Фьючерс РТС со значением, приближенным к индексу РТССкажите, пожалуйста, можно ли сделать какую-нибудь комбинацию фьючерсов/опционов, чтобы ...
Сергей,
Индекс РТС на 19-00: 1106
Фьючерс RIU2 на 19-00: 105090
Бэквордация: -5%
До экспирации: 1.5 месяца
Доходность: 40% годовых
Доходность: Безрисковая, так как независимо от направления движения индекса
бэквордация в -5% через 1.5 месяца ( а может и раньше ) схлопнется до 0.
Я так понимаю подноготную Вашего вопроса. Ведь ответ на него позволит Вам взять безрисковую доходность в +40% годовых при том, что ставка ЦБ ( и вклады в банках ): +8% годовых.
Проблема в том, что сам индекс РТС — не зашортить после покупки фьюча. Подумайте, с помощью каких синтетических инструментов можно заместить шорт индекса РТС.
Судя по тому, что Вам так никто и не ответил, палить грааль никто не хочет просто так на всеобщее обозрение. Потому что, если все начнут так делать, то текущая доходность +40% вскоре превратится в стандартные +8% годовых.
