комментарии Slava_v на форуме

  1. Логотип QUIK
    Скрипты для Quik

    Коллеги, подскажите существуют ли скрипты для сбора исторической волатильности (HV) и подразумеваемой (IV) 
    Простенькие может есть в доступе?  а если нет то где можно посмотреть их цену.
    читать дальше на смартлабе
  2. Логотип Сбербанк
    2 недели в опционном сбере..

    Просматривая волотильность опционов на сбер, решил продать стердл на колах ,35% IV мне показалась привлекательной..))
    Так вот, время шло вместе с прибылью и цена сидела сторого под «шапкой»     
    8.08.18 ушла прибыль порядка 3%, и  я захотел выйти хотя бы  в безубыток.....  но это не для сбербанка))
    Всплывают фильмы про бандитов , садишься играть в покер с «джо одноглазым» и встать из-за стола раньше времени нельзя, аналогия с «ликвидными опционами» прямая .  
    Делать нечего, подумал и решил идти на экспирацию, (если выходить по предложенным ценам, это просто грабеж) 
    И тут начались движухи по 5% в день, естественно хэдж БА насобирал доп убыток, пришлось управлять профилем с помощью роллирования 
    на росте БА продавал путы ровняя дельту, на падении колы, ГО комфортно держал в районе 20-30%, опционы вне денег откупал. 
    IV скажу я вам скакала как бешеная 2 недели в опционном сбере..
    локально до 70% 
    читать дальше на смартлабе
  3. Нашёл один простой скрипт на сайте kbrobot.ru/, ещё не тестил его работу, суть простая, задаёшь параметр дэльты и он её «нейтралит», может кто пользовался им?? также есть бесплатная прога FateevVV, исходя из этого, возможно управлять проданной конструкцией?? поделитесь кто это проходил, спасибо.
  4. Коллеги, есть бесплатные программы дэльта хэджера???
    Поделитесь кто управляет позами проданных опционов руками, какие трудности и преимущества??
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: