комментарии chem1 (Сергей Нужнов) на форуме

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26229 и новиночка, ОФЗ-ПД серии 26233, в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года, купон 7,15% годовых
ОФЗ 26233 с погашением 18 июля 2035 года, купон 6,1% годовых

Итоги:

ОФЗ 26229
Спрос составил 141,855 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,41%.  Разместили 91,879 млрд рублей по номиналу.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 25084 и ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 25084 с погашением 4 октября 2023 года, купон 5,3% годовых
ОФЗ 26232 с погашением 6 октября 2027 года, купон 6% годовых

Итоги:

ОФЗ 25084
Спрос составил 123,786 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,53%.  Разместили 72,777 млрд рублей по номиналу.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26229 и ОФЗ-ПК серии 24021 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года, купон 7,15% годовых
ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона..

Итоги:

ОФЗ 26229
Спрос составил 141,246 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,99%. Разместили 86,667 млрд рублей по номиналу. 
 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я написал в чат Дэни не знают ли они случайно про кого Профинанс пишет?

P.S. Покинула чат, чат…

Mediaholder, Обиженный «чемпион среди вдо» Хохрин все никак не может простить и отпустить?) конечно, «мальчишек» на встречу позвали, а уважаемого человека-нет, обидно.
Зря он так мелочится.

Angelina Yurieva, Ну он хоть как Биленко десятую доходность не обещал))) И такого беспредела по тем бумагам по которым Хохрин организатор не происходило!!!

Mediaholder, да ладно, еще не вечер… есть небольшая группка ВДО, которые раскручивал Хохрин, и от которых предпочту держаться подальше.

Alex64, Есть похожая бумага с которой происходили такие же фокусы?

Mediaholder,

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26229 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года, купон 7,15% годовых

Итоги:

ОФЗ 26229
Спрос составил 68,231 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,56%. Разместили 34,855 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26229 с погашением 12 ноября 2025 года составила 103,185% от номинала, что соответствует доходности 6,56% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов + RGBI
После месячной паузы Минфин возобновил аукционы ОФЗ. Предложено аж три выпуска, ОФЗ-ПД серии 25084 в объеме 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52002 в объеме 10 млрд 769 млн 800 тыс рублей и новиночка, ОФЗ-ПК серии 29013 в объеме остатков, доступных для размещения (450 млрд рублей).

ОФЗ 25084 с погашением 4 октября 2023 года, купон 5,3% годовых
ОФЗ 29013 с погашением 18 сентября 2030 года, купон рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

Итоги:

ОФЗ 25084
Спрос составил 50,107 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,45%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

1 Evraz-22 (USD) продается по цене 1072,5$ (106,13%). Т.е. если ее взять сейчас, то я переплачиваю около 6% от ее номинальной стоимости и к дате погашения (31.01.2022) есть риск того, что она снизится до 100%?

Если мы исключаем дефолт эмитента, то на дату погашения она гарантированно будет по 100%, т.к. погашение происходит по номиналу.

2 Гипотетическая ситуация, например, куплена облигация за 1000$ (курс 79 р. за $), через пару лет облигация погашена, доход допустим 60$, но уже при курсе 90 р. за $.
Т.о. при валютной переоценке: 1000*90-1000*79=11000*13%=1430 р. в виде НДФЛ и в итоге из прибыли в 60$ вычитаем 13% и еще 1430 р.?

Да, для коммерческих еврооблигаций вы попадаете и на налог на купон, и на налоговую переоценку. Для государственных бумаг этих налогов нет.

3 Для консервативного подхода лучше выбирать еврооблигации на 2-3 года и держать до погашения или искать 5+ летние, с более высоким процентом и продавать до погашения по подходящей цене? Будет в этом ощутимая разница в доходе?

Будущего мы не знаем, поэтому не знаем как будет меняться кредитно-денежная политика государства, состояние экономики, эмитента и соответственно цена со временем. Для консервативного подхода лучше брать облигации до погашения.

chem1 (Сергей Нужнов),


Спс за пояснения.
По первому вопросу — получается, что если цель — до погашения, то искать надо <100% от номинала на данный момент?
А если еврооблигации держать более 3 лет на ИИС, то НДФЛ и переоценки нет?

