подгрузки данных
Получение по инструменту OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME
Обработка времени и даты
Закрытие источника данных
Примеры: получение данных последних 10 свечей, выгрузка новой минутной свечки после её закрытия, текущее значение простой средней SMA10 по минуткам
Простой скрипт выгрузки котировокСегодня рассмотрим функцию, с помощью которой можно получать данные биржевых свечек. Это можно делать и с графиков (чуть позже рассмотрим), но в этом случае нужно, чтобы сам график как источник данных был открытым, что не очень удобно, особенно если скрипт использует несколько таймфреймов – необходимо аналогичным образом держать открытыми и соответствующее количество графиков.
Более практичным вариантом является получение данных через функцию CreateDataSource, запрос осуществляется следующим образом:
ds, err = CreateDataSource(код класса, тикер инструмента, интервал)
Код класса: для акций «TQBR», для срочного рынка «SPBFUT».
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как вывести в терминале множество графиков акций, чтобы это не грузило компьютер? В Quik и TigerTrade система просто умирает.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
OsEngine commits 1713 — 1985
youtu.be/QLbcxs_3uow
1. Фикс. В журнале не показыется время закрытия позиции если нет ордера на закрытие
2. Фикс. OKX. Большие правки и ускорение.
3. Фикс BitGet. Оч. много правок для конкурса, один из самых популярных коннекторов и стабильных у нас сейчас.
4. Фиксы локализации в платформе повсеместные… Несколько зарубежных камрадов прислали оч. много багов с этим делом. В основном страдало отображение времени на инглише. Поправили. Теперь мы – мультиязычные без косяков.
5. Архитектура. Написан новый слой для тестирования коннекторов. Тесты ещё пишутся прямо сейчас. У нас был старый, но он меня с годами устраивать перестал. Вырежем его. В этому же слою пишутся инструкции для всех.
6. Фиксы. Куча правок во все имеющиеся коннекторы по новым тестам для серверов.
7. Архитектура. Новый слой создания роботов для парного арбитража
8. Фиксы. Различные фиксы по коннекторам. Пушил: github.com/SkugarDenis
9. Роботы в примеры. Несколько десятков роботов в примеры сделал: github.com/JChinaM Спасибо.
10. Роботы в примеры. Также в примеры добавлено несколько десятков роботов Катериной, нашей программисткой из офиса: github.com/Katyunya1983. Поздравляем её с повышением. Она у нас очень долго была в поддержке. Доросла до создания роботов.
11. Фиксы Тинькова и ЛУА коннектора делал github.com/avpork Большое спасибо!
12. Архитектура. Добавили новую настройку в стандартные настройки сервера. Которая пропускает трейды с одной ценой. Теперь OsEngine работает ещё быстрее. Утечки памяти и прочее, в 5 – 10 раз меньше чем у всеми любимого терминала Квик.
13. Красота. Добавили новое окно создания роботов. С описаниями и открытием скрипта, если он есть в файловой системе. А также с описанием робота.
Коммитов очень много. Изменений тоже. Я не буду уже прям про каждый писать. Объединю в группы большие.
Самое крутое, это конечно то что огромное кол-во новых роботов появляется в платформе. По каждому из них в своё время будет по статье. Пока смотрите коротенькие описания для них и разбирайтесь.
Также не забывайте про наш замечательный, еженедельно пополняемый FAQ: o-s-a.net/os-engine-faq
А если нашли какие-то ошибки, пишите сюда: o-s-a.net/os-engine-development.html
#нашФреймворк- Новые правила от MQ
Вот не перестаю удивляться этой замечательной компанией! Очередной экспромт.
Купил у одного автора несколько продуктов в Маркете, пользуюсь. Вдруг приходит бан и лишение возможности продажи своих продуктов (у меня был советник). Обвинили в мошенничестве. После обращения в Сервисдеск, спустя много дней, получаю ответ: вы можете вывести деньги со счета через 3 месяца и то, если на ваш советник не будет жалоб. Интересно, 2 месяца до этого не было. И деньги они покупателю и так не возвращают, жалуется он или нет, в Правилах написано. И где связь, забанили то за покупки у одного автора, причём тут мой советник!?
Вообщем интересно
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Индикатор "Нефть в рублях"
Приветствую.
Случайно в комментарях обнаружил одного пользователя, страждущего по старому-доброму индикатору «Нефть в рублях» для Quik. На скорую руку переделал старый код и решил заделиться исходником – сам всё равно не пользуюсь.
