комментарии ValdeMar на форуме

Добрый день. Откройте доступ к подписке плиз. Оплачено.

Прошу мнения опционных трейдеров ( OW vs TSlab)

Коллеги, опционные трейдеры, добрый день. 
Прошу высказать свое субъективное и прикладное мнение по использованию TS lab в опционной торговле. Сам я привык к Option workshop, но есть желание попробовать новое ПО, возможно, придется по душе.
Хочу услышать мнения о нюансах, отличиях, положительных сторонах TS lab, по сравнению с OW, возможно, недостатки.
Заранее благодарю за качественные мнения.

по пункту 1. Естественно, если собирать календарь из ОТМ, дальний будет минусить сильней, чем плюсует ближний. Это же нелогично. Распад ОТМ инверсивен распаду АТМ — основной распад ОТМ идеь за 90-30 дней, а потом останавлиается и начинается ускорение распада АТМ.
Чтоб Тетта была положительная продавайте стреддлы или сингл АТМ на ближней серии и покупайте аналогично на дальней.

Реролл достаточно проблематичен — так как временная стоимость остается к экспирации на АТМ страйке, (а именно в последние дни часто и идет сильное движение). следующие страйки за неделю до экспирации уже ничего не стоят. Так что позицию надо собирать в промежутке 30-10 дней до экспирации, держать до 50% планируемой прибыли и выходить.
Мне это кажется наиболее оптимальным по сочетанию риск/доходность.
Собирать лучше на низкой IV и растущей HV. Так же стоит обратить внимание на распределние временной структуры ( волатильности по сериям) — лучше собирать прир бэквардации, когда ближняя вола выше дальней.

При покупке Калерндаря ( Покупке дальней серии и продаже ближней серии) — вопрос в вашем взгляде на рынок.
Сама позиция длинная по тетте и веге, короткая по гамме. Важно обратить внимание на две вещи — Диапазон предполагаемого движения актива ( гамма-риск) и Уровни волатильности (вега-риск). В данном случае — волатильность высоко и при падении — позиция будет погружаться в убыток. так же, при сильном движении- позиция выйдет из-под шапки прибыли и будет минусить. Важно учесть эти моменты.
Отдельно стоит присмотреться к спреду волатильностей между сериями. Можно получить небольшое преимущесвто на сужении данного спреда…