Виктор Палыч Говоров, смотреть надо на доходность к погашению, если устраивает, то брать. Ниже номинала, выше, это всего навсего рыночный регулятор величины доходности. Вот, например, RUS-28 стоит аж 168% от номинала, но это не значит, что бумагу не стоит брать. У неё купон 12,75% и доходность к погашению выйдет 3,7% годовых. Просто бумага размещалась в 1998 году, сразу после дефолта и тогда такой купон был нормой. Сейчас рынок переоценил бумагу и она торгуется сильно выше номинала, но с хорошей итоговой доходностью, по нынешним временам.

Да, если держите бумагу 3 года, то будет льгота по налогу на переоценку, не важно на ИИС или обычном счете. На ИИС 2 типа будет льгота и по купону и по переоценке. Только вроде не все брокеры дают валюту на ИИС заводить, тут нужно уточнить. Ну и в ИИС ограничение по сумме 1 млн в год, если полный лот будете брать, то это 100-200 тысяч долларов/евро, не влезет в ИИС.

1 Evraz-22 (USD) продается по цене 1072,5$ (106,13%). Т.е. если ее взять сейчас, то я переплачиваю около 6% от ее номинальной стоимости и к дате погашения (31.01.2022) есть риск того, что она снизится до 100%?

Если мы исключаем дефолт эмитента, то на дату погашения она гарантированно будет по 100%, т.к. погашение происходит по номиналу.

2 Гипотетическая ситуация, например, куплена облигация за 1000$ (курс 79 р. за $), через пару лет облигация погашена, доход допустим 60$, но уже при курсе 90 р. за $.
Т.о. при валютной переоценке: 1000*90-1000*79=11000*13%=1430 р. в виде НДФЛ и в итоге из прибыли в 60$ вычитаем 13% и еще 1430 р.?

Да, для коммерческих еврооблигаций вы попадаете и на налог на купон, и на налоговую переоценку. Для государственных бумаг этих налогов нет.

3 Для консервативного подхода лучше выбирать еврооблигации на 2-3 года и держать до погашения или искать 5+ летние, с более высоким процентом и продавать до погашения по подходящей цене? Будет в этом ощутимая разница в доходе?

Будущего мы не знаем, поэтому не знаем как будет меняться кредитно-денежная политика государства, состояние экономики, эмитента и соответственно цена со временем. Для консервативного подхода лучше брать облигации до погашения.

Скажите, пожалуйста
Берется ли налог при погашении облигаций с датой размещения ранее 2017г. при покупке ниже номинала, в частности с ОткрФКБОП2?

ELRT, берется и с купона, и с курсовой разницы (цена погашения — цена покупки)

Неразмещение ОФЗ + RGBI
На этой неделе, как и на прошлой, Минфин решил не проводить аукционы по размещению ОФЗ. Если неделю назад министерство ссылалось на повышенную рыночную волатильность, то сейчас причиной называется избежание давления на долговой рынок и отсутствие потребности в дополнительных финансовых ресурсах. Размещения приостанавливаются на неопределенный срок.

Минфин России информирует, что в целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении аукционов ОФЗ будет сообщено дополнительно.

Результаты последнего аукциона можно посмотреть здесь.
Свежих данных об объеме вложений в ОФЗ и доле нерезидентов нет. Данные на 01.02.20 можно посмотреть

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неразмещение ОФЗ + Доля нерезидентов + RGBI

На этой неделе Минфин решил не проводить размещение ОФЗ, сославшись на повышенную рыночную волатильность.

Минфин России в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта 2020 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.

ЦБ отчитался о доле нерезов за январь. Рост с 32,2 до 34,1%








Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина.

Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26230 с погашением 16 марта 2039 года, купон 7,7% годовых
ОФЗ 26232 с погашением 6 октября 2027 года, купон 6% годовых

Итоги:

ОФЗ 26230
Спрос составил 71,005 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,38%. Разместили 58,447 млрд рублей по номиналу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ + Доля нерезидентов
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПК серии 24021 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26228 с погашением 10 апреля 2030 года, купон 7,65% годовых
ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона..