Исходные данные: фьючерсы Br и Si. При использовании другого долларового графика (например, вечного USDRUBF) нужно поправить код: переменной «coefficient» нужно присвоить единицу.Инструкция к применению:
— загрузить файл (нажми меня);
— создать папку «LuaIndicators» в папке, где живёт Ваш Quik, и поместить туда файл;
— открыть графики фьючерсов на доллар и на брентовку в одном окне (можно в одной координатной сетке, можно в двух);
— в настройках графика (меню графика «Редактировать...» — Si-X.XX — вкладка «Дополнительно») в идентификатор вводим «доллар»;
— тоже самое проделываем для брентовки с измененияем — идентификатор «нефть»;
— через контекстное меню добавляем индикатор «Tom Sawyer's Brent in rubles v1.3»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Qlua: пишем скринер акций Московской биржи
Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.
Нам понадобятся:
1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).
2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).
3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.
Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:
for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do tikers[#tikers + 1]=TIKER end
Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Qlua: завершаем апгрейд советника.
Сегодня дополним наш алгоритм советника следующими пунктами:
1. Пропуск «поздних» сигналов на старте.
2. Обработка советником обрыва связи.
3. Сохранение сигналов и логов в файл.
Еще один пункт, связанный со временем, который был выбран для апгрейда советника – это пропуск сигналов на старте, если запуск скрипта состоялся не в начале торговой сессии (например любой старт после 10:30). Это может быть полезным, если выбрана активная внутридневная стратегия и сигналы полученные на старте скрипта, например в середине дня, могут быть уже не актуальными (с низким потенциалом прибыли) и лучше дождаться новых. Т.е. необходимо разделить сигналы на те, которые сгенерировались на старте и остальные сигналы, которые будем далее брать в работу. Сигнал на старте может закрыться (по обратному/сигналу выхода) и если переоткроется снова, то его уже можно брать в работу как новый.В нашем скрипте сигналы по каждому инструменту (массив signal) ранее могли принимать значение:
0 – вне позиции по инструменту
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Qlua советник: дополняем сигналами на закрытие позиции, таблицей для вывода данных и расчетом финансового результата по позициям.
Продолжаем изучать основы qlua. Улучшаем советника, которого писали ранее и уже дополняли в разных вариантах работой со временем.
Сегодня рассмотрим:
Дополним сигналами на закрытие позиции.
Создадим дополнительную таблицу для вывода данных.
Научим скрипт делать расчет финансового результата.
Сигналы на закрытие позиции.Логика выходов не менее важная часть любой торговой стратегии и должна тестироваться также скрупулезно как и логика сигналов на вход и разные варианты фильтров для лонга и шорта. Также может быть отдельная логика управлением позицией, например часть позы может частично докупаться если движение идет в сторону прибыли, частично резаться если в сторону убытков, могут по-разному управляться стопы: вся позиция или часть закрываться по уровням, вся или часть двигаться трейлингом в разной логике, например, какая-то часть или вся позиция закрываться по времени (перед закрытием основной сессии или через определенное количество часов после входа, если нет сильного движения и цена ни стоп, ни тейк не достигла).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Как я использую ML в оценке статистических метрик EquityИдея
Думаю, что большинство трейдеров использует стандартные показатели оценки, встроенные в торговые терминалы. У меня возник вопрос доверия к ним, я решил проверить, насколько они релевантны. Дело в том, что просто так их использовать мне затруднительно, и сами по себе они ничего не говорят. Кроме того, в некоторых источниках, например, я читал, что коэффициент Шарпа показателен для анализа фактических сделок, но отнюдь не для анализа смоделированной на истории торговли. Не буду вдаваться в детали, это мнение можно найти в интернете, но закралось сомнение, а адекватными ли метриками вообще я пользуюсь при тестировании моих алгоритмов и стратегий. Моя идея состояла в том, что нужно рассматривать метрики в их корреляции друг с другом, для выявления зависимостей, с тем, чтобы улучшить результаты торговли, найдя лучшие кластеры пересечений этих показателей. Кроме того, чтобы просто это посчитать, мне нужно было ещё разбить полученные результаты на классы, что само по себе нетривиальная задача, если делать это вручную, потому что нужно определить границы для каждого класса, при том, что параметров, по которым те или иные алгоритмы должны попадать в тот или иной класс, несколько.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Как я использую ML в оценке статистических метрик EquityИдея
Думаю, что большинство трейдеров использует стандартные показатели оценки, встроенные в торговые терминалы. У меня возник вопрос доверия к ним, я решил проверить, насколько они релевантны. Дело в том, что просто так их использовать мне затруднительно, и сами по себе они ничего не говорят. Кроме того, в некоторых источниках, например, я читал, что коэффициент Шарпа показателен для анализа фактических сделок, но отнюдь не для анализа смоделированной на истории торговли. Не буду вдаваться в детали, это мнение можно найти в интернете, но закралось сомнение, а адекватными ли метриками вообще я пользуюсь при тестировании моих алгоритмов и стратегий. Моя идея состояла в том, что нужно рассматривать метрики в их корреляции друг с другом, для выявления зависимостей, с тем, чтобы улучшить результаты торговли, найдя лучшие кластеры пересечений этих показателей. Кроме того, чтобы просто это посчитать, мне нужно было ещё разбить полученные результаты на классы, что само по себе нетривиальная задача, если делать это вручную, потому что нужно определить границы для каждого класса, при том, что параметров, по которым те или иные алгоритмы должны попадать в тот или иной класс, несколько.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегодня такие занятные картинки нарисовали с гэпами, что по нефти, что по газу — что начисто изменили всю картину происходящего. У кормилицы гэп на 500п, у газа на 100 с лишним. Две недели пропало. При этом наши фьючи движутся ровно. Как такое возможно?
