Припали все таки. Может даже и цели отработают![]()
Ramak, ну хотя бы для приличия-то нельзя гэпом вверх открываться! ![]()
any_to_real, Не, не надо. Дайте отработать цене хотя бы первую цель.
Ramak, ну СиПи чего-то отжигает, НО американские аналитики говорят лейте США и тарьте на годы вперед ЕМ, так что все тонко ![]()
any_to_real, Я сейчас сижу мучаю. Стал на шаг ближе к заветной «одной кнопке». Ну, т.е. когда нажимаешь кнопку, а тебе сразу — что было, что будет, где профит взять.
Ramak, да вы вообще сегодня разошлись чего-то, поставили мне задач до НГ, я ж теперь тоже не успокоюсь попробовать сделать ![]()
any_to_real, У нас с системой MS сейчас оказывается много общего. Я тоже пришел к тому, что брать нужно 7-9 последних амплитуд. У меня только шаг цены не фиксирован. Это, считаю даёт гибкость поиска на истории, но значительно усложняет оценку ситуации. Т.к. одна и та же ситуация может быть найдена в разных шагах цены и в разных амплитудах.
Ramak, я конспектировал, ага ![]()
Вообще, история показывает, что если два ума сошлись в одну точку, надо к этой точке внимательно присмотреться. Может со временем третьим умом пристроюсь ![]()
any_to_real, У меня пока что самая «большая» фишка, как я считаю это поиск так называемых скрытых закономерностей. Т.е. есть ситуации, когда амплитуды могут визуально быть не совсем похожи есть в них «кое-что». Например, два последовательных снижения с практически идентичными амплитудами, а размеры остальных уже не так важны, главное чтобы не выходили за «определенные рамки». В итоге получается находить ситуации, когда на основе предыдущих амплитуд можно спрогнозировать следующую. Но так не всегда, а, как я говорил, тестера нет(
Ramak, я вообще думал дальше чего-нибудь с интегралами делать, а-ля средний объем за много периодов, приведенный к нему объем рассматриваемого, это умножаем на изменение цены, из этого какой-нибудь чудный график, а в нем вытаскивать площади и т.д. Но все это пока в порядке бреда, дурная голова она такая ![]()
any_to_real, Не знаю, я ко всяким там средним и т.д. не очень хорошо отношусь. Но я тоже могу быть не совсем прав. Я перешел от прямого поиска к поиску «связок» без четких параметров, т.к. заметил что нередко «дьявол кроется в деталях». Прямой поиск это слишком ограничивает или «сглаживает».
Ramak, да у меня идея проще, чем я понаписал, была — смотреть где примерно вошел одинаковый объем и вышел, т.е. другая ветка, ближе к дельте McDuck`а, скорее, слежка за куклом ![]()
any_to_real, Я считаю то, что есть ситуации когда движение можно спрогнозировать это тоже своего рода «проявление » кукла. Ну или невидимой руки рынка. В общем, скоро надеюсь узнаем, отработает ли… Диапазон примерно 2.5 рубля. Середина ~ 237.
Ramak, на спокойном можно, конечно, Geist`ов мало, большинство по классике tp=3sl и т.д. ![]()
any_to_real, таких как я немного — только я © ;) Ну, а если серьезно, таких как я физиков на рынке как раз намного больше, чем трейдеров-краткосрочников. Вы же пытаетесь выстроить систему, которая будет торговать в плюс краткосрок, да еще зигзаг, а это гораздо более нетривиальная задача, чем та, что стоит передо мной. На такую задачу буржуи тратят миллионы + друг у друга спецов воруют с 7-значными окладами, насколько я слышал.
Geist, Так буржуины всё правильно делают — на краткосроке зигзаг логичнее торговать, чем на долгосроке. И чем меньше период, тем лучше. В вики по адресу Индекс Доу есть хорошая таблица из 30 лучших и худших дней, месяцев и лет. На этих масштабах хорошо видно смещение в сторону лонга по сумме лучших движений, причём у лучших годов оно лучше, чем у месяцев и дней. А, если говорить о масштабе часовиков и меньше, то их сумма стремится к 50 на 50 по лучшим и худшим. Если сумма лучших и худших движений примерно равна, то логичнее торговать лонг и шорт.