Итоги:

ОФЗ 26228
Спрос составил 79,961 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,22%. Разместили 53,871 млрд рублей по номиналу. 
 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26226 и новиночка, ОФЗ-ПК серии 24021, в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26226 с погашением 7 октября 2026 года, купон 7,95% годовых
ОФЗ 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Ставки купонов публикуются за 2 рабочих дня до даты выплаты и рассчитываются как среднее арифметическое значение ставок RUONIA за купонный период, начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона.

Итоги:

ОФЗ 26226
Спрос составил 72,331 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,06%. Разместили 23,413 млрд рублей по номиналу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ
Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26229 и ОФЗ-ИН серии 52002 в в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025 года, купон 7,15% годовых
ОФЗ 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, купон 2,5% годовых, номинальная стоимость индексируется в соответствии с индексом потребительских цен.

Итоги:

ОФЗ 26229
Спрос составил 98,799 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 5,97%. Разместили 58,419 млрд рублей по номиналу.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещение ОФЗ
Первое в этом году размещение от Минфина. Предложено два выпуска, ОФЗ-ПД серии 26230 и ОФЗ-ПД серии 26232 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

ОФЗ 26230 с погашением 16 марта 2039 года, купон 7,7% годовых
ОФЗ 26232 с погашением 6 октября 2027 года, купон 6% годовых

Итоги:

ОФЗ 26230
Спрос составил 54,887 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 6,41%. Разместили 42,788 млрд рублей по номиналу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня звонил в Открытие, интересно высказались. Пришлите на почту данные по бумаге и какие действия хотите с ней совершить. Затем мы вам пришлем Заявление на участие в Оферте, и мы потом разместим его. За участие 750р. Почему так дорого за размещение заявления?

Руслан Ковалев, мне тоже самое сказали.
Как-то негуманно. А Вы спросили их, если напрямую уже написано заявление, то сколько стоит адресна заявка на 21 января?

Alise, немного непонятно, что вы понимаете под значением «напрямую». По стандартной схеме офера (выкуп) производится через подачу поручения брокер. Бывают случаи, когда необходимо подавать поручение на оферту напрямую эмитент, но это вы делает уже самостоятельно без брокера.

Открытие Брокер, полагаю имеется ввиду выставление заявки в режиме торгов «Выкуп: адресные заявки». Все остальные действия, как составления и подача заявления агенту по оферте и эмитенту уже проделаны держателями облигаций самостоятельно.

Доходность уже 60+, правда бумага короткая совсем… Что думаете? Касперская клянётся и божиться что банк никак не связан с Инфовотчем, это ее личное «попадалово» и что она сама банк сдала цбшникам…

Bey, Вроде сама написала, что сдала. Инфовоч много с кем работает, как-то не верится что будет дефолт. Хотя Татфонд банк ещё больше казался надёжным)

Keva, ничего она сама не сдала, вот пресс-релиз от ЦБ.
cbr.ru/press/PR/?file=10012020_083823ik2020-01-10T08_37_09.htm

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Нэклис-Банк:

— полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов;
— проводил операции, имеющие признаки вывода активов;
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

В результате проведенных Нэклис-Банк операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков… Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Всем добрый день!
Объясните пожалуйста. Размер выпуска данных офз 350 000 000 штук, в обращении находится столько же. Правильно ли я понимаю, что они все раскуплены и теперь их не купить?

demitri, это значит первичное размещение закончено, но пока бумаги не будут погашены, вы сможете купить их на вторичном рынке.

chem1 (Сергей Нужнов),
Большое спасибо. Я правильно понимаю, имея ИИС и покупая офз через него — это и есть покупка на вторичном рынке? Я пока не силен в этом, поэтому вопросы могут звучать глупо))

demitri, да, всё что вы будете покупать через терминал или приложение, это уже вторичное обращение.

Всем добрый день!
Объясните пожалуйста. Размер выпуска данных офз 350 000 000 штук, в обращении находится столько же. Правильно ли я понимаю, что они все раскуплены и теперь их не купить?

demitri, это значит первичное размещение закончено, но пока бумаги не будут погашены, вы сможете купить их на вторичном рынке.