- Qlua: структура скрипта для торгового терминала, обработка обрыва связи и её возобновления, работа с файлами
Сегодня начинаем уже писать полноценные скрипты для терминала, а не отдельные блоки кода на lua.
Пройдем:
- Структуру типового скрипта qlua с примерами.
- Обработку скриптом «обрыва связи» с сервером и возобновления работы.
- Работу с файлами: запись, перезапись и чтение файла.
- getScriptPath, getWorkingFolder
Структура скрипта
В торговом терминале можно запускать небольшие примеры на lua, как мы это делали ранее, но если говорить о постоянно работающем алгоритме, а не о компактной программе, которая должна выполнить только несколько коротких действий, то минимальная структура скрипта для квика будет содержать следующие функции:
function OnInit – инициализирует глобальные переменные и константы (например, торгуемые бумаги, размеры тейка и стопа, торговый счет и пр.), имена таблиц, необходимых файлов.function OnStop – функция остановки скрипта, активируется при нажатии клавиши «Остановить» в панели скриптов терминала.
function main – основная функция, создает отдельный поток для выполнения скрипта. Обычно внутри main создается цикл для непрерывной работы, т.к. без него функция выполнит один раз весь код, который в ней прописан и скрипт остановится.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Кто может помочь установить скрипт на lua в квик?
За услуги заплачу!
Есть установка скрипта с картинками и «разжёвыванием» от А до Я
не хватает только мозгов как его установить!
От вас сумма за установку, скайп или TeamViewer, чтобы был доступ к моему компьютеру, т.к. по переписке ничего не получается.
P.s. заранее спасибо кто откликнется
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Qlua: настраиваем торговый терминал и редактор кода.
Для людей уже торгующих через Quik можно перейти сразу к настройкам редактора кода, а тем, кто хорошо знаком с Notepad++, то сразу к запуску скрипта.
В прошлой статье я привел статистику ЦБ, что клиентов, работающих через мобильные приложения брокеров сейчас в разы больше тех, кто работает через торговые терминалы. По этой причине я решил кратко затронуть и установку квика, и поделиться полезными настройками на старте (хотя, полагаю, что среди аудитории смартлаба, доминирующая часть именно тех, кто с терминалом «на ты», продвинутые пользователи сами могут в комментариях указать свои лайфхаки по настройкам и работе).
Подробную инструкцию по работе в квике и всем возможным настройкам я не планирую делать – желающие могут найти всё это в виде различных статей, полезных обзоров, в т.ч. соответствующего мануала по терминалу от разработчиков. Здесь я лишь хочу коснуться основных моментов, которые сделают работу в квике более комфортной для глаз, удобной и быстрой в части работы со скриптами.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
как быть с отсутствующими свечами в TS LabСитуация: тестирование на М5 и на М1 дает разное количество входов за 1 и тот же период времени. В результате анализа входов выясняется ситуация, что некоторые минутные свечи отсутствуют в данных. Например, отсутствует свеча в 09:49. И все бы ничего, если Вам не надо было войти точно в 9:50.
TS Lab видит, что свечи в 9:49 нет, и не входит на открытии свечи в 9:50. «Не запостил — не было». Вы, задавая вход, как бы задаете свечу закрытия и входите на открытии (надеюсь, правильно объясняю) следующей свечи.
Но если заданной свечи не было, то на следующей Вы не сможете зайти. Вход пропущен. Или выход.Как решить такую проблему? Ведь она может случиться и в реальности. Ну не будет сделок в течении минуты и что? Куда крестьянину податься?
А если надо будет использовать ещё более мелкий ТФ? что делать там?
Мне представляется, что надо бы формировать виртуальную свечу в заданный момент времени из нескольких периодов времени назад так, чтобы среди этих периодов времени гарантированно была хотя бы одна реальная свеча.
Авто-репост. Читать в блоге >>>-
