ответы на форуме

tranquility, я пока что делаю вклад в анализ данных финама и устранение лишней платформы из цепочки)) Залейте на гитхаб, действительно, я присоединюсь попозже.

Gillan,
залил:
github.com/pecec/moex_iss.git

лайк, пиши еще примеров

Gillan, ты же питон вроде знаешь, попробуй сам запрос третий добавить, чтобы свечки получить, например. Я бы проект куда-нибудь на гитхаб добавил, чтобы рабочие версии можно было удобнее хранить.

Нарисовал графики за полгода: спот, склеенный фьюч с Финама и из МТ5. Снизу: спред. Собственно, видно, что Финам подклеивает на день раньше (что логично кстати, в день экспиры на фьюче торгов почти нет). Но под новый год выдал какую-то непонятную шнягу.

Gillan, а что такое BR.Splice и где вы его берёте? Недавно тоже собирал котиры по нефти с финама. Подклеил сам из отдельных фьючей. Соптимизировал параметры. Обучил. Запустил и получил 3.5% убытка за 3 сделки. Расстроился, пока уменьшил в два раза бюджет. Но нефть конечно даёт больше чем сишка.

Константин, поправочка: «эмулятор» — я имел в виду свою программу под линукс, которая эмулирует экзекушен.
MQ — MetaQuotes или что?)) Про серт и crypt32.dll я у wine на форумах находил. Да, заглушки, тема без движения пока. Но вроде можно как-то виндовую либу затащить, в которой реализовано то, что надо. Я не вкурил пока.

Gillan, MQ — MetaQuotes ))
насчет сертификатов следующее:
1. в МТ5 используется сертификат формата .cer
2. в Linux используется сертификат формата .pfx
эти ОС понимают только свои сертификаты, я портировал сертификат .cer в .pfx, проверил его отдельно в Linux, система его видит, но дальше этого ни в какую, т.к. MQ жестко привязали свой .cer к терминалу. Отсюда сделал вывод, что без MQ эту проблему не решить т.к. нет доступа к исходникам терминала. Т.е. получается замкнутый круг, терминал читает сертификат .cer и дает ОС читать его же, но ОС его не понимает. Пробовал даже менять просто расширение на сертификате, но тогда терминал не может прочитать сертификат. В начале января Ренат (SEO в MQ) сказал, что они стали решать эту проблему, т.е. нашли ее причину. Позже был выпущен аннонс на МТ5 v1755 где было сказано, что рекомендуется обновить wine на х64 и это уже прогресс. Надеюсь, что скоро они решат эту проблему, путем переписывания нужных библиотек.
Если более конструктивно, то MQ нужно делать подмену вызова функций из crypt32.dll определяя в какой среде работает терминал и это как раз проблема. Т.е. если работает в чистой Windows, то вызывается напрямую из crypt32.dll, если в wine, то через свою crypt32.dll где будет осуществляться подмена файла-сертификата либо его конвертация.

В общем так. Имеет значение, на каких данных обучать и тестить.
Взял для теста полгода ICE.BRN с финама и выкачал склеенный фьюч из MT5 по BR, минутки. Запускал на самописном эмуляторе.
На ICE.BRN моя стратегия зарабатывает и делает 2200 сделок за 6 мес.
На BR Splice стратегия сливает и делает 1600 сделок.
Надо конечно разобраться в конкретных причинах. Но вывод такой: «На чем обучаетесь, на том и тестируйте».

Апдейт.
Скачал с финама склеенный фьюч SPFB.BR. Сравнил с BR Splice от Открытия, который я качнул из метака. Сцуко тоже разные, тест дает разный результат. Присмотрелся, в Финаме его как-то хитро склеивают. В тп Открытия написали, склеиваем по-честному, просто в этот день не торгуйте.
Короче, доверяй, но проверяй.
Апдейт 2.
Нарисовал графики за полгода: спот, склеенный фьюч с Финама и из МТ5. Снизу: спред. Собственно, видно, что Финам подклеивает на день раньше (что логично кстати, в день экспиры на фьюче торгов почти нет). Но под новый год выдал какую-то непонятную шнягу.

Чёрный кот, вообще только-только вышел wine 3.0
www.winehq.org/announce/3.0
— The default Windows version is set to Windows 7.
надо потестить. Может и сертификат заработает.
Насчет тормозов — согласен. Свой эмуль в 50 раз быстрее работает. Но перед выкаткой в бой всё равно надо на реальном счете/терминале/данных потестить. А когда в реалтайм что-то делаешь, я тормозов не замечал.

Tom Jones, wine это не эмуляция, это вызов win .dll в среде Linux, я пробовал писать win либы и компил их в winlib, все работало, для этого ставится winedev
но вся проблема в частности с сертификацией МТ5 не в этом, даже портирование сертификата в стандарт Linux не дает ни чего, нужны какие то библиотеки, которые используются MQ, а в wine просто как заглушки, я разбираться дальше не стал ))
MQ вроде как на х64 wine накинулись, может и сертификацию решат

Prophetic, а вы проверяли, насколько у Финама данные соответствуют реальности? Я просто тоже их юзаю, смотрел несколько инструментов и они хоть в пределах погрешности, но расходятся.
У меня есть свой быстрый тестер для оптимизации. к MT5 у меня претензий нет, там удобно смотреть экзекушен, графики-отчетики и т.д. Претензии — к данным, я наивно предполагал, что брокер к этому относится ответственно.

Мне 1М тоже достаточно. На что вы обращаете внимание при тестировании, кроме банальных задержек, проскальзываний?

Tom Jones,

Лично не проверял, но другие люди проверяли (давно уже). Разница вроде как только на склейках фьючей возникает.
На счет претензий к брокеру — это Вы зря. Условия работы брокера и биржи таковы, что они не могут Вам на демо-счете в онлайн режиме транслировать реальные биржевые котировки. Не забывайте, что за демо Вы ничего не платите.

Не знаю как при тестировании можно обратить внимание на задержки, но проскальзывание я действительно закладываю изначально, равно как и открытие закрытие позиций в 10:00 и при наличии гэпов. Также, сразу закладываю в расчет комиссии биржи и брокера. Из основного вроде все.

Пишите тики сами с реального счета, потом ими же и тестируйте.

tranquility, тогда мне надо было этим начать заниматься уже пару лет назад:) Я тестирую на большой истории и на разных участках. Опять же, вроде тики есть и на финаме, и в мт5, вопрос в качестве.

Tom Jones, может, тогда ИСС Мосбиржи ( www.moex.com/a2193 ) использовать по подписке, и там качество тиков будет норм?